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Atualização semanal – 17/03/2014

Essa semana foi meio tensa na bolsa brasileira, com queda de 2,76%, dando continuidade na tendência primária e secundária de baixa, apesar do forte repique de alta de julho/2013 a outubro/2013. Se o IBOV cair abaixo do suporte de 44107 pode indicar um grande sinal baixista, já que esse ponto é o valor mais baixo para o índice nos últimos 5 anos e o próximo suporte importante será na região dos 35721 pontos.

ibov_20140315

As ações da minha carteira (pequena no momento, somente com 2 ativos) subiram apesar da queda da bolsa e uma nova oportunidade de entrada surgiu em ESTC3.

Ajustes de stop:

KROT3: 36,76 para 36,91

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação ADX Atual 6M (%) 12M (%) Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ESTC3 23 25,85 37,53 Rompimento Semanal 23,01 21,16 -8,04%

Minha carteira atual:

Data Entrada Dir. Ação Period. Estratégia
22/08/2013 C CIEL3 Position Rompimento Semanal
01/11/2013 C KROT3 Position Rompimento Semanal

Bons trades!

Rodrigo

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. 18 de março de 2014 às 17:06

    Oi, Rodrigo

    Essa sua possível entrada na ESTC3 não está ferindo seu TS? Pela sua estratégia, o ADX teria que estar acima de 30, correto?
    Se o ADX atual é 23, fraco, quase indefinido, como pode o setup funcionar?

    Abraços

    Aerson

    • 19 de março de 2014 às 0:02

      Aerson, você está correto na observação.

      Como te falei nos outros comentários que estávamos conversando, estou sempre estudando e analisando minha estratégia para tentar melhorar nos seguintes sentidos: stop loss e móvel mais eficientes, entradas mais eficientes, filtros para ações melhores, etc. Muitas delas eu consigo analisar quando eu tenho prejuízo em várias operações. Afinal quando está tudo bom, só ganhando, geralmente não vemos pontos falhos ou à melhorar na estratégia e achamos que ela é ótima ou perfeita, assim como várias pessoas achavam no fim da década de 60 ou entre 2003 e 2007, onde praticamente tudo subia, então dava a impressão que investir em ações era fácil e que todo mundo era bom. De fato NESSAS FASES era fácil investir, porém no geral, somando períodos bons, ruins e mais ou menos não é nada fácil. E por acharem mestres da bolsa e ganhar muito dinheiro nessas fases, quando chega a fase ruim muita gente quebra, principalmente os que operam alavancados. Quantas pessoas você já ouviu dizer que devolveram tudo que ganharam ou até mais no crash de 2008. O próprio Márcio Noronha, conhecido no mercado nacional, conta exatamente isso, que no fim da década de 60 tudo subia, tudo era fácil, e ele ia fazendo operações a termo alavancadíssimas, tudo que ele ganhava ele investia tudo na próxima operação, até que uma hora veio um período ruim e ele perdeu tudo e ainda ficou devendo. Ele como um cara cabeça deu a volta por cima, estudou e começou a operar da forma correta, consciente, aí começou a ganhar dinheiro em épocas boas e ruins, ou pelo menos não devolvendo nas épocas ruins.

      Bem, desviei um pouco do assunto, voltando pro assunto principal! Uma das coisas que venho notando há 1 ano +- é que o ATR é bom para mercados em tendência de alta, onde terá muitas ações subindo, e ele será um bom filtro para decidir quais que estão com uma tendência mais vigorosa, ou seja, as melhores, as top, pois são essas que eu quero. Quero buscar ações diferenciadas praquele momento, que possam me dar 100% num ano, e não aquela que sobe sempre mas devagarzinho, boa pagadora de dividendos, vai me dar 10% no ano. Então nesses mercados, o ATR é bom.

      Mas em mercados ruins, como o que estamos passando desde 2011, as oportunidades são escassas, muito escassas. Faz meses ou anos que minha lista de ações que fico de olho não chega em 10. E dentre elas várias nem chegam a dar um sinal de compra, pois já voltam a cair. Quase impossível de achar uma ação em uma super tendência forte, com ATR batendo no 50 ou 60 por exemplo, e se tiver, terei que colocar tudo em uma ação só. Além disso, apesar de ser um dos melhores indicadores de tendência que conheço, o ATR é meio atrasado, então dependendo da tendência ele demorará um pouco para passar dos 30. Analisando o gráfico semanal da ESTC3 é nítido que está numa boa tendência primária de alta, mesmo com o ATR baixo. É claro que não é um movimento super forte de alta, como o da HGTX3 de 2009 a 2010, mas para tempos onde a bolsa só cai, ela está excelente! Tudo é relativo. Outro ponto que olho são as médias móveis, que mostram claramente a tendência de alta, em todos os fatores.

      Para não ficar de fora da bolsa nesses perídos pela leitura do ATR eu comecei a ajustar meu método. Eu continuo deixando o ATR na lista de informações das ações mais no momento não estou utilizando como filtro mais. Ainda não mudei nas páginas da minha estratégia pois ainda quero consolidar mais a alteração. Eu sei que em fases ruins eu não estou olhando, mas quero verificar se nas fases boas eu vou continuar olhando ele ou não. Como não chega fase boa na bolsa, estou demorando para atualizar!

