Setup – parte 3

Terceira parte

Agora que já selecionamos os ativos a operar, está na hora de definir o ponto de entrada em cada um, bem como pontos de saída, seja por stop loss (perda) ou stop gain (ganho). Abaixo explico exatamente as regras:

a) Entrada (Compra)

A forma de compra é no rompimento de uma resistência principal recente. Quando uma ação está subindo forte, as correções são pequenas. Os preços descansam um pouco e continuam a subir. A compra ocorre nessa continuação do movimento de força dos preços e esse rompimento indica a continuação da tendência de alta. Uma resistência é formada quando o gráfico está formando candles com a máxima maior que as máximas anteriores até que forme um candle com máxima abaixo da máxima do candle anterior.

De uma forma mais objetiva, a resistência definida para esse setup será a maior máxima dos últimos 26 candles. O conceito é o mesmo do Canal Donchian com 26 períodos porém eu utilizarei somente a linha superior do canal (resistência) e não a inferior (suporte). Segue um exemplo de como ficaria um gráfico com essa resistência:

estrategias_setup_donchian_vlid3

A resistência pode ser formada por um candle só:

estrategias_setup_resistencia1

Ou por vários candles:

estrategias_setup_resistencia2

O importante é que não haja uma correção acentuada, de preferência uma leve correção ou uma consolidação, onde os candles ficam se formando lateralmente.

Para a determinação objetiva do tamanho máximo da correção eu uso um valor baseado no ATR (Average True Range). O ATR é uma medida de volatilidade da ação e os softwares já calculam isso automaticamente. Uma maior explicação sobre o ATR pode ser encontrada nesse link. Eu uso um ATR de 20 períodos para os cálculos.

A regra é que a distância do preço da resistência (ou Donchian superior) até o menor preço (menor mínima) da correção não deve ultrapassar 2,5 vezes o ATR pois meu stop loss inicial ficará muito longe (explicado mais a frente). A menor mínima não deve contar o candle cuja máxima determinou a resistência atual.

Pode-se utilizar o indicador stop ATR para traçar uma linha no gráfico de forma que fique mais fácil e visual quando a correção está dentro dos conformes ou não. Porém deve-se atentar que o preço a ser utilizada na fórmula é a máxima e não o fechamento como é o padrão. A fórmula para traçar essa linha é:

Máxima – 2.5*ATR

Abaixo segue alguns exemplos de gráficos em tendência de alta, a linha azul superior mostra a resistência (Donchian de 26 períodos) e a linha inferior indica o limite que a correção pode chegar para que eu considere a compra no rompimento da resistência. Os retângulos verdes indicam correções que estão OK, aprovadas, enquanto as setas vermelhas mostram correções grandes que anulam o setup mesmo que os preços voltem a subir e rompam a resistência.

estrategias_setup_tamanho_correcao1

estrategias_setup_tamanho_correcao2

estrategias_setup_tamanho_correcao3

Como utilizo o gráfico semanal, eu analiso todo fim de semana as ações, vendo quais formaram resistências. Quando a resistência é formada, eu coloco uma ordem de start (ou stop de compra) no home broker. O valor a ser colocado é 1 centavo acima do valor da resistência para ações com preços mais baixo, inferiores a R$ 4,00 por exemplo. Ações com valores maiores eu gosto de colocar uns centavos extra na ordem de start para tentar evitar falsos rompimentos. Essa regra é mais uma observação empírica e não foi validada em backtests, uma vez que a base histórica não armazena todos os ticks de mercado, portanto um backtest para parametrizar essa regra não seria confiável.

Em ações com preços maiores eu tento arredondar o valor da compra para um valor próximo a inteiro, somando 1 centavo. Ex: Se a resistência for R$ 37,85 eu coloco o preço de compra a R$ 38,01. Eu nunca coloco valor inteiro nas ordens, como R$ 38,00, R$ 30,00, etc pois costuma haver muitas ordens em valores inteiros e isso acaba formando uma resistência. Se a resistência for em R$ 20,32 eu não colocarei a ordem em R$ 21,01 pois é um valor muito acima, provavelmente colocaria em algo em torno de R$ 20,41. Minha ordem é de START, ou seja, só será executada se os preços subirem e chegar até meu preço, confirmando o rompimento da resistência. Eu NÃO compro antes do rompimento.

b) Stop loss inicial (limitação do risco)

Uma vez que a entrada for feita e estivermos comprados numa ação, precisamos imediatamente colocar nossa ordem de stop loss no home broker pelos motivos já ditos na seção Proteção. O stop é o ponto que se os preços cairem e o valor for atingido, a posição será encerrada imediatamente de forma automática.

O stop ficará abaixo do fundo formado pela pequena correção ou consolidação. Eu coloco 5 centavos abaixo da mínima do fundo, ou menos se o preço da ação for muito baixo. Idealmente o stop fica entre 6% e 8%, porém em ações mais voláteis e com preços menores tendem a ter um stop maior, podendo chegar na casa dos 20%. Vale lembrar que apesar de um stop percentual maior, como o position size se mantém, por exemplo 1% do capital, o risco financeiro permanece o mesmo independente do tamanho do stop. Porém em alguns casos de ações nessa situação, geralmente eu diminuo um pouco o risco da operação, de 1% do capital para 0,7% ou 0,5%.

Nesse setup que eu uso, com as ações em tendência forte de alta, quando os preços rompem o topo anterior geralmente ocorre uma subida considerável e os preços não retornam muito abaixo do ponto de entrada. Sendo assim, eu gosto de aproveitar essa característica para tentar encurtar um pouco o stop inicial quando ele fica muito longo. Eu olho no gráfico diário para identificar alguma faixa de preços que pode servir como suporte e coloco meu stop abaixo desse ponto, ao invés do fundo em si.

Abaixo alguns exemplos de pontos de entrada e de stop inicial. A linha azul é a resistência que entrarei comprado assim que rompida. A linha vermelha é onde ficará o stop inicial. Eu olho no gráfico diário também para ter uma visão melhor dos candles e onde colocar o stop. Vejam que em alguns casos o stop estará um pouco acima do fundo, baseado no gráfico diário.

HGTX3
Semanal:
estrategias_setup_stop_hgtx3_s

Diário:
estrategias_setup_stop_hgtx3_d

VLID3
Semanal:
estrategias_setup_stop_vlid3_s

Diário:
estrategias_setup_stop_vlid3_d

EZTC3
Semanal:
estrategias_setup_stop_eztc3_s

Diário:
estrategias_setup_stop_eztc3_d

MYPK3
Semanal:
estrategias_setup_stop_mypk3_s

Diário:
estrategias_setup_stop_mypk3_d

c) Stop móvel (realização de lucros)

Por fim, é necessário usar alguma forma para ir subindo o stop à medida que os preços forem subindo. Eu não uso alvo de venda, por exemplo 10% ou 30%. Eu nunca vendo enquando os preços estão subindo pois a idéia é deixar os preços subirem o máximo possível. Busco retornos altos, de 50%, 100%, 400%, etc. São operações de longo prazo, então não quero me afobar e vender na primeira subida que a ação fizer, senão nunca conseguirei esses rendimentos. Eu só vendo quando a ação cair até determinado ponto que possa indicar uma possível reversão da tendência, aí não quero arriscar a ficar mais tempo posicionado na ação que está com tendência incerta. Mas também não quero deixar o stop muito curto que qualquer movimentação e correção dos preços me tire do mercado e não me permita surfar em toda tendência.

