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Alteração dos setups de Position Trade de Trend Following – versão 4.0

Fala pessoal! Novidades chegando na área!!

Meus setups atuais que venho usando nos últimos anos foram testados de forma automática em todas as ações da bolsa usando o software Metatrader 5. Porém como já tinha mencionado nos posts anteriores relativos aos testes, esse software apresenta limitações para esse tipo de teste ao qual me deixava um pouco incomodado até que finalmente eu resolvi fazer novos testes para obter resultados mais realistas e precisos.

Gostaria de agradecer a todos os amigos que colaboraram com idéias para testes, sendo que algumas delas realmente foram finalistas!

As grandes mudanças nesses testes foram:

  • Base de dados desde 2002, resultando em praticamente 20 anos de base de dados. Esses 20 anos contemplam mercados de alta (2002-2007, 2009-2010, 2016-2019, 2020-2021), crises (2008, 2020) e recessão (2011-2015). Na verdade a base de dados que eu peguei tem dados desde 1994, mas tinham poucas ações entre 1994 e 2002 portanto estatisticamente os testes não seriam muito válidos, dessa forma resolvi começar em 2002. Em contrapartida, os testes anteriores no MT5 foram feitos com 9-10 anos, que é o que as corretoras disponibilizam.
  • Testes em formato de carteira, e esse é um enorme diferencial! Esse formato significa que determino um capital inicial limitado, bem como parâmetros de risco por operação e risco total da carteira, e cada compra simulada feita, diminui o capital livre disponível e também aumenta o risco da carteira. Dessa forma novas compras simuladas só são permitidas se houver capital livre suficiente e também se o risco da carteira permitir. Ou seja, mesmo gerenciamento que eu faço na prática.
  • Testes de trocas de ações na carteira caso haja uma ação com FR forte dando oportunidade e uma com FR fraco na carteira.
  • Testes piramidando posições do mesmo ativo quando as posições anteriores já saíram do risco e limitando a 33% do capital total da carteira.
  • Testes com diferentes formatos de cálculo de FR.
  • Testes com formato de stop móvel com parâmetros variáveis.
  • Entre outros testes interessantes de menor impacto.

Muitos desses testes eu nunca havia feito anteriormente por limitações do software e agora consegui finalmente fazê-los! Era exatamente o que faltava para deixar a estratégia com uma confiabilidade maior e comprovar ou não coisas que eu fazia na prática por constatações empíricas sem ter tido como testar anteriormente.

Fiz mais de 8000 testes com diversos parâmetros e combinações entre os setups Rompimento Semanal, Rompimento Diário e Correção Semanal, bem como cada teste tendo centenas de trades simulados no período, então acredito que os resultados tenham uma boa validade estatística.

Os parâmetros escolhidos foram baseados nas seguintes métricas dos resultados:

  • Lucro total
  • Profit Factor (ou Fator de Lucro), que é a soma de todos os lucros dividido pela soma de todos os prejuízos, uma medida de risco/retorno
  • Máximo Drawdown (ou Rebaixamento de capital), que é o máximo de capital perdido durante uma fase de perdas seguidas, em percentual
  • Taxa de acerto
  • Quantidade de trades

Todos os testes foram realizados com os seguintes parâmetros de capital e risco:

  • Capital inicial = R$ 100.000
  • Risco por operação = 1%
  • Risco máximo total da carteira = 6%

Dessa vez quero apresentar os resultados de forma diferente. Quero mostrar exatamente os dados de cada parâmetro escolhido com as melhores opções disponíveis em cada ao invés de somente falar os parâmetros finais escolhidos. O intuito é permitir aos leitores uma conclusão própria e poder avaliar outras opções de parâmetros e valores baseado nos resultados de acordo com seu perfil. Afinal o que é melhor pra mim não necessariamente será o melhor para o outro. No mercado dá pra ganhar dinheiro de infinitas formas diferentes, portanto acho que vai ser interessante a apresentação detalhada dos resultados. Vou colocar esses detalhes mais abaixo no post, pois para os que não se interessarem por essa questão, podem ficar só com o resumo do resultado que vou apresentar primeiro.

Uma coisa importante de mencionar é que praticamente todos os testes resultaram em lucro, somente alguns pouquíssimos resultaram em lucro muito baixo ou prejuízo devido a parâmetros “nada a ver”. Isso mostra a robustez da estratégia de Trend Following onde por mais que variamos de milhares de formas diferentes o lucro sempre está aí. Portanto mesmo que cada trader escolha sua estratégia baseada em parâmetros diferentes como os que mostrarei, chances enormes de ganhar dinheiro da mesma forma, uns mais, outros um pouco menos, mas cada um operando baseado no seu perfil e gostos.

Dito isso, um ponto importante de se mencionar é que os valores escolhidos para os setups são valores de referência como melhores e não necessariamente precisam ser utilizados de forma estritamente exata. Exemplo: se o setup indica uma correção máxima até o preço 15,68 e o candle faz uma mínima em 15,64, não é por causa de 4 centavos que o setup ficou ruim. Até porque parte de uma boa escolha de valores de parâmetros em resultados de testes é justamente escolher um valor bom onde os valores ao seu redor também são bons. Escolher simplesmente o melhor resultado de todos não é uma boa idéia e prática pois podem incluir alguns outliers, ou trades em caráter de exceção, e não reflete a estatística geral dos testes, o que é provado por resultados bem piores ao seu redor. Mostrarei isso na seção de detalhamento dos testes.

Então vamos lá, primeiramente vou mostrar os parâmetros escolhidos e seus resultados e na sequência os detalhes das escolhas e comparações com os demais parâmetros e opções.

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Setups v4

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Rompimento Semanal

Segue as regras do setup Rompimento Semanal:

  • Período do FR = 5 meses
  • Tipo do FR = FR Tradicional Ponderado de 5 a 1 mês com peso maior nos mais antigos
  • Filtro do FR = maior ou igual a 90, podendo ser um pouco menor chegando a 85 dependo da época e oportunidades
  • Frequência para gerar nova lista de FR = 1 semana
  • Trocar ações da carteira caso esteja com FR baixo = sim
  • Máximo FR da ação da carteira para trocar = 73
  • Piramidar compras = sim
  • Filtros de indicadores = não
  • Correção máxima = 3.8 x ATR10
  • Quantidade máxima de candles de correção = 17
  • Filtro por volume mínimo = média de R$ 500.000 por dia
  • Filtro por volume máximo = não
  • Tipo entrada = Rompimento
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = não
  • Stop móvel = Stop ATR Progressivo
    • Período = 20
    • Multiplicador/desvio = 3.5
    • Preços para subtrair = Fechamento
    • Próximo nível multiplicador = cada 110% do preço
    • Multiplicador a decrescer por nível = 0.3
    • Multiplicador mínimo = 1.0
    • Altera stop móvel para posições recentes piramidadas = não
    • Modo stop = Rompimento
  • Breakeven = não
  • Subir stop se candle subir forte X% = não
  • Stop tempo = não

Sim, várias coisas novas e diferentes, até pouco ou nada visto no mercado antes! Por isso que um grupo de estudo é importante, cada um dando idéias e através dos testes podemos validar estatisticamente se melhoram ou não um setup. E dessas idéias saíram resultados ótimos melhorando ainda mais a estratégia.

Agora vamos para as explicações.

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FR

O melhor tipo de FR foi o FR Tradicional Ponderado de 5 meses com peso maior nos mais antigos.

O que eu chamo de tradicional é o que tem a referência de preço passado que sempre usei, ou seja, o fechamento de X meses atrás. Não é o modelo que tinha mencionado em um post passado nesse mês que tinha como referência o menor fechamento dos X meses.

Ponderado significa que não será um cálculo simples da variação percentual de somente um período como sempre. O ponderado pega a variação do número de meses do FR e também de cada mês até chegar no 1, soma todos e divide pelo número de meses. Dessa forma as variações de médio e curto prazo (3 meses a 1 mês) também influenciam no cálculo do FR.

Peso maior nos meses mais antigos significa que a variação de 5 meses terá um peso maior no cálculo do que a variação de 4 meses, que ao mesmo tempo este também terá um peso maior do que a variação de 3 meses, e assim por diante, até que a variação de 1 mês terá o menor peso. Portanto a variação mais longa terá mais peso do que a mais curta ao mesmo tempo que deixa as mais curtas influenciarem no cálculo do FR.

O método de cálculo deste FR é da seguinte forma:

  1. Obtém-se a variação simples em percentual do preço de fechamento de 5 meses atrás para o preço de fechamento atual, para todas as ações.
  2. Repetir esse cálculo para 4 meses, 3 meses, 2 meses e 1 mês, totalizando 5 valores de variações para 5 meses diferentes para cada ação. Sempre será utilizado o preço de fechamento atual em todos esses cálculos.
  3. Calcula-se a variação ponderada para cada ação:
    (var5m*5+var4m*4+var3m*3+var2m*2+var1m*1)/15
  4. Tendo essa variação ponderada calculada para todas as ações, agora calcula-se o FR da forma tradicional usando esse valor

Segue uma planilha com exemplo do cálculo: Exemplo_Calculo_FR_Ponderado_5M.xlsx

Infelizmente não é todo software que será possível extrair as variações de cada mês para esse cálculo. O TradingView fornece dados de variação de 6 meses, 3 meses e 1 mês. No Profit provavelmente tem períodos fixos disponível também. Eu estou utilizando novamente o Metastock para fazer essas extrações e sei que o Amibroker consegue fazer também.

A frequência para gerar uma nova lista de FR é de 1 semana, ou seja, todo fim de semana, para capturar as mudanças de mercado mais rapidamente.

A troca de ações da carteira que estão ficando fracas e consequentemente o FR está ficando cada vez mais baixo também foi homologado agora, sendo positivo fazer essa troca por ações mais fortes do momento. O valor do FR que a ação da carteira precisa ficar é ao redor de 73 ou menos.

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Filtros

Nenhum indicador será utilizado como filtro de tendência mais. A Média Móvel e o Parabolic SAR saíram do setup.

A correção máxima mudou para ATR de 10 períodos com multiplicador 3.8, subtraídos da máxima do candle. Esse limite é bem semelhante ao stop móvel, ficando às vezes maior e às vezes menor. Vejam 2 exemplos, onde a linha vermelha é o stop móvel e a azul clara é a correção máxima:

Podemos ver que esse limite chega até 30 ou 40%, o que apesar de estatisticamente válido é impraticável uma compra por rompimento de topo com stop de 30-40%. Na prática o que acabará acontecendo em correções mais fortes é fazer uma entrada pelo setup de Correção Semanal. Então no fim das contas o limite de correção para o setup de Rompimento Semanal praticamente não existe, o limitador será o percentual que cada um determinar como máximo, no meu caso em torno de 20%.

A quantidade máxima de candles de correção é 17, o que são 4 meses aproximadamente, indicando mais chance de falha após esse prazo sem que uma tendência tenha dado continuidade.

Filtro de volume médio mínimo em torno de R$ 500.000 por dia.

Filtro de volume médio máximo a princípio não há.

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Stops

O stop inicial continua sendo abaixo do fundo atual, sem um tamanho para stop mínimo.

