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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 30/11/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Dados de Volatilidade na Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/11/2019
Ontem, analisando alguns gráficos, tive a idéia de complementar a planilha do FR com uma informação a mais de cada ação, a volatilidade média em percentual, de modo a ser um valor normalizado para que seja comparado entre os papéis.
O cálculo que utilizo é: ATR20/MM20
Significa que eu obtenho a volatilidade média em reais das últimas 20 semanas, que é basicamente a diferença entre a máxima e a mínima de cada candle semanal, dividida pela média de preços de fechamento dos últimos 20 candles, para que a volatilidade seja em percentual ao invés de reais. Ou seja, quantos % a ação está variando na média dentro de uma semana.
A idéia foi recente portanto as aplicações ainda serão um motivo de estudo. Vou colocar aqui algumas idéias que tive de início.
No conceito básico de investimentos, quanto menor a volatilidade, menos arriscado ele é. Meu principal balisador na seleção de ativos é o FR, para buscar as ações mais fortes do mercado. Se eu tiver capital livre para comprar 1 ação somente porém estiver na dúvida em 2 onde o FR delas estão praticamente iguais, a volatilidade pode ser um diferencial na seleção. Uma delas tem uma volatilidade de 15% e outra 9%, então talvez a de 9% pode ser uma melhor escolha, pelo menos no aspecto de risco.
Mesmo considerando ações com FR um pouco diferentes mas volatilidade também, por ex ação A com FR 97 e vol 15%, ação B com FR 94 e vol 9%, as vezes pode ser interessante a opção pela ação B, porque da mesma forma que a ação A pode subir mais que a B, se os movimentos continuarem no mesmo padrão, vamos lembrar que o stop móvel é baseado na volatilidade, o Stop ATR. Portanto quanto maior a volatilidade, mais longe o stop ficará, e mais dinheiro devolverá quando a tendência acabar ou reverter.
Em exemplos práticos: HBOR3 está com FR bem alto, 97. A volatilidade está muito alta também, o stop ATR está 37,5% abaixo do preço. A TRIS3 está com FR 96, praticamente igual, e o stop ATR está 25% abaixo do preço, pouco tempo atrás em pleno ritmo forte de alta estava 20% abaixo. UNIP6 quando estava em forte tendência de alta ficava nessa média também. Olhando na planilha de volatilidade, HBOR3 está com vol. média semanal de 14,4% e TRIS3 com vol. 9,3%. Não estou querendo dizer que TRIS3 é ou será melhor que HBOR3, estou propondo uma nova informação para análise para verificarmos onde e como será melhor aplicada.
Portanto acredito que a informação da volatilidade possa ser útil em algum aspecto no processo de seleção das ações, principalmente em momentos iguais a que estamos, com muitas ações subindo e interessantes para comprar, e talvez pouco capital livre desalocado. Em outros momentos do mercado, com poucas opções de escolha, onde às vezes eu até abaixo o FR de 90 para abranger mais ações, a volatilidade talvez seja menos importante.
Então segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR e agora com a volatilidade média:
Para quem achar interessante essa informação para alguma finalidade, vamos trocando idéias!
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 02/11/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
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Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 27/09/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
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Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 31/08/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
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Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/08/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
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Rodrigo Sibin Lichti
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Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 30/06/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
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Rodrigo Sibin Lichti
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