Eu uso um stop móvel baseado também no ATR. Eu uso um ATR de 20 períodos e Multiplicador de 3,5. Aqui faço novo ponto de atenção que para o stop móvel o preço a ser utilizado na fórmula é o fechamento como é o tradicional, e não a máxima que usei na seção anterior. A fórmula do stop ATR para o stop móvel é:

Fechamento – 3.5*ATR

Quanto maior a volatilidade, mais longe ficará o stop, dando mais espaço para oscilações de curto/médio prazo dos preços sem ser stopado toda hora. Essa é a vantagem desse método. Eu só começo a usar o stop ATR como stop quando seu valor for maior que meu stop inicial, ou seja, quando os preços subirem até que o stop suba acima daquele ponto. Eu vou ajustando semanalmente no home broker se o valor do stop subir. Se ele cair eu não abaixo o valor do stop. Um stop NUNCA é reduzido de valor, o stop só anda na direção do movimento, neste caso para cima, nunca para baixo.

Segue um exemplo de como fica plotado o stop móvel no gráfico, abaixo dos preços numa tendência de alta:

estrategias_setup_stop_movel_krot3

Juntando Tudo

Segue alguns exemplos juntando todos os indicadores e os pontos de compra e venda. A seta azul indica onde teria sido feita a compra. A linha azul acima dos preços é a resistência, a amarela é a MM9, um outro tom de azul no meio das linhas é o tamanho máximo da correção, os pontos verdes são o Parabolic SAR, a linha laranja é o stop ATR e a seta vermelha indica onde teria sido pego o stop móvel ou inicial e fechado a posição. A entrada mostrada em cada gráfico não seria a única disponível, várias correções ocorreram no período, mas mostrarei somente uma para deixar mais simples.

estrategias_setup_operacao_amar3

estrategias_setup_operacao_hgtx3

estrategias_setup_operacao_krot3

estrategias_setup_operacao_jhsf3

estrategias_setup_operacao_igta3

estrategias_setup_operacao_pssa3

estrategias_setup_operacao_goll4

Conclusão

Essa é a estratégia que uso para operar ações no longo prazo. O importante não é só o setup e o operacional, mas todos os itens que descrevi ao longo dessa seção. Tentei descrever o melhor possível, porém talvez eu não tenha conseguido escrever 100% da minha análise, posso ter deixado alguns detalhes na minha cabeça. À medida que forem surgindo questionamentos eu vou atualizando a estratégia com mais detalhes.

Sintam-se à vontade para questionarem, tirarem dúvidas, pedirem explicações ou sugerirem melhorias na estratégia!

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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  1. NEI
    6 de março de 2014 às 11:55

    Bacana sua estratégia de operação. Só gostaria de entender como faz o gerenciamento de capital de cada operação. Por exemplo. Se tem 50 mil em carteira, quanto arrisca em cada operação ? Por exemplo 2% em cada operação? Neste caso 1.000,00 Reais é o seu stop.
    Com uma entrada no rompimento e stop em torno de 8%, imagino que ajustaria o tamanho da posição comprada para que 8% representasse apenas 1000,00 em caso de perda.
    Neste caso, quando ação subir 40% por exemplo, você terá ganho 5 vezes mais seu stop, ou seja, 5.000,00 , que representam 10% do seu Capital de 50 mil.
    Não é muito dinheiro, principalmente se ficamos pocisionados 10 meses por exemplo.
    Ou seja, ganhamos 10% em 10 meses.. bem pouco….
    É assim que vc gerencia o tamanho da posição de entrada x stop ou tem uma forma melhor?

    • 6 de março de 2014 às 12:26

      Olá Nei, obrigado pelo seu comentário.
      Como mencionei na seção “Controle de Risco”, eu gosto de diversificar bem, em torno de 10 ações, então eu acabo usando um percentual de risco menor. Eu uso um risco de 0,5% do meu capital para cada operação. Dependendo da situação do mercado uso risco de 1%. Mas você pode usar 2% se preferir, alguns autores como Alexander Elder sugerem um risco de 2%.
      As contas do seu exemplo estão todas corretas, mas lembre-se: você está calculando o resultado somente de UMA operação. Se o stop for 8% e você arriscou 1.000 reais, então quer dizer que o tamanho da sua posição comprada nessa ação foi de aproximadamente R$ 12.500,00. Nessas mesmas condições você conseguiria abrir 4 posições desde mesmo tamanho, somatizando os R$ 50 mil. Se cada uma delas tivesse um lucro de 40%, você teria R$ 20 mil de lucro. Obviamente dificilmente teríamos o mesmo lucro em 4 papéis diferentes, mas se tivéssemos dividido nosso capital em 4 partes iguais para simplificar, a primeira rendeu 40%, a segunda 100%, a terceira perdeu 8% e a quarta ficou no zero a zero (0%), teríamos um lucro de 33% sobre o capital total (50 mil), que daria R$ 16.500, um bom lucro.
      O objetivo de fazer um gerenciamento de capital, ou position sizing, é não arriscar dinheiro demais em uma única operação. Outro objetivo é diversificar as operações, comprar ações diferentes pois ninguém tem certeza de qual delas realmente irá subir, e quanto vai subir. Então se comprarmos 6 ações por exemplo, 2 delas poderiam pegar no stop inicial e dar prejuizo, 2 delas poderiam subir pouco e as outras 2 poderiam subir muito. No resultado final teríamos um bom lucro.
      É obvio se que tivéssemos comprado todo nosso dinheiro nessas 2 que subiram muito, teríamos um lucro muito maior. Em compensação se tívessemos comprado as 2 que caíram, só teríamos prejuizo. Como não sabemos qual nos darão lucro, a idéia é diversificar.
      Dê uma lida em todos os tópicos que coloquei no menu “Estratégias” que comento mais detalhado vários desses pontos.
      Espero ter ajudado!
      Abraços e bons trades.
      Rodrigo Sibin Lichti

  2. NEI
    6 de março de 2014 às 12:25

    Bem, poderia comparar os 40% de lucro com a posição efetivamente investida de 12.500,00 Reais. Neste caso seriam 5 mil reais de lucro sobre 12,5 mil reais em 10 meses. (40% em 10 meses). Ótimo resultado.
    Precisariam ter investido o restante do capital não investido para se somar mais lucros, ja que o restante ficou parado na conta da corretora.
    Então, como você determina o tamanho da posição de entrada?

    • 6 de março de 2014 às 15:14

      Na verdade você não precisa deixar todo dinheiro parado na corretora. Você pode e deve montar mais de uma posição ao mesmo tempo. Eu uso como regra o estabelecido por Alexander Elder que nunca podemos arriscar mais do que 6% do nosso capital de uma vez. Sendo assim, se em cada operação arriscarmos 2%, posso montar 3 operações com 3 papéis diferentes. Assim que um deles subir e sair da zona de prejuízo, eu monto mais uma posição, e assim por diante, até ter alocado todo meu capital. Nesse caso, temos 3 opções: 1) fico com minha carteira fixa montada até ser stopada em alguma ação, 2) injeto mais dinheiro na corretora que eu tenha de outra fonte, ou 3) de tempos em tempos eu reavalio minha carteira, analisando se há opções mais interessantes no mercado. Se houver, e eu achar que alguma de minhas ações está muito devagar, eu troco, vendo a minha ruim e compro uma nova, que pode até ser uma que já tenho, aumentando assim a posição nela.
      Sempre que possível eu uso abordagem 2, para injetar mais dinheiro quando tenho disponível. Quando não tenho mais de onde injetar, eu uso a abordagem 3, ou seja, uma gestão mais ativa da carteira.
      Espero ter ajudado!
      Abraços e bons trades.
      Rodrigo Sibin Lichti

  3. NEI
    6 de março de 2014 às 17:23

    Valeu sim, ajudou. Gostei da ideia de 6% dividido em 3 papeis.

