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Archive for dezembro \31\America/Sao_Paulo 2021

Resultado 2021

31 de dezembro de 2021 6 comentários

Ano marcado pela extensão da covid no mundo, pelas inseguranças políticas e falta de reformas.

A bolsa de valores brasileira (B3) teve um dos piores desempenhos dentre as bolsas mundiais, fechando em -11,93% enquanto as bolsas norte americanas, européias e de outros países subiram.

O primeiro semestre foi espetacular, gerando resultados ótimos, porém o segundo semestre virou total, todas as ações deram saída (umas no lucro e outras no prejuízo) e a maioria das tentativas de novas compras gerou stop de perda. Foi um dos piores semestres das história desde que acompanho bolsa, pois a bolsa não caiu forte e geral, ela foi caindo pouco a pouco, subia um pouco, caia mais… E nessas várias ações ainda estavam em tendência de alta, ou ameaçaram retomada da tendência, porém viravam pra queda em seguida. E isso causou muitos stops bem acima da média em quantidade e diminuiu muito o lucro que tinha no primeiro semestre.

Meu rendimento no ano foi de 26,59%. Um bom rendimento para renda variável no geral, e ainda considerando um péssimo segundo semestre e um ano negativo para o IBOV.

O IBOV teve uma variação de -11,93% no ano, portanto minha rentabilidade foi 38,52% maior.

O CDI redeu 4,39%, portanto meu rendimento foi 6,05 vezes maior que a renda fixa.

Na falta de opções de investimento nas ações brasileiras nesse segundo semestre, comecei a optar pelas BDRs (ações americanas negociadas na bolsa brasileira) como alternativas. Alguns comentários de cautela à respeito:

  • As BDRs são negociadas em real, já convertendo o preço da ação original nos EUA com o dólar do momento. Portanto dependendo do câmbio, a BDR pode dar entrada de compra ou stop antes da ação em questão, podendo ser uma entrada ou saída falsa, que não aconteceria na ação.
  • A liquidez é bem reduzida e afeta muito as negociações. Há um post famoso no Twitter que circulou esse ano de um cara comentando que a liquidez é imensa nos BDRs porque há formadores de mercado que suprem as demandas de ordens mesmo em valores mais altos (milhões). O que é uma grande besteira senão não haveria movimentos mega erráticos de quedas enormes para depois voltar ao preço original, justamente por falta de oferta no book na ponta oposta. Quem quiser comprovar é só fazer um teste, pega uma BDR qualquer com liquidez menor que 10M pro dia, veja o book de ofertas. Muitas vezes o spread será muito grande, ex: 78 com 75. Tente meter uma ordem de compra de 100k a 78 ou de venda a 75, e veja se terá algum market maker entrando no 77 ou 76 para te dar um melhor preço! E como trabalho com ordens start de compra e stop de venda, basta um negócio errático desse acontecer para disparar minhas ordens a preços bem longe do mercado. O que nas ações brasileiras ocorreria com liquidez muito baixa (menores que 200 ou 300 mil +-), nas BDRs ocorre até nas grandes empresas e com liquidez até quase os 20 milhões. Monitorem o book de várias BDRs e vejam os gráficos intradiários de 5 minutos e comprovem, a diferença de preços dos negócios realizados, como pulam muito de um pra outro, com exceção somente de menos que 10 com maior volume. Analisem vários gráficos diários como há muitos movimentos muito erráticos de vai e volta com mega pavio em muitas BDRs, mesmo com volume teoricamente bom, movimentos que não ocorrem nas ações originais, ou seja, causados somente pela falta de liquidez.
  • As BDRs são novidades no Brasil, não tem histórico grande de pelo menos uns 8 anos para testar algum setup. E não dá pra testar nas ações dos EUA pois os movimentos são diferentes devido ao câmbio. Portanto estou usando as mesmas regras que uso pras ações brasileiras porém sem poder ter validado estatisticamente se é bom ou não. Isso só dará pra fazer daqui há muitos anos.