O stop móvel é o Stop ATR Progressivo. Essa modalidade de stop usa o Stop ATR clássico que eu sempre utilizei porém vai deixando o stop um pouco mais curto à medida que o lucro da operação vai aumentando.

A base do Stop ATR é o mesmo que já utilizo há anos, com 20 períodos e multiplicador/desvio de 3.5, subtraídos do fechamento do candle.

O valor do multiplicador utilizado vai mudar a cada movimentação de 110% de lucro relativo ao meu preço de compra. A cada 110% eu reduzirei 0.3 do multiplicador do Stop ATR. O valor mínimo para o multiplicador é de 1.0.

Então quando eu atingir 110% de lucro em determinada ação, vou mudar o Stop ATR dessa posição para multiplicador 3.2, ou seja, ficando levemente mais curto. Quando o lucro atingir 220%, mudarei novamente para 2.9, e assim por diante. Uma vez mudado o stop, não mudo novamente caso o preço caia, o stop só alterará quando atingir o próximo nível ainda não atingido.

Em caso de compras piramidadas, quando a primeira compra atingir o primeiro nível em 110% de lucro, somente o stop móvel da primeira posição será alterado, as compras mais recentes não. Ou seja, cada posição terá seu controle individual.

O modo de acionamento do stop é por rompimento.

Não há ajuste de stop por Breakeven.

Não há ajuste de stop para a mínima do candle caso haja um candle que suba muito forte acima de X%.

Não há stop por tempo mais. Em compensação há troca de ações com FR fracos, o que demonstrou mais eficaz.

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Rompimento Diário

As regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, a única diferença é a análise do gráfico diário ao invés do semanal para procurar correções e rompimentos, e consequentemente o posicionamento do stop inicial que será abaixo dessa correção no gráfico diário. O stop móvel continua pelo gráfico semanal.

Segue as regras específicas do setup Rompimento Diário:

  • Quantidade máxima de candles de correção = 9
  • Quantidade mínima de candles de correção = 4
  • Correção máxima = 5.5 x ATR20
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = 2.7 x ATR20

A quantidade máxima de 9 candles de correção é porque é a quantidade máxima possível até que haja uma correção no gráfico semanal. O primeiro candle de correção no semanal pode ocorrer após 5 a 9 candles de correção no gráfico diário, dependendo do dia da semana que começou a correção. Por isso eu resolvi limitar de forma fixa o máximo de candles na correção de 9 pois acima desse valor já temos os testes no Rompimento Semanal, de forma a testar somente a questão específica de rompimento pelo diário enquanto no semanal ainda possa não ter feito correção.

A quantidade mínima de candles na correção é de 4. É válido a compra com menos, vou mostrar nas estatísticas na próxima seção.

O tamanho máximo da correção é de ATR de 20 períodos com multiplicador 5.5, subtraídos da máxima do candle.

O stop inicial é abaixo do fundo atual. O tamanho do stop mínimo é de ATR de 20 períodos com multiplicador 2.7, para não ficar um stop muito curto.

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Correção Semanal

Novamente as regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, mudando somente as regras da correção e da entrada.

Segue as regras específicas do setup Correção Semanal:

  • Quantidade mínima de candles de correção = 1
  • Quantidade máxima de candles de correção = 11
  • Mínima distância da máxima do candle de correção até o topo = 0.45 x ATR10
  • Correção máxima = não
  • Correção mínima = não
  • Tipo entrada = Rompimento da máxima do último candle de correção
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = não

A compra é feita no rompimento da máxima do candle anterior, independente do formato ou padrão do candle. Como é no gráfico semanal, por si só já aumenta a confiabilidade do movimento.

A quantidade máxima de candles de correção é 11, isso significa que se os preços só caírem por 11 candles a correção terá um tamanho bem razoável já praticamente desconfigurando a tendência de alta. Ou também pode ter havido uma entrada por rompimento de máxima anterior e depois de alguns candles a queda continuar, pegando o stop inicial e fazendo novas mínimas. Nesse caso uma reentrada é possível dentro do limite de 11 candles de correção, contando desde o topo principal.

O tamanho mínimo da distância da máxima do candle de correção até o topo é de 0.45 x ATR10. É um tamanho mínimo para compensar a entrada pelo setup de correção ao invés do de rompimento. Se a distância for menor, melhor entrar no rompimento do topo.

Não há um tamanho determinado para correção máxima ou correção mínima.

O stop inicial é abaixo do fundo atual e não há stop mínimo. Apesar de estatisticamente ter apontado para essa definição, caso algum candle semanal de correção seja muito pequeno, por exemplo 3-5%, talvez seja de bom senso aumentar um pouco o stop inicial.

A opção de não usar indicadores clássicos de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixá-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços (price action).

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Resultados finais

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Na tabela seguinte encontram-se os resultados finais de cada setup:

Setup
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Rompimento Semanal
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
Rompimento Diário
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
Correção Semanal
38.896.197
4,16
462
38%
18,97

Legenda:

P.F. = Profit Factor
T.A. = Taxa de Acerto
DD % = Drawdown percentual

Vou usar essas abreviações para ocupar menos espaço nas tabelas.

Como já dito anteriormente, os testes foram feitos com um capital inicial de R$ 100.000, usando um gerenciamento de risco de 1% por operação e 6% de risco total da carteira, pelo período de janeiro de 2002 à junho de 2021.

Os testes não levaram em conta corretagem, slippage (principalmente com capital maior), taxas B3, imposto de renda e outros fatores de diminuição de capital.

Rompimento Semanal

O setup Rompimento Semanal apresentou um lucro arredondado de 78 milhões!! A famosa mágica dos juros compostos e nesse caso aliado a uma ótima estratégia! São 77.961% em quase 20 anos, o que dá uma média de 40,71% anuais! Espetacular hein!

O profit factor foi 7,36, que significa que pra cada 1 real perdido numa operação negativa, foi ganho 7,36 numa operação positiva. Um excelente valor de risco/retorno.

O teste gerou 442 trades, o que dá uma ótima validade estatística. Uma média de 1,88 trade por mês.

A taxa de acerto foi excecelente com 49%, acima do esperado para uma estratégia seguidora de tendência.

O drawdown máximo foi de 10,25%, significando que o pior período pra carteira de todos esses 20 anos foi uma perda de 10,25% do capital. Esse valor não leva em conta o dinheiro que deixou de ganhar, que deixou na mesa, mas somente o dinheiro efetivamente perdido em operações que deram loss seguidas. Em 20 anos de operações em bolsa, com 2 grandes crises e anos de recessão, eu acho que 10% para um investimento em renda variável que pode prover alto retorno é bem baixo e totalmente aceitável. Um valor que se perdido pode ser rapidamente e tranquilamente recuperado. É necessário uma alta somente de 11,4% para recuperar o capital perdido.

Rompimento Diário

O setup de Rompimento Diário teve resultado muito próximo do Rompimento Semanal.

O lucro foi praticamente a metade, mas lembrando que limitei as compras com correções no máximo a 9 candles para testar somente a condição do setup no gráfico diário antes de ocorrer o setup no gráfico semanal. O rendimento anual operando somente através desse setup com essa limitação seria 35,66%, altíssimo também!

O profit factor foi um pouco menor, bem como a quantidade de trades. A taxa de acerto foi praticamente igual, 48%, e o drawdown levemente maior, em 12,86%, porém ainda muito bom.

Correção Semanal

O setup de Correção Semanal foi o pior dos três.

O lucro final foi praticamente igual ao do Rompimento Diário, o que é excelente. O número de trades foi um pouco mais alto que o do Rompimento Semanal.

Os 3 demais indicadores foram razoavelmente piores que dos outros setups. Profit factor 4,16, ainda bom porém não é ótimo.

A taxa de acerto cai drasticamente para 38%, mostrando que esse setup falha muito mais do que os de rompimento de topo. É como eu sempre falo, comprar em rompimento de topo é muito mais fácil e assertivo, as correções são muitas vezes traiçoeiras em suas retomadas.

E por fim o drawdown também aumenta substancialmente para 19% arredondando. Ainda está dentro de um valor aceitável para renda variável, mas não é um valor tão bonito e tranquilo quanto os outros dois. Uma perda total de 19% do capital, precisaria de um lucro de 23,45% para retomar o capital anterior.

Comparação resultado setup atual com anterior

Agora vamos ver a diferença de performance entre o setup Rompimento Semanal anterior v3 com este novo setup v4!

Versão Setup
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
v3
11.211.849
5,41
266
45%
11,31
v4
77.961.972
7,36
442
49%
10,25

Impressionante a diferença hein!!! Espero que isso reflita na prática e potencialize ainda mais os lucros!

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Conclusão

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Os setups Rompimento Semanal e Diário são excelentes na minha opinião, já eram na v3.0 porém agora com as melhorias dessa v4.0 ficaram melhores ainda! Estão aprovadíssimos nos meus anos de trades e agora vou começar essa nova fase esperando lucros maiores!

O setup de Correção Semanal eu também venho usando nos últimos meses e trazendo boas alegrias, mas como os testes mostram ele é mais difícil e gera mais perdas e mais falhas no processo. Eu pretendo continuar usando e ir avaliando por mais alguns anos, porém minha prioridade sempre será os de rompimento de topo.

A expectativa é que com esses setups melhorados a Independência Financeira chegue mais rapidamente através de melhores resultados nos trades/investimentos nas ações usando a metodologia de Trend Following.

Portanto avante para os Setups versão 4.0!!!

Espero através desse meu estudo poder ajudar todos os amigos que também operam seguindo tendência nas ações.

É um enorme prazer poder compartilhar minhas descobertas com mais traders para que possam tentar extrair mais dinheiro do mercado. Espero que consigam resultados cada vez melhores para vocês da mesma forma que espero para mim.

Ganhar dinheiro em conjunto é muito mais gostoso do que ganhar sozinho! Poder compartilhar vitórias com outras pessoas que estão no mesmo barco e luta prazerosa deixa o caminho muito mais divertido!

Vamos todos juntos que o dinheiro está aí no mercado só esperando para nós pegarmos!

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Para os mais interessados e curiosos, bem como quem quiser ver resultados das alternativas de parâmetros que eu escolhi para possivelmente usar para si, siga junto na próxima seção!

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Resultados detalhados – Rompimento Semanal

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Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido comparando com outras opções disponíveis, mostrando somente as melhores de cada para não deixar muito longo e talvez confuso.

Vou mostrar a comparação do resultado com os parâmetros finais escolhidos fixos, variando somente o parâmetro a comparar. Exemplo: quando for mostrar as variações de stop móvel, vou manter todos os outros parâmetros definidos no setup fixos sem variar.

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FR – tipo e período
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Vou mostrar somente os resultados com meses de 4 a 6 porque foram os melhores. Meus testes foram de 1 a 12.

Nomenclaturas:

FR tradicional: calculado a partir do fechamento de X meses atrás
FR mínima: calculado a partir do menor fechamento dos últimos X meses
FR ponderado: calculado somando as variações de X meses até 1 mês e dividindo por X
FR ponderado com peso maior nos antigos: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos maiores (ex: 6-5 meses) terão um peso maior do que o de 1 mês.
FR ponderado com peso maior nos recentes: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos menores (1-2 meses) terão um peso maior do que as maiores.
FR ponderado com peso maior com raiz quadrada: semelhante ao ponderado com peso maior porém usando raiz quadrada em cada peso para suavizar cada peso.