      Alguns autores usam o conceito de Força Relativa (NÃO é o IFR!) como filtro para pegarem as ações que mais estão performando. Ele varia de 0 a 100 e ele mede qual a performance de uma ação com relação a todas as outras. Essas outras pode ser todas da bolsa, todas do IBOV (não recomendo) ou todas que você monitora. Como meu software não tem todas as ações da bolsa, tem entre 300 e 400, eu faço o cálculo entre essas. A performance é o percentual de variação em um determinado período, eu uso 2 diferentes, de 6 meses e de 1 ano. Então se por exemplo uma ação que mais subiu em 6 meses, foi 130%, então ela será FR = 100. Então eu filtro todas as ações com FR maior que 90. A ESTC por exemplo esta com FR de 6 meses = 92 e de 1 ano = 94. Ou seja, em 1 ano, ela está acima de 94% das ações em termos de rendimento. Só tem 6% das ações da lista que renderam mais que ela, sendo que a maior parte ou todas são ações sem liquidez ou muito baratas, o que já tira da minha lista de entrada. Também estou testando esse filtro de 90, talvez em épocas boas para filtrar mais tenha que subir para 93 por exemplo, e em épocas ruins como agora baixar um pouco para 85 ou 87, apesar de que quase todas das abaixo de 90 estão numa tendência média ou ruim, então não tenho dado muita bola. Eu poderia simplesmente usar o percentual de variação para filtrar as melhores, o que por sinal foi um dos meus primeiros filtros que comecei a usar sem ler em qualquer livro, que daria na mesma porém tendo um número relativo normalizado entre 0 e 100, consigo fazer o filtro sempre por um valor fixo (90), ao ponto que quando deixara em percentual o filtro, eu tinha que ir fazendo o filtro por tentativas até sobrar ações razoáveis na lista, nem muitas nem poucas. Com a Força Relativa ajuda nesse sentido.

      Bem, é isso. Falei bastante mas acho melhor escrever muito do que pouco. Qualquer coisa escreva novamente.

      Abraços e bons trades!

      Rodrigo

  2. 19 de março de 2014 às 19:37

    Rodrigo, só pra deixar claro, quando você fala ATR, quer dizer mesmo ADX, correto?

    Eu relaciono os tempos bons e ruins do mercado com a maré alta e baixa: quando a água desce é que vemos quem estava nadando sem roupa, no caso, sem um TS decente. Mesmo investidores experientes são pegos com as calças na mão algumas vezes.

    Concordo com o o fato de que o gráfico da ESTC3 mostra uma evolução há tempos, pelo menos no semanal, mas para quem tem o TS disciplinado é complicado cravar uma discricionariedade assim sem ter a impressão que jogou o TS no lixo, por exemplo.

    O que é ruim realmente é a transição de um sistema para outro, mesmo que seja só uma “azeitada” como a troca de um indicador ou oscilador. Enquanto não se decide se troca ou não, acabamos num limbo onde várias ações estão dentro e fora dos parâmetros ao mesmo tempo.

    Esse indicador de força relativa que você comentou é o Comparado? Se for, como o ajustou para o Meta?

    Abraços e tomara que a ESTC3 dê um caldinho!

    Aerson

    • 19 de março de 2014 às 21:52

      Exato Aerson, desculpe, eu quis dizer ADX!!

      Sinceramente, eu sou extremamente disciplinado. Sempre fui em todas as metodologias que segui. Posso dizer que isso é raridade no investidor individual, pois de todo mundo que já troquei idéia no meu meio social ou nas empresas que trabalhei, praticamente todos são bem indisciplinados ou não tem um plano de trade definido. E mesmo eu coversando com todos sobre a importância de ter disciplina e e um plano e o segui-lo fielmente, ninguém dá bola para isso! O que deveria ser uma característica para a maioria, e só uma minoria fazendo de qualquer jeito, é justamente o contrário!! O povo leva na brincadeira a bolsa de valores. E não é só gente médio instruida não, conheço grandes empresários, muito inteligentes e racionais que na hora que vão pra bolsa fazem tudo errado!

      Mas entenda que não estou sendo parcial na tomada de decisões para filtrar as ações a comprar e o ponto de entrada. Eu já mudei minha estratégia, só estou testando na prática antes de atualizar o site, para dar mais segurança ao leitor. Se uma pessoa decidir seguir a estratégia que tem hoje no site, ela funciona, porque usei por anos. Então mesmo com as operações onde o ADX está baixo por exemplo, se alguém optar em ser fiel à estratégia “atual” e não comprar, não estará errado, mas quero compartilhar minhas operações atuais com a estratégia “nova” para que os resultados que publicar no fim do ano não sejem discrepantes.

      Eu te entendo bem sobre a questão da transição para quem segue o plano bem a sério. Mas mudar um parâmetro não significa que jogou no lixo o setup anterior. Até porque 90% permanece o mesmo, não é uma mudança drástica. É um limbo temporário, realmente não é o ideal de se trabalhar, mas eu acho que é melhor dessa forma ao invés de ficar engessado a uma estratégia que você sabe que pode melhorar. O trader poderia ir anotando as operações do novo setup num controle a parte e não fazer as operações e depois de um tempo fazer o balanço para ver se dá certo ou não, mas eu prefiro já colocar em prática, vai de cada um.

      Não sei se chama Comparado o indicador, no Metastock não consegui fazer esse indicador, o que tem é um Relative Strength mas que só compara uma ação com outra. Não achei um que faça exatamente isso. Eu faço pelo Excel mesmo, onde faço todo meu controle de operações, ações que monitoro, os dados de cada, etc. Esses dados eu exporto do Metastock. Eu faço no Excel da seguinte forma: coloco a ação e o rendimento dos últimos 6 meses de cada uma. No exemplo abaixo, a coluna onde está o rendimento é a “D”. Para calcular a FR da linha 5, faço da seguinte forma:

      =(CONT.NÚM($D$2:$D$400)-ORDEM(D5;$D$2:$D$400))/CONT.NÚM($D$2:$D$400)*100

      Abraços!

      Rodrigo

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