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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 31/07/2021

Conforme detalhado no meu post dessa semana referente aos testes mais recentes que fiz, de agora em diante usarei o FR Ponderado de 5 meses, que teve resultado bem melhor que o FR Tradicional de 6 meses. FR v2 improved!

Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o cálculo do FR:

FR_Acoes_2021-07-31.xlsx

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização pontual – 29/07/2021

29 de julho de 2021 2 comentários

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
VAMO3 96 Rompimento Diário 73,21 66,35 -9,37%

VAMO3 não formou o padrão certinho de correção mas corrigiu alguns candles e ontem fez uma queda maior com alta volatilidade e hoje não rompeu o topo. A última correção foi há +- 40 dias atrás, dependendo se romper legal e continuar a tendência pode demorar isso de novo. Então vou arriscar uma compra com esse padrão alterado mesmo.

Removi HGTX3 e INEP4 porque já deu 2 compras hoje e quero priorizar minhas últimas 2 compras de agora em VAMO3 e CASH3.

Abraços e boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização pontual – 28/07/2021

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
FESA4 94 Rompimento Diário 52,88 47,91 -9,40%
HGTX3 96 Rompimento Diário 41,40 37,10 -10,39%
INEP4 97 Rompimento Diário 3,96 3,27 -17,42%
SIMH3 94 Rompimento Diário 68,57 62,61 -8,69%

Em FESA4 coloquei stop mínimo pelo ATR conforme definições novas do setup. Segunda-feira fez uma sombra levemente acima do topo e voltou. Ainda considerei o movimento dos últimos 4 dias como correção em forma de consolidação.

Em SIMH3 coloquei abaixo da mínima da semana passada, um pouco abaixo do stop mínimo pelo ATR.

Abraços e boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Oportunidades

Alteração dos setups de Position Trade de Trend Following – versão 4.0

Fala pessoal! Novidades chegando na área!!

Meus setups atuais que venho usando nos últimos anos foram testados de forma automática em todas as ações da bolsa usando o software Metatrader 5. Porém como já tinha mencionado nos posts anteriores relativos aos testes, esse software apresenta limitações para esse tipo de teste ao qual me deixava um pouco incomodado até que finalmente eu resolvi fazer novos testes para obter resultados mais realistas e precisos.

Gostaria de agradecer a todos os amigos que colaboraram com idéias para testes, sendo que algumas delas realmente foram finalistas!

As grandes mudanças nesses testes foram:

  • Base de dados desde 2002, resultando em praticamente 20 anos de base de dados. Esses 20 anos contemplam mercados de alta (2002-2007, 2009-2010, 2016-2019, 2020-2021), crises (2008, 2020) e recessão (2011-2015). Na verdade a base de dados que eu peguei tem dados desde 1994, mas tinham poucas ações entre 1994 e 2002 portanto estatisticamente os testes não seriam muito válidos, dessa forma resolvi começar em 2002. Em contrapartida, os testes anteriores no MT5 foram feitos com 9-10 anos, que é o que as corretoras disponibilizam.
  • Testes em formato de carteira, e esse é um enorme diferencial! Esse formato significa que determino um capital inicial limitado, bem como parâmetros de risco por operação e risco total da carteira, e cada compra simulada feita, diminui o capital livre disponível e também aumenta o risco da carteira. Dessa forma novas compras simuladas só são permitidas se houver capital livre suficiente e também se o risco da carteira permitir. Ou seja, mesmo gerenciamento que eu faço na prática.
  • Testes de trocas de ações na carteira caso haja uma ação com FR forte dando oportunidade e uma com FR fraco na carteira.
  • Testes piramidando posições do mesmo ativo quando as posições anteriores já saíram do risco e limitando a 33% do capital total da carteira.
  • Testes com diferentes formatos de cálculo de FR.
  • Testes com formato de stop móvel com parâmetros variáveis.
  • Entre outros testes interessantes de menor impacto.

Muitos desses testes eu nunca havia feito anteriormente por limitações do software e agora consegui finalmente fazê-los! Era exatamente o que faltava para deixar a estratégia com uma confiabilidade maior e comprovar ou não coisas que eu fazia na prática por constatações empíricas sem ter tido como testar anteriormente.

Fiz mais de 8000 testes com diversos parâmetros e combinações entre os setups Rompimento Semanal, Rompimento Diário e Correção Semanal, bem como cada teste tendo centenas de trades simulados no período, então acredito que os resultados tenham uma boa validade estatística.

Os parâmetros escolhidos foram baseados nas seguintes métricas dos resultados:

  • Lucro total
  • Profit Factor (ou Fator de Lucro), que é a soma de todos os lucros dividido pela soma de todos os prejuízos, uma medida de risco/retorno
  • Máximo Drawdown (ou Rebaixamento de capital), que é o máximo de capital perdido durante uma fase de perdas seguidas, em percentual
  • Taxa de acerto
  • Quantidade de trades

Todos os testes foram realizados com os seguintes parâmetros de capital e risco:

  • Capital inicial = R$ 100.000
  • Risco por operação = 1%
  • Risco máximo total da carteira = 6%

Dessa vez quero apresentar os resultados de forma diferente. Quero mostrar exatamente os dados de cada parâmetro escolhido com as melhores opções disponíveis em cada ao invés de somente falar os parâmetros finais escolhidos. O intuito é permitir aos leitores uma conclusão própria e poder avaliar outras opções de parâmetros e valores baseado nos resultados de acordo com seu perfil. Afinal o que é melhor pra mim não necessariamente será o melhor para o outro. No mercado dá pra ganhar dinheiro de infinitas formas diferentes, portanto acho que vai ser interessante a apresentação detalhada dos resultados. Vou colocar esses detalhes mais abaixo no post, pois para os que não se interessarem por essa questão, podem ficar só com o resumo do resultado que vou apresentar primeiro.

Uma coisa importante de mencionar é que praticamente todos os testes resultaram em lucro, somente alguns pouquíssimos resultaram em lucro muito baixo ou prejuízo devido a parâmetros “nada a ver”. Isso mostra a robustez da estratégia de Trend Following onde por mais que variamos de milhares de formas diferentes o lucro sempre está aí. Portanto mesmo que cada trader escolha sua estratégia baseada em parâmetros diferentes como os que mostrarei, chances enormes de ganhar dinheiro da mesma forma, uns mais, outros um pouco menos, mas cada um operando baseado no seu perfil e gostos.

Dito isso, um ponto importante de se mencionar é que os valores escolhidos para os setups são valores de referência como melhores e não necessariamente precisam ser utilizados de forma estritamente exata. Exemplo: se o setup indica uma correção máxima até o preço 15,68 e o candle faz uma mínima em 15,64, não é por causa de 4 centavos que o setup ficou ruim. Até porque parte de uma boa escolha de valores de parâmetros em resultados de testes é justamente escolher um valor bom onde os valores ao seu redor também são bons. Escolher simplesmente o melhor resultado de todos não é uma boa idéia e prática pois podem incluir alguns outliers, ou trades em caráter de exceção, e não reflete a estatística geral dos testes, o que é provado por resultados bem piores ao seu redor. Mostrarei isso na seção de detalhamento dos testes.

Então vamos lá, primeiramente vou mostrar os parâmetros escolhidos e seus resultados e na sequência os detalhes das escolhas e comparações com os demais parâmetros e opções.

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Setups v4

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Rompimento Semanal

Segue as regras do setup Rompimento Semanal:

  • Período do FR = 5 meses
  • Tipo do FR = FR Ponderado de 5 a 1 mês com peso maior nos mais antigos, usando raiz quadrada de cada mês como peso
  • Filtro do FR = maior ou igual a 90, podendo ser um pouco menor chegando a 85 dependo da época e oportunidades
  • Frequência para gerar nova lista de FR = 1 semana
  • Trocar ações da carteira caso esteja com FR baixo = sim
  • Máximo FR da ação da carteira para trocar = 77
  • Piramidar compras = sim
  • Filtros de indicadores = não
  • Correção máxima = 21%
  • Quantidade máxima de candles de correção = 12
  • Filtro por volume mínimo = média de R$ 500.000 por dia
  • Filtro por volume máximo = não
  • Donchian = 26 períodos (somente como referência)
  • Tipo entrada = Rompimento
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = não
  • Stop móvel = Stop ATR Progressivo
    • Período = 18
    • Multiplicador/desvio = 3.3
    • Preços para subtrair = Fechamento
    • Próximo nível multiplicador = cada 120% do preço
    • Multiplicador a decrescer por nível = 0.3
    • Multiplicador mínimo = 1.0
    • Altera stop móvel para posições recentes piramidadas = sim
    • Modo stop = Rompimento
  • Breakeven = não
  • Subir stop se candle subir forte X% = não
  • Stop tempo = não

Sim, várias coisas novas e diferentes, até pouco ou nada visto no mercado antes! Por isso que um grupo de estudo é importante, cada um dando idéias e através dos testes podemos validar estatisticamente se melhoram ou não um setup. E dessas idéias saíram resultados ótimos melhorando ainda mais a estratégia.

Agora vamos para as explicações.

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FR

O melhor tipo de FR foi o FR Tradicional Ponderado de 5 meses com peso maior nos mais antigos, usando raiz quadrada de cada mês como peso.

O que eu chamo de tradicional é o que tem a referência de preço passado que sempre usei, ou seja, o fechamento de X meses atrás. Não é o modelo que tinha mencionado em um post passado nesse mês que tinha como referência o menor fechamento dos X meses.

Ponderado significa que não será um cálculo simples da variação percentual de somente um período como sempre. O ponderado pega a variação do número de meses do FR e também de cada mês até chegar no 1, soma todos e divide pelo número de meses. Dessa forma as variações de médio e curto prazo (3 meses a 1 mês) também influenciam no cálculo do FR.

Peso maior nos meses mais antigos significa que a variação de 5 meses terá um peso maior no cálculo do que a variação de 4 meses, que ao mesmo tempo este também terá um peso maior do que a variação de 3 meses, e assim por diante, até que a variação de 1 mês terá o menor peso. Portanto a variação mais longa terá mais peso do que a mais curta ao mesmo tempo que deixa as mais curtas influenciarem no cálculo do FR.