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FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos

Começando pelo FR escolhido, destacando em amarelo o de 5 meses a ser utilizado no setup:

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
23.316.096
4,15
520
49%
14,74
5
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
6
38.748.244
5,27
440
49%
9,29

Apesar do de 6 meses ter ótimo resultado também e ser totalmente válido para usar, tendo até drawdown menor, o de 5 meses apresentou lucro e profit factor bem melhores, portanto foi o escolhido.

FR tradicional

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
30.502.260
5,05
465
50%
10,36
5
35.781.223
6,17
390
52%
10,83
6
48.713.537
5,66
438
47%
17,20

O FR tradicional apresenta ótimos resultados também, se eu fosse usar ele provavelmente seria o de 5 meses também, apesar de menor lucro, tem maior profit factor e taxa de acerto e menor drawdown.

FR tradicional ponderado

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
31.006.480
5,73
424
47%
12,52
5
36.158.357
5,50
459
45%
15,86
6
31.282.177
4,49
442
48%
13,34

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com raiz quadrada

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
26.660.471
4,89
480
49%
10,57
5
60.003.509
6,74
436
48%
13,85
6
46.743.024
6,37
425
50%
13,94

FR tradicional ponderado com peso maior nos recentes

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
15.451.728
3,89
525
45%
19,66
5
28.585.109
3,78
505
47%
14,86
6
27.954.141
5,83
474
48%
16,92

FR mínima

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
14.893.787
5,26
402
46%
14,53
5
24.636.223
7,02
388
48%
9,38
6
30.486.304
5,52
451
46%
11,97

FR mínima ponderado

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
26.075.267
4,39
520
45%
16,62
5
21.397.918
6,29
430
46%
12,82
6
21.932.065
5,26
427
46%
12,43

FR mínima ponderado com peso maior nos antigos

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
19.794.462
5,55
441
45%
13,08
5
21.773.198
6,71
386
48%
10,43
6
25.646.158
5,37
445
43%
17,22

FR mínima ponderado com peso maior nos recentes

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
4
23.627.644
4,79
510
48%
17,39
5
27.103.950
4,49
500
46%
17,48
6
21.870.850
3,80
504
45%
17,69

Podemos ver que basicamente qualquer tipo de configuração de FR e meses entre 4 e 6 dão ótimos resultados, isso demonstra robustez da estratégia. Fiquei com o FR tradicional ponderado antigo de 5 meses porque considerei o melhor deles.

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FR – semanas de intervalo para gerar nova listagem do FR
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Semanas
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
1
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
2
34.643.738
5,88
440
48%
12,16
3
16.784.669
5,74
419
49%
10,21
4
18.271.551
6,19
425
48%
14,81

Atualizando o FR toda semana parece ter um efeito mais positivo do que entre 2 e 4 semanas. Provavelmente por já capturar ações em forte movimento de alta mais rapidamente.

_
FR – trocar ações da carteira com FR baixo
_

FR máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Não
12.214.129
4,92
305
46%
11,66
67
25.410.040
5,18
439
47%
10,84
68
33.024.251
6,06
444
47%
13,52
69
45.193.767
6,14
446
47%
13,52
70
56.883.352
6,48
444
48%
10,35
71
51.153.698
6,24
445
47%
11,11
72
67.960.076
6,88
444
49%
13,88
73
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
74
49.037.274
6,56
453
48%
10,19
75
61.305.766
7,11
454
48%
10,29
76
39.031.812
6,48
465
49%
11,14
77
25.432.180
5,13
481
47%
13,70
78
24.713.202
5,07
481
46%
15,97
79
33.964.251
5,90
474
48%
12,08
80
30.861.556
5,14
479
47%
12,02
81
29.299.659
4,55
487
47%
11,45
82
30.128.861
4,40
489
47%
9,71
83
21.314.344
4,26
502
47%
10,25
84
18.264.246
3,86
520
48%
9,77
85
18.106.454
3,87
534
48%
11,54
86
15.908.774
3,61
537
48%
12,97
87
27.082.137
4,99
545
48%
13,89

Esse parâmetro determina para fazer a venda antecipada de uma ação em carteira que esteja com FR baixo, caso haja uma oportunidade de compra porém não haja capital ou risco disponível para tal.

A primeira linha da tabela seria para não trocar ações antes do stop. As demais mostram o valor do FR máximo para fazer a troca. A escolha foi 73, o que significa que ações com FR 73 e inferiores podem ser trocadas.

Mas percebam que tanto este quanto alguns outros parâmetros que veremos, possuem uma região de bons resultados, entre o 69 e 76. Isso que é importante na escolha de resultados, um resultado ótimo isolado pode ser um outlier e não é boa prática utilizar. Portanto mesmo o 73 tendo o melhor resultado, trocar uma ação com FR até 75 ainda está de bom tamanho.

Fazer a troca de ações com FR próximo de 90, acima de 83, gera resultados piores. Isso quer dizer que é normal as ações em boa tendência de alta diminuírem o FR por um período até a casa dos 80 e depois voltar a subir. Uma venda prematura nessa região pode fazer perder a continuidade do movimento.

E notem como a opção de não fazer a troca e simplesmente ficar com a ação até dar a saída pelo setup apresenta resultados bem piores, mais no quesito lucro e profit factor.

_
Piramidar entradas
_

Piramidar
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sim
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
Não
38.503.482
5,72
439
47%
11,78

Piramidar entradas, ou seja, fazer mais compras da mesma ação durante a tendência à medida que a posição anterior sai do risco, mostra-se bem positiva.

_
Filtros
_
Aqui mostro os diversos filtros de tendência que testei. Como mencionado anteriormente, mostrarei os melhores resultados de cada somente.
_

ADX: DI+ e DI-

Nesse filtro o DI+ deve estar acima do DI-.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
57.821.199
6,99
452
47%
17,65
16
64.890.190
7,17
451
47%
18,19
17
64.688.965
7,16
448
47%
18,19
18
64.688.965
7,16
448
47%
18,19
19
65.486.851
7,17
448
48%
18,19
20
59.136.704
7,13
450
48%
18,19

AMA

Nesse filtro a AMA (Adaptive Moving Average, ou Média Móvel Adaptiva) deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
62.264.028
7,41
437
49%
13,45
16
69.044.693
7,38
440
48%
13,45
17
84.955.097
7,90
439
48%
13,45
18
73.853.367
7,89
439
48%
13,45
19
68.323.292
7,19
441
48%
13,45
20
67.942.863
7,58
439
48%
13,45
21
64.245.795
7,10
440
48%
13,45

O resultado com período 17 da AMA a princípio foi melhor do que o resultado sem indicadores, porém apresenta um drawdown maior. O maior motivo de não ter escolhido esse filtro foi porque os períodos ao redor do 17, apesar de terem apresentados ótimos resultados também, foram todos inferiores ao do resultado sem filtro. Então uma pequena mudança nos preços e no indicador já perderia seu diferencial. Portanto preferi deixar sem o filtro.

Estocástico

Nesse filtro o valor do Estocástico deve estar acima do valor da tabela.

Período
Valor
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
30
50
78.507.119
7,41
441
49%
10,26
30
55
72.967.449
7,31
442
49%
16,19
30
60
76.152.968
7,45
437
49%
15,27

HiLo

Nesse filtro os preços devem estar acima do HiLo inferior.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
9
55.074.958
6,96
448
48%
15,72
10
71.639.068
7,19
452
48%
15,72
11
77.038.086
7,37
443
49%
10,25
12
77.038.086
7,37
443
49%
10,25
13
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
14
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
15
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
16
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
17
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
18
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
19
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
20
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
21
77.961.972
7,36
442
49%
10,25

A partir do período 13 o filtro já perde o efeito e fica com o mesmo resultado de sem o filtro.

IFR

Nesse filtro o valor do IFR deve estar acima do valor da tabela.

Período
Valor
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
50
73.304.114
7,31
441
49%
10,26
15
55
46.413.288
6,54
449
48%
10,19
15
60
55.500.871
6,64
417
49%
8,44

Média Móvel Simples

Nesse filtro a MM deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
8
50.650.212
6,38
450
47%
15,20
9
53.441.713
7,58
445
48%
13,89
10
54.313.568
6,63
448
48%
17,37
11
58.380.126
6,90
445
49%
15,88
12
70.023.150
7,29
445
50%
11,40
13
52.670.683
6,82
451
47%
15,61
14
65.078.910
7,13
449
47%
16,95
15
63.415.592
7,22
448
49%
10,20
16
78.793.842
7,34
443
50%
10,20
17
71.961.777
7,17
451
47%
15,72
18
77.226.270
7,27
441
49%
10,26
19
64.785.871
7,19
442
49%
10,25
20
70.129.097
7,27
441
49%
10,25
21
70.683.559
7,35
441
49%
10,25
22
77.309.274
7,27
441
49%
10,25
23
77.143.476
7,36
441
49%
10,25
24
77.196.960
7,34
441
49%
10,26
25
72.359.629
7,17
446
48%
10,26
26
48.701.144
6,49
443
48%
10,26

Média Móvel Exponencial

Nesse filtro a MME deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
7
46.841.255
7,25
445
48%
13,67
8
56.754.105
7,64
443
50%
14,55
9
53.512.288
6,94
447
49%
14,55
10
51.145.088
6,77
452
48%
15,72
11
55.074.958
6,96
448
48%
15,72
12
55.074.958
6,96
448
48%
15,72
13
55.074.958
6,96
448
48%
15,72
14
55.323.156
6,95
447
48%
15,72
15
65.935.209
7,16
451
47%
15,72
16
65.935.209
7,16
451
47%
15,72
17
65.935.209
7,16
451
47%
15,72
18
65.935.209
7,16
451
47%
15,72
19
65.935.209
7,16
451
47%
15,72
20
71.433.604
7,35
442
49%
10,25
21
71.433.604
7,35
442
49%
10,25
22
71.433.604
7,35
442
49%
10,25
23
71.318.867
7,35
441
49%
10,26
24
71.318.867
7,35
441
49%
10,26
25
71.318.867
7,35
441
49%
10,26
26
70.555.184
7,30
442
49%
10,26
27
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
28
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
29
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
30
77.003.385
7,31
442
49%
10,26

Média Móvel Exponencial Cruzada

Nesse filtro a MME rápida deve estar acima da MME lenta.

MME rápida
MME lenta
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
3
10
70.586.984
7,36
443
49%
10,25
3
15
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
3
20
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
3
25
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
3
30
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
3
35
65.743.716
7,32
441
49%
7,83
6
10
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
6
15
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
6
20
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
6
25
78.927.439
7,41
440
49%
10,26
6
30
68.243.642
7,38
442
49%
10,35
9
10
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
9
15
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
9
20
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
9
25
68.243.642
7,38
442
49%
10,35

Parabolic SAR

Nesse filtro o Parabolic SAR deve estar abaixo dos preços.

