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Archive for setembro \30\UTC 2017

Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 30/09/2017

Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR. O arquivo pode ser baixado aqui.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Categorias:Materiais, Utilitários

Atualização semanal – 30/09/2017

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

QUAL3: de 28,11 para 28,99
LCAM3: de 10,75 para 10,71 (proventos)
VVAR11: de 16,51 para 17,27

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
TGMA3 93 Rompimento Tendência 22,01 19,47 -11,54%

A HGTX3 também poderia ser uma oportunidade, mas está com FR=90, então vou dar prioridade para a TGMA3. A correção na HGTX3 foi mais forte também. Outra ação que estou de olho é a ESTC3 que está com FR=95, só esperando uma correção para tentar uma entrada. 7 semanas subindo forte sem trégua. Eu queria já ter entrado se tivesse tido alguma correção nesse período, mas não teve. Mas acho que é uma boa oportunidade de entrada mesmo assim.

A MAGG3 que eu optei por cancelar a entrada essa semana fez uma semana de forte alta, na contramão do IBOV, e agora está com um FR=92. Outra que parece interessante é PTBL3 com FR=93, que está no radar também.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
12/07/2016 FLRY3 Position Rompimento Tendência 129,16%
28/04/2017 TGMA3 Position Rompimento Tendência 65,03%
02/05/2017 FESA4 Position Rompimento Tendência 47,9%
02/06/2017 QUAL3 Position Rompimento Tendência 31,23%
06/07/2017 SLCE3 Position Rompimento Tendência 14,3%
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 23,62%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 23,19%
28/08/2017 VVAR11 Position Rompimento Tendência 43,27%

A carteira segurou bem mesmo com a queda do IBOV, tendo um excelente mês.

Estou com 98% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 1,09% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 23/09/2017

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

FESA4: de 12,86 para 12,62 (proventos)
QUAL3: de 27,88 para 28,11
SLCE3: de 19,97 para 21,05
LCAM3: de 10,40 para 10,75
UNIP6: de 8,69 para 8,90
VVAR11: de 16,74 para 16,51 (teve ajuste de preços no gráfico mas não achei divulgação de proventos)

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana. MAGG3 e PARD3 que eu tinha colocado semana passada também não estão tão fortes assim, vou preferir entrar em uma que esteja com FR mais alto. Essa semana a SLCE deu uma forte alta, o que me faz querer mantê-la por mais um tempo pra ver o desenrolar dela.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
12/07/2016 FLRY3 Position Rompimento Tendência 131,88%
28/04/2017 TGMA3 Position Rompimento Tendência 66,67%
02/05/2017 FESA4 Position Rompimento Tendência 46,53%
02/06/2017 QUAL3 Position Rompimento Tendência 29,92%
06/07/2017 SLCE3 Position Rompimento Tendência 18,05%
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 24,28%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 28,78%
28/08/2017 VVAR11 Position Rompimento Tendência 35,96%

Estou com 98% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 1,33% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 16/09/2017

Várias ações bombando essa semana, very nice!

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Conforme mencionei no post do meio da semana sobre MGLU3, descobri que os valores dos stops dados pelo Metastock são estavam corretos, sendo assim estou ajustando todos eles:

FLRY3: de 25,07 para 23,93
TGMA3: de 14,37 para 17,11
FESA4: de 11,79 para 12,86
QUAL3: de 29,38 para 27,88 (proventos)
LCAM3: de 10,28 para 10,40
VVAR11: de 15,10 para 16,74

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MAGG3 88 Rompimento Tendência 40,01 37,97 -5,10%
PARD3 89 Rompimento Tendência 33,01 30,64 -7,18%

Como minha carteira está completa, caso dê compra nessas ações eu vou me desfazer de SLCE3 e FLRY3 nesta ordem, pois a performance delas baixou, o FR delas estão em 71 e 75 respectivamente. FLRY3 mostra consistência e estabilidade, se a bolsa estivesse num momento de mais estagnação eu pensaria em mantê-la porém o momento atual é muito bom, muitas ações demonstrando muita força portanto acho melhor trocá-la por uma em tendência mais forte de alta.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
12/07/2016 FLRY3 Position Rompimento Tendência 125,27%
28/04/2017 TGMA3 Position Rompimento Tendência 71,08%
02/05/2017 FESA4 Position Rompimento Tendência 52,82%
02/06/2017 QUAL3 Position Rompimento Tendência 28,43%
06/07/2017 SLCE3 Position Rompimento Tendência 5,92%
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 21,58%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 25,26%
28/08/2017 VVAR11 Position Rompimento Tendência 34,55%

Estou com 97% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 2,51% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização no script do FR para Metatrader 5

Pessoal,

Fiz umas melhorias no script do FR (Força Relativa) para MT5. Criei uma página fixa no menu superior do site em Ferramentas com as informações mais recentes do script, para acessar clique aqui.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Triste descoberta na MGLU3

13 de setembro de 2017 8 comentários

Eu uso Metastock para gerenciar meus trades de position e uso o Metatrader 5 para day trade e fazer backtests automatizados. Essa semana resolvi dar uma olhada na MGLU3 pelo MT5 com o stop ATR plotado com as mesmas configurações do Metastock e achei estranho que na época que fui stopado pela segunda vez, em março, os preços não tocaram na linha do indicador:

Conferindo as configurações dos 2 softwares, confirmei que estavam todas iguais, mas o indicador não. Debugando o indicador ATR isolado acabei constatando que o cálculo nos 2 softwares são diferentes! Sendo no Metatrader o correto. O Metastock talvez por ser antigo (versão 10) tenha um cálculo diferente. Aí refiz o indicador stop ATR usando uma fórmula manual para o ATR ao invés do que vem na linguagem do software. Aí os valores bateram nos 2 softwares, a linha laranja é a antiga e a vermelha é a nova:

Fiquei desanimado. Como pode ser visto não era pra ter stopado com o indicador com cálculo correto. Poucas ações dão uma subida desse porte de tempos em tempos e eu não estou posicionado mais nela. Comprei no meio de 2016 a R$37 e vendi em outubro com mais de 100% de lucro depois de uma forte violinada. Depois recomprei a R$100 e deveria estar até hoje pelo meu sistema, onde estaria obtendo um excelente lucro, com mais de 300% considerando o ponto do stop. Todos meus testes de parametrização foram feitos no MT5, portanto stopei indevidamente por falha do software Metastock, que nunca reparei antes. Essa operação daria um bom aumento no rendimento da carteira ao fim do ano.

Mas enfim, estou só desabafando porque o passado não dá pra mudar. Já peguei uma dessas no passado (HGTX3 em 2009) e com certeza pegarei outras. Então bola pra frente que o game continua. Vou olhar os gráficos das minhas posições e reajustar os stops com os novos valores do indicador corrigido.

Quem está meio frustrado porque também ficou de fora desse super movimento da MGLU3 levanta a mão!

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 09/09/2017

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

FLRY3: de 24,84 para 25,07
TGMA3: de 13,04 para 14,37
VVAR11: de 14,19 para 15,10

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
12/07/2016 FLRY3 Position Rompimento Tendência 140,67%
28/04/2017 TGMA3 Position Rompimento Tendência 43,06%
02/05/2017 FESA4 Position Rompimento Tendência 38,01%
02/06/2017 QUAL3 Position Rompimento Tendência 24,39%
06/07/2017 SLCE3 Position Rompimento Tendência 4,44%
24/07/2017 LCAM3 Position Rompimento Tendência 16,28%
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 11,80%
28/08/2017 VVAR11 Position Rompimento Tendência 19,74%

Estou com 97% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 2,86% do meu capital.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.