    Outra forma que pensei também, levando em conta que os gráficos semanais são mais confiáveis, foi em aumentar o valor do stop para 3% ou 4% do meu capital para um trade.
    Desta forma alocaria mais dinheiro em cada entrada, ficando com uma ou duas posições abertas. Se eu abrir duas posições com stop em 3%, já chegaria nos 6% do capital.
    Exemplo: capital de 50 mil, stop de 1500,00 (3%) e Stop real de 6% no ativo, me faria entrar com um posição de 25 mil reais neste papel. É bom que tenha liquidez, do contrário, pode complicar para vender tudo no mesmo preço num eventual stop.
    Ativo subindo 18% já teria 3x meu stop, 18% de lucro = 4500,00. Se isto for em dois/três meses, é maravilhoso.
    Eu gosto de operar nos pullback, ao invés de rompimentos. Mas com certeza os rompimentos que exemplifica, onde temos pequenos pulbacks são muito bons. Devemos levar em consideração para entrar.
    E vendido, você acha interessante operar? Ou ficaria muito caro?

    • 7 de março de 2014 às 10:30

      Você pode arriscar 3% ou 4% em cada operação. Para meu estilo de trade, eu não gosto de arriscar muito assim. A maioria dos autores dos livros que li falam em arriscar no máximo 2% por trade, pois arriscando 4% se 50 mil, digamos, quando você for stopado perderá 2 mil reais em uma única operação, o que dá uma abalada razoável na carteira. E nessa hora tem que ser um pouco pessimista, pode contar que você SERÁ stopado várias vezes. Pelo minha estratégia você será stopado com prejuizo pelo menos em 50% das operações. Então eu prefiro arriscar menos por operação, na verdade na maioria das vezes eu uso 0,5% de risco. Prefiro entrar em várias operações do que me concentrar em poucas. Na fase que estamos da bolsa, não está sendo possível entrar em várias por falta de oportunidades, mas isso também já me diz para ficar esperto com possíveis reversões da bolsa. Então prefiro ir entrando aos poucos, com várias posições de 0,5% de risco cada, do que uma maior de 2 a 4%. Mas isso é muito pessoal e do estilo de trade e apetite a risco de cada um.

      De acordo com minha estratégia de stop móvel, no seu exemplo se a ação subisse 18% eu ainda não poderia contar com 18% de lucro, pois eu não venderia ela nesse patamar. Minha idéia é sempre ir subindo o stop pelo gráfico semanal, buscando sempre pegar grandes movimentos de alta, e não realizar lucro com um pequeno movimento como esse. Portanto caso ela tenha subido 18%, meu stop provavelmente estaria em torno dos 3% de lucro, dependendo da volatilidade do ativo. O lucro garantido é sempre onde está o stop atual, não no valor atual da ação, já que nunca venderei na subida, sempre quando bater no stop numa correção maior. Explico isso melhor nessa própria página no item C.

      Eu acho bem interessante comprar nos pullbacks também porém pela minha experiência é muito difícil acertar o ponto exato de reverção do pullback para comprar, ainda mais utilizando um stop meio curto. O índice de acerto dessas operações é bem mais baixa do que nos rompimentos. Por isso acabei optando por não fazer essas operações mais, a não ser em algumas poucas exceções que explico nessa página no item B, mesmo sendo mais atraentes por comprarmos um preço mais baixo. Prefiro fazer operações mais certeiras, comprar a ação quando ela der um sinal claro que continuará o movimento de alta, que é no rompimento.

      Eu acho muito interessante operar vendido, ainda mais em épocas de crise ou em fases que tem muitas ações caindo e quase nenhuma subindo. O problema é que, pelos meus backtests, essa estratégia que utilizo para a ponta comprada não funciona muito bem para a ponta vendida. O que pude observar de diferença de uma ação em tendência de alta e baixa é que uma tendência de alta pode durar anos com os preços subindo vigorosamente e sem correções muito fortes, quando a ação está num momento muito bom. Em compensação a tendência de baixa tende a ter quedas fortes que duram poucos meses e costumam ter repiques de alta mais relevantes, pegando no stop mais frequentemente, sendo difícil “surfar” na tendência primária de baixa até que ela acabe. Talvez o mais interessante para operar vendido seja um trend following no gráfico diário, pegando tendências secundárias de baixa, tendo o stop mais curto. Já testei várias estratégias porém não cheguei em nenhuma legal e bem vencedora, portanto não tenho operado vendido no momento. Se achar alguma legal me avise! Mas não fica caro operar vendido não, pelo contrário, pois ao alugar ações para vender, entrará dinheiro na sua conta, que alavancará suas posições compradas pois você poderia comprar mais ações. Os alugueis de blue chips são muito baratos, na casa dos 0,5% anuais, o que não pesa em nenhuma operação lucrativa.

      Abraços!
      Rodrigo Sibin Lichti

  4. NEI
    7 de março de 2014 às 11:43

    Rodrigo, eu gosto de usar esta forma de gerenciar os trades, descrita neste artigo deste Trader da Austrália, que opera mercado Forex.
    http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/why-winning-percentages-are-irrelevant-in-trading
    Ele usa da seguinte forma, meu stop é fixo em 1% (ou 1000,00) por exemplo, em cada trade.
    Se eu ganho 3X (por exemplo) valor do meu stop, (3.000,00) eu realizo 100% da posição.
    Desta forma, se eu ganho e perco 50% das vezes, vou sempre estar lucrando, pois ganho na relação de 3/1 de perda.
    Tem uma simulação no link acima para entender melhor. Neste site tem vários artigos e dicas interessante, que apesar de serem para o Forex, podem ser aplicados na Bolsa em ações e futuros também.
    Eu acho que sou muito imediatista… rsrsr, não ia conseguir colocar só 0,5% em cada trade.
    Mas vc sabe, não é fácil ganhar dinheiro na bolsa, se fosse fácil tinha muito gente rica.
    Eu mesmo confesso que fico patinando entre tantas opções para operar e muita coisa só funciona na teoria.
    Eu não opero em gráficos semanais. Achei seu site porque estou meio frustrado de operar em gráficos de 210 a 300 minutos ou diário. Opero mini indice e ações. A gente coleciona muitas entradas falsas, e no fim no ano , quando fazemos um balanço do trabalho, vimos que trabalhamos muito acompanhando mercado para ganhar quase nada ou perder um pouco…
    Por isto estou querendo partir para os gráficos semanais este ano.
    Agradeço por ter trocando e disponibilizado na internet suas experiências comigo.
    NEI

