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Archive for junho \23\UTC 2018

Atualização semanal – 23/06/2018

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
FIBR3 96 Rompimento Tendência 77,01 69,95 -9,17%
SLCE3 97 Rompimento Tendência 48,01 41,12 -14,35%

No radar do mês: FIBR3, INEP4, MGLU3, QGEP3, TEND3

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 345,78%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 203,96%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 37,63%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 83,33%
05/03/2018 SLCE3 Position Rompimento Tendência 36,90%
03/05/2018 SUZB3 Position Rompimento Tendência 9,21%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência -7,02%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 17/06/2018

Mais uma semana de queda do IBOVESPA, ficando com rendimento de -7,38% em 2018.

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
FIBR3 96 Rompimento Tendência 77,01 70,70 -8,19%
SLCE3 97 Rompimento Tendência 48,01 41,12 -14,35%

No radar do mês: FIBR3, INEP4, MGLU3, QGEP3, TEND3

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 349,84%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 206,72%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 37,52%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 85,00%
05/03/2018 SLCE3 Position Rompimento Tendência 38,45%
03/05/2018 SUZB3 Position Rompimento Tendência 17,72%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência -0,69%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Stop por violação ou fechamento?

10 de junho de 2018 6 comentários

Quando fiz os testes automáticos para definir os melhores parâmetros para meu setup semanal não cheguei a testar o stop por fechamento. Principalmente porque exige mais psicológico de ver uma semana despencando, talvez bem forte, e vender somente na abertura da próxima semana. Obviamente em muitos casos esse movimento será realmente falso e você terá sorte de ter segurado firme a posição até o fim da semana.

Mas eu resolvi fazer os testes! Usei somente o stop ATR automático por violação com multiplicador de 3,5 subtraído do fechamento, que é o que utilizado no meu setup atual, comparando com stops por fechamento com multiplicador 2,5 até 5,0. A regra é esperar fechar o candle abaixo da linha do stop ATR e vender na abertura do candle seguinte. Como o gráfico é semanal isso significa esperar fechar a semana inteira e vender na abertura da próxima, ou seja, segunda-feira.

Por incrível que pareça (não imaginava isso) o melhor resultado foi do multiplicador 5,0! Eu me recusei a continuar aumentando os valores visto que os stops já ficam longes o suficiente. O resultado geral foi um lucro 26% maior com aumento de 9% de drawdown, o que seria bem interessante. A comparação é feita em relação ao stop por violação com multiplicador 3,5 sempre.

Se pegarmos o resultado com o multiplicador 3,5 porém só alterando o stop para fechamento, o lucro fica 9% maior e o drawdown 6% maior, o que já parece médio interessante.

Tem um meio termo que é interessante, com multiplicador 3,9 do ATR, o lucro aumenta 18% e o drawdown 7%.

A taxa de acerto piora bem pouco nos casos de stop por fechamento, em torno de 1-2%.

Um ponto interessante que observei é que em muitas operações ficou posicionado por vários anos, mesmo a ação ter ficado as vezes 1-2 anos de lado, mas no fim ter dado um bom rendimento. Na prática isso não ocorreria pois alguns meses que a ação fique de lado e novas oportunidades mais interessantes vão surgindo, eu teria vendido com certeza. Então levando isso em conta provavelmente os resultados acima teriam um lucro reduzido, já que se trata de um parâmetro subjetivo que acabo usando quando a carteira está cheia.

Considerando principalmente o stop com multiplicador 5,0, analisando os gráficos e comparando as operações com o 3,5 por violação atual, ele predomina bastante em muitas ações, alguns lucros individuais seriam bem maiores no 5,0. Mas aqui entra um ponto de alerta, infelizmente a minha base de MT5 só tem dados de 2008 pra frente. O ideal seria muito maior, pelo menos 2000 pra frente onde houveram vários ciclos do mercado de alta, baixa e lateralização. Portanto nesses últimos 10 anos posso dizer que o stop de 5,0 por fechamento foi bem melhor sim nas ações da Bovespa seguindo todas as outras regras que uso do setup. Porém me deixa inseguro por não ter mais trades para avaliar, se tratando de uma mudança muito relevante no setup que impacta fortemente.

Outro ponto analisando é que o stop fica muito longe com multiplicador 5,0, considerando ainda a margem do valor do indicador até o fechamento, que sempre será mais abaixo. Vi muitos casos que o stop fica 40% abaixo do topo, as vezes mais.

Eu vi no teste que se eu estivesse usando esse stop de 5,0 eu estaria na MGLU3 até hoje, ganhando uma boa nota pois comprei a R$4,50 +- e ela chegou a mais de R$120. Mas em compensação teria ações que eu estaria ganhando um valor muito bom e de repente ela cai até quase metade do valor e me stopa. Se uma situação é violentamente emocionante a outra é estremamente frustrante.