O peso de cada período será a raiz quadrada do número de meses, isto é, para a variação de 5 meses será utilizado um peso de √5, que é igual a 2,236. Para a variação de 4 meses será utilizado um peso de √4 = 2. Para a variação de 3 meses será utilizado um peso de √3 = 1,732. Para a variação de 2 meses será utilizado um peso de √2 = 1,414. E finalmente para a variação de 1 mês será utilizado um peso de √1 = 1.

Parece complicado mas é só uma primeira impressão, uma vez que esses números ficarão nas fórmulas de uma planilha e não precisam ser decorados. Esse tipo de FR foi mais eficaz do que usando pesos normais 5,4,3,2,1, pois usando a raiz os números ficam menores, portanto a diferença entre os pesos também, isso quer dizer que o peso da variação de 5 meses não terá um peso muito maior que o de 3 e 2 meses por exemplo.

O método de cálculo deste FR é da seguinte forma:

  1. Obtém-se a variação simples em percentual do preço de fechamento de 5 meses atrás para o preço de fechamento atual, para todas as ações.
  2. Repetir esse cálculo para 4 meses, 3 meses, 2 meses e 1 mês, totalizando 5 valores de variações para 5 meses diferentes para cada ação. Sempre será utilizado o preço de fechamento atual em todos esses cálculos.
  3. Calcula-se a variação ponderada para cada ação:
    (var5m*√5+var4m*√4+var3m*√3+var2m*√2+var1m*√1)/8,382
    ou colocando os valores calculados de cada raiz quadrada na fórmula:(var5m*2,236+var4m*2+var3m*1,732+var2m*1,414+var1m*1)/8,382
  4. Tendo essa variação ponderada calculada para todas as ações, agora calcula-se o FR da forma tradicional usando esse valor

Segue uma planilha com exemplo do cálculo: Exemplo_Calculo_FR_Ponderado_Raiz_5M.xlsx

Infelizmente não é todo software que será possível extrair as variações de cada mês para esse cálculo. O TradingView fornece dados de variação de 6 meses, 3 meses e 1 mês. No ProfitChart One provavelmente tem períodos fixos disponível também, já no Profit Pro tem formas de fazer usando indicadores personalizados e DDE/RTD. Eu estou utilizando novamente o Metastock para fazer essas extrações e sei que o Amibroker consegue fazer também.

A frequência para gerar uma nova lista de FR é de 1 semana, ou seja, todo fim de semana, para capturar as mudanças de mercado mais rapidamente.

A troca de ações da carteira que estão ficando fracas e consequentemente o FR está ficando cada vez mais baixo também foi homologado agora, sendo positivo fazer essa troca por ações mais fortes do momento. O valor do FR que a ação da carteira precisa ficar é ao redor de 77 ou menos.

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Filtros

Nenhum indicador será utilizado como filtro de tendência mais. A Média Móvel e o Parabolic SAR saíram do setup.

A correção máxima mudou para 21%, que é o meu limite máximo pessoal que aceito para entrar em uma operação. Acima disso eu não entro mais no rompimento do topo e possivelmente avaliarei uma entrada pelo setup de Correção Semanal.

A quantidade máxima de candles de correção é 12, o que são 3 meses aproximadamente, indicando mais chance de falha após esse prazo sem que uma tendência tenha dado continuidade.

Filtro de volume médio mínimo em torno de R$ 500.000 por dia.

Filtro de volume médio máximo a princípio não há.

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Stops

O stop inicial continua sendo abaixo do fundo atual, sem um tamanho para stop mínimo.

O stop móvel é o Stop ATR Progressivo. Essa modalidade de stop usa o Stop ATR clássico que eu sempre utilizei porém vai deixando o stop um pouco mais curto à medida que o lucro da operação vai aumentando.

A base do Stop ATR mudou levemente, sendo de 18 períodos e multiplicador/desvio de 3.3, subtraídos do fechamento do candle.

O valor do multiplicador utilizado vai mudar a cada movimentação de 120% de lucro relativo ao meu preço de compra. A cada 120% eu reduzirei 0.3 do multiplicador do Stop ATR. O valor mínimo para o multiplicador é de 1.0.

Então quando eu atingir 120% de lucro em determinada ação, vou mudar o Stop ATR dessa posição para multiplicador 3.0, ou seja, ficando levemente mais curto. Quando o lucro atingir 240%, mudarei novamente para 2.7, e assim por diante. Uma vez mudado o stop, não mudo novamente caso o preço caia, o stop só alterará quando atingir o próximo nível ainda não atingido.

Em caso de compras piramidadas, quando a primeira compra atingir o primeiro nível em 120% de lucro, o stop móvel também será alterado para todas as demais posições mais recentes. Ou seja, será sempre um stop único por ação, baseado na posição mais antiga.

O modo de acionamento do stop é por rompimento.

Não há ajuste de stop por Breakeven.

Não há ajuste de stop para a mínima do candle caso haja um candle que suba muito forte acima de X%.

Não há stop por tempo mais. Em compensação há troca de ações com FR fracos, o que demonstrou mais eficaz.

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Rompimento Diário

As regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, a única diferença é a análise do gráfico diário ao invés do semanal para procurar correções e rompimentos, e consequentemente o posicionamento do stop inicial que será abaixo dessa correção no gráfico diário. O stop móvel continua pelo gráfico semanal.

Segue as regras específicas do setup Rompimento Diário:

  • Quantidade máxima de candles de correção = 9
  • Quantidade mínima de candles de correção = 3
  • Correção máxima = 21%
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = 2.5 x ATR20

A quantidade máxima de 9 candles de correção é porque é a quantidade máxima possível até que haja uma correção no gráfico semanal. O primeiro candle de correção no semanal pode ocorrer após 5 a 9 candles de correção no gráfico diário, dependendo do dia da semana que começou a correção. Por isso eu resolvi limitar de forma fixa o máximo de candles na correção de 9 pois acima desse valor já temos os testes no Rompimento Semanal, de forma a testar somente a questão específica de rompimento pelo diário enquanto no semanal ainda possa não ter feito correção.

A quantidade mínima de candles na correção é de 3.

A correção máxima é 21% pelo mesmo motivo do setup Rompimento Semanal.

O stop inicial é abaixo do fundo atual. O tamanho do stop mínimo é de 2.5 x ATR de 20 períodos. Porém ainda devo continuar olhando o candle semanal anterior como base.

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Correção Semanal

Novamente as regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, mudando somente as regras da correção e da entrada.

Segue as regras específicas do setup Correção Semanal:

  • Quantidade mínima de candles de correção = 1
  • Quantidade máxima de candles de correção = não
  • Mínima distância da máxima do candle de correção até o topo = 0.6 x ATR10
  • Correção mínima = 1.4 x ATR10
  • Correção máxima = não
  • Tipo entrada = Rompimento da máxima do último candle de correção
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = não

A compra é feita no rompimento da máxima do candle anterior, independente do formato ou padrão do candle. Como é no gráfico semanal, por si só já aumenta a confiabilidade do movimento.

Não há configuração de correção máxima, por quantidade de candles ou por tamanho.

O tamanho mínimo da distância da máxima do candle de correção até o topo é de 0.6 x ATR10. É um tamanho mínimo para compensar a entrada pelo setup de correção ao invés do de rompimento. Se a distância for menor, melhor entrar no rompimento do topo.

O tamanho mínima da correção é de 1.4 x ATR10. Novamente, se for menor que isso provavelmente a estrada melhor é pelo rompimento.

O stop inicial é abaixo do fundo atual e não há stop mínimo. Apesar de estatisticamente ter apontado para essa definição, caso algum candle semanal de correção seja muito pequeno, por exemplo 3-5%, talvez seja de bom senso aumentar um pouco o stop inicial.

A opção de não usar indicadores clássicos de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixá-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços (price action).

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Resultados finais

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Na tabela seguinte encontram-se os resultados finais de cada setup:

Setup
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Rompimento Semanal
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
Rompimento Diário
51.395.827
5,65
392
49%
14,32
Correção Semanal
65.888.373
4,77
453
38%
22,08

Legenda:

P.F. = Profit Factor
T.A. = Taxa de Acerto
DD % = Drawdown percentual

Vou usar essas abreviações para ocupar menos espaço nas tabelas.

Como já dito anteriormente, os testes foram feitos com um capital inicial de R$ 100.000, usando um gerenciamento de risco de 1% por operação e 6% de risco total da carteira, pelo período de janeiro de 2002 à junho de 2021.

Os testes não levaram em conta corretagem, slippage (principalmente com capital maior), taxas B3, imposto de renda e outros fatores de diminuição de capital.

Rompimento Semanal

O setup Rompimento Semanal apresentou um lucro de 74 milhões!! A famosa mágica dos juros compostos e nesse caso aliado a uma ótima estratégia! São 74.132% em quase 20 anos, o que dá uma média de 40,35% anuais! Espetacular hein!

O profit factor foi 5,42, que significa que pra cada 1 real perdido numa operação negativa, foi ganho 5,42 numa operação positiva. Um excelente valor de risco/retorno.

O teste gerou 422 trades, o que dá uma ótima validade estatística. Uma média de 1,8 trade por mês.

A taxa de acerto foi excecelente com 51%, acima do esperado para uma estratégia seguidora de tendência.

O drawdown máximo foi de 12,67%, significando que o pior período pra carteira de todos esses 20 anos foi uma perda de 12,67% do capital. Esse valor não leva em conta o dinheiro que deixou de ganhar, que deixou na mesa, mas somente o dinheiro efetivamente perdido em operações que deram loss seguidas. Em 20 anos de operações em bolsa, com 2 grandes crises e anos de recessão, eu acho que 12% para um investimento em renda variável que pode prover alto retorno é bem baixo e totalmente aceitável. Um valor que se perdido pode ser rapidamente e tranquilamente recuperado. É necessário uma alta somente de 14,5% para recuperar o capital perdido.

Rompimento Diário

O setup de Rompimento Diário teve resultado muito próximo do Rompimento Semanal.

O lucro foi um pouco menor, mas lembrando que limitei as compras com correções no máximo a 9 candles para testar somente a condição do setup no gráfico diário antes de ocorrer o setup no gráfico semanal. O rendimento anual operando somente através desse setup com essa limitação seria 37,74%, altíssimo também!

O profit factor foi um pouco maior, a quantidade de trades e a taxa de acerto um pouco menor. O drawdown levemente maior, em 14,32%, porém ainda muito bom.