    • 8 de março de 2014 às 20:23

      Nei, muito interessante esse artigo. É a mesma visão que eu tenho e é a idéia que eu tento passar para as pessoas, mas que 90% faz justamente o contrário, realiza o lucro rápido e fica com o prejuízo guardado com a visão de que se não vender não tem prejuízo.
      O gerenciamento de risco pode ser feito dessa forma que você mencionou. Se você tiver uma operação de lucro e duas de prejuízo, ainda sim terá lucro. Essa é a idéia. Porém na minha opinião essa estretégia é melhor para day trade e swing trade, onde dificilmente você pegará um movimento de tendência muito forte, então talvez seja mais interessante usar alvos. Porém para position trade, eu não acho muito interessante essa forma pois apesar de poder ganhar dinheiro também, estarei limitando muito meu lucro. Meu objetivo nessas operações é longo prazo, meses ou anos posicionado, tentando pegar um grande movimento de alta e lucrar muito mais do que 3 vezes o risco. Em anos bons da bolsa, facilmente conseguiremos pegar ações e lucrar 50% por exemplo. Algumas vezes conseguiremos pegar ações que lucrarão 100%, 300%, 700% ou mais, não há limites!
      Você falou uma frase exatamente igual eu falo: não é fácil ganhar dinheiro na bolsa, se fosse fácil tinha muito gente rica. É a mais pura verdade. Por termos técnicos e psicológicos.
      Acho que temos muito em comum pois eu também já estudei e testei na prática tudo que é tipo de estratégia e vários prazos operacionais (diário, 60 min, 15 min, 1 min). E no fim das contas sempre dava prejuizo. Não achei nenhuma estratégia realmente boa com o passar do tempo que fosse muito interessante e lucrativa. Por isso resolvi operar somente no gráfico semanal com objetivo de pegar tendências longas, onde o risco/retorno será realmente compensador, diferentemente de um day trade e swing trade, que se você conseguir um risco/retorno de 3:1 ou 4:1 já é muita coisa.
      Eu que agradeço sua troca de experiência, esse é o principal objetivo que criei o blog, espero que possamos interagir com mais pessoas e um aprender com o outro.
      Abraços e sucesso na nova estratégia de trades para esse ano. Se puder ajudar em algo mais, ou se quiser compartilhar conhecimento com o pessoal é só escrever.
      Rodrigo

    • 8 de março de 2014 às 20:29

      Nei, complementando meu comentário anterior, dá uma olhada na seção de Livros, onde menciono todos os livros que já li. Sinceramente a maioria não servir para nada em termos de me dar lucro. É claro que sempre aprendemos várias coisas lendo, tendo idéias para montar seus setups e estratégias, e ganhando experiência. Mas tenho minhas dúvidas se esses autores todos ganham dinheiro com as técnicas deles ou se eles ganham dinheiro só com livros! Talvez o mercado americado seja diferente, não sei..

      • NEI
        11 de março de 2014 às 18:30

        Oi Rodrigo.
        Eu já dei sim uma olhada na seção de livros… fiquei impressionado.. você já leu aquilo tudo mesmo? rsrsr Eu ja conhecia 90% do que esta ali na sua lista. Quase tudo tem como conseguir na internet. Muitos eu só dei uma olhada.. são muito massantes e não tem muita coisa prática que te leve realmente a ganhar dinheiro efetivamente.. Com certeza, o pessoal que esta vendendo livros e cursos estão aumentando muito o faturamento. E olha que sou a época que só tinha Ricardo Borges e Márcio Noronha na internet e com dois livros básicos.. Hoje tem um monte de cursos e livros nacionais…Eu também já tentei de tudo nesta bolsa…rsrsr até no forex.

  5. 8 de março de 2014 às 19:14

    Rodrigo

    Congratulações pela iniciativa de compartilhar suas ideias e trades com todos aqui na net. Isso requer coragem e desprendimento que nem todos tem.

    Achei interessante sua estratégia, especialmente pelo fato de casar melhor com o tipo de movimentos que a nossa bolsa tem feito esses últimos tempos. Entretanto, fiquei em dúvida de como você fez seus backtests, já que notei um viés discricionário na sua estratégia.

    Como você citou em um dos artigos do setup, o rompimento pode ser de um ou vários candles. Ainda citou alguns candles específicos para reversão de tendências. Não entendo como você conseguiu colocar isso no Metastock. Eu comecei a usar o Amibroker, que é primo do Meta, e não achei nenhum meio de colocar isso num backtest. Como você fez?

    E falando em backtests, que anos você costuma utilizar quando os faz? Usa walk foward? A que resultados você chegou que te deixaram à vontade para trabalhar essa estratégia? É a única que você utiliza ou existem outras?

    Pra não te encher tanto de perguntas, fico por aqui. Um abraço e parabéns novamente.

    • 8 de março de 2014 às 21:08

      Olá Aerson,

      Você tocou num ponto importante. Realmente é complicado fazer backtest automatizado desse tipo de operação que tem algum grau de subjetividade. Conforme comentário anterior para o amigo Nei, já testei tudo que é tipo de estratégia de várias periodicidades diferentes, e há vários autores que possuem setups 100% metódicos, 0% subjetivos. Para esses setups é muito simples fazer backtests automatizados com ferramentas estilo Metastock ou Amibroker. Alguns tem um grau de subjetividade baixo, digamos 10%, que ainda sim dá para colocar no algoritmo essa fórmula, como quando o autor fala para comprar o setup A somente em tendência de alta. Podemos usar médias móveis para determinar a tendência, ou +DI/-DI por ex. Não será 100% mas aproximará disso na maioria das ações.

      Para esse meu setup de longo prazo, o que eu fiz foram backtests manuais, o que me serviram também como parte da análise de aperfeiçoamento da estratégia, que mudei algumas vezes ao longo dos anos. Refazendo os testes. Na escola da Análise Técnica se propõe muito os backtests automatizados mas acho que para determinados setups não se convém tentar automatizar. O que percebi mesmo quando automatizava os testes dos outros setups, é que quando eu analisava manualmente, olhando para os gráficos, era possível notar situações, aprender e ter insights que se só olhássemos para os numeros dos resultados de um software não teríamos.

      Quando eu fiz backtests automáticos, eu pegava os dados de 2000 ou 2001 para frente, pois antes disso a liquidez era mais baixa. Nos backtests manuais eu via o caso de cada ação e começava onde tinha liquidez suficiente. Na verdade, eu não gosto muito do backtest do Metastock, acho muito limitado, então como eu sou da área de TI, eu desenvolvi um software web para mim com uma liberdade maior, melhores reletórios, e ainda eu fazia backtests dos períodos todos (tenho dados desde 1994) e o próprio sistema filtrava os períodos que não tinha liquidez.

      Eu não costumava fazer walk foward, ainda mais por software, fiz poucas vezes de acompanhar o mercado depois de ter feito backtests, especialmente em day trades. Não tenhos os números exatos aqui para te passar mas os resultados foram entre 1/2 e 1/3 de acerto, porém o stop loss é relativamente barato para um gráfico semanal (entre 5 e 9%), e os lucros sempre muito maiores que isso, em vários casos ultrapassando de 100%. Fazendo um bom gerenciamento de risco, com certeza será uma estratégia vencedora. Obviamente há anos ruins que praticamente não há ações em boas tendências de alta, e há outras que darão alguns rompimentos falsos, porém se pegar quaisquer 5 anos de período e fazer uma média ou somatório, é para ter bons resultados.

      Já testei tudo que é tipo de coisa e hoje em dia só opero com essa estratégia exata que está aqui. Me desanimei demais com diversos setups promissores mas que na soma das operações dão prejuizo. Só dão dinheiro pras corretoras. Esse setup dá pouco dinheiro pras corretoras, pois faço poucas operações anuais. Então até que eu descubra alguma estratégia bem interessante, continuarei só com essa. Se você tiver alguma boa para compartilhar, por favor, fique a vontade! Procuro sempre aprender coisas novas e melhorar no que dá.

      Você já usou o Metastock? Qual acha melhor entre ele e o Amibroker? Já ouvi falar desse também mas nunca testei.

      Você também opera position trade em gráfico semanal? Já tem alguma estretégia eficaz?

      Bom trocar idéia com você. Vamos falando mais.