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.01
0.04
50.176.753
6,67
447
47%
9,10
0.01
0.06
68.981.142
7,25
442
49%
12,96
0.01
0.08
54.846.140
7,00
448
47%
15,82

VIDyA

Nesse filtro a VIDyA (Variable Index Dynamic Average), um tipo de média móvel adaptiva, deve estar subindo.

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
10
59.841.644
7,15
437
50%
10,26
10
10
64.612.643
7,12
438
50%
10,26
15
10
64.612.643
7,12
438
50%
10,26
20
10
80.227.494
7,41
440
49%
10,26
25
10
80.227.494
7,41
440
49%
10,26
30
10
80.461.360
7,41
439
49%
10,26
5
15
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
10
15
77.003.385
7,31
442
49%
10,26
15
15
80.525.078
7,41
440
49%
10,26
20
15
80.136.936
7,35
443
49%
10,26
25
15
78.833.630
7,44
438
49%
10,26
30
15
42.737.178
6,29
450
46%
15,05
5
20
55.547.376
7,55
448
47%
15,05
10
20
59.154.439
7,64
434
49%
7,87
15
20
50.119.197
7,09
437
48%
8,65
20
20
43.908.274
6,57
434
49%
8,46
25
20
55.654.548
6,84
432
49%
9,70
30
20
51.533.968
7,00
428
50%
8,41

Apesar de bons resultados com EMA 15, a diferença é muito pouca para o resultado sem filtros. E também a boa performance com lucro acima de 80M não se mantém com a EMA 20.

Resumo filtros: Não achei nenhum filtro e configuração com resultados que compensasse a usar no setup, que apresentasse um diferencial visível.

_
Correção máxima
_
Correção máxima em tamanho

Filtro de tamanho de correção máxima de 3,8 x ATR de 10 períodos

Filtro
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sim
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
Não
48.376.448
5,83
479
47%
9,04

Correção máxima em número de candles

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem limite
45.456.556
5,98
475
46%
14,46
10
42.881.573
6,69
436
49%
9,16
11
45.161.658
6,74
440
48%
7,43
12
68.142.369
7,30
444
49%
12,49
13
68.990.543
7,43
449
49%
10,96
14
67.594.035
7,19
449
49%
10,13
15
64.377.298
7,17
452
47%
10,48
16
77.836.764
7,36
441
49%
10,26
17
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
18
69.545.710
7,21
446
49%
7,83
19
66.575.259
7,22
454
48%
7,53
20
65.097.276
7,00
455
48%
7,53

_
Filtro por volume médio diário máximo
_

Volume (M)
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem limite
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
10
48.024.176
8,03
350
49%
9,43
20
31.134.909
6,89
413
46%
16,61
30
35.588.567
5,74
419
46%
13,53
40
35.624.940
5,48
420
45%
11,46
50
25.140.309
4,68
436
44%
16,16
60
37.005.326
5,26
431
48%
10,54
70
50.163.295
5,98
433
48%
15,45
80
52.799.581
6,02
432
47%
15,45
90
45.063.230
5,67
433
48%
11,00
100
45.063.230
5,67
433
48%
11,00
110
50.784.295
5,73
434
48%
11,00
120
50.212.902
5,73
435
48%
11,00
130
41.379.120
4,86
434
48%
11,00
140
39.369.341
4,72
434
47%
11,00
150
51.570.837
5,85
426
48%
11,00
160
55.016.830
5,37
431
47%
11,00
170
50.981.323
5,15
429
47%
11,00
180
41.624.577
4,49
443
47%
10,25
190
48.403.415
4,88
439
47%
10,25
200
48.403.415
4,88
439
47%
10,25
250
64.325.013
6,66
435
48%
10,25
300
65.130.147
6,51
440
48%
10,25
350
65.743.755
6,65
441
49%
10,25
400
65.628.387
6,54
441
49%
10,25
450
66.633.419
6,79
440
49%
10,25
500
67.414.712
6,81
441
49%
10,25

Os testes mostraram que não há melhoria em limitar os trades das ações com alto volume, apesar de empiricamente e analisando dezenas de gráficos eu ter constatado que as blue chips raramente fazem movimentos de forte alta, mesmo quando batem no FR acima de 90. Eu percebo que elas tendem a baixar de 90 em breve, na maioria das vezes. Algumas empresas como MGLU3, LWSA3, BIDI4 e outras começaram a ter volume alto e mesmo assim subir bem. Então apesar de as blue chips em grande parte das vezes não apresentarem fortes tendências, alguns tipos de empresas e em determinados momentos o fazem. Esse é um tempo que preciso garimpar mais ainda.

_
Tipo de entrada
_

Tipo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Rompimento
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
Fechamento
6.692.294
4,89
376
48%
13,42

A diferença entre entrada por rompimento de topo ou fechamento do candle semanal acima do topo é brutal. O pior de tudo é o por fechamento ter taxa de acerto menor, pois a premissa básica de entrar com candle fechado é aumentar a confiabilidade do trade. O stop sempre fica mais caro na entrada por fechamento, portanto o tamanho da posição será sempre menor e consequentemente gerará menos dinheiro.

_
Stop mínimo em ATR
_

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
0.1
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
0.2
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
0.3
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
0.4
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
0.5
68.734.093
7,35
441
49%
10,25
0.6
65.879.622
7,39
443
49%
10,25
0.7
75.840.800
7,21
450
48%
10,25
0.8
59.747.705
7,23
448
48%
10,25
0.9
63.738.123
7,15
448
48%
12,10
1
40.979.154
6,44
455
48%
10,22
1.1
37.327.157
6,18
450
48%
13,27

_
Stop Móvel
_

Aqui mostro os diversos indicadores e configurações para stop móvel que testei. Lembrando que como é uma estratégia de Trend Following, não há alvos para venda, a saída é sempre feita através do stop móvel quando os preços reverterem até determinado ponto.

Os stops móveis executados por Rompimento foram muito melhores do que por Fechamento. Portanto vou mostrar mais opções de valores de cada stop no modo rompimento e somente o melhor valor para o de fechamento para comparação.

Vamos começar pelo stop móvel escolhido Stop ATR sem o modo progressivo, que foi onde escolhi os 2 primeiros parâmetros, depois o modo progressivo, e na sequência os demais stops testados:

Stop ATR subtraído do fechamento

Esse é o stop tradicional que sempre usei, obtém-se o valor do ATR, multiplica-se pelo multiplicador escolhido e então subtrai do fechamento do candle.

Como esse é o stop móvel que mais gosto e que sempre utilizei, provavelmente outros traders seguidores de tendência também, colocarei uma faixa de valores maior aqui.

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
8
2.5
30.968.919
5,96
495
48%
15,12
8
3
20.037.513
5,71
461
48%
12,30
8
3.5
20.261.650
5,24
429
47%
10,77
8
4
36.101.578
8,00
382
48%
15,57
8
4.5
44.775.366
8,25
369
49%
12,39
8
5
65.850.802
7,29
358
48%
11,81
14
2.5
59.676.143
8,82
496
50%
14,49
14
3
26.404.976
6,33
459
49%
12,34
14
3.5
25.415.390
7,11
434
47%
10,56
14
4
31.157.456
6,47
410
47%
11,17
14
4.5
23.076.517
5,59
398
48%
13,81
14
5
21.103.486
5,63
369
47%
15,84
19
3
29.236.907
5,48
498
47%
14,04
19
3.1
27.134.311
5,66
491
47%
15,11
19
3.2
35.436.985
6,48
463
48%
14,22
19
3.3
30.130.503
6,11
455
49%
9,87
19
3.4
56.039.816
7,82
438
50%
12,98
19
3.5
36.821.478
6,55
446
48%
11,70
19
3.6
45.563.026
8,12
434
48%
12,73
19
3.7
42.775.808
7,31
431
47%
12,06
19
3.8
36.795.687
5,50
424
49%
13,37
19
3.9
27.640.931
5,45
434
46%
14,26
19
4
28.903.848
5,39
422
46%
15,96
20
2.5
37.639.251
6,33
540
49%
19,32
20
3
26.822.616
6,02
486
48%
16,02
20
3.1
20.311.004
5,01
488
48%
14,94
20
3.2
38.066.833
6,15
471
48%
15,01
20
3.3
36.456.836
5,85
467
46%
11,40
20
3.4
48.333.434
7,06
449
49%
12,87
20
3.5
54.044.702
6,96
436
50%
8,04
20
3.6
46.183.332
6,85
432
48%
14,04
20
3.7
37.677.294
6,34
446
46%
12,90
20
3.8
23.599.519
4,96
437
46%
13,45
20
3.9
25.031.469
5,59
433
46%
10,26
20
4
28.876.679
4,90
424
46%
10,33
20
4.5
18.658.306
4,98
402
48%
15,04
20
5
12.795.326
4,48
402
47%
16,45
21
3
21.695.528
4,88
495
47%
15,32
21
3.1
20.957.105
4,91
491
47%
12,43
21
3.2
32.643.313
5,54
473
48%
15,83
21
3.3
33.612.905
5,95
463
47%
10,29
21
3.4
33.266.487
6,59
465
47%
12,24
21
3.5
48.309.953
6,66
447
49%
12,00
21
3.6
42.083.323
7,36
438
49%
9,54
21
3.7
39.131.841
7,00
439
46%
10,66
21
3.8
30.839.299
5,49
431
47%
13,00
21
3.9
22.576.332
5,08
429
47%
11,37
21
4
29.594.775
5,02
431
47%
13,86

Os valores de período ATR que mais tiveram valores interessantes foram o 8, 14 e 20, porém o 20 foi muito melhor que os demais, principalmente na questão de estabilidade do parâmetro, ou seja, variações para mais ou menos tanto no período do ATR quanto do multiplicador ainda tiveram resultados ótimos (por isso incluí os períodos 19 e 21 na tabela). O resultado com ATR 8 e multiplicador 5 teve um lucro bem alto, porém é um stop muito longo. Alguns já consideram o ATR20 x 3.5 longo, esse outro com ATR8 x 5.0 seria bem maior, portanto não considerei viável do ponto de vista emocional.

Os stops acima são por rompimento automático. Segue a comparação com stop por fechamento de candle:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
20
3.5
23.233.147
5,04
328
48%
12,83

Stop ATR Progressivo subtraído do fechamento

Os testes com esse stop foram todos usando o ATR20 com multiplicador 3.5, selecionados no passo anterior. Os parâmetros e funcionamento desse stop foram explicados em seção anterior do post, se ainda tiver dúvida volte lá para reler.

Aqui eu testei o valor percentual do lucro para dar o ajuste no stop, o valor do multiplicador do Stop ATR a ser diminuído, e o valor mínimo para o multiplicador chegar após vários ajustes.
O valor mínimo do multiplicador não teve tantas mudanças nos resultados e escolhi o valor de 1.0, o que raramente será atingido, pois precisaria de uma alta de 880% a partir da compra! Portanto concentrei nos 2 primeiros parâmetros para testar.