Correção Semanal

O setup de Correção Semanal foi mais parecido com o Rompimento Semanal na questão de lucro e profit factor.

O número de trades foi o maior de todos.

A taxa de acerto cai drasticamente para 38%, mostrando que esse setup falha muito mais do que os de rompimento de topo. É como eu sempre falo, comprar em rompimento de topo é muito mais fácil e assertivo, as correções são muitas vezes traiçoeiras em suas retomadas.

E por fim o drawdown também aumenta drasticamente para 22%, entrando já numa faixa de risco mais intermediária, sendo quase o dobro do Rompimento Semanal. Ainda está dentro de um valor aceitável para renda variável, mas não é um valor tão bonito e tranquilo quanto os outros dois.

Comparação resultado setup atual com anterior

Agora vamos ver a diferença de performance entre o setup Rompimento Semanal anterior v3 com este novo setup v4!

Versão Setup
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
v3
6.736.283
4,23
238
47%
13,80
v4
74.132.457
5,42
422
51%
12,67

Impressionante a diferença hein!!! Espero que isso reflita na prática e potencialize ainda mais os lucros!

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Conclusão

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Os setups Rompimento Semanal e Diário são excelentes na minha opinião, já eram na v3.0 porém agora com as melhorias dessa v4.0 ficaram melhores ainda! Estão aprovadíssimos nos meus anos de trades e agora vou começar essa nova fase esperando lucros maiores!

O setup de Correção Semanal eu também venho usando nos últimos meses e trazendo boas alegrias, mas como os testes mostram ele é mais difícil e gera mais perdas e mais falhas no processo. Eu pretendo continuar usando e ir avaliando por mais alguns anos, porém minha prioridade sempre será os de rompimento de topo.

A expectativa é que com esses setups melhorados a Independência Financeira chegue mais rapidamente através de melhores resultados nos trades/investimentos nas ações usando a metodologia de Trend Following.

Portanto avante para os Setups versão 4.0!!!

Espero através desse meu estudo poder ajudar todos os amigos que também operam seguindo tendência nas ações.

É um enorme prazer poder compartilhar minhas descobertas com mais traders para que possam tentar extrair mais dinheiro do mercado. Espero que consigam resultados cada vez melhores para vocês da mesma forma que espero para mim.

Ganhar dinheiro em conjunto é muito mais gostoso do que ganhar sozinho! Poder compartilhar vitórias com outras pessoas que estão no mesmo barco e luta prazerosa deixa o caminho muito mais divertido!

Vamos todos juntos que o dinheiro está aí no mercado só esperando para nós pegarmos!

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Para os mais interessados e curiosos, bem como quem quiser ver resultados das alternativas de parâmetros que eu escolhi para possivelmente usar para si, siga junto na próxima seção!

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Resultados detalhados – Rompimento Semanal

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Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido comparando com outras opções disponíveis, mostrando somente as melhores de cada para não deixar muito longo e talvez confuso.

Vou mostrar a comparação do resultado com os parâmetros finais escolhidos fixos, variando somente o parâmetro a comparar. Exemplo: quando for mostrar as variações de stop móvel, vou manter todos os outros parâmetros definidos no setup fixos sem variar.

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FR – tipo e período
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Vou mostrar somente os resultados com meses de 5 a 6 porque foram os melhores, sendo que o de 5 meses foi melhor em quase todos os testes. Meus testes foram de 1 a 12.

Nomenclaturas:

FR tradicional: calculado a partir do fechamento de X meses atrás
FR mínima: calculado a partir do menor fechamento dos últimos X meses
FR ponderado: calculado somando as variações de X meses até 1 mês e dividindo por X
FR ponderado com peso maior nos antigos: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos maiores (ex: 6-5 meses) terão um peso maior do que o de 1 mês.
FR ponderado com peso maior nos antigos iniciando em N: semelhante ao ponderado com peso maior ao invés do mês 1 começar com peso 1, começa com N, e os demais incrementam de 1 em 1.
FR ponderado com peso maior nos recentes: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos menores (1-2 meses) terão um peso maior do que as maiores.
FR ponderado com peso maior nos antigos com raiz quadrada: semelhante ao ponderado com peso maior porém usando raiz quadrada em cada peso para suavizar cada peso.
FR ponderado com peso maior nos antigos com potência de N: semelhante ao ponderado com peso maior porém usando potência de N em cada peso para aumentar a relevância dos pesos antigos.
FR ponderado 5/3: semelhante ao ponderado porém o peso maior está no mês 3 com peso 3, os meses 2 e 4 têm peso 2, e os meses 1 e 5 têm peso 1.
FR do IFR: calculado a partir do indicador oscilador IFR, onde o FR será maior conforme o valor do indicador é maior

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FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com raiz quadrada

Começando pelo FR escolhido, destacando em amarelo o de 5 meses a ser utilizado no setup:

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
6
27.932.357
5,82
346
51%
12,19

Apesar do de 6 meses ter ótimo resultado também e ser totalmente válido para usar, tendo até um profit factor maior, o de 5 meses apresentou lucro bem maior, portanto foi o escolhido.

FR tradicional

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
31.706.796
5,50
401
51%
14,84
6
28.428.056
5,68
362
50%
22,66

O FR tradicional apresenta ótimos resultados também, se eu fosse usar ele provavelmente seria o de 5 meses também pois tem drawdown bem menor.

FR tradicional ponderado

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
37.945.647
4,01
473
47%
16,15
6
32.435.232
4,90
437
50%
16,77

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
49.694.415
5,69
425
51%
15,52
6
31.179.380
5,28
406
48%
15,68

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos iniciando em 2

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
39.951.754
4,08
419
50%
12,75
6
31.483.995
5,45
412
48%
13,87

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos iniciando em 3

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
45.820.106
4,78
422
48%
13,23
6
33.538.412
6,10
409
50%
13,60

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos iniciando em 4

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
40.235.253
4,35
428
47%
14,97
6
25.112.251
5,05
370
51%
12,64

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos iniciando em 5

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
38.753.801
3,90
438
46%
16,15
6
25.775.686
4,43
423
48%
14,12

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos iniciando em 6

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
32.338.608
3,85
441
45%
16,15
6
24.372.976
4,76
423
48%
12,80

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com potência de 1,1

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
51.002.987
7,21
374
48%
18,49
6
25.988.308
4,70
386
49%
12,72

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com potência de 1,2

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
35.241.756
4,57
423
49%
13,96
6
27.992.424
5,23
345
51%
14,55

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com potência de 1,3

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
33.217.541
4,50
423
49%
15,34
6
24.494.680
4,44
392
49%
11,87

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com potência de 1,4

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
44.237.757
5,82
375
49%
18,16
6
26.939.743
5,27
359
51%
12,91

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com potência de 1,5

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
31.950.324
4,64
420
50%
13,85
6
26.702.671
4,93
347
49%
12,87

FR tradicional ponderado 5/3

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
22.876.684
3,68
458
46%
19,88

FR tradicional ponderado com peso maior nos recentes

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
22.479.397
3,34
472
46%
17,06
6
15.863.623
3,18
465
45%
19,90

FR mínima

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
43.955.910
5,66
372
47%
12,28
6
21.365.480
4,76
381
48%
16,17

FR mínima ponderado

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
33.127.551
4,58
391
47%
14,03
6
23.597.819
5,03
370
45%
14,93

FR mínima ponderado com peso maior nos antigos

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
20.529.160
4,89
350
44%
16,93
6
16.143.114
4,89
342
45%
16,72

FR mínima ponderado com peso maior nos recentes

Meses
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
17.621.959
4,01
355
46%
13,02
6
16.659.955
3,74
408
45%
13,45

Podemos ver que basicamente qualquer tipo de configuração de FR e meses entre 5 e 6 dão ótimos resultados, isso demonstra robustez da estratégia. Fiquei com o FR tradicional ponderado antigo com raiz quadrada de 5 meses porque considerei o melhor deles.

_
FR – semanas de intervalo para gerar nova listagem do FR
_

Semanas
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
1
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
2
14.326.608
3,72
463
46%
14,46
3
15.539.003
3,83
440
50%
18,08
4
20.725.444
3,69
431
49%
14,93

Atualizando o FR toda semana parece ter um efeito mais positivo do que entre 2 e 4 semanas. Provavelmente por já capturar ações em forte movimento de alta mais rapidamente.

_
FR – trocar ações da carteira com FR baixo
_

FR máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Não
21.108.874
4,96
265
49%
14,70
70
24.940.157
4,12
415
49%
14,65
71
26.540.901
4,40
419
50%
13,13
72
35.989.318
3,98
420
49%
9,90
73
46.323.826
5,47
420
50%
15,47
74
39.775.055
4,51
433
50%
15,47
75
31.156.959
4,16
441
48%
15,47
76
58.975.424
4,93
425
51%
12,67
77
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
78
62.471.434
5,14
428
50%
11,32
79
53.092.238
4,73
434
50%
11,32
80
53.909.025
4,68
439
49%
11,82
81
25.042.922
4,02
468
49%
16,27
82
32.540.269
4,20
473
48%
15,03
83
23.506.162
3,39
487
48%
19,51
84
22.302.105
3,45
498
46%
20,95
85
24.711.858
3,76
499
47%
15,11
86
25.203.117
3,80
507
48%
14,85

Esse parâmetro determina para fazer a venda antecipada de uma ação em carteira que esteja com FR baixo, caso haja uma oportunidade de compra porém não haja capital ou risco disponível para tal.

A primeira linha da tabela seria para não trocar ações antes do stop. As demais mostram o valor do FR máximo para fazer a troca. A escolha foi 77, o que significa que ações com FR 77 e inferiores podem ser trocadas.

Mas percebam que tanto este quanto alguns outros parâmetros que veremos, possuem uma região de bons resultados, entre o 72 e 80. Isso que é importante na escolha de resultados, um resultado ótimo isolado pode ser um outlier e não é boa prática utilizar. Portanto mesmo o 77 tendo o melhor resultado, trocar uma ação com FR até 80 ainda está de bom tamanho.

Fazer a troca de ações com FR próximo de 85 gera resultados piores. Isso quer dizer que é normal as ações em boa tendência de alta diminuírem o FR por um período até a casa dos 80 e depois voltar a subir. Uma venda prematura nessa região pode fazer perder a continuidade do movimento.

E notem como a opção de não fazer a troca e simplesmente ficar com a ação até dar a saída pelo setup apresenta resultados piores.