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo Sibin Lichti

  6. 10 de março de 2014 às 16:54

    Rodrigo

    Eu já dei umas andadas em alguns setups e não consegui resultados positivos também. Ou melhor, nada consistente. Já percebi que quase qualquer sistema TF performa bem quando colocamos o backtest pra rodar em anos anteriores à crise, mesmo que avancemos para anos posteriores, como 2009 a 2013. Basta ter 200 parar frente que o resultado é bom.

    O problema é que se colocarmos de 2008 pra cá, mesmo com a performance boa de 2009, os backtests ficam “revoltados” e você acaba sem coragem pra implementar qualquer estratégia de compra. Até porque, não são todos que vão arriscar que este é o ano da virada, com tanta coisa ruim acontecendo na economia brasileira e com todas as empresas em compasso de espera.

    Ultimamente, estamos muito dependentes dos investidores externos pra fazer a bolsa rodar e isso é ruim para nós, pessoas físicas. Estou estudando para encontrar um método que encaixe bem com minhas características atuais (enquanto não consigo mudá-las) e que encaixe também com esse momento da bolsa. Não é overfitting, mas para pelo menos não derrubar o psicológico de vez.

    O Amibroker eu uso faz pouco tempo, mas estou gostando. É um programa bom pra backtest. O Meta eu nunca experimentei, mas acho que se equivalem.

    A gente vai se falando

  7. GPN
    25 de setembro de 2015 às 19:03

    Parabéns pelo blog. As postagens são muito boas. Como sugestão, poderia ter artigos sobre o metastock, principalmente a função the explorer.

  8. 11 de maio de 2016 às 1:49

    Rodrigo, como aplico o ATR num gráfico do Metastock? Selecionei 20 períodos mas não vi espaço pra selecionar o “multiplicador 3”. Pode me orientar?

    • 11 de maio de 2016 às 15:18

      Gustavo, eu criei o meu indicador com essa fórmula:

      Periodo := Input(“Periodo”,1,50,14);
      Multiplicador := Input(“Multiplicador”,1.0,5.0,1.3);
      C – Multiplicador*ATR(Periodo)

      Aí quando ploto o indicador no gráfico, eu passo os parâmetros do Periodo e Multiplicador. Aí vai traçar a linha do ATR como stop.

      Abraços!

  9. 11 de maio de 2016 às 2:22

    Criei um novo indicador pra fazer o trabalho de pegar o preço de fechamento e subtrair desse valor o triplo do ATR(20). É isso mesmo que vc fez?

    • 11 de maio de 2016 às 15:18

      Exato, mas eu deixei o multiplicador como variável também, assim podemos alterar facilmente caso deseje.

  10. Emerson
    24 de maio de 2016 às 21:09

    Rodrigo,

    Parabéns novamente pelas informações compartilhadas. Lendo o texto ainda fiquei com algumas dúvidas:
    1) Você começa a usar o ATR como stop quando ele for maior que seu stop inicial, mas como você define o seu stop inicial?
    2) A Força Relativa (FR) é calculada para 6 meses e para 12 meses, mas em qual você se baseia para pegar as ações acima de 90? Faz uma média dos dois? Se uma ação estiver com a posição boa apenas em um dos rankings você descarta?
    3) Esta é mais uma curiosidade: você costuma buscar as ações com Médias Móveis ascendentes no “The Explorer” através de alguma fórmula, ou faz a análise visualmente em cada ação que passou nos critérios anteriores.

    Obrigado,

    Emerson

    • 25 de maio de 2016 às 10:21

      Oi Emerson, obrigado!

      1) Está descrito nessa página mesmo, no parágrafo que começa com “Uma vez que a entrada for feita e estivermos comprados numa ação, precisamos imediatamente colocar nossa ordem de stop loss.”

      2) O ideal é que esteja acima de 90 nos dois, indicando força recente e também num prazo maior, mostrando estabilidade na subida. Mas eu gosto de olhar cada FR individualmente pois pode haver casos isolados interessantes.

      Se o FR 6 meses estiver alto e o FR 12 meses não, indica uma ação retardatária, quando várias já estavam subindo ela não estava, mas recentemente começou a subir forte. Eu vejo que o melhor é pegar as que mostram força desde antes, mas dependendo da força dessa nova pode valer a pena, pois pode ter havido mudanças importantes na empresa, no setor ou na economia que mudaram radicalmente o perfil das ações e fizeram ela subir fortemente. Um exemplo hoje é a MGLU3 (FR6M=99 | FR12M=36), ela estava caindo forte até dezembro aí de repente começou a subir. O

      Se o FR 12 meses estiver alto e o FR 6 meses não, indica uma ação que estava subindo forte por muito meses e de repente teve uma correção forte ou entrou em consolidação por um tempo maior, alguns meses. No caso de consolidação, dependendo do formato, se for de baixa amplitude de preços, pode valer a pena comprar no seu rompimento, sugerindo continuação da tendência forte anterior.

      3) As médias móveis eu vejo somente como confirmação no gráfico mesmo. Depois de ter filtrado pelo ADX e FR eu acesso gráfico de cada ação para ver quais tem um perfil mais interessantes e os gráficos são mais harmônicos.

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo Sibin Lichti

  11. Lucas Venturella
    7 de outubro de 2016 às 18:35

    Olá rodrigo, muito obrigado por compartilhar essa estratégia, parece realmente muito interessante. Você parece ser bem metódico e pelo que já percebi do mercado essa é uma qualidade muito importante para sobreviver no longo prazo.
    Uma pergunta: porque você não monta essas mesmas estratégias com opções?
    Você poderia comprar opções americanas que vão expirar em 11 meses e fazer a mesma operação. A possibilidade de lucro e gasto com as operações também melhorariam exponencialmente. E quando você decidisse sair do trade, era só executar suas opções e fazer o caminho inverso.

    No mais muito obrigado aí pela ajuda, vou dar uma passada na sessão dos livros ali e separar alguns pra eu ler.
    Atualmente estou lendo este: https://www.amazon.com.br/Capital-Valor-H%C3%A9lio-Santiago-ebook/dp/B016X06478

    Ele é bem introdutório e serve apenas para conhecer melhor o todo, mas é bem completo, aborda tudo. E a leitura é ótima.

    Abraços e bons trades.

    Lucas Venturella

    • 9 de outubro de 2016 às 12:15

      Fala Lucas! Obrigado!
      Nunca estudei e tentei fazer esse tipo de operação de longo prazo com opções, até porque o comportamento é um pouco diferente, tem o fator tempo influenciando e jogando os preços para baixo nas opções. Mas realmente pode ser interessante, seria o caso de estudar.
      No momento estou me dedicando mais na questão de robôs para day trade e também swing trade para mesclar com o position, especialmente em períodos sem muitas oportunidades de longo prazo.
      Leituras são essenciais para irmos melhorando no mercado, sempre procurando as que possam agregar.
      Abração!
      Rodrigo

      • Lucas Venturella
        10 de outubro de 2016 às 19:38

        Show rodrigo.
        Eu sou desenvolvedor e estou operando full time na bolsa, se quiser ajuda pra testar as estratégias ou para discutir alguma coisa me coloco a disposição.
        Acho bem interessante essa parte de robôs para day trade e swing trade. Mas até hoje não vi nenhum robô comercial que mantivesse um lucro consistente. É bem complicada essa questão. O que eu tenho pensado, e inclusive conversei com um trader no quora sobre isso. É que o ideal seria um robô que conseguisse montar back tests na hora, ou tivesse uma “base de conhecimento” para apoiar suas decisões em cada ativo. Acredito que para lucro consistentes algo assim seria o ideal. Pois aliaria a “percepção” que traders full time tem, com a técnica rígida, que só os robôs tem.