Portanto minha preferência ainda são as ações brasileiras. Olharei para as BDRs somente com volume muito alto (acima de R$20M/dia), quando estiver na falta de boas oportunidades de ações ou quando alguma BDR estiver se destacando muito.

Esse ano mudei para o setup v6.0 após ter feito testes muito mais detalhados e completos do que já tinha feito antes, e que inclui as entradas de rompimento pelo gráfico semanal, rompimento pelo gráfico diário e correção pelo semanal. Se mostrou eficaz no mercado altista do primeiro semestre. Estou no aguardo de um novo momento de alta da bolsa brasileira, enquanto isso vou ainda tentando algumas oportunidades que vão aparecendo eventualmente.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:

Ano Estra tégia Minha Carteira Acum. IBOV Acum. CDI Acum.
2009 v1 71,86% 71,86% 45,01% 45,01% 5,90% 5,90%
2010 v1 121,56% 280,77% 1,05% 46,53% 9,75% 16,23%
2011 v1 -10,47% 240,91% -18,13% 19,97% 11,59% 29,70%
2012 v2 7,02% 264,84% 7,38% 28,82% 8,40% 40,59%
2013 v2 -1,50% 259,37% -15,49% 8,87% 8,06% 51,92%
2014 v2 6,16% 281,50% -3,02% 5,58% 10,81% 68,34%
2015 v3 5,29% 301,68% -13,30% -8,46% 13,24% 90,63%
2016 v3 -1,33% 296,34% 40,49% 28,60% 14,00% 117,32%
2017 v4 44,32% 472,01% 26,86% 63,14% 9,92% 138,88%
2018 v4 71,59% 881,50% 15,03% 87,66% 6,42% 154,22%
2019 v4 120,22% 2.061,44% 31,58% 146,93% 5,96% 169,37%
2020 v5 7,48% 2.223,12% 2,91% 154,11% 2,76% 176,80%
2021 v6 26,59% 2.840,83% -11,93% 123,80% 4,39% 188,95%

Um resumo de cada versão pode ser encontrado neste post.

O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.

Um excelente ano de 2022 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Carteira, Resultados

Atualização semanal – 31/12/2021

31 de dezembro de 2021 2 comentários

Feliz Ano Novo a todos, um ótimo 2022!!

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

NVDC34 a 35,75

MSFT34 e VITT3 deram entrada no dia 29 porém ocorreram no leilão de fechamento, portanto as ordens foram rejeitadas. Recoloquei as mesmas ordens novamente e no dia 30 MSFT não rompeu. VITT3 abriu em alta mas o spread do book estava muito grande, está com muita baixa liquidez, talvez por ser semana de fim de ano. Vou rever a entrada na semana que vem.

Ajustes de stop:

LAND3: de 16,94 para 17,05

Nenhum stop atingido.

Ações no radar: CAML3, ETER3, MSFT34, TSLA34, UNIP6, VITT3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MSFT34 94 Rompimento Semanal 81,45 74,90 -8,04%
VITT3 99 Rompimento Semanal 13,92 11,47 -17,60%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
21/09/2021 LAND3 RompS 17,50 22,48 28,46% 17,05 3,3
07/10/2021 GOGL34 RompS 102,02 108,06 5,92% 94,96 3,3
07/12/2021 AAPL34 RompD 96,10 98,89 2,90% 88,59 3,3
27/12/2021 NVDC34 CorrS 35,75 34,33 -3,97% 31,32 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Planilha com FR (Força Relativa) das ações e BDRs da B3 (Bovespa) – 31/12/2021

Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima R$200 mil e os BDRs com volume médio diário acima R$20 milhões:

FR_Acoes_2021-12-31.xlsx

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 24/12/2021

24 de dezembro de 2021 2 comentários

Feliz Natal a todos!!

Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.

Ajustes de stop:

LAND3: de 16,91 para 16,94

Nenhum stop atingido.