_
Piramidar entradas
_

Piramidar
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sim
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
Não
35.457.847
4,74
426
48%
14,55

Piramidar entradas, ou seja, fazer mais compras da mesma ação durante a tendência à medida que a posição anterior sai do risco, mostra-se bem positiva.

_
Filtros
_
Aqui mostro os diversos filtros de tendência que testei. Como mencionado anteriormente, mostrarei os melhores resultados de cada somente.
_

ADX: DI+ e DI-

Nesse filtro o DI+ deve estar acima do DI-.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
16
72.961.767
5,39
422
51%
12,67
17
73.053.398
5,39
422
51%
12,67
18
73.053.398
5,39
422
51%
12,67
19
71.671.145
5,39
423
51%
12,67
20
71.671.145
5,39
423
51%
12,67

AMA

Nesse filtro a AMA (Adaptive Moving Average, ou Média Móvel Adaptiva) deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
18
71.967.601
5,36
424
50%
17,08
19
68.732.779
5,43
422
50%
17,08
20
70.001.869
5,22
424
50%
17,08
21
71.548.088
5,43
424
50%
17,08
22
70.258.738
5,43
423
50%
17,08
23
70.258.738
5,43
423
50%
17,08
24
71.548.088
5,43
424
50%
17,08

Estocástico

Nesse filtro o valor do Estocástico deve estar acima do valor da tabela.

Período
Valor
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
20
50
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
20
55
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
20
60
78.593.600
5,43
419
51%
12,67
20
65
65.388.426
5,28
422
50%
12,67

O Estocástico de 20 períodos acima de 60 apresentou um lucro ligeiramente maior que o resultado sem filtros. Analisando os trades houveram 2 trades lá no passado que deram uma pequena diferença e que no final gerou esses 4M a mais. Como foram 2 trades de diferença em 20 anos, não justifica usar um filtro.

HiLo

Nesse filtro os preços devem estar acima do HiLo inferior.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
6
49.215.779
5,06
440
47%
14,64
8
47.726.005
5,00
442
47%
14,64
10
47.726.005
5,00
442
47%
14,64
12
58.928.633
5,25
428
50%
12,67
14
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
16
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
18
74.132.457
5,42
422
51%
12,67

A partir do período 14 o filtro já perde o efeito e fica com o mesmo resultado de sem o filtro.

IFR

Nesse filtro o valor do IFR deve estar acima do valor da tabela.

Período
Valor
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
50
67.860.657
5,32
427
50%
12,67
15
55
56.586.855
5,23
429
50%
12,05
15
60
28.332.767
4,54
428
48%
12,29

Média Móvel Simples

Nesse filtro a MM deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
9
45.308.663
4,90
432
48%
15,23
11
56.427.322
5,16
429
49%
14,94
13
75.024.330
5,42
423
50%
14,94
15
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
16
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
17
51.323.164
5,07
440
48%
14,64
18
75.252.581
5,38
421
51%
12,67
19
62.673.710
5,20
428
49%
12,67
20
62.673.710
5,20
428
49%
12,67
21
61.740.572
5,24
429
50%
12,67
22
62.673.710
5,20
428
49%
12,67
23
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
24
69.715.727
5,39
426
50%
15,23

Média Móvel Exponencial

Nesse filtro a MME deve estar subindo.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
9
58.901.199
5,20
429
49%
17,28
11
49.089.905
5,04
441
47%
14,64
13
49.089.905
5,04
441
47%
14,64
15
52.179.485
5,10
439
48%
14,64
16
52.179.485
5,10
439
48%
14,64
17
52.813.568
5,10
439
48%
14,64
18
52.813.568
5,10
439
48%
14,64
19
52.813.568
5,10
439
48%
14,64
20
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
21
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
22
74.132.457
5,42
422
51%
12,67

Média Móvel Exponencial Cruzada

Nesse filtro a MME rápida deve estar acima da MME lenta.

MME rápida
MME lenta
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
6
10
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
6
15
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
6
20
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
6
25
67.860.657
5,32
427
50%
12,67
9
10
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
9
15
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
9
20
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
9
25
59.317.454
5,27
433
50%
13,58

Parabolic SAR

Nesse filtro o Parabolic SAR deve estar abaixo dos preços.

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.03
0.06
54.622.471
5,12
429
49%
12,34
0.03
0.08
59.755.768
5,14
433
49%
15,20

VIDyA

Nesse filtro a VIDyA (Variable Index Dynamic Average), um tipo de média móvel adaptiva, deve estar subindo.

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
20
20
55.395.454
4,52
423
51%
11,97
25
20
35.653.514
4,15
431
49%
12,62
30
20
49.011.275
5,14
422
50%
12,62
20
25
43.286.964
4,98
424
50%
14,36
25
25
42.746.221
5,12
419
50%
14,36
30
25
43.152.464
5,14
420
49%
14,37

Resumo filtros: Não achei nenhum filtro e configuração com resultados que compensasse a usar no setup, que apresentasse um diferencial visível.

_
Correção máxima
_
Correção máxima em tamanho

A correção máxima é de 21%, que é o meu limite máximo pessoal que aceito para entrar em uma operação. Acima disso eu não entro mais no rompimento do topo e possivelmente avaliarei uma entrada pelo setup de Correção Semanal.

%
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
20
43.537.516
4,31
428
51%
13,06
21
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
22
66.434.965
5,74
429
51%
12,67
23
58.525.246
5,84
431
52%
12,67
24
54.595.332
5,58
439
50%
14,96
25
52.702.745
5,66
438
51%
12,67

Correção máxima em número de candles

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem limite
70.490.976
5,15
434
49%
12,67
10
57.655.648
5,14
425
50%
12,67
11
73.507.637
5,41
418
51%
12,67
12
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
13
73.988.165
5,42
423
51%
12,67
14
73.988.165
5,42
423
51%
12,67
15
66.653.850
5,37
427
50%
12,67
16
55.511.628
5,22
432
49%
12,67
17
55.511.628
5,22
432
49%
12,67

_
Filtro por volume médio diário máximo
_

Volume (M)
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem limite
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
50
39.013.166
4,62
413
47%
12,93
100
43.502.489
5,09
423
50%
13,58
150
58.041.971
5,64
420
51%
13,58
200
61.890.214
5,23
421
50%
12,67
250
55.472.386
4,69
427
49%
12,67
300
65.579.511
4,91
419
51%
12,67
350
66.850.447
5,06
419
51%
12,67
400
66.107.956
5,07
419
51%
12,67
450
67.093.027
5,27
418
51%
12,67
500
67.533.746
5,33
420
51%
12,67

Os testes mostraram que não há melhoria em limitar os trades das ações com alto volume, apesar de empiricamente e analisando dezenas de gráficos eu ter constatado que as blue chips raramente fazem movimentos de forte alta, mesmo quando batem no FR acima de 90. Eu percebo que elas tendem a baixar de 90 em breve, na maioria das vezes. Algumas empresas como MGLU3, LWSA3, BIDI4 e outras começaram a ter volume alto e mesmo assim subir bem. Então apesar de as blue chips em grande parte das vezes não apresentarem fortes tendências, alguns tipos de empresas e em determinados momentos o fazem. Esse é um tempo que preciso garimpar mais ainda.

_
Tipo de entrada
_

Tipo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Rompimento
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
Fechamento
7.962.215
3,32
384
49%
12,41

A diferença entre entrada por rompimento de topo ou fechamento do candle semanal acima do topo é brutal. O pior de tudo é o por fechamento ter taxa de acerto menor, pois a premissa básica de entrar com candle fechado é aumentar a confiabilidade do trade. O stop sempre fica mais caro na entrada por fechamento, portanto o tamanho da posição será sempre menor e consequentemente gerará menos dinheiro.

_
Stop mínimo em ATR
_

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
0.5
71.753.305
5,41
422
51%
12,11
0.6
57.847.204
5,04
432
52%
11,99
0.7
38.118.302
4,38
449
49%
12,61
0.8
31.932.184
4,19
449
48%
14,13
0.9
20.794.480
4,30
442
49%
14,13
1
28.881.206
4,16
445
49%
12,09
1.1
36.187.047
4,11
453
52%
10,44

_
Stop somente por ATR e não no fundo anterior
_

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.5
59.831.085
4,46
377
38%
19,79
0.6
40.317.234
4,16
384
39%
20,79
0.7
56.491.724
4,10
393
40%
18,17
0.8
76.943.444
4,11
390
44%
14,38
0.9
47.341.129
3,61
399
41%
21,71
1
48.181.143
3,74
407
44%
18,29
1.1
42.009.158
4,31
423
46%
18,96

_
Entrada sem correção
_

Esse é um teste de entrada a qualquer momento enquanto os candles semanais estão fazendo novas máximas, sem correção. A entrada seria no rompimento da máxima do candle anterior e stop inicial abaixo da mínima. Os valores abaixo são para a configuração de stop mínimo em ATR.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.8
62.852.024
3,56
518
30%
28,52
0.9
98.975.601
4,85
511
35%
26,39
1
68.353.156
3,54
525
36%
29,29
1.1
78.822.777
4,13
509
41%
23,13
1.2
48.168.998
3,92
531
40%
26,14
1.3
62.506.076
4,54
524
42%
28,49
1.4
36.259.707
3,45
534
43%
25,14

_
Stop Móvel
_

Aqui mostro os diversos indicadores e configurações para stop móvel que testei. Lembrando que como é uma estratégia de Trend Following, não há alvos para venda, a saída é sempre feita através do stop móvel quando os preços reverterem até determinado ponto.

Os stops móveis executados por Rompimento foram muito melhores do que por Fechamento. Portanto vou mostrar mais opções de valores de cada stop no modo rompimento e somente o melhor valor para o de fechamento para comparação.

Vamos começar pelo stop móvel escolhido Stop ATR sem o modo progressivo, que foi onde escolhi os 2 primeiros parâmetros, depois o modo progressivo, e na sequência os demais stops testados:

Stop ATR subtraído do fechamento

Esse é o stop tradicional que sempre usei, obtém-se o valor do ATR, multiplica-se pelo multiplicador escolhido e então subtrai do fechamento do candle.

Como esse é o stop móvel que mais gosto e que sempre utilizei, provavelmente outros traders seguidores de tendência também, colocarei uma faixa de valores maior aqui.