Uma estratégia não é só questão de números e lucro, todos esses fatores devem ser avaliados e definidos por cada um o que é melhor para si de modo a atingir seus objetivos e ficar confortável com seu psicológico. Com a base de dados de somente 10 anos posso dizer que não me sinto confortável com esse tipo de stop, mesmo sendo mais lucrativo nesse período. Se eu tivesse testado em 20 ou 30 anos e desse um resultado igual ou até melhor, eu ainda sim iria pensar bem para tomar uma decisão de qual stop usar.

Não é uma decisão fácil. Do mesmo modo que é difícil ser stopado e ver a ação continuar a voar depois, também não é fácil estar tendo um ótimo lucro e perder tudo num stop longo. Cada pessoa tem um peso maior para cada um desses fatores, e isso define se a pessoa é agressiva, moderada ou conservadora na bolsa de valores. Eu me considero moderado para conservador, com certeza não sou agressivo. Portanto no momento prefiro ter um stop relativamente longo que as ações possam fluir na tendência de longo prazo, mas não tão longo, e também não esperar a semana fechar. Prezo muito pelo estado emocional nos investimentos, mesmo ganhando menos. Prosperidade para mim não é só financeira, envolve outras áreas de bem estar pessoal, e na bolsa de valores é um ambiente muito fácil de bagunçar a cabeça e sensações das pessoas. A muito tempo vendo isso nas outras pessoas sempre foquei ao máximo em escolher estratégias para manter a qualidade de vida. Isso também inclui ter mais tempo, esse é um dos motivos que parei de focar em swing trade e day trade manual.

Portanto depois de muito analisar muitos os gráficos e pensar sobre os resultados, cheguei a conclusão pessoal de manter o stop por violação como está, ATR por violação com multiplicador de 3,5 (que inclusive retestei e o melhor valor se manteve inalterado).

Mas valeu os testes, sempre é bom novas análises de mercado, sempre aprendemos e observamos coisas novas e tiramos novas conclusões. Talvez algo que não sirva no presente pode servir no futuro.

Abraços para todos e boa semana!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Aprendizado

Atualização semanal – 09/06/2018

Mais uma semana com IBOVESPA derretendo. Minha carteira se manteve estável nesse período tendo uma queda bem leve.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: MGLU3, já stopada na mesma semana. Essa semana houve uma volatilidade monstra nessa ação, que não havia há muitos meses, 29% de oscilação de preços em uma só semana, o que me custou o stop. Segunda violinada em 2 semanas 😦

Nenhum ajuste de stop.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SLCE3 97 Rompimento Tendência 48,01 41,12 -14,35%

No radar do mês: FIBR3, INEP4, MGLU3, QGEP3, TEND3

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 374,26%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 223,38%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 41,70%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 95,05%
05/03/2018 SLCE3 Position Rompimento Tendência 32,35%
03/05/2018 SUZB3 Position Rompimento Tendência 11,32%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência 1,62%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 02/06/2018

Mais uma semana de queda do IBOVESPA devolvendo toda alta do ano até então. O acumulado do ano até fim de maio está em 0,46%. Minha carteira está performando muito bem independente do índice, estando com uma rentabilidade de 57% no mesmo período. Muito bom!

UNIP6 como esperado (ou torcido) continuando o movimento de alta prévio!

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop: UNIP6: de 31,08 para 31,83

Stop atingido: ELPL3 no stop inicial. Uma pena, me tirou do trade por poucos centavos, simplesmente para abrir com um gap de 27% na sexta-feira! Tristeza.. 😦 Sorte de quem não stopou! Mas não posso reclamar, a carteira está indo muito bem, bola pra frente!

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MGLU3 97 Rompimento Tendência 116,00 102,40 -11,72%
SLCE3 97 Rompimento Tendência 48,01 41,12 -14,35%

Obs: a resistência de MGLU3 era em 114,50 e o rompimento ocorreu na sexta-feira. Minha intenção é comprar na abertura da segunda-feira se não houver um gap.

No radar do mês: FIBR3, INEP4, MGLU3, QGEP3, TEND3

Editado: MGLU3 na situação atual não é meu estado preferido. Apesar de achar que não existe o conceito de ação cara, e sim ação em fim de tendência, gosto de comprar ações já em tendência mas de preferência poucos meses. A MGLU3 já está em tendência de alta por 2 anos. O problema dela é que as correções são fortes, senão era pra eu estar até hoje comprado nela, visto que já comprei 3 vezes no passado durante a tendência. Mas como fui stopado todas as vezes (com bons lucros) e estou fora dela, no momento ainda considero uma boa opção e continua com FR muito alto, por isso darei preferência nela do que outras.