Passo Lucro %
Mult. Subtrair
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
90
0.2
61.917.615
7,05
444
49%
10,93
95
0.2
62.234.300
7,10
444
49%
10,93
100
0.2
64.955.910
7,09
443
49%
8,66
105
0.2
63.812.038
7,02
443
49%
8,66
110
0.2
64.034.873
7,03
443
49%
8,66
115
0.2
63.480.379
7,00
443
49%
8,66
120
0.2
63.273.218
7,00
443
49%
8,66
125
0.2
62.422.203
6,81
441
49%
8,04
130
0.2
56.800.859
6,30
440
49%
8,04
90
0.25
65.199.191
7,12
444
49%
10,91
95
0.25
66.108.951
7,37
443
49%
10,91
100
0.25
69.042.536
7,35
442
49%
10,91
105
0.25
67.533.644
7,26
442
49%
10,91
110
0.25
67.729.713
7,27
442
49%
10,28
115
0.25
66.129.580
7,09
443
49%
10,41
120
0.25
65.449.677
7,08
443
49%
8,66
125
0.25
63.364.566
6,77
443
49%
8,66
130
0.25
57.525.318
6,25
442
49%
8,66
80
0.3
53.923.390
7,09
452
48%
15,78
90
0.3
67.832.721
7,01
454
48%
16,60
95
0.3
68.154.936
7,07
454
48%
16,60
100
0.3
68.626.012
7,28
454
47%
10,90
105
0.3
67.053.688
7,20
454
47%
10,90
110
0.3
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
115
0.3
74.826.331
7,23
441
49%
10,41
120
0.3
74.382.166
7,23
441
49%
10,41
125
0.3
73.403.207
7,22
441
49%
10,41
130
0.3
66.488.064
6,66
440
49%
10,41
140
0.3
58.782.172
6,28
442
49%
10,41
90
0.35
64.545.653
7,05
457
47%
14,50
95
0.35
68.446.375
7,07
456
47%
16,57
100
0.35
71.309.292
7,35
454
47%
10,84
105
0.35
69.628.458
7,27
454
47%
10,84
110
0.35
80.798.164
7,42
442
49%
10,23
115
0.35
77.629.085
7,32
441
49%
10,41
120
0.35
77.094.604
7,32
441
49%
10,41
125
0.35
75.914.369
7,31
441
49%
10,41
130
0.35
68.607.519
6,72
440
49%
10,41
90
0.4
47.905.744
6,43
459
45%
14,32
95
0.4
49.008.594
6,37
462
45%
15,41
100
0.4
50.325.949
6,40
461
46%
15,41
105
0.4
49.385.190
6,34
461
46%
15,41
110
0.4
59.667.001
6,50
453
45%
16,03
115
0.4
62.260.889
6,77
444
46%
16,03
120
0.4
79.909.729
7,51
441
49%
10,41
125
0.4
78.515.136
7,49
441
49%
10,41
130
0.4
69.170.281
6,75
441
49%
10,41

Apesar do valor 110% com redução de 0.35 ter tido um resultado levemente melhor eu escolhi o 0.3 porque tem maior estabilidade de resultados bons, uma vez que o 110% com 0.25 é bom e com 0.35 também. Já os resultados com 0.4 começam a decair a performance.

Para questão de simplificar o processo de ajuste do stop a cada percentual de lucro alcançado, eu poderia pensar em utilizar 100% ao invés de 110%. Porém o resultado com 100% foi razoavelmente inferior, bem como o 110% ficou mais no meio da estabilidade dos parâmetros, portanto selecionei o 110%. Mesmo assim a conta é fácil de fazer de cabeça a cada passo: 110%, 220%, 330%, 440%, etc..

Em caso de piramidar entradas da mesma ação, esse ajuste no stop móvel foi testado de forma independente e individual para cada posição, ou seja, a primeira compra que atingiu os 110% faz o ajuste no multiplicador do stop móvel, as demais posições da mesma ação que ainda estão com lucro inferior continuam com a configuração inicial de 3.5.

Fiz um teste adicional onde no caso de piramidar entradas, caso a mais antiga ajuste o stop móvel, as outras posições ajustassem junto, ou seja, ficaria uma configuração de stop ATR única por ação. Segue o resultado:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
110
0.3
63.704.587
6,52
449
49%
10,25

O lucro e profit factor foram razoavelmente inferiores dessa forma, porém ainda bem altos e totalmente válido e aceitável. Eu optei por fazer da primeira forma, onde cada posição é gerenciada individualmente uma vez que possui um lucro maior e melhor risco/retorno. Vou avaliando pelos próximos meses e anos se não gera muita confusão, caso ache que fica meio ruim esse controle, eu migrarei para essa forma mais simplificada de ajuste de stop.

Por fim segue a comparação com stop por fechamento de candle:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
110
0.3
17.971.890
4,84
331
49%
10,40

Agora veremos os outros stop móveis testados.

Stop ATR subtraído da máxima

Essa variação do stop ATR subtrai o valor do ATR x multiplicador da máxima do candle, ao invés do fechamento.

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
16
3
28.650.363
5,64
527
48%
20,36
16
3.5
40.878.034
7,74
470
51%
12,88
16
4
23.568.607
5,66
436
48%
12,00
16
4.5
23.617.774
5,38
420
48%
14,50
16
5
47.169.913
7,10
394
49%
12,76
16
5.5
36.147.415
5,95
381
48%
18,66
16
6
37.360.102
5,22
374
48%
18,59
18
3
49.477.087
7,51
526
48%
18,86
18
3.5
41.491.406
7,10
474
49%
17,91
18
4
35.340.360
6,45
455
49%
10,76
18
4.5
27.706.716
5,65
426
48%
14,58
18
5
15.378.234
5,18
414
47%
16,18
18
5.5
50.204.990
6,82
390
47%
11,35
18
6
22.872.406
5,38
371
49%
12,47
20
3
26.423.587
6,22
545
47%
20,95
20
3.5
27.694.613
6,08
487
50%
14,45
20
4
46.341.545
7,18
452
50%
12,44
20
4.5
34.922.712
5,43
441
46%
14,58
20
5
18.952.649
5,00
411
47%
17,19
20
5.5
29.782.693
6,61
406
48%
13,07
20
6
28.509.064
5,11
385
47%
16,09

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
20
4
22.309.358
6,28
335
48%
12,26

AMA

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
35
17.338.527
5,59
574
49%
16,02
40
20.420.838
4,80
554
46%
16,30
45
31.662.153
5,72
524
48%
17,41
50
17.290.403
4,89
518
47%
18,03

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
45
12.179.308
4,64
362
48%
12,14

HiLo

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
8
24.190.880
4,94
657
46%
18,65
9
20.681.135
4,64
639
46%
17,73
10
28.001.536
4,99
604
48%
15,95
11
41.081.979
5,75
576
47%
16,62
12
56.931.037
6,58
551
48%
16,21
13
40.372.570
5,40
540
47%
17,75
14
49.829.634
6,89
512
48%
19,68
15
41.054.576
6,38
514
47%
21,57
16
38.715.630
5,51
504
46%
17,49
17
31.788.945
6,07
498
46%
18,18

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
12
18.593.100
5,00
371
50%
13,42

Média Móvel Simples

Por ser o indicador mais famoso, vou mostrar mais valores dos testes pela MM e pela MME na sequência, pois com certeza haverá questionamentos a respeito de determinada média, especialmente a 9 e 21.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
2.980.627
2,54
956
52%
16,06
6
5.098.515
2,86
923
49%
15,83
7
4.205.732
3,28
906
48%
18,08
8
5.837.489
3,34
854
47%
16,84
9
6.743.432
3,31
816
45%
17,65
10
7.671.561
3,24
783
44%
19,66
11
13.122.945
4,07
745
44%
19,32
12
26.558.067
5,73
694
45%
16,61
13
25.904.468
5,36
665
45%
16,06
14
27.115.393
5,15
643
44%
15,28
15
17.573.122
4,37
637
46%
15,66
16
46.822.954
5,39
580
47%
16,06
17
44.711.341
5,70
554
46%
17,37
18
44.731.813
5,60
548
45%
19,07
19
44.227.799
6,05
520
47%
18,68
20
70.825.738
8,33
507
47%
18,42
21
37.187.325
5,79
506
46%
19,02
22
38.068.074
5,80
502
47%
18,60
23
44.555.385
6,09
483
47%
18,48
24
40.459.362
6,47
473
47%
17,37
25
43.017.812
6,64
459
47%
14,21
26
30.914.479
5,67
471
46%
14,80
27
26.477.209
6,40
460
46%
17,54
28
19.924.858
5,56
455
45%
17,65
29
18.553.905
4,97
453
45%
15,96
30
22.002.493
5,61
443
45%
13,98

A MM20 apresentou um ótimo lucro e profit factor, porém um drawdown bem ruim e também um aumento no número de trades. Mais importante que isso, os resultados das médias ao redor, 19 e 21, apresentaram resultados bem inferior, o que não demonstra estabilidade.

Agora os resultados com stop por fechamento de candle:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
5.154.631
3,14
603
50%
16,03
6
4.500.857
3,39
576
49%
14,88
7
4.886.907
3,39
548
48%
14,58
8
5.239.004
3,35
522
47%
11,97
9
6.595.616
3,57
485
48%
10,73
10
7.772.683
3,21
473
47%
12,41
11
12.234.300
3,61
448
48%
12,69
12
14.204.080
4,25
429
49%
11,17
13
17.941.204
4,47
420
48%
11,57
14
15.124.523
4,27
413
49%
15,45
15
14.479.457
4,56
403
48%
11,77
16
18.085.176
5,28
392
50%
13,01
17
15.820.705
4,91
383
50%
10,43
18
10.218.105
4,11
379
48%
11,24
19
13.577.052
4,84
371
50%
12,01
20
15.008.600
4,89
362
49%
12,17
21
10.428.894
4,52
367
46%
11,94
22
11.513.699
4,44
361
46%
11,94
23
9.135.220
4,17
360
46%
11,94
24
10.118.641
4,58
350
46%
12,24
25
10.957.284
4,56
355
45%
12,64
26
11.543.583
4,73
352
46%
14,36
27
13.328.174
5,00
345
46%
12,64

Média Móvel Exponencial

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
3.291.959
2,55
933
50%
19,38
6
3.411.978
2,88
925
50%
16,35
7
3.137.334
2,67
905
48%
18,82
8
7.773.918
3,72
846
48%
16,50
9
9.416.192
3,97
811
46%
18,34
10
11.020.466
4,14
777
44%
18,75
11
14.412.473
4,72
734
44%
18,62
12
15.181.536
4,77
706
45%
19,27
13
12.935.767
4,32
686
43%
20,19
14
21.030.425
4,48
640
45%
15,24
15
31.239.981
4,86
612
46%
15,76
16
50.963.300
6,13
574
48%
15,16
17
58.618.332
6,09
570
45%
17,77
18
44.129.861
6,39
561
45%
18,77
19
39.831.616
6,60
556
46%
19,88
20
41.575.381
6,53
539
46%
18,88
21
47.850.696
6,68
525
46%
20,48
22
45.433.976
6,66
511
47%
20,78
23
44.490.097
7,00
507
47%
19,78
24
40.297.536
6,70
500
48%
17,00
25
33.784.472
6,58
506
46%
19,99
26
36.263.715
6,63
502
47%
17,85
27
26.776.191
6,23
497
45%
19,04
28
38.020.496
8,54
487
46%
14,56
29
30.643.871
7,15
490
44%
13,84
30
34.707.936
6,37
481
46%
12,35

Os resultados de stop pela MME foram piores do que com a MM, portanto para stop por fechamento mostrarei somente a do melhor resultado acima mais a MME9 e MME21:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
9
6.685.934
3,53
474
47%
10,85
17
13.335.466
5,08
381
49%
10,66
21
14.707.877
5,60
360
48%
12,53

Parabolic SAR

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.04
0.06
34.064.071
6,00
471
46%
14,70
0.04
0.08
71.604.667
7,44
506
48%
17,79
0.04
0.1
44.283.539
5,36
571
49%
15,14
0.04
0.12
31.389.500
5,00
628
48%
18,27

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.04
0.08
15.509.693
4,21
389
50%
11,96

VIDyA

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
20
37.409.475
7,02
453
47%
16,50
10
20
35.371.082
5,67
441
45%
15,12
15
20
40.609.309
7,63
436
46%
13,59
5
25
19.809.057
5,37
448
45%
14,46
10
25
81.887.599
8,65
402
47%
13,14
15
25
46.713.797
7,72
404
46%
11,30
5
30
47.062.509
8,28
400
47%
21,32
10
30
55.305.333
7,96
384
48%
20,41
15
30
43.033.971
8,14
392
48%
14,65

O resultado com parâmetros 10/25 foi muito bom porém não tem estabilidade com os parâmetros ao redor, bem como esse stop fica bem grande.