        Abraços!

    • 11 de outubro de 2016 às 13:38

      Legal Lucas! Te adicionei no Face (acho que foi o Lucas certo!), aí trocamos mais idéias por lá!

  12. Douglas Alcantara
    25 de julho de 2017 às 19:00

    Rodrigo, boa noite !

    Bacana seu blog, tive contato com o mesmo há pouco tempo e o que me chamou atenção logo de cara foi o fato de você se manter fiel a uma estratégia por alguns anos. O que eu vejo de gente (comecei a estudar o mercado em 2005) que troca de estratégica como trocamos de roupa não é brincadeira, fora aquele monte de gente que vive só de curso e quando você vai fazer um backtesting do que é ensinado você vê que o sistema é ruim e jamais daria resultados satisfatórios em operações reais no longo prazo. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, vi que sua estratégia se baseia em Donchian, porém tem alguns itens um pouco subjetivos como o caso do estope que necessita que seja olhado o gráfico buscando um melhor ponto para sua colocação, então gostaria de saber se você já fez o backtesting dessa estratégia em um portfólio de ações, mesmo com alguma subjetividade ?

    Abraços !

    Douglas

    • 25 de julho de 2017 às 20:34

      Fala Douglas, obrigado pela visita e pelos comentários!

      Concordo com você, penso exatamente igual. Tem que ter persistência na estratégia, ficar mudando toda hora não adianta. Principalmente no Position trade, pois no day trade é possível que a estratégia precisa ir se recalibrando ao longo dos meses/anos.
      Na verdade, o setup é 100% objetivo, porém dou alguma flexibilizada em alguns pontos como o valor do FR como filtro, que o padrão é 90 porém quando há muito pouca oportunidade disponível eu posso baixar um pouco para 85 ou até 80 por exemplo. E stop loss inicial da estratégia é abaixo do último fundo, porém se eu vejo que um dos candles fez uma sombra grande para baixo e ele é responsável por esse fundo, pode ser pouco relevante portanto eu posso subir o stop para abaixo do corpo mais baixo olhando no gráfico diário. Ou também quando forma alguma outra formação mais relevante de suporte um pouco acima do fundo anterior, ou posso utilizá-lo também. Mas o mais comum é abaixo do fundo.

      Mas conforme descrito no meu post https://traderrodrigo.com.br/2016/11/30/alteracao-do-setup-de-position-trade-versao-2-0/ , quando pela primeira vez fiz backtests e otimizações totalmente objetivas e automatizadas do meu setup, usei como base de stop inicial como descrito, abaixo do último fundo. Esses backtests foram feitas em todas as ações Bovespa com liquidez mínima e baseado nos resultados pude alterar algumas coisas na minha estratégia inicial que vinha usando nos últimos anos.

      Portanto eu considero que um pequeno ajuste no stop não é uma alteração muito relevante no setup. Obviamente não é 100% como foi feito no backtest porém até porque pela natureza da estratégia, nas ações com força de subida como são as que busco, uma vez rompidas não olham para trás. Então geralmente quando voltam até esse ponto ajustado é porque iriam chegar no fundo também. Eu sempre usei essa forma para colocar stops porém é complicado colocar num algoritmo sendo um pouco subjetivo nessa parte, por isso testei da forma padrão, como uso em 80% das vezes.

      Bem, que eu me lembre são só esses pontos que tem algum nível de subjetividade, só se quiser que seja assim, senão poderia seguir o setup como descrito e nesse caso seria 100% objetivo, 0% subjetivo.

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo

      • Douglas Alcantara
        26 de julho de 2017 às 19:20

        Legal Rodrigo ! Vou ver se faço um backtesting da estratégia de maneira bem objetiva e venho compartilhar os resultados. E também por falar em resultados, você vem usando a estratégia em anos que não foram bons (2013-2015). Como ela se saiu nesse período ? Você conseguiu bater o CDI ?

        Abraços !

        Douglas

    • 26 de julho de 2017 às 21:51

      No final do ano eu sempre coloco os resultados em algum post, o último você pode acessar aqui: https://traderrodrigo.com.br/2016/12/31/resultado-2016/ . Foi pior que o CDI, por isso mesmo que no fim do ano passado vi a necessidade de mudar um pouco minha estratégia conforme expliquei no post anterior que te passei. Então vamos ver desse ano em diante..

  13. Rodrigo Formigoni
    3 de setembro de 2017 às 17:22

    Ola Rodrigo,

    Onde vc pega as cotacoes de fim de dia ? Atraves do GrapherOC ? Se sim, o que esta fazendo nesses dias ja que eles nao estao disponibilizando mais essas cotacoes

    Sds Rodrigo Formigoni

    • 3 de setembro de 2017 às 17:30

      Eu uso o QuoteBR, eles ficaram uns 2 dias sem disponibilizar porque a BOVESPA parou de fornecer o BDI diário, mas agora já normalizou para as ações..

  14. 8 de setembro de 2017 às 21:25

    Fala grande Rodrigo,

    Esse seu setup é muito show, bem estruturado e explicado. Não encontramos setup de Position facilmente por aí.
    Há muito analista ligados à corretoras, livros, sites, videos… passando setup de day trade e swing trade para gerar mais dinheiro para as corretoras e indiretamente para esses próprios analista!

    Já li esse setup algumas vezes, e sempre que releio pego algum detalhe que passou das primeiras leituras, isso acaba acontecendo nos livros que tenho lido. Acho que com o tempo e o aprendizado acabamos entendo coisas que antes não chamavam tanta a atenção.
    Parabéns meu amigo!

    Uma pergunta, no juntando tudo há alguns gráficos que, pelo que entendi, ficariam menos poluídos se estivem plotados sem aquela linha verde (stop ATR 20 das máximas dos candles 2.5x) já que eles só são necessários para a entrada nas operações, não é isso? depois o ATR que importa o ATR de 3.5 de fechamento dos candles plotado nos gráficos por uma linha vermelha.

    Desculpe a minha ignorância no assunto, mas se você entra após o rompimento do donchian(26) e sai pelo stop ATR (3.5) sempre nos gráficos semanais, para que serviria o parabolic SAR mesmo? Ele realmente foi importante nos backtestes? Vejo nos gráficos que ele antecipa uma mudança de tendencia, mas você continua na operação até ser stopado pelo ATR(3.5), além de mostrar alguns reversões falsas.

    • 9 de setembro de 2017 às 10:41

      Fala Marcelo!
      Obrigado pelos comentários!
      Eu acho também que na Internet deveriam ter mais materiais gratuitos de estratégias que as pessoas usam, formando uma comunidade trader mais unida, mas quem sabe um dia, cada um vai fazendo sua parte…
      Sim, o stop ATR 2.5x subtraído da máxima só serve para a entrada, como praticamente todos os outros indicadores, com exceção do stop ATR 3.5 subtraído do fechamento, que servirá para stop da posição depois de comprado. Mas não são tantas linhas assim, talvez num começo, mas depois acostuma, são 5 indicadores na tela junto com os preços, cada um com sua função, depois de visualizado algumas vezes já fica no automático as visualizações dos indicadores que precisam estar subindo, do indicador do ATR que informa a correção máxima dos preços.
      O Parabolic SAR e a Média Móvel 9 servem para filtrar operações, eles devem estar subindo para que eu faça as entradas. Eles só servem para a definição das entradas, não são utilizados para as saídas, que é só pelo stop ATR mesmo. Eu cheguei a esses 2 indicadores como filtros adicionais junto com os outros quando fiz os backtests, testei dezenas de indicadores e configuraçoes e esses mostraram mais eficazes com uma melhora no resultado se simplesmente não usasse eles.
      Abração e bons trades!
      Rodrigo

  15. Gabriel Marcelino
    16 de janeiro de 2018 às 23:45

    Oi Rodrigo. O conteúdo do blog é muito bem organizado e de boa qualidade, parabéns.