FIBR3 está bem interessante mas estou com outra ação do mesmo setor (SUZB3) que ainda está na zona de possível prejuízo então preferi não comprar nesse momento.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 391,79%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 235,32%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 44,14%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 102,25%
05/03/2018 SLCE3 Position Rompimento Tendência 34,67%
03/05/2018 SUZB3 Position Rompimento Tendência 10,70%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência -3,09%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 02/06/2018

Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:

FR_Acoes_2018-06-02.xlsx

Obs: algumas ações possuem distorções (cálculos errados) devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metatrader.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais, Utilitários

Setup para compras em correções da tendência

Há muito tempo acompanho o mercado sempre nos gráficos semanais e montando as operações sempre no rompimentos de topos ou resistências. Frequentemente ações muito interessantes com tendências fortes, que estou de olho para comprar, fazem uma correção um pouco mais forte e isso me impedia ou inviabilizava uma entrada por rompimento devido ao alto risco pelo stop largo.

Sempre que via esse cenário ficava com a pulga atrás da orelha perguntando se não valeria a pena entrar na correção, na retomada do movimento de alta, pois do contrário teria que esperar o rompimento, uma nova correção e um novo rompimento para compra. Vários amigos leitores do blog já fizeram perguntas semelhantes. Minha resposta sempre foi a mesma: tecnicamente é totalmente válido a operação, mas nunca testei e parametrizei e por isso não uso.

Essa semana resolvi testar essa variação do setup. Minha condição de compra seria baseada somente no price action, sem uso de indicadores. O tempo gráfico seria no diário. A compra ocorreria no rompimento da máxima do candle anterior de queda, num movimento de correção da tendência principal, sempre utilizando os filtros de seleção de papéis que já utilizo. O stop seria abaixo do fundo recente com ou sem folga.

A opção de não usar indicadores clássico de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixa-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços.

A maior parte das simulações gerou mais operações e menos lucro total que utilizando o setup somente de rompimento. Algumas poucas simulações geraram um lucro total um pouco maior, cerca de 10%, porém o drawdown (rebaixamento máximo de capital) aumentou também, em cerca de 15%. O lucro por trade diminui, bem como a taxa de acerto (pouco). Obs: não simulo compras piramidadas (acréscimo de posição).

Cheguei a testar para utilizar a compra em correção somente em ações com FR acima de 95, enquanto a de rompimento valeria acima de 90, mas não surtiu muito efeito.

Portanto minha conclusão é que não compensa muito adicionar essa variação para o setup atual, preferindo manter as compras em rompimentos somente. Mas é claro que como disse, é uma estratégia válida, então pode ser que caso haja uma ação muito forte (UNIP6 por exemplo) que estou querendo entrar de qualquer jeito mas justo agora ela fez uma correção mais forte, eu resolva entrar seguindo o setup de correção. Mas provavelmente será bem poucas exceções que utilizarei esse método.

Nos testes sistemáticos, precisamos escolher uma configuração exata para trabalhar de modo a não deixar subjetivo. Um trading system deve ser totalmente objetivo em todas suas regras. É basicamente como faço com meu setup de rompimento semanal, a parte gráfico dele considero 100% objetiva. A estratégia em si não é 100% objetiva porque ainda entra uma parcela de feeling, experiência ou gosto na seleção dos papéis, depois de filtrados seguindo os critérios definidos. Se seleciono 10 ações pelos critérios e tenho capital livre para somente 1, preciso selecionar de alguma forma e isso ainda não é objetivo.

Dito isso, agora falando sobre a variação para o setup de correção no gráfico diário, eu não selecionei exatamente uma configuração como definitiva, principalmente porque não utilizarei no dia a dia. Quando testamos, os resultados foram regiões de conjuntos de parâmetros interessantes que são lucrativos e não somente um conjunto. Até porque se somente uma combinação de parâmetros desse lucro, com certeza o setup não seria bom! Então eu vou descrever aqui uma idéia do que seria essa região e não uma regra estrita. Será mais ou menos o que vou usar se um dia decidir faze-lo. Lembrando que as regras básicas de filtro e tendência são as mesmas do setup de rompimento, somadas a essas para o gráfico diário.

As regras/parâmetros são:

Distância mínima entre a máxima do candle anterior para o topo recente = 3 ATR (para ter uma distância da compra até o topo; se for correção muito pequena é preferível a compra por rompimento do topo)
Distância máxima entre a fundo recente para o topo recente = 6 ATR (para não ser uma correção muito forte podendo indicar reversão na tendência)
Stop inicial = abaixo do fundo recente
Tamanho mínimo do stop = 2 ATR

Obs: O ATR utilizado é de 20 períodos do gráfico diário

Bem, essa é a idéia de uma estratégia de compra em correção. Eu gosto de manter as coisas meio simples, então se um dia for utilizar essa variação será mais ou menos com esses parâmetros, não necessariamente a ferro e fogo como faço no rompimento semanal. Na prática só considerarei utilizar esse também se a correção pelo gráfico semanal for maior que 2,5 ATR, que é meu limite definido para entrada por rompimento. Se a correção for inferior a isso eu nem pensarei em entrar pelo diário. E de novo, só usarei em ações muito interessantes e se eu for perder a oportunidade.

É isso! Desconfiança acabada, questionamentos respondidos, agora toco a vida como estava tocando sem ficar com o “SE” na cabeça, que é o maior martírio do trader.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Aprendizado