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
10
25
25.544.143
5,74
316
49%
19,30

_
Breakeven
_

O breakeven é quando após um determinado movimento do preço a favor da operação, sobe o stop para o preço de compra, tirando a operação de prejuízo.

Como sempre eu uso a medida de volatilidade do ATR como medida padrão de distâncias de preços. Para esse teste variei o período do ATR e o multiplicador.

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
Sem
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
10
0.5
5.430.082
4,37
898
61%
24,50
10
1
12.795.266
5,14
744
62%
29,49
10
1.5
24.996.606
5,21
628
62%
12,81
10
2
25.939.420
5,91
579
58%
17,20
10
2.5
40.312.637
5,45
521
55%
11,72
10
3
36.009.314
6,16
508
53%
9,78
10
3.5
40.984.148
6,76
464
53%
11,15
10
4
44.878.131
6,40
468
51%
10,05
10
4.5
39.699.745
5,32
455
49%
14,88
10
5
45.593.994
5,71
458
49%
13,33
15
0.5
4.664.310
4,08
910
62%
26,18
15
1
10.564.531
5,31
751
61%
32,43
15
1.5
18.889.392
5,34
644
62%
14,80
15
2
23.367.490
6,03
582
58%
17,00
15
2.5
27.633.219
4,79
537
56%
14,33
15
3
39.419.330
6,87
500
55%
10,69
15
3.1
30.931.481
5,90
505
55%
11,41
15
3.2
34.055.963
6,14
494
54%
13,93
15
3.3
33.134.029
5,86
500
53%
13,93
15
3.4
41.729.147
5,99
497
53%
10,37
15
3.5
82.972.332
7,91
464
53%
11,81
15
3.6
83.864.139
7,92
465
54%
11,81
15
3.7
64.887.620
6,97
473
52%
13,30
15
3.8
53.627.871
7,00
479
51%
9,60
15
3.9
67.748.836
7,96
457
53%
10,10
15
4
41.521.420
5,74
472
52%
12,36
15
4.5
52.713.244
6,25
457
50%
14,73
15
5
49.792.823
6,52
458
49%
14,73
20
0.5
5.136.481
4,33
906
63%
20,97
20
1
13.336.691
5,53
755
61%
22,90
20
1.5
16.083.623
5,18
656
61%
17,25
20
2
23.881.743
5,55
595
58%
14,08
20
2.5
24.904.843
5,86
555
57%
11,99
20
3
26.618.803
4,91
512
54%
14,16
20
3.5
36.070.269
4,85
498
53%
11,65
20
4
55.430.173
6,43
470
53%
10,82
20
4.5
36.266.717
4,85
484
49%
10,20
20
5
41.610.978
5,32
463
48%
14,88

O melhor resultado foi o ATR15 x 3.6 com um ótimo resultado porém mais uma vez sem estabilidade ao redor. Um pequeno valor a menos o resultado já cai drasticamente. Para parâmetros como esse, deve haver uma região de estabilidade muito maior. Se fosse para escolher um dos acima com uma margem melhor de segurança, seria o 15/3.8 ou 3.9, pois estão no meio da curva de performance, porém nesse caso tem resultados inferiores ao sem breakeven, por isso optei por não utilizar esse recurso no meu setup.

_
Subir stop quando um candle subir X%
_

Esse teste foi para cenários de exceção quando determinada ação sobe extremamente forte em um candle semanal, possivelmente indicando euforia ou especulação extrema no ativo, e portanto talvez fosse interessante encurtar o stop para a mínima desse candle.

Para esse teste eu usei variação em percentual ao invés de ATR, sendo medido do fechamento do candle anterior até a máxima do candle atual:

% Candle
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
5
5.750.449
3,23
884
48%
15,51
10
27.439.070
5,11
620
51%
13,88
15
34.193.371
4,66
539
48%
9,15
20
29.992.187
4,88
497
47%
12,12
25
35.553.495
4,92
471
48%
16,68
30
64.667.602
6,90
463
49%
13,83
35
77.543.128
7,88
452
50%
10,24
40
67.678.995
7,83
455
49%
11,50
45
75.363.207
7,79
449
50%
9,69
46
75.363.207
7,79
449
50%
9,69
47
75.363.207
7,79
449
50%
9,69
48
74.943.501
7,79
449
49%
9,69
49
74.943.501
7,79
449
49%
9,69
50
82.202.352
7,78
445
49%
8,98
51
80.076.641
7,29
445
49%
8,98
52
80.076.641
7,29
445
49%
8,98
53
80.076.641
7,29
445
49%
8,98
54
80.076.641
7,29
445
49%
8,98
55
80.076.641
7,29
445
49%
8,98
60
79.757.124
7,58
444
49%
8,98
65
77.285.358
7,67
443
49%
8,92
70
78.317.885
7,68
438
49%
10,12

O melhor resultado foi o 50% e temos um resultado bem estável até o parâmetro 65%, sendo melhor escolher em torno do 55%. O resultado é levemente melhor do que sem esse parâmetro, porém analisando os trades pude constatar que as poucas diferenças de ajuste de stop positivo em candles que subiram mais de 55% foram em operações que muito provavelmente eu não faria, em tendências e ações mais voláteis e não harmônicas, que nos testes não consigo filtrar totalmente. Portanto a minha opção foi por não usar esse recurso, que não teve melhoria significativa.

_
Stop tempo
_

Nesse teste de stop por tempo, a venda antecipada ocorre após X candles que não romperam o topo anterior, ou seja, ficaram em correção ou consolidação.

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
10
40.656.256
5,04
486
48%
9,89
11
60.699.142
7,01
473
49%
10,22
12
60.415.578
6,88
467
49%
8,77
13
53.131.745
6,69
461
50%
12,88
14
55.021.813
6,95
456
49%
12,34
15
49.083.033
7,17
455
48%
9,71
16
44.446.794
6,48
459
46%
9,85
17
44.606.811
6,65
453
48%
9,77
18
45.456.000
6,54
453
48%
9,83
19
49.788.308
7,34
450
48%
10,02
20
52.050.188
7,47
450
49%
10,06
21
59.878.658
7,51
448
49%
10,13
22
68.141.986
7,65
435
49%
10,25
23
63.622.026
7,46
437
50%
10,25
24
70.097.157
7,37
440
50%
10,25
25
70.329.295
7,35
441
49%
10,25
26
70.609.825
7,36
441
49%
10,25
27
68.903.959
7,35
441
49%
10,25
28
68.990.010
7,35
441
49%
10,25
29
69.209.912
7,35
441
49%
10,25
30
69.416.570
7,35
441
49%
10,25
31
69.283.065
7,35
441
49%
10,25
32
68.956.096
7,35
441
49%
10,25
33
69.207.327
7,35
441
49%
10,25
34
70.034.394
7,35
441
49%
10,25
35
77.961.972
7,36
442
49%
10,25

_
Risco por operação e Risco máximo
_

Por fim, resolvi testar também outros valores para o risco por operação, que sempre usei 1%, e o risco máximo, que uso 6%.

Risco Oper.
Risco Total
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.25
4.0
3.085.951
5,08
755
44%
7,68
0.25
4.5
3.167.054
5,09
757
44%
7,98
0.25
5.0
3.167.054
5,09
757
44%
7,98
0.5
4.0
13.176.620
6,45
609
46%
10,78
0.5
4.5
13.187.459
6,07
635
47%
7,27
0.5
5.0
11.239.000
5,09
675
45%
8,80
0.5
5.5
13.295.833
5,35
676
46%
8,20
0.75
5.5
30.742.963
6,26
540
48%
8,34
0.75
6.0
30.677.912
6,16
562
47%
9,82
0.75
6.5
32.451.648
5,77
581
47%
12,33
1.0
5.0
34.081.618
6,06
402
49%
13,79
1.0
5.5
37.211.633
5,41
428
47%
15,53
1.0
6.0
77.961.972
7,36
442
49%
10,25
1.0
6.5
42.615.997
6,05
471
48%
13,78
1.0
7.0
34.548.589
5,72
492
48%
11,55
1.25
5.5
60.189.655
6,64
351
49%
12,31
1.25
6.0
42.123.469
4,88
362
50%
12,29
1.25
6.5
80.921.209
6,63
380
50%
13,48
1.25
7.0
41.813.305
6,19
386
50%
15,32
1.25
7.5
78.371.586
6,69
418
48%
18,31
1.5
7.5
69.281.495
5,95
359
49%
24,78
1.5
8.0
111.117.915
6,69
355
50%
11,64
1.5
8.5
101.048.398
5,50
364
49%
11,35
1.5
9.0
93.346.177
5,82
370
52%
18,10
1.75
8.5
96.358.821
5,41
320
50%
23,39
1.75
9.0
45.147.608
5,44
341
50%
21,99
1.75
9.5
56.663.653
5,73
332
50%
17,49
1.75
10.0
75.215.396
5,51
329
49%
19,82
2.0
8.0
93.772.144
7,04
286
50%
20,08
2.0
8.5
79.217.380
6,85
296
49%
19,08
2.0
9.0
76.618.658
6,14
287
51%
18,95
2.0
9.5
82.981.144
5,48
293
49%
21,98
2.0
10.0
102.101.761
7,59
287
48%
24,00

Valores de risco por operação até 0,75% geram retornos bem mais baixos. Os resultados ficam melhores arriscando a partir de 1% por operação.

Os riscos de 1,25% a 2% por operação naturalmente geraram resultados melhores que arriscando 1%, porém também geraram drawdown maiores e profit factor (risco/retorno) menores.

Dentro do risco de 1% por operação, o risco total de 6% foi o que teve melhor resultado, parece ser um número mágico de livro mesmo! Portanto esse são os parâmetros de risco que continuarei usando mesmo.