Ações no radar: MSFT34, NVDC34, TSLA34, VITT3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MSFT34 97 Rompimento Semanal 81,45 74,90 -8,04%
NVDC34 99 Correção Semanal 35,71 31,32 -12,29%
VITT3 99 Rompimento Semanal 13,92 11,47 -17,60%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
21/09/2021 LAND3 RompS 17,50 22,34 27,66% 16,94 3,3
07/10/2021 GOGL34 RompS 102,02 112,06 9,84% 94,96 3,3
07/12/2021 AAPL34 RompD 96,10 100,30 4,37% 88,59 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 19/12/2021

19 de dezembro de 2021 2 comentários

Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.

Ajustes de stop:

LAND3: de 16,72 para 16,91

Stop atingido:

NVDC34 no stop inicial

Ações no radar: MSFT34, NVDC34, SYNE3, TSLA34, VITT3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MSFT34 96 Rompimento Semanal 81,45 74,90 -8,04%
NVDC34 99 Correção Semanal 37,11 31,32 -15,60%
VITT3 99 Rompimento Semanal 13,92 11,47 -17,60%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
21/09/2021 LAND3 RompS 17,50 22,38 27,89% 16,91 3,3
07/10/2021 GOGL34 RompS 102,02 107,70 5,57% 94,96 3,3
07/12/2021 AAPL34 RompD 96,10 97,65 1,61% 88,59 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 11/12/2021

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

AAPL34 a 96,10

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido, porém conforme explicado no post semanal anterior, vendi HOME34 logo na abertura da semana, ainda deu um pequeno lucro de 1,24%.

Ações no radar: AALR3, TSLA34, VITT3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AALR3 99 Rompimento Semanal 19,09 16,82 -11,89%
VITT3 98 Rompimento Semanal 13,92 11,47 -17,60%

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
21/09/2021 LAND3 RompS 17,50 21,18 21,03% 16,72 3,3
07/10/2021 GOGL34 RompS 102,02 111,06 8,86% 94,96 3,3
18/11/2021 NVDC34 RompD 37,47 35,25 -5,92% 32,60 3,3
07/12/2021 AAPL34 RompD 96,10 100,85 4,94% 88,59 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização pontual – 06/12/2021

Atualização das minhas possíveis entradas:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AAPL34 96 Rompimento Diário 96,02 88,59 -7,74%
VITT3 99 Rompimento Diário 13,92 11,71 -15,88%

Abraços e boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 04/12/2021

E mais um stop pra conta 😦

Não estou gostando muito dos BDRs, a falta de liquidez está causando movimentos tipo “violinadas” muito frequentes em quase todos eles, mesmo nos mais líquidos como MSFT34 recentemente. Isso aumenta o número de stops principalmente “não reais”, visto que esse movimento súbito não ocorre não ação em questão. Uma solução seria operar com stop por fechamento de candle porém não é meu estilo, uma vez que não dá pra estimar o risco máximo da operação, e consequentemente o tamanho da perda em reais, uma vez que o fechamento do candle em casos de quedas fortes pode ser muito abaixo do stop. Portanto vou manter na minha lista somente as BDRs com volume médio diário acima de R$ 20 milhões (ao invés de 2), o que atualmente são só 6: AAPL34, GOGLE34, MELI34, NVDC34, TSLA34 e XPBR31. Dessa forma ainda conseguirei investir em algumas ações americanas em épocas como a atual desse semestre onde praticamente todo mercado brasileiro está em queda. As BDRs seriam uma alternativa em renda variável ao invés de deixar o dinheiro em renda fixa.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

HOME34 a 82,81. Mas vou vender logo na segunda-feira devido à liquidez abaixo dos 20M.

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

NFLX34 no stop inicial.

Ações no radar: AALR3, AAPL34, TSLA34, VITT3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
VITT3 99 Rompimento Diário 13,92 11,71 -15,88%

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: AAPL34.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
21/09/2021 LAND3 RompS 17,50 20,78 18,74% 16,72 3,3
07/10/2021 GOGL34 RompS 102,02 107,10 4,98% 94,96 3,3
18/11/2021 NVDC34 RompD 37,47 35,50 -5,26% 32,60 3,3
02/12/2021 HOME34 RompD 82,81 82,39 -0,51% 77,94 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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