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
13
3
45.768.431
5,00
434
49%
12,99
13
3.1
35.405.927
4,90
437
49%
13,36
13
3.2
38.570.784
4,67
424
48%
13,58
13
3.3
31.156.047
5,03
419
49%
13,26
13
3.4
36.589.627
5,41
429
47%
13,95
13
3.5
27.390.597
5,16
434
47%
14,79
13
3.6
30.720.668
4,68
427
48%
17,37
13
3.7
22.879.659
4,44
427
46%
15,18
14
3
28.750.874
5,10
443
48%
13,99
14
3.1
44.075.811
5,29
423
49%
25,86
14
3.2
38.436.207
5,21
428
49%
13,44
14
3.3
27.102.662
4,26
430
48%
13,65
14
3.4
31.548.845
4,60
423
50%
13,70
14
3.5
48.129.677
5,97
411
50%
13,61
14
3.6
26.580.298
4,21
437
47%
15,01
14
3.7
30.339.280
5,31
417
49%
19,82
15
3
26.082.855
4,53
446
48%
14,63
15
3.1
30.323.997
4,51
440
48%
13,83
15
3.2
46.585.171
5,26
424
49%
21,80
15
3.3
30.960.838
4,34
428
48%
13,20
15
3.4
42.826.189
5,02
418
49%
13,68
15
3.5
37.037.822
4,89
421
50%
13,61
15
3.6
33.193.995
4,85
422
47%
14,07
15
3.7
23.606.132
4,18
433
46%
16,31
16
3
25.826.347
4,35
458
48%
14,49
16
3.1
27.783.208
4,95
440
49%
14,88
16
3.2
43.641.048
4,60
431
49%
13,22
16
3.3
39.582.604
4,51
424
49%
13,27
16
3.4
39.279.032
4,80
425
50%
13,46
16
3.5
45.419.625
5,10
414
50%
13,36
16
3.6
34.610.756
4,65
434
47%
15,72
16
3.7
24.179.384
3,93
436
45%
15,20
17
3
19.013.260
3,68
463
47%
15,62
17
3.1
32.310.848
4,57
442
50%
14,64
17
3.2
45.727.513
5,08
430
49%
20,01
17
3.3
62.139.335
6,04
416
52%
13,14
17
3.4
33.490.767
4,37
427
49%
13,41
17
3.5
50.269.632
5,07
414
50%
15,45
17
3.6
31.521.279
4,47
434
47%
15,58
17
3.7
27.361.869
4,12
438
46%
15,71
18
3
26.766.281
4,18
452
47%
13,62
18
3.1
37.390.913
5,42
445
49%
12,57
18
3.2
51.248.692
5,10
428
51%
12,55
18
3.3
62.992.153
5,40
419
52%
12,76
18
3.4
49.997.568
5,54
421
49%
13,29
18
3.5
40.503.785
4,68
419
49%
13,57
18
3.6
37.283.499
4,92
426
48%
15,50
18
3.7
37.385.975
4,92
430
47%
15,62
18
3.8
26.156.008
3,93
435
47%
15,75
18
3.9
23.271.982
4,03
429
47%
14,98
19
3
27.689.969
4,11
456
49%
14,63
19
3.1
25.422.613
4,24
457
46%
14,75
19
3.2
33.973.701
4,57
451
49%
13,29
19
3.3
54.967.905
5,06
431
51%
12,65
19
3.4
42.485.313
4,80
424
50%
13,21
19
3.5
44.568.248
4,92
421
49%
13,46
19
3.6
34.106.425
4,99
425
47%
15,42
19
3.7
36.497.469
4,94
428
48%
16,69
20
3
30.219.335
4,28
457
48%
13,58
20
3.1
17.178.715
3,52
471
46%
14,96
20
3.2
36.437.725
4,38
442
49%
12,39
20
3.3
31.818.005
4,55
452
48%
14,58
20
3.4
35.547.031
4,50
440
48%
13,20
20
3.5
49.333.041
5,24
420
49%
13,46
20
3.6
29.733.532
3,89
439
47%
15,33
20
3.7
31.863.469
4,58
433
48%
16,58
20
3.8
25.673.394
4,33
436
47%
16,86
20
3.9
34.570.660
4,59
424
48%
15,69
21
3
25.912.691
4,22
470
49%
15,16
21
3.1
19.062.394
3,63
464
48%
13,73
21
3.2
36.121.813
4,46
448
49%
14,11
21
3.3
38.848.803
5,22
436
48%
12,79
21
3.4
42.213.855
4,99
430
50%
13,25
21
3.5
41.563.175
4,64
425
49%
13,89
21
3.6
38.286.215
4,56
431
48%
15,26
21
3.7
25.320.374
4,00
436
48%
15,38

Os valores de período ATR que mais tiveram valores interessantes foram entre 14 e 20, porém o 18 foi melhor que os demais, principalmente na questão de estabilidade do parâmetro, ou seja, variações para mais ou menos tanto no período do ATR quanto do multiplicador ainda tiveram resultados ótimos.

Os stops acima são por rompimento automático. Segue a comparação com stop por fechamento de candle:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
18
3.3
18.087.137
3,64
353
47%
12,24

Stop ATR Progressivo subtraído do fechamento

Os testes com esse stop foram todos usando o ATR18 com multiplicador 3.3, selecionados no passo anterior. Os parâmetros e funcionamento desse stop foram explicados em seção anterior do post, se ainda tiver dúvida volte lá para reler.

Aqui eu testei o valor percentual do lucro para dar o ajuste no stop, o valor do multiplicador do Stop ATR a ser diminuído, e o valor mínimo para o multiplicador chegar após vários ajustes.
O valor mínimo do multiplicador não teve tantas mudanças nos resultados e escolhi o valor de 1.0, o que raramente será atingido, pois precisaria de uma alta de 960% a partir da compra! Portanto concentrei nos 2 primeiros parâmetros para testar.

Passo Lucro %
Mult. Subtrair
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
100
0.25
63.407.779
4,75
432
51%
13,06
105
0.25
62.236.252
4,75
431
51%
13,06
110
0.25
61.455.947
4,72
431
51%
13,06
115
0.25
60.780.485
4,71
431
51%
13,06
120
0.25
58.011.178
4,72
429
51%
13,06
125
0.25
57.870.710
4,77
434
51%
16,56
130
0.25
58.651.057
4,83
431
51%
16,56
135
0.25
58.580.969
4,83
431
51%
16,57
140
0.25
58.039.813
4,83
431
51%
16,57
100
0.3
50.080.938
4,63
447
49%
15,60
105
0.3
57.977.911
5,12
441
48%
15,60
110
0.3
56.962.282
5,08
441
48%
15,60
115
0.3
77.842.821
5,43
424
51%
12,67
120
0.3
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
125
0.3
73.366.122
5,25
424
51%
12,67
130
0.3
74.302.656
5,32
421
51%
12,67
135
0.3
64.031.803
5,01
425
51%
13,07
140
0.3
63.329.414
5,01
425
51%
13,07
100
0.35
42.144.196
4,47
448
48%
15,13
105
0.35
41.171.592
4,45
448
48%
15,13
110
0.35
41.357.511
4,42
445
48%
15,58
115
0.35
40.740.451
4,41
445
48%
15,60
120
0.35
46.833.715
4,59
445
49%
15,60
125
0.35
53.434.795
4,81
444
48%
15,60
130
0.35
54.079.238
4,87
441
48%
15,60
135
0.35
47.689.666
4,69
443
48%
15,60
140
0.35
65.036.973
5,01
426
51%
13,07

Apesar do valor 115% com redução de 0.30 ter tido um resultado levemente melhor eu escolhi o 120% porque tem maior estabilidade de resultados bons, uma vez que o 115% e 125% são ótimos também. Já o resultado de 110% cai um pouco a performance.

Para questão de simplificar o processo de ajuste do stop a cada percentual de lucro alcançado, eu poderia pensar em utilizar 100% ao invés de 120%. Porém o resultado com 100% foi razoavelmente inferior, bem como o 120% ficou mais no meio da estabilidade dos parâmetros, portanto selecionei o 120%.

Em caso de piramidar entradas da mesma ação, fiz testes usando um único stop para todas posições baseado na primeira posição, ou de forma individual onde cada posição manteria seu registro de configuração do stop ATR. Usando configuração conjunta, quando a posição mais antiga ajustar o stop móvel, as outras posições ajustarão junto, ou seja, ficaria uma configuração de stop ATR única por ação. Usando configuração individual, quando a primeira compra que atingir os 120% fizer o ajuste no multiplicador do stop móvel, as demais posições da mesma ação que ainda estão com lucro inferior continuam com a configuração inicial de 3.3, e só modificam quando atingirem os 120% também.

Segue o resultado:

Stop ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Conjunta
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
Individual
70.929.695
5,33
422
51%
12,67

Os resultados foram bem semelhantes, sendo que a forma conjunta foi levemente superior. Portanto usarei essa forma, o que é muito bom pois facilitará a gestão das posições.

Por fim segue a comparação com stop por fechamento de candle:

Passo Lucro %
Mult. Subtrair
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
120
0.3
12.413.361
3,13
359
46%
13,68

Agora veremos os outros stop móveis testados.

Stop ATR subtraído da máxima

Essa variação do stop ATR subtrai o valor do ATR x multiplicador da máxima do candle, ao invés do fechamento.

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
3.5
26.418.105
4,12
450
49%
12,80
15
4
36.736.945
4,96
423
49%
13,46
15
4.5
29.862.075
4,85
413
47%
14,07
15
5
58.795.449
6,31
392
50%
12,98
18
3.5
22.041.703
4,02
471
49%
17,55
18
4
30.827.098
4,47
436
47%
14,03
18
4.5
27.404.538
4,93
414
48%
17,26
18
5
18.509.868
4,04
406
50%
16,74
20
3.5
19.269.287
3,49
483
48%
20,31
20
4
38.179.433
5,15
430
48%
14,36
20
4.5
37.204.630
5,48
409
49%
14,72
20
5
39.012.548
5,14
413
48%
12,86

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

ATR
Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
5
21.686.126
3,62
354
46%
12,39

AMA

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
40
13.253.491
3,68
516
48%
19,58
45
10.879.082
3,18
506
47%
18,19
50
15.283.418
3,81
485
50%
14,00
55
10.432.980
3,36
490
47%
21,78

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
50
9.082.562
2,84
374
47%
10,90

HiLo

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
5.117.120
2,36
725
47%
15,63
10
20.594.733
3,38
556
47%
19,44
15
37.088.177
4,05
482
49%
18,86
20
28.529.404
4,10
462
48%
17,20
25
27.832.945
5,06
419
49%
10,46
30
25.295.235
4,38
411
47%
11,76
35
24.943.617
4,29
391
48%
12,73

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
11.700.139
3,39
376
45%
10,84

Média Móvel Simples

Por ser o indicador mais famoso, vou mostrar mais valores dos testes pela MM e pela MME na sequência, pois com certeza haverá questionamentos a respeito de determinada média, especialmente a 9 e 21.