Com isso acabamos a apresentação dos testes do setup Rompimento Semanal.

Para os setups Rompimento Diário e Correção Semanal, a maioria dos parâmetros utilizados são os mesmos do Rompimento Semanal, portanto serão bem menos parâmetros testados na sequência.

_

Resultados detalhados – Rompimento Diário

_

Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Rompimento Diário, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

_

Correção mínima em número de candles
_

Primeiramente vamos ver os resultados baseados na quantidade mínima de candles necessária ter na correção antes de considerar um rompimento do topo anterior.

Tipo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
1
57.336.604
4,47
491
43%
17,11
2
41.792.753
4,56
457
44%
16,72
3
36.606.973
4,16
417
45%
16,96
4
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5
16.526.927
4,24
351
48%
13,56

O resultado escolhido foi 4 candles mínimo de correção. Não foi o maior lucro mas foi o resultado menos arriscado e mais tranquilo. O drawdown foi de 12,86% enquanto os com menos candles foram acima de 16%. A taxa de acerto reduziu razoavelmente e o número de trades aumentou muito. O profit factor foi bem superior com 4 candles.

_
Correção máxima em tamanho
_

A correção máxima é medida em ATR de 20 períodos no gráfico diário, medido a partir da máxima do topo.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
30.805.087
4,80
376
47%
12,89
2
7.727.531
5,21
282
49%
11,81
2.5
11.483.554
3,81
346
47%
14,25
3
17.539.085
3,81
377
45%
13,58
3.5
24.831.962
4,61
375
46%
19,56
4
30.865.123
4,95
373
45%
12,85
4.5
30.544.982
5,04
380
46%
12,85
5
38.546.850
5,18
374
48%
12,08
5.1
38.546.850
5,18
374
48%
12,08
5.2
38.549.733
5,18
374
48%
12,08
5.3
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.4
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.5
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.6
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.7
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.8
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
5.9
38.466.639
5,14
374
48%
12,86
6
38.080.148
5,14
375
47%
12,86
6.5
36.553.829
5,07
372
47%
12,86
7
36.160.416
4,88
373
46%
12,86

Os parâmetros entre 5 e 6 formaram uma região de resultados bem estável, portanto fiquei com o meio da região, escolhendo o valor 5.5 de multiplicador para o ATR20. O resultado foi razoavelmente superior do que sem o limite de tamanho.

_
Stop inicial mínimo
_

Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 20 períodos no gráfico diário, para não deixar o stop muito curto, o que é comum nesse setup.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
21.040.697
4,77
360
41%
19,21
1
22.286.238
4,78
360
42%
19,21
1.1
21.995.946
4,72
359
42%
19,21
1.2
22.687.097
4,70
359
42%
19,21
1.3
19.743.346
4,75
368
42%
19,19
1.4
26.674.719
5,18
364
43%
14,78
1.5
31.413.444
4,20
359
42%
15,71
1.6
26.391.898
4,67
360
43%
11,00
1.7
32.565.944
5,35
349
44%
11,00
1.8
26.134.679
4,98
356
44%
12,56
1.9
25.799.786
4,62
366
43%
11,02
2
24.604.630
4,38
366
43%
11,17
2.1
21.537.090
4,34
380
42%
12,31
2.2
20.134.621
4,68
382
43%
19,42
2.3
20.680.857
3,94
386
45%
18,14
2.4
14.495.480
3,79
389
44%
14,48
2.5
20.848.341
4,43
380
44%
20,34
2.6
28.335.235
4,75
377
47%
12,46
2.7
38.180.374
5,14
375
48%
12,86
2.8
36.596.644
4,99
373
50%
11,46
2.9
27.981.913
4,63
382
48%
11,73
3
26.289.238
4,28
384
48%
13,93
3.1
22.355.818
4,74
382
50%
12,58
3.2
15.893.051
4,21
389
49%
15,06
3.3
23.072.753
4,87
380
51%
10,44
3.4
18.978.721
4,69
382
52%
12,77
3.5
15.610.234
4,64
395
50%
14,23

Aqui vemos 2 regiões com maior estabilidade, a primeira entre o 1.4 e 2.0, e a segunda entre 2.5 e 3.1. A primeira região apresentou um lucro e uma taxa de acerto inferiores. Analisando nos gráficos um stop mínimo de aproximadamente 1.7 ATR20, seria ainda um valor relativamente pequeno, em torno de 5-6%. Portanto preferi escolher o valor de 2.7 como stop mínimo. Esse valor será uma referência que traçarei no gráfico para me balizar, porém sempre darei preferência a colocar stop abaixo de suportes menores ou abaixo das mínimas de candles.

_

Resultados detalhados – Correção Semanal

_

Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Correção Semanal, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

_
Tamanho mínimo da distância entre a máxima do candle de correção até o topo
_

Esse tamanho é para garantir que a correção tenha um tamanho razoável que valha a pena entrar por esse setup. Se o preço de entrada for muito próximo do topo, o melhor é entrar no rompimento do topo que possui uma taxa de acerto e performance melhor. O menor resultado que considerei foi 0,45 x ATR de 10 períodos e acabou sendo esse o valor de referência escolhido.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.45
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
0.5
17.423.162
3,19
465
36%
20,51
0.55
23.843.658
4,10
460
37%
17,77
0.6
13.526.898
2,86
461
36%
18,11

_
Tamanho mínimo da correção
_

Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
0.9
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
0.95
39.887.849
4,17
461
38%
18,97
1
40.318.198
4,17
460
38%
18,97
1.05
40.773.820
4,17
459
38%
18,97
1.1
38.539.380
4,14
458
38%
18,97
1.15
40.807.414
4,19
453
38%
18,97
1.2
36.252.027
4,02
459
38%
19,10
1.25
40.270.673
3,97
452
38%
19,10
1.3
41.536.979
3,66
456
38%
16,69
1.35
37.983.613
3,67
449
38%
16,73
1.4
42.829.364
3,83
452
38%
19,94
1.45
29.968.469
3,93
443
38%
21,61
1.5
17.269.637
3,74
441
38%
21,61

Não houve melhoria significante para escolher um valor.

_
Tamanho máximo da correção
_

Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
4
28.499.922
5,18
456
38%
19,84
4.5
27.719.123
3,77
453
36%
17,99
5
30.265.991
3,61
460
37%
18,01
5.5
27.503.010
3,56
464
37%
18,01
6
32.682.054
3,76
463
37%
18,01
6.5
31.324.519
3,64
466
37%
18,97
7
39.232.921
4,11
461
38%
18,97
7.5
39.938.105
4,07
463
38%
18,97
8
40.989.494
4,25
461
38%
18,97
8.5
40.989.494
4,25
461
38%
18,97
9
38.896.197
4,16
462
38%
18,97

Não houve melhoria significante para escolher um valor.

_
Correção máxima em número de candles
_

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
41.466.561
4,17
465
37%
23,16
3
18.345.627
4,42
401
36%
16,83
4
17.295.782
4,19
429
35%
14,45
5
21.180.782
4,03
447
36%
15,31
6
22.399.619
3,95
463
36%
16,05
7
30.224.223
4,58
462
37%
16,93
8
27.590.367
4,05
455
37%
17,78
9
40.228.298
4,06
460
37%
17,86
10
39.180.162
3,99
462
37%
18,71
11
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
12
38.506.235
4,16
463
38%
18,97
13
38.835.267
4,17
466
38%
19,85
14
38.835.267
4,17
466
38%
19,85
15
38.835.267
4,17
466
38%
19,85

Sem limite de candles teve um lucro pouco maior porém drawdown maior também. O resultado de 9 candles foi o segundo melhor porém ao lado do 8 que é bem pior. Portanto o escolhido foi 11 candles máximo de correção por estar em região de resultados mais estável.

_
Tipo de entrada
_

Tipo entrada
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
RompCC
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
RompCAC
8.020.824
3,98
442
40%
21,15
RompCFF
2.313.488
3,78
297
39%
20,35
RompCAFF
1.204.291
4,71
237
43%
21,41

Eu testei 4 formas de entradas, todas por price action, isto é, padrões de preços e candles somente, sem indicadores.

Todas as compras serão feitas quando os preços violarem a máxima de um determinado candle anterior, ou seja, mesmo os preços estando em queda em uma correção, eu não comprarei enquanto estiverem caindo, eu sempre esperarei uma confirmação da retomada do movimento de alta.

As formas são:

Rompimento da máxima do candle anterior de correção (RompCC): é o mais básico, a cada candle de correção que faz uma máxima inferior a máxima do candle anterior, eu marco a máxima desse último candle formado (última semana) e coloco uma ordem de start de compra 1 centavo acima dessa máxima. Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, eu diminuo o preço da ordem de start para 1 centavo acima da nova máxima.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior de correção (RompCAC): é similar ao anterior porém a diferença é que eu só considero entrada se o candle de correção for de alta, ou seja, fechamento maior que abertura, formando um candle de reversão, seja martelo, harami, piercing, engolfo ou algum outro. Se o candle for de baixa (vermelho) eu não faço nada.

Rompimento da máxima do candle anterior formando um fundo (RompCFF): esse tipo de entrada precisaria esperar a formação de um fundo, que seria um padrão de no mínimo de 2 candles de correção, onde o último deve apresentar a mínima superior a mínima do candle anterior, agindo como um sinal de reversão. Nesse tipo não importa a cor dos candles. A compra seria no rompimento da máxima do último candle.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior formando um fundo (RompCAFF): é similar ao anterior porém o último candle precisaria ser de alta (verde).

O primeiro tipo de entrada, o mais básico, foi o melhor disparado.

_
Stop inicial mínimo
_

Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
0.1
38.896.197
4,16
462
38%
18,97
0.2
38.979.341
4,17
457
38%
18,97
0.3
35.362.862
4,16
463
38%
18,97
0.4
30.503.449
4,00
467
37%
18,97
0.5
31.396.052
3,92
468
37%
18,97
0.6
33.130.198
3,86
467
37%
17,77
0.7
28.739.585
3,57
484
38%
17,93
0.8
28.525.137
3,84
477
39%
17,80
0.9
28.439.848
4,12
475
39%
18,17
1
37.817.760
4,45
462
39%
17,89
1.1
54.771.587
5,96
469
40%
17,93
1.2
27.331.460
4,35
471
40%
17,88
1.3
21.146.213
3,72
485
40%
17,91
1.4
17.816.143
5,03
483
41%
18,47
1.5
20.354.838
4,70
497
42%
18,43

O melhor resultado sem discussão foi o 1.1 de multiplicador porém claramente é um outlier, uma vez que o 1.2 e o 0.9 são muito inferiores. Portanto deixei sem configuração para stop inicial mínimo em tamanho de candle.

_

_

Abraços para todos! Desejo ótimos estudos e excelentes trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 24/07/2021

Nenhuma nova entrada (compra) ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

CASH3: de 40,84 para 49,90 (primeira posição)
CASH3: de 45,29 para 49,90 (segunda posição – agora juntando com a primeira)
VAMO3: de 50,99 para 55,88

Stop atingido: ETER3, detalhes no post anterior.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 97 Correção Semanal 35,41 29,25 -17,40%
AMBP3 94 Correção Semanal 45,01 40,63 -9,73%
IFCM3 96 Rompimento Semanal 24,63 21,67 -12,02%

Para AMBP3, como a última semana fez máxima alguns centavos abaixo da anterior, coloquei minha ordem acima da anterior.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: CASH3, FESA4, GGPS3, HGTX3, INEP4, SIMH3, VAMO3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, CASH3, DEXP3, DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, IFCM3, INEP4, MWET4, SIMH3, TECN3, VAMO3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 285,85% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 145,65% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,39 Rompimento Diário 114,75% 12,40
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 277,24% 49,90
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 112,07% 82,74
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 63,85% 18,22
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 82,46% 82,74
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 34,81% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 7,58% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal 0,33% 10,60
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 26,27% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 32,20% 55,88
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário -5,38% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 39,63% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 17,57% 82,74
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 15,43% 49,90
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -8,28% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Posição fechada em ETER3 – 19/07/2021

Posição encerrada em ETER3.

Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:

Segue resumo das operações:

Posição 1:

Setup: Correção Semanal
Data de entrada: 03/03/2021
Preço de entrada: R$ 12,93
Risco inicial: 15,87%
Data de saída: 19/07/2021
Preço de saída: R$ 21,04
Resultado: +69,68% (com proventos)
Risco/Retorno: 4,39

Posição 2:

Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 12/05/2021
Preço de entrada: R$ 25,86
Risco inicial: 16,49%
Data de saída: 19/07/2021
Preço de saída: R$ 21,31
Resultado: -17,59%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Operações

Atualização semanal – 18/07/2021

Nenhuma nova entrada (compra) ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

FRAS3: de 10,84 para 12,47
CASH3: de 34,54 para 40,84 (primeira posição)
CRPG5: de 73,80 para 82,74 (primeiras posições)
CRPG5: de 76,79 para 82,74 (terceira posição – agora juntando com as primeiras)
VAMO3: de 49,83 para 50,99

Nenhum stop atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AMBP3 90 Rompimento Semanal 46,64 42,31 -9,28%
IFCM3 95 Rompimento Semanal 24,63 21,67 -12,02%

Colocando o stop inicial de IFCM3 abaixo da mínima de sexta-feira, ao invés de abaixo da mínima da quarta, estou desconsiderando a sombra grande para o stop para encurtar um pouco.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, SIMH3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, DEXP3, DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, IFCM3, INEP4, MWET4, SIMH3, TECN3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 298,82% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 153,90% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 117,90% 12,47
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 277,24% 40,84
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 77,34% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 115,43% 82,74
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 67,38% 18,22
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 85,34% 82,74
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 37,87% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 5,52% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal -1,00% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -14,97% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 28,99% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 21,57% 50,99
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário -2,20% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 42,63% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 19,43% 82,74
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 15,43% 45,29
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -4,99% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 08/07/2021

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

CASH3 a 52,55
WIZS3 a 18,24

Ajustes de stop:

FRAS3: de 10,19 para 10,84 – Finalmente rompeu o topo anterior!
CASH3: de 32,14 para 34,54 (primeira posição)

Stop atingido:

BPAN4 no stop inicial.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 98 Rompimento Semanal 39,61 32,20 -18,71%
AMBP3 87 Rompimento Semanal 46,64 42,31 -9,28%
IFCM3 95 Rompimento Semanal 24,63 22,30 -9,46%

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, CSED3, CXSE3, DEXP3, FESA4, GGPS3, IFCM3, INEP4, INTB3, NINJ3, ORVR3, RECV3, TCNO4, TECN3, UNIP6, VIVR3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 346,46% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 184,23% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 92,19% 10,84
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 235,14% 34,54
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 94,03% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 91,34% 73,80
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 52,77% 18,21
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 64,62% 73,80
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 31,28% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 6,08% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal -1,58% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -6,96% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 17,73% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 14,35% 49,83
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário 9,49% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 30,19% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 6,08% 76,79
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 2,55% 45,29
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -4,88% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização pontual – 06/07/2021

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 98 Rompimento Diário 39,61 34,35 -13,28%
AMBP3 87 Rompimento Diário 46,64 42,31 -9,28%
WIZS3 95 Rompimento Diário 18,21 16,16 -11,26%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 02/07/2021

Ótima semana na bolsa e início de mês, a maioria das ações da carteira subindo.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

PTBL3 a 17,29
CRPG5 a 89,79

Ajustes de stop:

PTBL3: de 10,75 para 13,70 (primeiras posições)
FRAS3: de 9,70 para 10,19 – Resolveu andar! Vamos ver se rompe o topo anterior na próxima semana.
CASH3: de 31,60 para 32,14
CRPG5: de 68,39 para 73,80 (primeiras posições)

Nenhum stop atingido.

CRPG5 terceira posição no stop inicial.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 96 Rompimento Diário 52,37 45,29 -13,52%

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: ALLD3, AMBP3, IFCM3, WIZS3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, CASH3, CSED3, CXSE3, DEXP3, FESA4, FHER3, GGPS3, IFCM3, INEP4, INTB3, NINJ3, ORVR3, RECV3, TCNO4, TECN3, UNIP6, VIVR3, WIZS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 348,58% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 185,59% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 83,04% 10,19
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 218,41% 32,14
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 91,29% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 93,31% 73,80
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 60,32% 18,21
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 66,32% 73,80
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 38,37% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 10,61% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal 1,08% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -8,28% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 23,55% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 12,82% 49,83
15/06/2021 BPAN4 24,62 Rompimento Diário -3,90% 22,41
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário 10,01% 15,15
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 7,17% 76,79

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 01/07/2021

Esse mês estou fazendo 3 modificações na planilha do FR.

A primeira é filtrar todas ações com volume médio diário (dos últimos 20 dias úteis) inferior à R$ 200 mil. Tenho notado que essas ações tem poluído muito, principalmente o topo da lista com FR maior que 90, alguns até com cálculos errados porque muitas vezes elas não têm negociação em diversos dias e ao pegar o preço referente a X barras para trás, provavelmente está indo mais pra trás do que somente 6 meses, dependendo da forma da obtenção desse dado. E como esse volume é bem abaixo de uma liquidez mínima aceitável (em torno de R$ 500 mil), acaba sendo 2 razões para fazer esse filtro e deixar a planilha mais limpa e realista, principalmente na questão do cálculo. Para quem usa a planilha do Google, filtrar essas ações já ajuda muito também em evitar aqueles erros por falta de cotação histórica.

A segunda modificação é na forma do cálculo do FR. Hoje a fórmula básica para calcular o percentual de variação de 6 meses é pegar o preço atual e dividir pelo preço de 6 meses atrás. Já venho notando há alguns meses que algumas ações com boa tendência ficam com FR abaixo de 90, as vezes até abaixo de 80, porque antes do movimento de tendência de alta começar, os preços vinham em uma tendência de queda, e quando busca o preço de 6 meses atrás ele está bem acima do fundo formado de fim da tendência de baixa. Então o cálculo vai considerar a variação do preço do meio da tendência de queda com o preço atual. Por um lado acaba não fazendo muito sentido essa referência de preço antigo. Em outros casos (mais comum) o preço de 6 meses atrás vai ficar variando dependendo do dia que puxa o cálculo do FR, e esse preço anterior pode cair bem em um topo da tendência ou bem em um fundo, ou seja, dependendo da “sorte” para ver qual o preço de referência. E essa diferença pode ser questão de poucos dias somente. Se cair em um fundo a variação será um bom tanto maior do que se cair em um topo. Portanto a minha idéia (em parceria com o amigo Caá Marciniak) é normalizar o preço de 6 meses de modo que calcule a variação mais correta da tendência atual. Para isso o preço de referência do novo FR será o menor fechamento dos últimos 6 meses, individual de cada ação naturalmente.

A terceira modificação é para facilitar a obtenção do FR das ações novas com menos de 6 meses de vida. Até então eu estava fazendo manualmente o FR proporcional para cada uma, pegando a data do IPO e gerando a variação de todas as ações a partir dessa data pela planilha do Google. Aí anotava o FR da respectiva ação e repetia o processo para as demais. Agora que voltei a usar o Metastock para gerar o FR Novo com referência da mínima dos últimos 6 meses, aproveitei o report para gerar a variação também de 5 meses, 4, 3, 2 e 1. A idéia é, ao invés de calcular o FR proporcional a cada data de IPO, que dá muito trabalho, se a ação não estiver no FR de 6 meses, eu busco no de 5 meses. Se não estiver no de 5 meses, eu busco no de 4 meses, e assim por diante, de modo que eu usarei o FR do maior período que estiver disponível para cada ação. Para a grande maioria será o de 6 meses, porém para algumas poucas novas será de um período menor. Dessa forma não vou considerar o início do movimento desde o IPO necessariamente, porque pegará de 30 em 30 dias, mas pelo menos eu automatizo e simplifico a obtenção do FR das novinhas sem ter que ficar pesquisando uma a uma. A quem interessar estou também disponibilizando essa planilha mais completa abaixo, é a terceira da lista. Apesar de várias colunas na planilha, na prática o que vai importar é a última coluna do FR somente, as demais são para os cálculos. Essa planilha também calcula a variação percentual baseado no menor fechamento do período, como explicado no parágrafo anterior.

Começarei usar esse novo FR na minha planilha pessoal como uma experiência, mas de qualquer forma disponibilizarei os 2 cálculos aqui no post mensal. Para fazer a pesquisa do preço dessa forma nova estou usando novamente o Metastock com base dados do QuoteBR, e essa base de dados não vem com BDRs, portanto terá somente ações brasileiras nessa planilha.

Segue as planilhas mensais com as ações da B3 e o cálculo do FR:

FR_Acoes_2021-06-30.xlsx

FR_Acoes_Novo_2021-06-30.xlsx

FR_Acoes_Novo_6Ma1M_2021-06-30.xlsx

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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[Vídeo] Atualização semanal – 26/06/2021

26 de junho de 2021 5 comentários

Vídeo com análise da minha atualização semanal.

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 26/06/2021

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

CASH3: de 23,76 para 31,60

Stops atingidos:

CRPG5 terceira posição no stop inicial.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CRPG5 95 Correção Semanal 89,01 76,79 -13,73%
DEXP3 91 Correção Semanal 46,91 39,49 -15,82%
PTBL3 94 Rompimento Semanal 15,51 13,37 -13,80%

Obs: PTBL3 já rompeu o topo anterior nessa semana porém o preço voltou e fechou na mesma região, portanto devo comprar na abertura da segunda dependendo de como abrir o preço.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: ALLD3, AMBP3, CASH3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, CASH3, CRPG5, DEXP3, FESA4, FHER3, GGPS3, INEP4, PTBL3, TCNO4, TECN3, UNIP6, VIVR3, WIZS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 270,28% 10,75
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 135,74% 10,75
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 67,29% 9,79
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 219,09% 31,60
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 88,87% 21,11
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 75,77% 68,39
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 43,03% 18,21
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 51,23% 68,39
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 31,40% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 6,17% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal 3,82% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -9,44% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 10,23% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 1,38% 49,83
15/06/2021 BPAN4 24,62 Rompimento Diário -4,63% 22,41

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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