    Eu estou estudando e iniciando minhas aplicações em renda variável. O material está sendo muito útil. Considerando o setup de position, você se organiza para lançar novas ordens no início da semana? Isto porque você avalia quais papéis eventualmente devem entrar/sair, além de ajustar os stops. Neste caso, se ocorrer de você sair de uma posição no meio da semana (por conta de um stop), você deixa para comprar outro papel somente no início da semana seguinte? Ou você possui uma lista de papéis “candidatos”? Digo isso, pois parece-me que o ponto referencial das análises importa no processo como um todo, ou não?

    Com relação ao software Metastock, ele me pareceu bastante completo. Pelo que pude entender um dos diferenciais é o “Explorer” que permite realizar análises. Essas análises não são os backtests baseados em estratégias já disponibilizadas pelo software bem como as que o usuário elabora? O MetaTrader 5 não possui recurso semelhante? Inicialmente, penso em utilizar apenas o MT5 além do software da corretora. Você considera tais ferramentas suficientes ou é imprescindível utilizar o Metastock?

    Parabéns, mais uma vez, pelo blog.

    Abraços.

    • 19 de janeiro de 2018 às 12:07

      Oi Gabriel, muito obrigado! Seja bem vindo, espero que possa te ajudar de alguma forma no seu aprendizado.

      Sim, todas as novas ordens de compra eu coloco no fim de semana, após analisar o mercado e ver se tem ações que estão entrando nas regras do meu setup. Aí já entro no home broker e coloco as ordens de start.

      Normalmente não tem relação entre set stopado em uma ação com eu já querer entrar em outra. Meu objetivo não é ficar sempre com o capital todo alocado na carteira, eu só faço novas entradas quando o setup está dando entrada em alguma boa ação. As vezes fica mais de 1 mês sem dar nenhuma entrada. Então todas ordens de start para entrada são colocadas no fim da semana, se houver alguma. Caso seja stopado no meio da semana, e não haver nenhuma ordem de start já colocada, só vou rever possíveis novas entradas no próximo fim de semana.

      O que pode acontecer diferente é quando estou com o capital 100% alocado em ações, mas apareceu uma ação interessante e quero trocar por uma mais devagar que está na carteira, como aconteceu com FLRY3 o ano passado. Aí deixo a ordem de start de compra da nova ação e no dia que ela for executada eu já faço a venda da outra ação, para não ficar devendo na corretora.

      Tenho minha lista de papéis candidatos, que podem já estar em ponto de compra, onde deixo já a ordem de start no HB, ou outros que estou esperando uma correção para então colocar a ordem de compra no topo anterior. As ações sempre com FR maior que 90, preferencialmente acima de 95.

      Meu Metastock é bem antigo, versão 10, mas ele faz o que preciso, e não pretendo gastar dinheiro para atualizá-lo. Mas não acho ele bastante completo. Para minha análise de position ele tem as ferramentas que preciso para gerar os dados do FR por exemplo, de forma muito rápida, através do Explorer. Os dados ficam offline também, podendo acessar a qualquer momento mesmo sem internet, e de forma muito rápida. Por isso para a minha estratégia de position ele é o mais adequado. Já para fazer backtests ele é muito ruim e limitado, pelo menos essa versão minha. Para isso o Metatrader é disparadamente superior. O Explorer não faz backtest, o que faz é o System Tester. O Explorer simplesmente roda fórmulas que você queira nas ações que você quer e mostra o resultado numa planilha.

      Para o position, o Metatrader tem bem mais desvantagens que o Metastock:
      1) Só funciona de forma online
      2) Só tem dados dos últimos 9-10 anos para gráficos diário ou superior
      3) Como ele trabalha com dados intraday, manter todas ações da bolsa no software fica muito pesado e ocupa muito espaço em disco, em torno de 100GB.
      4) A facilidade do Explorer do Metastock de rodar um script em todos ativos em questão de poucos segundos não funciona bem no MT5, é extremamente lento e não funciona 100%.
      5) Só com a setinha vou passando ação por ação no mesmo gráfico no Metastock. No MT5 eu tenho que ter 300 abas abertas com os gráficos ou senão ir digitando ação por ação que eu queira visualizar.

      Mas ele o Metatrader gratuito, e com muitos recursos e flexibilidade de implementação de indicadores, expert advisors e outros. Então para quem está começando é mais recomendado para não ter que gastar dinheiro sem saber se vai continuar usando a estratégia em questão. Ele tem recursos semelhantes, mas o Explorer no Metastock é muito simples, basicamente você coloca uma linha com a fórmula ou indicador que quer usar ele roda pra todas ações que você quer, pode sempre para identificar a variação de preço das últimas 26 semanas você só escrever isso: “((C / Ref(C, -26))-1)*100”. Já no MT5 não tem um recurso semelhante com essa facilidade. Você tem que escrever um Script, e não é tão simples assim. Mas no caso do FR, eu fiz um script para MT5 e pode ser baixado aqui: https://traderrodrigo.com.br/ferramentas/script-fr-para-metatrader-5/

      Então eu iria de MT5 mesmo, ou algum outro software que haja hoje no mercado, como Grafix, GhapherOC, Investcharts ou o ProfitChart que é pago.

      Abraços!
      Rodrigo Sibin Lichti

  16. Gabriel Marcelino
    19 de janeiro de 2018 às 14:01

    Boa tarde Rodrigo.

    Obrigado pela atenção e pela sua resposta que está bem completa. Sem dúvidas você está ajudando muito. O meu interesse é atuar como trader de forma não profssional, pois tenho emprego e outros compromissos. O estilo do “position trader” se encaixa bem neste meu perfil. No entanto é importante ter uma estratégia, um diário de trading, ou seja, estar bem organizado para dar conta de persistir no mercado. Você é um exemplo de sucesso. Tenho estudado e lido muito sobre o assunto bem como avaliado diferentes setups de modo a me organizar e, neste processo, o conteúdo do seu blog tem sido valioso.

    Uma das minhas indagações era sobre a rotina de trader, na condição de “position trader”. Sua resposta clareou alguns pontos. Com relação ao software tenho percebido as limitações do MT5 como você comentou.

    Estou estudando a MQL5 e percebi que tem várias coisas e achei confusa a estrutura de programação, provavelmente por ser iniciante. Até o momento consegui construir um indicador personalizado que traça a linha de correção baseada no ATR. Preciso ajustar o fato de que é necessário pegar o candle que formou a resistência (donchian superior) e não do candle anterior. Como essa informação vem de um indicador que baixei no MT5 (Donchian Price Channel – TFMT5), ainda não consegui acessar os dados desse indicador via programação. Provavelmente irei tentar pegar do próprio parâmetro (high) disponibilizado pela função “OnCalculate”. Eu buscava justamente uma linguagem de script que rodasse de forma mais rápida e fácil para uma análise como a linguagem que você mencionou disponível no “Explorer” do MStock. Ainda com relação ao MT5, vale mencionar que eu rodei o seu script para cálculo do FR.

    Reitero os meus agradecimentos. Tem contribuido muito com os meus estudos.

    Abraços,
    Gabriel.

    • 22 de janeiro de 2018 às 18:13

      Muito bom você estar estudando bastante antes de entrar no mercado, é uma ótima atitude para entrar mais preparado e deixar o emocional menos envolvido.

      Realmente nesse seu caso o position trade é a melhor opção, que fica mais como um investimento, demanda pouco tempo por semana, e a vida continua quase igual.

      Que bom que as informações do meu blog estão sendo úteis para você, esse é um dos objetivos, tentar clarear as idéias de quem está entrando no mercado!

      Realmente a construção de indicadores não é tão simples assim, até hoje eu acho meio confuso a idéia. Eu acho mais fácil fazer robôs (EAs) do que indicadores. A vantagem é que já tem muitos indicadores prontos no site mql5.com. Se o que você tiver buscando é mais o Donchian e o Stop ATR, eu acabei de disponibiliza-los no blog no link https://traderrodrigo.com.br/ferramentas/indicadores-para-metatrader-5/ . Dá uma olhada, já pode ajudar.

      Abraços!
      Boa sorte na empreitada!
      Rodrigo

  17. Gabriel Marcelino
    24 de janeiro de 2018 às 21:47

    Rodrigo, obrigado pela resposta e pelas ferramentas disponibilizadas. Será muito útil. Eu já havia caminhado mais um pouco com o desenvolvimento do indicador. Seu material me ajudou a validar o que eu havia feito. Além disso, valeu a experiência de aprendizado do MT5.

    Vou continuar os meus estudos e agradeço pela sua atenção. Parabéns pelo blog.

    Abraços.

  18. Gabriel Marcelino
    28 de janeiro de 2018 às 9:03

    Olá Rodrigo, eu novamente. Dei uma olhada no seu indicador (Stop ATR) este final de semana e me surgiram algumas dúvidas com relação a configuração dele. Pelo que entendi, por ele é possível configurar o stop de venda (fechamento – 3,5 * ATR) e o stop de compra (máxima – 2,5 * ATR). Bem, no entanto há somente um parâmetro “multiplicador para ATR”. Portanto, para calcular o stop de venda, configurei o da seguinte maneira:

    Preços para subtrair/adicionar: fechamento

    Período ATR: 20

    Multiplicador para ATR: 3.5

    Método desenho do indicador: maior/menor últimos x candles

    Qtde candles para comparação de máximos/mínimos do ATR: 20

    Creio que estou fazendo algo errado, pois nos testes tem alguns stops muito próximos da resistência. Além disso, adicionei o seu indicador duas vezes, uma para configurar o stop de compra e outra para configura o stop de venda. O stop de compra parece estar adequado, ele difere da configuração acima nos seguintes parâmetros:

    Preços para subtrair/adicionar: máxima/mínima

    Multiplicador para ATR: 2.5

    Até então o que eu havia entendido, e vinha desenvolvendo no MT5 era o seguinte, no caso do stop de venda: a partir do candle que formou a resistência (pelo donchian) eu calculava o stop (fechamento daquele candle – 3,5 * ATR) e esse valor se manteria até uma nova resistência ser formada. O entendimento está correto? Posso estar enganado, embora já tenha lido o seu setup várias vezes.

    Obrigado mais uma vez.
    Abraço,
    Gabriel.

    • 29 de janeiro de 2018 às 17:04

      Oi Gabriel,

      Na verdade os dois são Stop ATR COMPRA, que o indicador fica abaixo dos preços. O Stop Venda é quando você está operando vendido na ação, e o stop fica acima dos preços.

      Você tem que colocar 2 vezes o indicador no gráfico, um você configura com os parâmetros do stop móvel (multiplicador 3,5 do fechamento), e o outro do limite da correção (multiplicador 2,5 das máximas/mínimas), aí na aba Cores você define uma cor diferente para cara um deles, e é melhor você colocar como None para o Stop ATR Venda, para não traça uma linha a mais e confundir o gráfico.

      Veja se consegue aí.
      Rodrigo

  19. Gabriel Marcelino
    31 de janeiro de 2018 às 10:39

    Oi Rodrigo, obrigado. Eu não havia entendido o stop venda, agora as coisas ficaram mais claras. Consegui configurá-lo corretamente.

    Obrigado mais uma vez.
    Abraço,
    Gabriel.

  20. Fábio Hiroite Nucada
    8 de março de 2019 às 7:53

    Olá Rodrigo,

    Muito bom seu blog! Conheci recentemente e tenho indicado aos colegas que operam swing trade. Você já testou a estratégia de refinar sua entrada por um tempo gráfico menor? No lugar da entrada ocorrer pelo semanal, ela se efetivar por exemplo pelo 15min numa blue chip ou pelo 1h em small caps? Pergunto pois uma vez identificada a oportunidade no semanal, o início da tendência (e sucessivas confirmações) ocorrem primeiro no tempo gráfico menor. Descer o tempo gráfico carrega a desvantagem de aumentar o risco de ser stopado, mas, em compensação, o stop loss fica menor.

    • 8 de março de 2019 às 8:50

      Fala Fábio, obrigado!
      Nunca testei em períodos intraday. Eu gosto da periodicidade semanal para manter a simplicidade da estratégia e não precisar de acompanhamento durante a semana. Mas se operar rompimentos tanto faz a periodicidade pois o preço será o mesmo. Faria sentido se fosse operar a correção, mas acho que para essa estratégia de longo prazo o mínimo para descer seria para o gráfico diário. Eu já testei no gráfico diário para operar correções ao invés de rompimentos mas a taxa de acerto fica bem pior e várias oportunidades se perdem também. Por fim eu preciso manter simples mesmo, operar no rompimento pelo gráfico semanal. Mas é sempre gosto e perfil, esse é o meu perfil, cada um pode criar uma estratégia que encaixe bem para o seu perfil, há vários métodos de ter lucro no mercado!
      Abraços!

      • Fábio Hiroite Nucada
        8 de março de 2019 às 10:35

        Excelente. Sua disciplina de conseguir ficar até o final da tendência não é fácil de ser seguida, mas é ela que garante retornos assimétricos para a carteira no longo prazo. Essa metodologia me lembra muito o curso “Bolsa na Cabeça” do Bo Williams, disponível no Youtube. Já assistiu?

    • 8 de março de 2019 às 19:31

      Verdade, é difícil achar alguém com perfil de trader que consiga ficar segurando a posição até o fim da tendência e com stop largo!
      Nunca assisti esses vídeos, mas vi lá que tem 104 vídeos! Caramba.. e o Bo Willians é mega famoso e bem conceituado. Vou assistir, obrigado pela dica!
      Se quiser entrar no nosso grupo de Whatsapp segue o link: https://chat.whatsapp.com/FneyJhUbytzD2rsEhpGxD7

  21. Marcelo Gonçalves Ferraz
    19 de abril de 2019 às 16:11

    Boa tarde! sou iniciante e queria uma dica de alguem.uso uma corretora e nela tenho que colocar o stop e gain antes de enviar a ordem e não consigo mudar isso durante o tempo que estou posicionado,é isso mesmo?póis vejo pessoas mudando stop durante a operação,alguem pode me dar uma dica?

    • 19 de abril de 2019 às 16:58

      Oi Marcelo!
      Você consegue alterar qualquer ordem, estando posicionado ou não. Toda corretora permite alterar. Pelo home broker, na lista de ordens em aberto normalmente tem um ícone para clicar para alterar a ordem, e outro em formato de X para cancelar a ordem. Caso não ache ou consiga, o melhor é ligar na sua corretora que eles te informam melhor.
      Abraços!

  1. 24 de setembro de 2016 às 18:49
  2. 30 de novembro de 2016 às 15:32

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