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
3.345.504
2,35
867
51%
18,93
6
3.571.870
2,39
853
48%
15,57
7
4.126.447
2,44
818
47%
13,63
8
5.341.097
2,61
757
46%
14,93
9
6.008.821
2,65
722
45%
16,08
10
8.501.609
2,84
687
44%
17,79
11
6.950.088
2,75
677
44%
20,00
12
14.206.292
3,23
629
45%
19,30
13
15.314.593
3,38
602
46%
17,73
14
19.294.797
3,58
585
45%
14,19
15
15.499.158
3,19
570
46%
20,08
16
33.166.231
3,54
535
46%
20,32
17
40.835.708
4,13
511
48%
20,22
18
42.643.266
4,33
489
48%
15,89
19
49.461.895
4,39
479
48%
16,64
20
58.435.213
4,41
474
48%
17,20
21
54.356.974
4,78
474
49%
15,43
22
53.304.396
4,88
462
50%
17,24
23
38.151.523
4,40
459
49%
15,33
24
28.904.338
4,03
463
48%
16,66
25
28.954.641
4,27
465
47%
14,94
26
33.260.669
4,78
457
49%
14,86
27
22.303.587
4,33
444
48%
15,63
28
26.302.886
4,45
439
48%
16,66
29
27.956.024
4,29
436
49%
14,65
30
27.830.660
4,67
428
49%
14,71

A MM20 apresentou um ótimo lucro e profit factor, porém um drawdown bem ruim e também um aumento no número de trades. O interessante é que os resultados das médias ao redor, de 18 a 22, apresentaram bons resultados também.

Agora os resultados com stop por fechamento de candle:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
5.267.790
2,69
585
50%
19,30
6
5.723.821
2,79
550
48%
13,27
7
6.092.322
2,73
519
48%
11,08
8
6.100.558
2,60
495
46%
10,07
9
8.846.572
2,92
468
48%
11,75
10
10.751.902
3,10
449
48%
12,29
11
13.347.103
3,00
440
46%
12,31
12
10.652.755
2,99
436
46%
13,37
13
13.605.887
3,19
415
46%
14,05
14
11.649.191
3,15
414
45%
13,62
15
12.841.790
3,34
401
47%
12,74
16
13.868.790
3,40
393
47%
11,08
17
14.946.310
3,40
393
47%
10,76
18
11.625.709
3,27
390
47%
11,29
19
12.027.194
3,39
383
47%
10,61
20
12.712.189
3,37
383
46%
10,13
21
13.316.314
3,68
372
48%
11,08
22
12.682.362
3,67
370
48%
10,66
23
10.989.628
3,55
371
47%
11,53
24
10.213.372
3,50
372
47%
10,47
25
9.944.548
3,33
368
46%
11,37
26
11.901.203
3,30
366
46%
11,37
27
12.906.629
3,37
360
46%
11,37
28
14.214.980
3,25
360
46%
11,49
29
13.575.588
3,26
355
46%
11,66
30
13.473.694
3,26
354
46%
11,66

Média Móvel Exponencial

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
3.493.392
2,37
838
51%
17,55
6
3.593.749
2,44
842
48%
13,33
7
3.718.608
2,32
811
47%
12,63
8
6.268.018
2,76
752
46%
16,70
9
6.204.229
2,78
714
46%
17,60
10
7.697.284
2,85
689
45%
14,93
11
12.514.819
3,41
655
44%
16,40
12
14.111.257
3,18
632
44%
17,61
13
14.002.693
3,29
602
44%
17,66
14
22.563.738
3,61
574
45%
18,84
15
20.554.224
3,49
556
44%
23,85
16
32.202.996
3,87
540
46%
18,23
17
37.453.500
3,95
522
46%
21,76
18
32.380.988
4,21
508
48%
17,31
19
36.072.088
4,59
491
48%
18,23
20
39.932.255
4,70
481
48%
17,70
21
38.324.714
4,51
476
48%
17,96
22
44.377.862
4,54
471
49%
19,37
23
41.180.783
4,56
468
49%
19,24
24
36.289.043
4,73
468
49%
16,07
25
32.433.185
4,30
464
48%
14,03
26
38.366.547
4,77
456
49%
14,12
27
37.785.464
4,60
463
47%
17,73
28
39.660.474
5,02
455
47%
17,08
29
35.788.851
5,16
445
49%
17,97
30
42.507.035
5,31
439
49%
18,20

A MME22 apresentou um ótimo lucro e profit factor, porém um drawdown bem ruim e também um aumento no número de trades. O interessante é que os resultados das médias ao redor, de 20 a 24, apresentaram bons resultados também. O resultado da MME foi inferior ao da MM.

Agora os resultados com stop por fechamento de candle:

Período
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
5
4.724.926
2,71
564
49%
15,25
6
4.935.893
2,61
533
50%
11,20
7
7.372.831
2,83
500
49%
11,72
8
8.406.702
2,87
485
46%
15,55
9
8.956.740
2,98
455
47%
12,99
10
11.591.572
3,38
440
48%
16,72
11
14.090.554
3,32
426
47%
13,05
12
13.567.233
3,40
417
45%
15,96
13
13.364.899
3,30
408
46%
13,47
14
13.542.970
3,33
400
46%
12,78
15
13.987.757
3,57
391
46%
15,65
16
11.625.553
3,40
393
46%
12,48
17
12.261.284
3,48
384
48%
10,17
18
12.120.570
3,29
385
47%
10,47
19
12.540.630
3,34
384
47%
10,46
20
12.746.740
3,68
374
48%
11,31
21
11.977.280
3,63
372
46%
10,25
22
11.920.496
3,64
369
46%
9,91
23
12.352.243
3,65
367
47%
10,52
24
11.542.925
3,59
367
46%
10,74
25
11.430.208
3,60
366
46%
10,92
26
12.039.220
3,44
367
46%
10,91
27
11.446.030
3,41
368
46%
11,37
28
12.882.311
3,40
363
47%
12,25
29
15.516.920
3,44
358
47%
12,25
30
14.302.330
3,33
359
46%
12,25

Parabolic SAR

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.03
0.06
42.564.800
5,16
451
50%
13,88
0.03
0.08
51.452.957
4,90
478
50%
16,85

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Passo
Máximo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.03
0.08
14.788.941
3,50
384
48%
10,31

VIDyA

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
20
42.032.019
5,34
411
49%
13,10
20
20
39.189.679
6,03
423
48%
13,56
25
20
24.856.496
5,13
417
47%
13,65
15
25
23.472.717
4,61
416
47%
12,45
20
25
25.206.166
4,98
404
47%
16,66
25
25
21.474.881
5,12
403
45%
15,40
15
30
32.543.487
5,04
393
48%
10,81
20
30
38.247.506
5,02
399
46%
10,61
25
30
37.276.276
4,94
390
46%
12,83

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período CMO
Período EMA
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
15
20
11.804.424
3,14
357
45%
11,88

_
Breakeven
_

O breakeven é quando após um determinado movimento do preço a favor da operação, sobe o stop para o preço de compra, tirando a operação de prejuízo.

Como sempre eu uso a medida de volatilidade do ATR como padrão de distâncias de preços. Para esse teste usei o ATR de 10 períodos.

Mult.
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
2
32.471.130
4,75
513
55%
13,74
2.5
23.726.650
3,87
494
54%
11,66
3
31.215.879
4,14
467
54%
15,71
3.5
59.264.798
5,08
446
52%
16,07
4
51.445.394
5,18
455
52%
13,08
4.5
55.271.359
4,85
427
51%
12,67
5
57.192.475
4,72
435
52%
12,67

Não mostrou ser vantajoso subir o stop para o breakeven após o preço movimentar determinada distância, o melhor foi usar somente o stop móvel para subir o stop.

_
Subir stop quando um candle subir X%
_

Esse teste foi para cenários de exceção quando determinada ação sobe extremamente forte em um candle semanal, possivelmente indicando euforia ou especulação extrema no ativo, e portanto talvez fosse interessante encurtar o stop para a mínima desse candle.

Para esse teste eu usei variação em percentual ao invés de ATR, sendo medido do fechamento do candle anterior até a máxima do candle atual:

%
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
20
24.059.161
3,89
461
49%
11,97
25
55.785.474
4,77
427
51%
12,63
30
58.352.141
4,59
429
51%
12,67
35
80.469.800
5,17
424
51%
12,67
40
81.681.240
5,43
423
51%
12,67
45
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
50
74.132.457
5,42
422
51%
12,67

O melhor resultado foi o 40%, somente na questão lucro, os demais números são praticamente iguais. Analisando os trades pude constatar que houve somente 1 trade a mais lá no passado que deu uma pequena diferença e que no final gerou esses 7M a mais. Como foi 1 trade de diferença em 20 anos, não demonstra uma validade estatística importante e portanto não justifica usar esse parâmetro.

_
Stop tempo
_

Nesse teste de stop por tempo, a venda antecipada ocorre após X candles que não romperam o topo anterior, ou seja, ficaram em correção ou consolidação.

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
20
59.618.784
4,71
428
52%
12,67
21
61.298.601
4,78
428
52%
12,67
22
61.483.949
4,78
428
52%
12,67
23
61.624.839
4,79
428
52%
12,67
24
63.217.540
4,79
428
52%
12,67
25
63.629.306
4,79
428
52%
12,67

_
Risco por operação e Risco máximo
_

Por fim, resolvi testar também outros valores para o risco por operação, que sempre usei 1%, e o risco máximo, que uso 6%.

Risco Oper. (%)
Risco Total (%)
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.25
3
2.479.515
4,53
724
44%
6,83
0.25
3.5
2.650.256
4,55
729
44%
7,54
0.25
4
2.703.593
4,53
736
43%
7,81
0.25
4.5
2.818.564
4,65
735
44%
7,81
0.5
4
11.087.698
4,36
619
47%
9,32
0.5
4.5
11.757.972
4,15
634
46%
10,12
0.5
5
13.386.735
4,32
634
46%
10,26
0.5
5.5
14.130.578
4,26
632
46%
11,04
0.5
6
14.600.496
4,28
631
47%
12,43
0.75
5
30.885.862
4,61
512
47%
10,92
0.75
5.5
32.663.823
4,39
540
47%
12,84
0.75
6
40.275.577
4,80
545
49%
13,81
0.75
6.5
39.015.947
4,55
538
51%
9,70
0.75
7
39.048.184
4,78
550
48%
12,40
0.75
7.5
42.106.529
4,83
538
49%
10,17
0.75
8
41.816.658
4,81
539
48%
10,74
1
4
17.375.756
4,11
359
48%
24,36
1
4.5
29.974.281
5,27
384
47%
14,56
1
5
30.103.416
4,39
400
49%
12,35
1
5.5
32.630.225
5,20
414
48%
12,03
1
6
74.132.457
5,42
422
51%
12,67
1
6.5
37.772.905
4,63
442
50%
12,67
1
7
35.156.582
4,40
464
51%
15,68
1
7.5
33.464.416
4,30
477
49%
18,46
1
8
36.831.057
4,20
483
49%
18,80
1.25
5
25.428.613
4,20
342
49%
16,94
1.25
5.5
38.458.249
4,07
352
47%
16,78
1.25
6
57.229.858
4,69
354
51%
15,99
1.25
6.5
55.684.767
5,31
360
50%
18,34
1.25
7
56.153.210
4,24
381
48%
18,34
1.25
7.5
47.666.325
4,40
395
49%
17,15
1.25
8
44.265.486
4,03
400
49%
19,39
1.5
6
27.219.844
3,33
318
48%
17,66
1.5
6.5
29.692.745
3,79
326
49%
13,39
1.5
7
63.117.401
4,66
326
52%
12,27
1.5
7.5
65.425.878
4,20
328
49%
16,13
1.5
8
71.620.996
4,80
330
52%
12,27
1.5
8.5
47.469.275
4,08
348
51%
21,43
1.5
9
67.405.055
3,70
353
50%
16,60
1.5
9.5
56.763.035
3,62
354
50%
13,33
1.5
10
46.936.466
3,81
355
50%
13,33
2
6
33.281.109
3,65
234
48%
25,80
2
6.5
29.468.972
2,83
250
46%
23,92
2
7
60.855.560
5,07
246
51%
16,14
2
7.5
55.820.754
3,64
254
50%
18,02
2
8
122.475.801
6,86
254
52%
20,18
2
8.5
119.291.418
5,24
260
52%
15,14
2
9
161.366.797
5,89
262
52%
15,14
2
9.5
143.082.003
5,75
262
53%
15,51
2
10
119.467.267
4,59
268
51%
16,41
2
10.5
132.008.638
4,44
268
52%
15,00
2
11
132.008.638
4,44
268
52%
15,00
2
11.5
132.008.638
4,44
268
52%
15,00
2
12
133.056.411
4,45
268
51%
15,13

Valores de risco por operação até 0,5% geram retornos bem mais baixos. Os resultados ficam melhores arriscando a partir de 0,75% por operação.

Os melhores resultados foram com risco 2% por operação, porém também geraram drawdown maiores.

Dentro do risco de 1% por operação, o risco total de 6% foi o que teve melhor resultado, parece ser um número mágico de livro mesmo! Portanto esse são os parâmetros de risco que continuarei usando mesmo.

Com isso acabamos a apresentação dos testes do setup Rompimento Semanal.

Para os setups Rompimento Diário e Correção Semanal, a maioria dos parâmetros utilizados são os mesmos do Rompimento Semanal, portanto serão bem menos parâmetros testados na sequência.

_

Resultados detalhados – Rompimento Diário

_

Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Rompimento Diário, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

_

Correção mínima em número de candles
_

Primeiramente vamos ver os resultados baseados na quantidade mínima de candles necessária ter na correção antes de considerar um rompimento do topo anterior.

Tipo
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
1
46.541.823
4,01
466
45%
17,42
2
40.635.031
4,77
433
46%
14,10
3
51.395.827
5,65
392
49%
14,32
4
18.476.202
3,60
391
46%
15,48
5
13.513.529
3,95
359
47%
15,82

O resultado escolhido foi 3 candles mínimo de correção. Apresentou os maiores lucro, profit factor e taxa de acerto. O drawdown também foi um dos melhores.

Acredito que usar 2 candles como mínimo pode ser aceitável talvez dependendo da correção e da tendência, teria que fazer um estudo mais detalhado nesse quesito. Uma tendência muito forte que corrige somente 2 candles e já volta a subir, analisando os últimos meses do gráfico da ação, pode ser interessante fazer uma entrada após uma correção curta. Ou talvez se em 2 candles uma ação já faça uma correção média em tamanho, por exemplo uns 8-10%, também pode ser que haja mais credibilidade o rompimento após poucos candles de correção. Mas são só suposições que tentarei observar na prática daqui para frente.

_
Correção máxima em tamanho
_

A correção máxima é de 21% seguindo o Rompimento Semanal.

_
Stop inicial mínimo
_

Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 20 períodos no gráfico diário, para não deixar o stop muito curto, o que é comum nesse setup.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
37.307.833
4,35
384
41%
13,59
1.3
16.703.604
3,27
412
40%
12,67
1.4
27.172.487
4,14
400
38%
14,39
1.5
25.898.026
4,10
400
41%
16,09
1.6
27.065.324
3,71
391
41%
16,11
1.7
35.265.925
3,68
398
42%
14,10
1.8
26.836.427
3,79
400
42%
12,19
1.9
26.889.568
3,78
398
42%
11,72
2
28.519.560
3,87
413
43%
13,28
2.1
42.585.349
4,08
400
44%
14,79
2.2
31.886.436
4,88
405
45%
15,09
2.3
25.945.068
4,29
418
44%
14,27
2.4
47.372.849
5,56
401
48%
14,24
2.5
51.395.827
5,65
392
49%
14,32
2.6
31.515.538
4,85
419
47%
15,13
2.7
32.973.249
4,48
419
47%
14,61
2.8
29.507.825
4,42
425
48%
18,26
2.9
27.045.893
4,37
424
48%
19,04
3
28.473.194
4,47
423
50%
14,59

O resultado escolhido foi o valor de 2.5. Esse valor será uma referência que traçarei no gráfico para me balizar, porém continuarei dando preferência a colocar stop abaixo de suportes menores ou abaixo das mínimas de candles.

_

Resultados detalhados – Correção Semanal

_

Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Correção Semanal, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

_
Tamanho mínimo da distância entre a máxima do candle de correção até o topo
_

Esse tamanho é para garantir que a correção tenha um tamanho razoável que valha a pena entrar por esse setup. Se o preço de entrada for muito próximo do topo, o melhor é entrar no rompimento do topo que possui uma taxa de acerto e performance melhor. O menor resultado que considerei foi 0,6 x ATR de 10 períodos e acabou sendo esse o valor de referência escolhido. Essa distância tem uma média de 4-5%.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
0.6
65.888.373
4,77
453
38%
22,08

_
Tamanho mínimo da correção
_

Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
15.192.460
3,10
478
36%
23,83
1
15.192.460
3,10
478
36%
23,83
1.05
15.192.460
3,10
478
36%
23,83
1.1
14.908.203
3,10
477
36%
25,26
1.15
15.705.118
3,10
478
37%
23,40
1.2
13.379.076
3,15
475
37%
23,40
1.25
14.165.245
3,16
475
37%
25,26
1.3
16.237.920
3,21
475
37%
22,57
1.35
16.637.758
3,22
472
38%
22,57
1.4
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
1.45
41.828.905
4,69
453
37%
22,03
1.5
34.874.546
4,26
455
37%
21,20
1.55
19.169.885
2,90
454
37%
20,58
1.6
16.585.112
2,72
445
38%
18,83
1.65
11.563.449
2,47
447
38%
18,40
1.7
9.322.637
2,64
438
38%
18,40

_
Tamanho máximo da correção
_

Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
3
38.267.016
6,28
389
40%
19,24
3.2
42.833.396
5,04
406
38%
20,12
3.4
44.702.036
4,52
412
39%
17,54
3.6
41.914.233
4,51
425
38%
17,49
3.8
42.286.643
4,65
425
37%
17,09
4
43.305.008
4,66
426
37%
17,09
4.2
47.339.298
4,59
432
37%
16,96
4.4
48.767.851
4,59
430
37%
17,18
4.6
49.503.233
4,56
434
37%
18,31
4.8
46.489.965
4,14
440
37%
19,07
5
46.492.166
4,13
441
37%
18,75
5.2
51.604.637
4,12
444
37%
18,75
5.4
51.604.637
4,12
444
37%
18,75
5.6
53.053.952
4,16
446
38%
18,75
5.8
48.753.407
4,14
447
38%
18,75
6
27.125.479
3,00
453
37%
18,61
6.2
36.169.815
3,46
454
37%
18,61
6.4
39.753.681
3,51
450
38%
18,75
6.6
34.876.287
3,32
456
37%
22,11
6.8
39.914.735
3,42
450
38%
22,08
7
39.914.735
3,42
450
38%
22,08

Não houve melhoria significante para escolher um valor.

_
Correção máxima em número de candles
_

Candles
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
5
27.163.369
3,64
421
37%
17,94
6
69.470.256
4,96
426
37%
18,31
7
66.134.730
4,93
444
38%
17,85
8
52.818.431
4,13
444
38%
17,85
9
56.490.330
4,17
448
38%
18,87
10
58.223.605
4,13
442
38%
18,98
11
51.182.693
4,01
443
38%
22,08
12
50.129.433
4,00
445
38%
22,08
13
64.568.956
4,76
450
38%
22,08
14
65.105.019
4,76
451
38%
22,08
15
67.410.971
4,77
450
38%
22,08
16
67.410.971
4,77
450
38%
22,08

O resultado de 6 candles apresentou lucro, profit factor e drawdown melhores do que sem limite. Seria uma configuração válida porém acho que limitará algumas correções maiores que podem sem interessantes, portanto ficarei com a configuração de sem limites.

_
Tipo de entrada
_

Tipo entrada
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
RompCC
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
RompCAC
12.462.451
3,91
368
41%
19,67
RompCFF
2.056.683
3,75
263
44%
17,64
RompCAFF
1.175.359
4,42
198
44%
12,51

Eu testei 4 formas de entradas, todas por price action, isto é, padrões de preços e candles somente, sem indicadores.

Todas as compras serão feitas quando os preços violarem a máxima de um determinado candle anterior, ou seja, mesmo os preços estando em queda em uma correção, eu não comprarei enquanto estiverem caindo, eu sempre esperarei uma confirmação da retomada do movimento de alta.

As formas são:

Rompimento da máxima do candle anterior de correção (RompCC): é o mais básico, a cada candle de correção que faz uma máxima inferior a máxima do candle anterior, eu marco a máxima desse último candle formado (última semana) e coloco uma ordem de start de compra 1 centavo acima dessa máxima. Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, eu diminuo o preço da ordem de start para 1 centavo acima da nova máxima.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior de correção (RompCAC): é similar ao anterior porém a diferença é que eu só considero entrada se o candle de correção for de alta, ou seja, fechamento maior que abertura, formando um candle de reversão, seja martelo, harami, piercing, engolfo ou algum outro. Se o candle for de baixa (vermelho) eu não faço nada.

Rompimento da máxima do candle anterior formando um fundo (RompCFF): esse tipo de entrada precisaria esperar a formação de um fundo, que seria um padrão de no mínimo de 2 candles de correção, onde o último deve apresentar a mínima superior a mínima do candle anterior, agindo como um sinal de reversão. Nesse tipo não importa a cor dos candles. A compra seria no rompimento da máxima do último candle.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior formando um fundo (RompCAFF): é similar ao anterior porém o último candle precisaria ser de alta (verde).

O primeiro tipo de entrada, o mais básico, foi o melhor disparado.

_
Stop inicial mínimo
_

Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR
Lucro
P.F.
Trades
T.A.
DD%
Sem
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
0.1
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
0.2
65.888.373
4,77
453
38%
22,08
0.3
65.865.125
4,77
453
38%
22,08
0.4
63.996.068
4,70
454
38%
22,08
0.5
64.124.300
4,73
452
38%
22,08
0.6
31.991.780
4,07
462
38%
22,28
0.7
20.090.723
3,85
471
37%
23,74
0.8
20.135.658
3,87
471
39%
21,72
0.9
11.095.779
3,25
484
38%
22,73
1
12.488.382
3,60
474
39%
20,33
1.1
10.708.447
3,61
468
40%
18,16
1.2
7.008.780
3,33
469
42%
19,80
1.3
4.883.412
3,21
469
42%
20,92
1.4
5.807.996
3,58
457
43%
18,72
1.5
3.901.358
3,19
447
44%
18,39

_

_

Abraços para todos! Desejo ótimos estudos e excelentes trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal – 24/07/2021

Nenhuma nova entrada (compra) ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

CASH3: de 40,84 para 49,90 (primeira posição)
CASH3: de 45,29 para 49,90 (segunda posição – agora juntando com a primeira)
VAMO3: de 50,99 para 55,88

Stop atingido: ETER3, detalhes no post anterior.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 97 Correção Semanal 35,41 29,25 -17,40%
AMBP3 94 Correção Semanal 45,01 40,63 -9,73%
IFCM3 96 Rompimento Semanal 24,63 21,67 -12,02%

Para AMBP3, como a última semana fez máxima alguns centavos abaixo da anterior, coloquei minha ordem acima da anterior.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: CASH3, FESA4, GGPS3, HGTX3, INEP4, SIMH3, VAMO3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, CASH3, DEXP3, DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, IFCM3, INEP4, MWET4, SIMH3, TECN3, VAMO3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 285,85% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 145,65% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,39 Rompimento Diário 114,75% 12,40
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 277,24% 49,90
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 112,07% 82,74
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 63,85% 18,22
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 82,46% 82,74
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 34,81% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 7,58% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal 0,33% 10,60
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 26,27% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 32,20% 55,88
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário -5,38% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 39,63% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 17,57% 82,74
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 15,43% 49,90
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -8,28% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Posição fechada em ETER3 – 19/07/2021

Posição encerrada em ETER3.

Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:

Segue resumo das operações:

Posição 1:

Setup: Correção Semanal
Data de entrada: 03/03/2021
Preço de entrada: R$ 12,93
Risco inicial: 15,87%
Data de saída: 19/07/2021
Preço de saída: R$ 21,04
Resultado: +69,68% (com proventos)
Risco/Retorno: 4,39

Posição 2:

Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 12/05/2021
Preço de entrada: R$ 25,86
Risco inicial: 16,49%
Data de saída: 19/07/2021
Preço de saída: R$ 21,31
Resultado: -17,59%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Operações

Atualização semanal – 18/07/2021

Nenhuma nova entrada (compra) ocorrida essa semana.

Ajustes de stop:

FRAS3: de 10,84 para 12,47
CASH3: de 34,54 para 40,84 (primeira posição)
CRPG5: de 73,80 para 82,74 (primeiras posições)
CRPG5: de 76,79 para 82,74 (terceira posição – agora juntando com as primeiras)
VAMO3: de 49,83 para 50,99

Nenhum stop atingido.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AMBP3 90 Rompimento Semanal 46,64 42,31 -9,28%
IFCM3 95 Rompimento Semanal 24,63 21,67 -12,02%

Colocando o stop inicial de IFCM3 abaixo da mínima de sexta-feira, ao invés de abaixo da mínima da quarta, estou desconsiderando a sombra grande para o stop para encurtar um pouco.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, SIMH3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, DEXP3, DOTZ3, FESA4, GGPS3, HGTX3, IFCM3, INEP4, MWET4, SIMH3, TECN3, UNIP6.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 298,82% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 153,90% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 117,90% 12,47
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 277,24% 40,84
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 77,34% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 115,43% 82,74
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 67,38% 18,22
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 85,34% 82,74
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 37,87% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 5,52% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal -1,00% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -14,97% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 28,99% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 21,57% 50,99
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário -2,20% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 42,63% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 19,43% 82,74
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 15,43% 45,29
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -4,99% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 08/07/2021

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

CASH3 a 52,55
WIZS3 a 18,24

Ajustes de stop:

FRAS3: de 10,19 para 10,84 – Finalmente rompeu o topo anterior!
CASH3: de 32,14 para 34,54 (primeira posição)

Stop atingido:

BPAN4 no stop inicial.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 98 Rompimento Semanal 39,61 32,20 -18,71%
AMBP3 87 Rompimento Semanal 46,64 42,31 -9,28%
IFCM3 95 Rompimento Semanal 24,63 22,30 -9,46%

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, BPAN4, CSED3, CXSE3, DEXP3, FESA4, GGPS3, IFCM3, INEP4, INTB3, NINJ3, ORVR3, RECV3, TCNO4, TECN3, UNIP6, VIVR3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 346,46% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 184,23% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 92,19% 10,84
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 235,14% 34,54
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 94,03% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 91,34% 73,80
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 52,77% 18,21
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 64,62% 73,80
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 31,28% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 6,08% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal -1,58% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -6,96% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 17,73% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 14,35% 49,83
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário 9,49% 15,15
29/06/2021 BIDI4 19,28 Follow On 30,19% 18,98
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 6,08% 76,79
05/07/2021 CASH3 52,55 Rompimento Diário 2,55% 45,29
07/07/2021 WIZS3 18,24 Rompimento Diário -4,88% 16,16

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização pontual – 06/07/2021

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALLD3 98 Rompimento Diário 39,61 34,35 -13,28%
AMBP3 87 Rompimento Diário 46,64 42,31 -9,28%
WIZS3 95 Rompimento Diário 18,21 16,16 -11,26%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Oportunidades

Atualização semanal – 02/07/2021

Ótima semana na bolsa e início de mês, a maioria das ações da carteira subindo.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

PTBL3 a 17,29
CRPG5 a 89,79

Ajustes de stop:

PTBL3: de 10,75 para 13,70 (primeiras posições)
FRAS3: de 9,70 para 10,19 – Resolveu andar! Vamos ver se rompe o topo anterior na próxima semana.
CASH3: de 31,60 para 32,14
CRPG5: de 68,39 para 73,80 (primeiras posições)

Nenhum stop atingido.

CRPG5 terceira posição no stop inicial.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 96 Rompimento Diário 52,37 45,29 -13,52%

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: ALLD3, AMBP3, IFCM3, WIZS3.

No radar: ALLD3, AMBP3, AZEV4, CASH3, CSED3, CXSE3, DEXP3, FESA4, FHER3, GGPS3, IFCM3, INEP4, INTB3, NINJ3, ORVR3, RECV3, TCNO4, TECN3, UNIP6, VIVR3, WIZS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
19/06/2020 PTBL3 4,24 Rompimento Diário 348,58% 13,70
05/11/2020 PTBL3 6,66 Rompimento Semanal 185,59% 13,70
20/11/2020 FRAS3 7,43 Rompimento Diário 83,04% 10,19
04/01/2021 CASH3 16,08 Correção Semanal 218,41% 32,14
03/03/2021 ETER3 12,40 Correção Semanal 91,29% 21,30
12/03/2021 CRPG5 49,78 Rompimento Semanal 93,31% 73,80
15/03/2021 BIDI4 16,43 Correção Semanal 60,32% 18,21
26/03/2021 CRPG5 57,86 Rompimento Diário 66,32% 73,80
07/04/2021 UNIP6 70,47 Rompimento Diário 38,37% 81,29
30/04/2021 TESA3 45,25 Rompimento Semanal 10,61% 40,89
10/05/2021 POSI3 12,04 Rompimento Semanal 1,08% 10,60
12/05/2021 ETER3 25,86 Rompimento Semanal -8,28% 21,48
24/05/2021 BIDI4 21,32 Correção Semanal 23,55% 18,98
07/06/2021 VAMO3 54,29 Rompimento Diário 12,82% 49,83
15/06/2021 BPAN4 24,62 Rompimento Diário -3,90% 22,41
28/06/2021 PTBL3 17,29 Rompimento Diário 10,01% 15,15
30/06/2021 CRPG5 89,79 Correção Semanal 7,17% 76,79

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades