Trader Rodrigo

Fala pessoal! Novidades chegando na área!!

Meus setups atuais que venho usando nos últimos anos foram testados de forma automática em todas as ações da bolsa usando o software Metatrader 5. Porém como já tinha mencionado nos posts anteriores relativos aos testes, esse software apresenta limitações para esse tipo de teste ao qual me deixava um pouco incomodado até que finalmente eu resolvi fazer novos testes para obter resultados mais realistas e precisos.

Gostaria de agradecer a todos os amigos que colaboraram com idéias para testes, sendo que algumas delas realmente foram finalistas!

As grandes mudanças nesses testes foram:

• Base de dados desde 2002, resultando em praticamente 20 anos de base de dados. Esses 20 anos contemplam mercados de alta (2002-2007, 2009-2010, 2016-2019, 2020-2021), crises (2008, 2020) e recessão (2011-2015). Na verdade a base de dados que eu peguei tem dados desde 1994, mas tinham poucas ações entre 1994 e 2002 portanto estatisticamente os testes não seriam muito válidos, dessa forma resolvi começar em 2002. Em contrapartida, os testes anteriores no MT5 foram feitos com 9-10 anos, que é o que as corretoras disponibilizam.
• Testes em formato de carteira, e esse é um enorme diferencial! Esse formato significa que determino um capital inicial limitado, bem como parâmetros de risco por operação e risco total da carteira, e cada compra simulada feita, diminui o capital livre disponível e também aumenta o risco da carteira. Dessa forma novas compras simuladas só são permitidas se houver capital livre suficiente e também se o risco da carteira permitir. Ou seja, mesmo gerenciamento que eu faço na prática.
• Testes de trocas de ações na carteira caso haja uma ação com FR forte dando oportunidade e uma com FR fraco na carteira.
• Testes piramidando posições do mesmo ativo quando as posições anteriores já saíram do risco e limitando a 33% do capital total da carteira.
• Testes com diferentes formatos de cálculo de FR.
• Testes com formato de stop móvel com parâmetros variáveis.
• Entre outros testes interessantes de menor impacto.

Muitos desses testes eu nunca havia feito anteriormente por limitações do software e agora consegui finalmente fazê-los! Era exatamente o que faltava para deixar a estratégia com uma confiabilidade maior e comprovar ou não coisas que eu fazia na prática por constatações empíricas sem ter tido como testar anteriormente.

Fiz mais de 8000 testes com diversos parâmetros e combinações entre os setups Rompimento Semanal, Rompimento Diário e Correção Semanal, bem como cada teste tendo centenas de trades simulados no período, então acredito que os resultados tenham uma boa validade estatística.

Os parâmetros escolhidos foram baseados nas seguintes métricas dos resultados:

• Lucro total
• Profit Factor (ou Fator de Lucro), que é a soma de todos os lucros dividido pela soma de todos os prejuízos, uma medida de risco/retorno
• Máximo Drawdown (ou Rebaixamento de capital), que é o máximo de capital perdido durante uma fase de perdas seguidas, em percentual
• Taxa de acerto
• Quantidade de trades

Todos os testes foram realizados com os seguintes parâmetros de capital e risco:

• Capital inicial = R$ 100.000
• Risco por operação = 1%
• Risco máximo total da carteira = 6%

Dessa vez quero apresentar os resultados de forma diferente. Quero mostrar exatamente os dados de cada parâmetro escolhido com as melhores opções disponíveis em cada ao invés de somente falar os parâmetros finais escolhidos. O intuito é permitir aos leitores uma conclusão própria e poder avaliar outras opções de parâmetros e valores baseado nos resultados de acordo com seu perfil. Afinal o que é melhor pra mim não necessariamente será o melhor para o outro. No mercado dá pra ganhar dinheiro de infinitas formas diferentes, portanto acho que vai ser interessante a apresentação detalhada dos resultados. Vou colocar esses detalhes mais abaixo no post, pois para os que não se interessarem por essa questão, podem ficar só com o resumo do resultado que vou apresentar primeiro.

Uma coisa importante de mencionar é que praticamente todos os testes resultaram em lucro, somente alguns pouquíssimos resultaram em lucro muito baixo ou prejuízo devido a parâmetros “nada a ver”. Isso mostra a robustez da estratégia de Trend Following onde por mais que variamos de milhares de formas diferentes o lucro sempre está aí. Portanto mesmo que cada trader escolha sua estratégia baseada em parâmetros diferentes como os que mostrarei, chances enormes de ganhar dinheiro da mesma forma, uns mais, outros um pouco menos, mas cada um operando baseado no seu perfil e gostos.

Dito isso, um ponto importante de se mencionar é que os valores escolhidos para os setups são valores de referência como melhores e não necessariamente precisam ser utilizados de forma estritamente exata. Exemplo: se o setup indica uma correção máxima até o preço 15,68 e o candle faz uma mínima em 15,64, não é por causa de 4 centavos que o setup ficou ruim. Até porque parte de uma boa escolha de valores de parâmetros em resultados de testes é justamente escolher um valor bom onde os valores ao seu redor também são bons. Escolher simplesmente o melhor resultado de todos não é uma boa idéia e prática pois podem incluir alguns outliers, ou trades em caráter de exceção, e não reflete a estatística geral dos testes, o que é provado por resultados bem piores ao seu redor. Mostrarei isso na seção de detalhamento dos testes.

Então vamos lá, primeiramente vou mostrar os parâmetros escolhidos e seus resultados e na sequência os detalhes das escolhas e comparações com os demais parâmetros e opções.

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Setups v4

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Rompimento Semanal

Segue as regras do setup Rompimento Semanal:

• Período do FR = 5 meses
• Tipo do FR = FR Tradicional Ponderado de 5 a 1 mês com peso maior nos mais antigos
• Filtro do FR = maior ou igual a 90, podendo ser um pouco menor chegando a 85 dependo da época e oportunidades
• Frequência para gerar nova lista de FR = 1 semana
• Trocar ações da carteira caso esteja com FR baixo = sim
• Máximo FR da ação da carteira para trocar = 73
• Piramidar compras = sim
• Filtros de indicadores = não
• Correção máxima = 3.8 x ATR10
• Quantidade máxima de candles de correção = 17
• Filtro por volume mínimo = média de R$ 500.000 por dia
• Filtro por volume máximo = não
• Tipo entrada = Rompimento
• Stop inicial = abaixo do fundo atual
• Stop mínimo = não
• Stop móvel = Stop ATR Progressivo
  • Período = 20
  • Multiplicador/desvio = 3.5
  • Preços para subtrair = Fechamento
  • Próximo nível multiplicador = cada 110% do preço
  • Multiplicador a decrescer por nível = 0.3
  • Multiplicador mínimo = 1.0
  • Altera stop móvel para posições recentes piramidadas = não
  • Modo stop = Rompimento
• Breakeven = não
• Subir stop se candle subir forte X% = não
• Stop tempo = não

Sim, várias coisas novas e diferentes, até pouco ou nada visto no mercado antes! Por isso que um grupo de estudo é importante, cada um dando idéias e através dos testes podemos validar estatisticamente se melhoram ou não um setup. E dessas idéias saíram resultados ótimos melhorando ainda mais a estratégia.

Agora vamos para as explicações.

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FR

O melhor tipo de FR foi o FR Tradicional Ponderado de 5 meses com peso maior nos mais antigos.

O que eu chamo de tradicional é o que tem a referência de preço passado que sempre usei, ou seja, o fechamento de X meses atrás. Não é o modelo que tinha mencionado em um post passado nesse mês que tinha como referência o menor fechamento dos X meses.

Ponderado significa que não será um cálculo simples da variação percentual de somente um período como sempre. O ponderado pega a variação do número de meses do FR e também de cada mês até chegar no 1, soma todos e divide pelo número de meses. Dessa forma as variações de médio e curto prazo (3 meses a 1 mês) também influenciam no cálculo do FR.

Peso maior nos meses mais antigos significa que a variação de 5 meses terá um peso maior no cálculo do que a variação de 4 meses, que ao mesmo tempo este também terá um peso maior do que a variação de 3 meses, e assim por diante, até que a variação de 1 mês terá o menor peso. Portanto a variação mais longa terá mais peso do que a mais curta ao mesmo tempo que deixa as mais curtas influenciarem no cálculo do FR.

O método de cálculo deste FR é da seguinte forma:

1. Obtém-se a variação simples em percentual do preço de fechamento de 5 meses atrás para o preço de fechamento atual, para todas as ações.
2. Repetir esse cálculo para 4 meses, 3 meses, 2 meses e 1 mês, totalizando 5 valores de variações para 5 meses diferentes para cada ação. Sempre será utilizado o preço de fechamento atual em todos esses cálculos.
3. Calcula-se a variação ponderada para cada ação:
   (var5m*5+var4m*4+var3m*3+var2m*2+var1m*1)/15
4. Tendo essa variação ponderada calculada para todas as ações, agora calcula-se o FR da forma tradicional usando esse valor

Segue uma planilha com exemplo do cálculo: Exemplo_Calculo_FR_Ponderado_5M.xlsx

Infelizmente não é todo software que será possível extrair as variações de cada mês para esse cálculo. O TradingView fornece dados de variação de 6 meses, 3 meses e 1 mês. No Profit provavelmente tem períodos fixos disponível também. Eu estou utilizando novamente o Metastock para fazer essas extrações e sei que o Amibroker consegue fazer também.

A frequência para gerar uma nova lista de FR é de 1 semana, ou seja, todo fim de semana, para capturar as mudanças de mercado mais rapidamente.

A troca de ações da carteira que estão ficando fracas e consequentemente o FR está ficando cada vez mais baixo também foi homologado agora, sendo positivo fazer essa troca por ações mais fortes do momento. O valor do FR que a ação da carteira precisa ficar é ao redor de 73 ou menos.

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Filtros

Nenhum indicador será utilizado como filtro de tendência mais. A Média Móvel e o Parabolic SAR saíram do setup.

A correção máxima mudou para ATR de 10 períodos com multiplicador 3.8, subtraídos da máxima do candle. Esse limite é bem semelhante ao stop móvel, ficando às vezes maior e às vezes menor. Vejam 2 exemplos, onde a linha vermelha é o stop móvel e a azul clara é a correção máxima:

Podemos ver que esse limite chega até 30 ou 40%, o que apesar de estatisticamente válido é impraticável uma compra por rompimento de topo com stop de 30-40%. Na prática o que acabará acontecendo em correções mais fortes é fazer uma entrada pelo setup de Correção Semanal. Então no fim das contas o limite de correção para o setup de Rompimento Semanal praticamente não existe, o limitador será o percentual que cada um determinar como máximo, no meu caso em torno de 20%.

A quantidade máxima de candles de correção é 17, o que são 4 meses aproximadamente, indicando mais chance de falha após esse prazo sem que uma tendência tenha dado continuidade.

Filtro de volume médio mínimo em torno de R$ 500.000 por dia.

Filtro de volume médio máximo a princípio não há.

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Stops

O stop inicial continua sendo abaixo do fundo atual, sem um tamanho para stop mínimo.

O stop móvel é o Stop ATR Progressivo. Essa modalidade de stop usa o Stop ATR clássico que eu sempre utilizei porém vai deixando o stop um pouco mais curto à medida que o lucro da operação vai aumentando.

A base do Stop ATR é o mesmo que já utilizo há anos, com 20 períodos e multiplicador/desvio de 3.5, subtraídos do fechamento do candle.

O valor do multiplicador utilizado vai mudar a cada movimentação de 110% de lucro relativo ao meu preço de compra. A cada 110% eu reduzirei 0.3 do multiplicador do Stop ATR. O valor mínimo para o multiplicador é de 1.0.

Então quando eu atingir 110% de lucro em determinada ação, vou mudar o Stop ATR dessa posição para multiplicador 3.2, ou seja, ficando levemente mais curto. Quando o lucro atingir 220%, mudarei novamente para 2.9, e assim por diante. Uma vez mudado o stop, não mudo novamente caso o preço caia, o stop só alterará quando atingir o próximo nível ainda não atingido.

Em caso de compras piramidadas, quando a primeira compra atingir o primeiro nível em 110% de lucro, somente o stop móvel da primeira posição será alterado, as compras mais recentes não. Ou seja, cada posição terá seu controle individual.

O modo de acionamento do stop é por rompimento.

Não há ajuste de stop por Breakeven.

Não há ajuste de stop para a mínima do candle caso haja um candle que suba muito forte acima de X%.

Não há stop por tempo mais. Em compensação há troca de ações com FR fracos, o que demonstrou mais eficaz.

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Rompimento Diário

As regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, a única diferença é a análise do gráfico diário ao invés do semanal para procurar correções e rompimentos, e consequentemente o posicionamento do stop inicial que será abaixo dessa correção no gráfico diário. O stop móvel continua pelo gráfico semanal.

Segue as regras específicas do setup Rompimento Diário:

• Quantidade máxima de candles de correção = 9
• Quantidade mínima de candles de correção = 4
• Correção máxima = 5.5 x ATR20
• Stop inicial = abaixo do fundo atual
• Stop mínimo = 2.7 x ATR20

A quantidade máxima de 9 candles de correção é porque é a quantidade máxima possível até que haja uma correção no gráfico semanal. O primeiro candle de correção no semanal pode ocorrer após 5 a 9 candles de correção no gráfico diário, dependendo do dia da semana que começou a correção. Por isso eu resolvi limitar de forma fixa o máximo de candles na correção de 9 pois acima desse valor já temos os testes no Rompimento Semanal, de forma a testar somente a questão específica de rompimento pelo diário enquanto no semanal ainda possa não ter feito correção.

A quantidade mínima de candles na correção é de 4. É válido a compra com menos, vou mostrar nas estatísticas na próxima seção.

O tamanho máximo da correção é de ATR de 20 períodos com multiplicador 5.5, subtraídos da máxima do candle.

O stop inicial é abaixo do fundo atual. O tamanho do stop mínimo é de ATR de 20 períodos com multiplicador 2.7, para não ficar um stop muito curto.

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Correção Semanal

Novamente as regras básicas desse setup são as mesmas do Rompimento Semanal, mudando somente as regras da correção e da entrada.

Segue as regras específicas do setup Correção Semanal:

• Quantidade mínima de candles de correção = 1
• Quantidade máxima de candles de correção = 11
• Mínima distância da máxima do candle de correção até o topo = 0.45 x ATR10
• Correção máxima = não
• Correção mínima = não
• Tipo entrada = Rompimento da máxima do último candle de correção
• Stop inicial = abaixo do fundo atual
• Stop mínimo = não

A compra é feita no rompimento da máxima do candle anterior, independente do formato ou padrão do candle. Como é no gráfico semanal, por si só já aumenta a confiabilidade do movimento.

A quantidade máxima de candles de correção é 11, isso significa que se os preços só caírem por 11 candles a correção terá um tamanho bem razoável já praticamente desconfigurando a tendência de alta. Ou também pode ter havido uma entrada por rompimento de máxima anterior e depois de alguns candles a queda continuar, pegando o stop inicial e fazendo novas mínimas. Nesse caso uma reentrada é possível dentro do limite de 11 candles de correção, contando desde o topo principal.

O tamanho mínimo da distância da máxima do candle de correção até o topo é de 0.45 x ATR10. É um tamanho mínimo para compensar a entrada pelo setup de correção ao invés do de rompimento. Se a distância for menor, melhor entrar no rompimento do topo.

Não há um tamanho determinado para correção máxima ou correção mínima.

O stop inicial é abaixo do fundo atual e não há stop mínimo. Apesar de estatisticamente ter apontado para essa definição, caso algum candle semanal de correção seja muito pequeno, por exemplo 3-5%, talvez seja de bom senso aumentar um pouco o stop inicial.

A opção de não usar indicadores clássicos de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixá-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços (price action).

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Resultados finais

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Na tabela seguinte encontram-se os resultados finais de cada setup:

Setup	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Rompimento Semanal	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
Rompimento Diário	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
Correção Semanal	38.896.197	4,16	462	38%	18,97

Legenda:

P.F. = Profit Factor
T.A. = Taxa de Acerto
DD % = Drawdown percentual

Vou usar essas abreviações para ocupar menos espaço nas tabelas.

Como já dito anteriormente, os testes foram feitos com um capital inicial de R$ 100.000, usando um gerenciamento de risco de 1% por operação e 6% de risco total da carteira, pelo período de janeiro de 2002 à junho de 2021.

Os testes não levaram em conta corretagem, slippage (principalmente com capital maior), taxas B3, imposto de renda e outros fatores de diminuição de capital.

Rompimento Semanal

O setup Rompimento Semanal apresentou um lucro arredondado de 78 milhões!! A famosa mágica dos juros compostos e nesse caso aliado a uma ótima estratégia! São 77.961% em quase 20 anos, o que dá uma média de 40,71% anuais! Espetacular hein!

O profit factor foi 7,36, que significa que pra cada 1 real perdido numa operação negativa, foi ganho 7,36 numa operação positiva. Um excelente valor de risco/retorno.

O teste gerou 442 trades, o que dá uma ótima validade estatística. Uma média de 1,88 trade por mês.

A taxa de acerto foi excecelente com 49%, acima do esperado para uma estratégia seguidora de tendência.

O drawdown máximo foi de 10,25%, significando que o pior período pra carteira de todos esses 20 anos foi uma perda de 10,25% do capital. Esse valor não leva em conta o dinheiro que deixou de ganhar, que deixou na mesa, mas somente o dinheiro efetivamente perdido em operações que deram loss seguidas. Em 20 anos de operações em bolsa, com 2 grandes crises e anos de recessão, eu acho que 10% para um investimento em renda variável que pode prover alto retorno é bem baixo e totalmente aceitável. Um valor que se perdido pode ser rapidamente e tranquilamente recuperado. É necessário uma alta somente de 11,4% para recuperar o capital perdido.

Rompimento Diário

O setup de Rompimento Diário teve resultado muito próximo do Rompimento Semanal.

O lucro foi praticamente a metade, mas lembrando que limitei as compras com correções no máximo a 9 candles para testar somente a condição do setup no gráfico diário antes de ocorrer o setup no gráfico semanal. O rendimento anual operando somente através desse setup com essa limitação seria 35,66%, altíssimo também!

O profit factor foi um pouco menor, bem como a quantidade de trades. A taxa de acerto foi praticamente igual, 48%, e o drawdown levemente maior, em 12,86%, porém ainda muito bom.

Correção Semanal

O setup de Correção Semanal foi o pior dos três.

O lucro final foi praticamente igual ao do Rompimento Diário, o que é excelente. O número de trades foi um pouco mais alto que o do Rompimento Semanal.

Os 3 demais indicadores foram razoavelmente piores que dos outros setups. Profit factor 4,16, ainda bom porém não é ótimo.

A taxa de acerto cai drasticamente para 38%, mostrando que esse setup falha muito mais do que os de rompimento de topo. É como eu sempre falo, comprar em rompimento de topo é muito mais fácil e assertivo, as correções são muitas vezes traiçoeiras em suas retomadas.

E por fim o drawdown também aumenta substancialmente para 19% arredondando. Ainda está dentro de um valor aceitável para renda variável, mas não é um valor tão bonito e tranquilo quanto os outros dois. Uma perda total de 19% do capital, precisaria de um lucro de 23,45% para retomar o capital anterior.

Comparação resultado setup atual com anterior

Agora vamos ver a diferença de performance entre o setup Rompimento Semanal anterior v3 com este novo setup v4!

Versão Setup	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
v3	11.211.849	5,41	266	45%	11,31
v4	77.961.972	7,36	442	49%	10,25

Impressionante a diferença hein!!! Espero que isso reflita na prática e potencialize ainda mais os lucros!

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Conclusão

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Os setups Rompimento Semanal e Diário são excelentes na minha opinião, já eram na v3.0 porém agora com as melhorias dessa v4.0 ficaram melhores ainda! Estão aprovadíssimos nos meus anos de trades e agora vou começar essa nova fase esperando lucros maiores!

O setup de Correção Semanal eu também venho usando nos últimos meses e trazendo boas alegrias, mas como os testes mostram ele é mais difícil e gera mais perdas e mais falhas no processo. Eu pretendo continuar usando e ir avaliando por mais alguns anos, porém minha prioridade sempre será os de rompimento de topo.

A expectativa é que com esses setups melhorados a Independência Financeira chegue mais rapidamente através de melhores resultados nos trades/investimentos nas ações usando a metodologia de Trend Following.

Portanto avante para os Setups versão 4.0!!!

Espero através desse meu estudo poder ajudar todos os amigos que também operam seguindo tendência nas ações.

É um enorme prazer poder compartilhar minhas descobertas com mais traders para que possam tentar extrair mais dinheiro do mercado. Espero que consigam resultados cada vez melhores para vocês da mesma forma que espero para mim.

Ganhar dinheiro em conjunto é muito mais gostoso do que ganhar sozinho! Poder compartilhar vitórias com outras pessoas que estão no mesmo barco e luta prazerosa deixa o caminho muito mais divertido!

Vamos todos juntos que o dinheiro está aí no mercado só esperando para nós pegarmos!

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Para os mais interessados e curiosos, bem como quem quiser ver resultados das alternativas de parâmetros que eu escolhi para possivelmente usar para si, siga junto na próxima seção!

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Resultados detalhados – Rompimento Semanal

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Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido comparando com outras opções disponíveis, mostrando somente as melhores de cada para não deixar muito longo e talvez confuso.

Vou mostrar a comparação do resultado com os parâmetros finais escolhidos fixos, variando somente o parâmetro a comparar. Exemplo: quando for mostrar as variações de stop móvel, vou manter todos os outros parâmetros definidos no setup fixos sem variar.

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FR – tipo e período
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Vou mostrar somente os resultados com meses de 4 a 6 porque foram os melhores. Meus testes foram de 1 a 12.

Nomenclaturas:

FR tradicional: calculado a partir do fechamento de X meses atrás
FR mínima: calculado a partir do menor fechamento dos últimos X meses
FR ponderado: calculado somando as variações de X meses até 1 mês e dividindo por X
FR ponderado com peso maior nos antigos: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos maiores (ex: 6-5 meses) terão um peso maior do que o de 1 mês.
FR ponderado com peso maior nos recentes: semelhante ao ponderado porém as variações dos períodos menores (1-2 meses) terão um peso maior do que as maiores.
FR ponderado com peso maior com raiz quadrada: semelhante ao ponderado com peso maior porém usando raiz quadrada em cada peso para suavizar cada peso.

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FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos

Começando pelo FR escolhido, destacando em amarelo o de 5 meses a ser utilizado no setup:

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	23.316.096	4,15	520	49%	14,74
5	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
6	38.748.244	5,27	440	49%	9,29

Apesar do de 6 meses ter ótimo resultado também e ser totalmente válido para usar, tendo até drawdown menor, o de 5 meses apresentou lucro e profit factor bem melhores, portanto foi o escolhido.

FR tradicional

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	30.502.260	5,05	465	50%	10,36
5	35.781.223	6,17	390	52%	10,83
6	48.713.537	5,66	438	47%	17,20

O FR tradicional apresenta ótimos resultados também, se eu fosse usar ele provavelmente seria o de 5 meses também, apesar de menor lucro, tem maior profit factor e taxa de acerto e menor drawdown.

FR tradicional ponderado

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	31.006.480	5,73	424	47%	12,52
5	36.158.357	5,50	459	45%	15,86
6	31.282.177	4,49	442	48%	13,34

FR tradicional ponderado com peso maior nos antigos com raiz quadrada

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	26.660.471	4,89	480	49%	10,57
5	60.003.509	6,74	436	48%	13,85
6	46.743.024	6,37	425	50%	13,94

FR tradicional ponderado com peso maior nos recentes

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	15.451.728	3,89	525	45%	19,66
5	28.585.109	3,78	505	47%	14,86
6	27.954.141	5,83	474	48%	16,92

FR mínima

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	14.893.787	5,26	402	46%	14,53
5	24.636.223	7,02	388	48%	9,38
6	30.486.304	5,52	451	46%	11,97

FR mínima ponderado

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	26.075.267	4,39	520	45%	16,62
5	21.397.918	6,29	430	46%	12,82
6	21.932.065	5,26	427	46%	12,43

FR mínima ponderado com peso maior nos antigos

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	19.794.462	5,55	441	45%	13,08
5	21.773.198	6,71	386	48%	10,43
6	25.646.158	5,37	445	43%	17,22

FR mínima ponderado com peso maior nos recentes

Meses	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
4	23.627.644	4,79	510	48%	17,39
5	27.103.950	4,49	500	46%	17,48
6	21.870.850	3,80	504	45%	17,69

Podemos ver que basicamente qualquer tipo de configuração de FR e meses entre 4 e 6 dão ótimos resultados, isso demonstra robustez da estratégia. Fiquei com o FR tradicional ponderado antigo de 5 meses porque considerei o melhor deles.

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FR – semanas de intervalo para gerar nova listagem do FR
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Semanas	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
1	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
2	34.643.738	5,88	440	48%	12,16
3	16.784.669	5,74	419	49%	10,21
4	18.271.551	6,19	425	48%	14,81

Atualizando o FR toda semana parece ter um efeito mais positivo do que entre 2 e 4 semanas. Provavelmente por já capturar ações em forte movimento de alta mais rapidamente.

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FR – trocar ações da carteira com FR baixo
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FR máximo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Não	12.214.129	4,92	305	46%	11,66
67	25.410.040	5,18	439	47%	10,84
68	33.024.251	6,06	444	47%	13,52
69	45.193.767	6,14	446	47%	13,52
70	56.883.352	6,48	444	48%	10,35
71	51.153.698	6,24	445	47%	11,11
72	67.960.076	6,88	444	49%	13,88
73	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
74	49.037.274	6,56	453	48%	10,19
75	61.305.766	7,11	454	48%	10,29
76	39.031.812	6,48	465	49%	11,14
77	25.432.180	5,13	481	47%	13,70
78	24.713.202	5,07	481	46%	15,97
79	33.964.251	5,90	474	48%	12,08
80	30.861.556	5,14	479	47%	12,02
81	29.299.659	4,55	487	47%	11,45
82	30.128.861	4,40	489	47%	9,71
83	21.314.344	4,26	502	47%	10,25
84	18.264.246	3,86	520	48%	9,77
85	18.106.454	3,87	534	48%	11,54
86	15.908.774	3,61	537	48%	12,97
87	27.082.137	4,99	545	48%	13,89

Esse parâmetro determina para fazer a venda antecipada de uma ação em carteira que esteja com FR baixo, caso haja uma oportunidade de compra porém não haja capital ou risco disponível para tal.

A primeira linha da tabela seria para não trocar ações antes do stop. As demais mostram o valor do FR máximo para fazer a troca. A escolha foi 73, o que significa que ações com FR 73 e inferiores podem ser trocadas.

Mas percebam que tanto este quanto alguns outros parâmetros que veremos, possuem uma região de bons resultados, entre o 69 e 76. Isso que é importante na escolha de resultados, um resultado ótimo isolado pode ser um outlier e não é boa prática utilizar. Portanto mesmo o 73 tendo o melhor resultado, trocar uma ação com FR até 75 ainda está de bom tamanho.

Fazer a troca de ações com FR próximo de 90, acima de 83, gera resultados piores. Isso quer dizer que é normal as ações em boa tendência de alta diminuírem o FR por um período até a casa dos 80 e depois voltar a subir. Uma venda prematura nessa região pode fazer perder a continuidade do movimento.

E notem como a opção de não fazer a troca e simplesmente ficar com a ação até dar a saída pelo setup apresenta resultados bem piores, mais no quesito lucro e profit factor.

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Piramidar entradas
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Piramidar	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sim	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
Não	38.503.482	5,72	439	47%	11,78

Piramidar entradas, ou seja, fazer mais compras da mesma ação durante a tendência à medida que a posição anterior sai do risco, mostra-se bem positiva.

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Filtros
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Aqui mostro os diversos filtros de tendência que testei. Como mencionado anteriormente, mostrarei os melhores resultados de cada somente.
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ADX: DI+ e DI-

Nesse filtro o DI+ deve estar acima do DI-.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
15	57.821.199	6,99	452	47%	17,65
16	64.890.190	7,17	451	47%	18,19
17	64.688.965	7,16	448	47%	18,19
18	64.688.965	7,16	448	47%	18,19
19	65.486.851	7,17	448	48%	18,19
20	59.136.704	7,13	450	48%	18,19

AMA

Nesse filtro a AMA (Adaptive Moving Average, ou Média Móvel Adaptiva) deve estar subindo.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
15	62.264.028	7,41	437	49%	13,45
16	69.044.693	7,38	440	48%	13,45
17	84.955.097	7,90	439	48%	13,45
18	73.853.367	7,89	439	48%	13,45
19	68.323.292	7,19	441	48%	13,45
20	67.942.863	7,58	439	48%	13,45
21	64.245.795	7,10	440	48%	13,45

O resultado com período 17 da AMA a princípio foi melhor do que o resultado sem indicadores, porém apresenta um drawdown maior. O maior motivo de não ter escolhido esse filtro foi porque os períodos ao redor do 17, apesar de terem apresentados ótimos resultados também, foram todos inferiores ao do resultado sem filtro. Então uma pequena mudança nos preços e no indicador já perderia seu diferencial. Portanto preferi deixar sem o filtro.

Estocástico

Nesse filtro o valor do Estocástico deve estar acima do valor da tabela.

Período	Valor	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
30	50	78.507.119	7,41	441	49%	10,26
30	55	72.967.449	7,31	442	49%	16,19
30	60	76.152.968	7,45	437	49%	15,27

HiLo

Nesse filtro os preços devem estar acima do HiLo inferior.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
9	55.074.958	6,96	448	48%	15,72
10	71.639.068	7,19	452	48%	15,72
11	77.038.086	7,37	443	49%	10,25
12	77.038.086	7,37	443	49%	10,25
13	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
14	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
15	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
16	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
17	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
18	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
19	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
20	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
21	77.961.972	7,36	442	49%	10,25

A partir do período 13 o filtro já perde o efeito e fica com o mesmo resultado de sem o filtro.

IFR

Nesse filtro o valor do IFR deve estar acima do valor da tabela.

Período	Valor	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
15	50	73.304.114	7,31	441	49%	10,26
15	55	46.413.288	6,54	449	48%	10,19
15	60	55.500.871	6,64	417	49%	8,44

Média Móvel Simples

Nesse filtro a MM deve estar subindo.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
8	50.650.212	6,38	450	47%	15,20
9	53.441.713	7,58	445	48%	13,89
10	54.313.568	6,63	448	48%	17,37
11	58.380.126	6,90	445	49%	15,88
12	70.023.150	7,29	445	50%	11,40
13	52.670.683	6,82	451	47%	15,61
14	65.078.910	7,13	449	47%	16,95
15	63.415.592	7,22	448	49%	10,20
16	78.793.842	7,34	443	50%	10,20
17	71.961.777	7,17	451	47%	15,72
18	77.226.270	7,27	441	49%	10,26
19	64.785.871	7,19	442	49%	10,25
20	70.129.097	7,27	441	49%	10,25
21	70.683.559	7,35	441	49%	10,25
22	77.309.274	7,27	441	49%	10,25
23	77.143.476	7,36	441	49%	10,25
24	77.196.960	7,34	441	49%	10,26
25	72.359.629	7,17	446	48%	10,26
26	48.701.144	6,49	443	48%	10,26

Média Móvel Exponencial

Nesse filtro a MME deve estar subindo.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
7	46.841.255	7,25	445	48%	13,67
8	56.754.105	7,64	443	50%	14,55
9	53.512.288	6,94	447	49%	14,55
10	51.145.088	6,77	452	48%	15,72
11	55.074.958	6,96	448	48%	15,72
12	55.074.958	6,96	448	48%	15,72
13	55.074.958	6,96	448	48%	15,72
14	55.323.156	6,95	447	48%	15,72
15	65.935.209	7,16	451	47%	15,72
16	65.935.209	7,16	451	47%	15,72
17	65.935.209	7,16	451	47%	15,72
18	65.935.209	7,16	451	47%	15,72
19	65.935.209	7,16	451	47%	15,72
20	71.433.604	7,35	442	49%	10,25
21	71.433.604	7,35	442	49%	10,25
22	71.433.604	7,35	442	49%	10,25
23	71.318.867	7,35	441	49%	10,26
24	71.318.867	7,35	441	49%	10,26
25	71.318.867	7,35	441	49%	10,26
26	70.555.184	7,30	442	49%	10,26
27	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
28	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
29	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
30	77.003.385	7,31	442	49%	10,26

Média Móvel Exponencial Cruzada

Nesse filtro a MME rápida deve estar acima da MME lenta.

MME rápida	MME lenta	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
3	10	70.586.984	7,36	443	49%	10,25
3	15	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
3	20	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
3	25	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
3	30	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
3	35	65.743.716	7,32	441	49%	7,83
6	10	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
6	15	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
6	20	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
6	25	78.927.439	7,41	440	49%	10,26
6	30	68.243.642	7,38	442	49%	10,35
9	10	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
9	15	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
9	20	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
9	25	68.243.642	7,38	442	49%	10,35

Parabolic SAR

Nesse filtro o Parabolic SAR deve estar abaixo dos preços.

Passo	Máximo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
0.01	0.04	50.176.753	6,67	447	47%	9,10
0.01	0.06	68.981.142	7,25	442	49%	12,96
0.01	0.08	54.846.140	7,00	448	47%	15,82

VIDyA

Nesse filtro a VIDyA (Variable Index Dynamic Average), um tipo de média móvel adaptiva, deve estar subindo.

Período CMO	Período EMA	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
5	10	59.841.644	7,15	437	50%	10,26
10	10	64.612.643	7,12	438	50%	10,26
15	10	64.612.643	7,12	438	50%	10,26
20	10	80.227.494	7,41	440	49%	10,26
25	10	80.227.494	7,41	440	49%	10,26
30	10	80.461.360	7,41	439	49%	10,26
5	15	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
10	15	77.003.385	7,31	442	49%	10,26
15	15	80.525.078	7,41	440	49%	10,26
20	15	80.136.936	7,35	443	49%	10,26
25	15	78.833.630	7,44	438	49%	10,26
30	15	42.737.178	6,29	450	46%	15,05
5	20	55.547.376	7,55	448	47%	15,05
10	20	59.154.439	7,64	434	49%	7,87
15	20	50.119.197	7,09	437	48%	8,65
20	20	43.908.274	6,57	434	49%	8,46
25	20	55.654.548	6,84	432	49%	9,70
30	20	51.533.968	7,00	428	50%	8,41

Apesar de bons resultados com EMA 15, a diferença é muito pouca para o resultado sem filtros. E também a boa performance com lucro acima de 80M não se mantém com a EMA 20.

Resumo filtros: Não achei nenhum filtro e configuração com resultados que compensasse a usar no setup, que apresentasse um diferencial visível.

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Correção máxima
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Correção máxima em tamanho

Filtro de tamanho de correção máxima de 3,8 x ATR de 10 períodos

Filtro	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sim	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
Não	48.376.448	5,83	479	47%	9,04

Correção máxima em número de candles

Candles	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem limite	45.456.556	5,98	475	46%	14,46
10	42.881.573	6,69	436	49%	9,16
11	45.161.658	6,74	440	48%	7,43
12	68.142.369	7,30	444	49%	12,49
13	68.990.543	7,43	449	49%	10,96
14	67.594.035	7,19	449	49%	10,13
15	64.377.298	7,17	452	47%	10,48
16	77.836.764	7,36	441	49%	10,26
17	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
18	69.545.710	7,21	446	49%	7,83
19	66.575.259	7,22	454	48%	7,53
20	65.097.276	7,00	455	48%	7,53

_
Filtro por volume médio diário máximo
_

Volume (M)	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem limite	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
10	48.024.176	8,03	350	49%	9,43
20	31.134.909	6,89	413	46%	16,61
30	35.588.567	5,74	419	46%	13,53
40	35.624.940	5,48	420	45%	11,46
50	25.140.309	4,68	436	44%	16,16
60	37.005.326	5,26	431	48%	10,54
70	50.163.295	5,98	433	48%	15,45
80	52.799.581	6,02	432	47%	15,45
90	45.063.230	5,67	433	48%	11,00
100	45.063.230	5,67	433	48%	11,00
110	50.784.295	5,73	434	48%	11,00
120	50.212.902	5,73	435	48%	11,00
130	41.379.120	4,86	434	48%	11,00
140	39.369.341	4,72	434	47%	11,00
150	51.570.837	5,85	426	48%	11,00
160	55.016.830	5,37	431	47%	11,00
170	50.981.323	5,15	429	47%	11,00
180	41.624.577	4,49	443	47%	10,25
190	48.403.415	4,88	439	47%	10,25
200	48.403.415	4,88	439	47%	10,25
250	64.325.013	6,66	435	48%	10,25
300	65.130.147	6,51	440	48%	10,25
350	65.743.755	6,65	441	49%	10,25
400	65.628.387	6,54	441	49%	10,25
450	66.633.419	6,79	440	49%	10,25
500	67.414.712	6,81	441	49%	10,25

Os testes mostraram que não há melhoria em limitar os trades das ações com alto volume, apesar de empiricamente e analisando dezenas de gráficos eu ter constatado que as blue chips raramente fazem movimentos de forte alta, mesmo quando batem no FR acima de 90. Eu percebo que elas tendem a baixar de 90 em breve, na maioria das vezes. Algumas empresas como MGLU3, LWSA3, BIDI4 e outras começaram a ter volume alto e mesmo assim subir bem. Então apesar de as blue chips em grande parte das vezes não apresentarem fortes tendências, alguns tipos de empresas e em determinados momentos o fazem. Esse é um tempo que preciso garimpar mais ainda.

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Tipo de entrada
_

Tipo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Rompimento	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
Fechamento	6.692.294	4,89	376	48%	13,42

A diferença entre entrada por rompimento de topo ou fechamento do candle semanal acima do topo é brutal. O pior de tudo é o por fechamento ter taxa de acerto menor, pois a premissa básica de entrar com candle fechado é aumentar a confiabilidade do trade. O stop sempre fica mais caro na entrada por fechamento, portanto o tamanho da posição será sempre menor e consequentemente gerará menos dinheiro.

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Stop mínimo em ATR
_

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
0.1	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
0.2	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
0.3	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
0.4	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
0.5	68.734.093	7,35	441	49%	10,25
0.6	65.879.622	7,39	443	49%	10,25
0.7	75.840.800	7,21	450	48%	10,25
0.8	59.747.705	7,23	448	48%	10,25
0.9	63.738.123	7,15	448	48%	12,10
1	40.979.154	6,44	455	48%	10,22
1.1	37.327.157	6,18	450	48%	13,27

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Stop Móvel
_

Aqui mostro os diversos indicadores e configurações para stop móvel que testei. Lembrando que como é uma estratégia de Trend Following, não há alvos para venda, a saída é sempre feita através do stop móvel quando os preços reverterem até determinado ponto.

Os stops móveis executados por Rompimento foram muito melhores do que por Fechamento. Portanto vou mostrar mais opções de valores de cada stop no modo rompimento e somente o melhor valor para o de fechamento para comparação.

Vamos começar pelo stop móvel escolhido Stop ATR sem o modo progressivo, que foi onde escolhi os 2 primeiros parâmetros, depois o modo progressivo, e na sequência os demais stops testados:

Stop ATR subtraído do fechamento

Esse é o stop tradicional que sempre usei, obtém-se o valor do ATR, multiplica-se pelo multiplicador escolhido e então subtrai do fechamento do candle.

Como esse é o stop móvel que mais gosto e que sempre utilizei, provavelmente outros traders seguidores de tendência também, colocarei uma faixa de valores maior aqui.

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
8	2.5	30.968.919	5,96	495	48%	15,12
8	3	20.037.513	5,71	461	48%	12,30
8	3.5	20.261.650	5,24	429	47%	10,77
8	4	36.101.578	8,00	382	48%	15,57
8	4.5	44.775.366	8,25	369	49%	12,39
8	5	65.850.802	7,29	358	48%	11,81
14	2.5	59.676.143	8,82	496	50%	14,49
14	3	26.404.976	6,33	459	49%	12,34
14	3.5	25.415.390	7,11	434	47%	10,56
14	4	31.157.456	6,47	410	47%	11,17
14	4.5	23.076.517	5,59	398	48%	13,81
14	5	21.103.486	5,63	369	47%	15,84
19	3	29.236.907	5,48	498	47%	14,04
19	3.1	27.134.311	5,66	491	47%	15,11
19	3.2	35.436.985	6,48	463	48%	14,22
19	3.3	30.130.503	6,11	455	49%	9,87
19	3.4	56.039.816	7,82	438	50%	12,98
19	3.5	36.821.478	6,55	446	48%	11,70
19	3.6	45.563.026	8,12	434	48%	12,73
19	3.7	42.775.808	7,31	431	47%	12,06
19	3.8	36.795.687	5,50	424	49%	13,37
19	3.9	27.640.931	5,45	434	46%	14,26
19	4	28.903.848	5,39	422	46%	15,96
20	2.5	37.639.251	6,33	540	49%	19,32
20	3	26.822.616	6,02	486	48%	16,02
20	3.1	20.311.004	5,01	488	48%	14,94
20	3.2	38.066.833	6,15	471	48%	15,01
20	3.3	36.456.836	5,85	467	46%	11,40
20	3.4	48.333.434	7,06	449	49%	12,87
20	3.5	54.044.702	6,96	436	50%	8,04
20	3.6	46.183.332	6,85	432	48%	14,04
20	3.7	37.677.294	6,34	446	46%	12,90
20	3.8	23.599.519	4,96	437	46%	13,45
20	3.9	25.031.469	5,59	433	46%	10,26
20	4	28.876.679	4,90	424	46%	10,33
20	4.5	18.658.306	4,98	402	48%	15,04
20	5	12.795.326	4,48	402	47%	16,45
21	3	21.695.528	4,88	495	47%	15,32
21	3.1	20.957.105	4,91	491	47%	12,43
21	3.2	32.643.313	5,54	473	48%	15,83
21	3.3	33.612.905	5,95	463	47%	10,29
21	3.4	33.266.487	6,59	465	47%	12,24
21	3.5	48.309.953	6,66	447	49%	12,00
21	3.6	42.083.323	7,36	438	49%	9,54
21	3.7	39.131.841	7,00	439	46%	10,66
21	3.8	30.839.299	5,49	431	47%	13,00
21	3.9	22.576.332	5,08	429	47%	11,37
21	4	29.594.775	5,02	431	47%	13,86

Os valores de período ATR que mais tiveram valores interessantes foram o 8, 14 e 20, porém o 20 foi muito melhor que os demais, principalmente na questão de estabilidade do parâmetro, ou seja, variações para mais ou menos tanto no período do ATR quanto do multiplicador ainda tiveram resultados ótimos (por isso incluí os períodos 19 e 21 na tabela). O resultado com ATR 8 e multiplicador 5 teve um lucro bem alto, porém é um stop muito longo. Alguns já consideram o ATR20 x 3.5 longo, esse outro com ATR8 x 5.0 seria bem maior, portanto não considerei viável do ponto de vista emocional.

Os stops acima são por rompimento automático. Segue a comparação com stop por fechamento de candle:

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
20	3.5	23.233.147	5,04	328	48%	12,83

Stop ATR Progressivo subtraído do fechamento

Os testes com esse stop foram todos usando o ATR20 com multiplicador 3.5, selecionados no passo anterior. Os parâmetros e funcionamento desse stop foram explicados em seção anterior do post, se ainda tiver dúvida volte lá para reler.

Aqui eu testei o valor percentual do lucro para dar o ajuste no stop, o valor do multiplicador do Stop ATR a ser diminuído, e o valor mínimo para o multiplicador chegar após vários ajustes.
O valor mínimo do multiplicador não teve tantas mudanças nos resultados e escolhi o valor de 1.0, o que raramente será atingido, pois precisaria de uma alta de 880% a partir da compra! Portanto concentrei nos 2 primeiros parâmetros para testar.

Passo Lucro %	Mult. Subtrair	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
90	0.2	61.917.615	7,05	444	49%	10,93
95	0.2	62.234.300	7,10	444	49%	10,93
100	0.2	64.955.910	7,09	443	49%	8,66
105	0.2	63.812.038	7,02	443	49%	8,66
110	0.2	64.034.873	7,03	443	49%	8,66
115	0.2	63.480.379	7,00	443	49%	8,66
120	0.2	63.273.218	7,00	443	49%	8,66
125	0.2	62.422.203	6,81	441	49%	8,04
130	0.2	56.800.859	6,30	440	49%	8,04
90	0.25	65.199.191	7,12	444	49%	10,91
95	0.25	66.108.951	7,37	443	49%	10,91
100	0.25	69.042.536	7,35	442	49%	10,91
105	0.25	67.533.644	7,26	442	49%	10,91
110	0.25	67.729.713	7,27	442	49%	10,28
115	0.25	66.129.580	7,09	443	49%	10,41
120	0.25	65.449.677	7,08	443	49%	8,66
125	0.25	63.364.566	6,77	443	49%	8,66
130	0.25	57.525.318	6,25	442	49%	8,66
80	0.3	53.923.390	7,09	452	48%	15,78
90	0.3	67.832.721	7,01	454	48%	16,60
95	0.3	68.154.936	7,07	454	48%	16,60
100	0.3	68.626.012	7,28	454	47%	10,90
105	0.3	67.053.688	7,20	454	47%	10,90
110	0.3	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
115	0.3	74.826.331	7,23	441	49%	10,41
120	0.3	74.382.166	7,23	441	49%	10,41
125	0.3	73.403.207	7,22	441	49%	10,41
130	0.3	66.488.064	6,66	440	49%	10,41
140	0.3	58.782.172	6,28	442	49%	10,41
90	0.35	64.545.653	7,05	457	47%	14,50
95	0.35	68.446.375	7,07	456	47%	16,57
100	0.35	71.309.292	7,35	454	47%	10,84
105	0.35	69.628.458	7,27	454	47%	10,84
110	0.35	80.798.164	7,42	442	49%	10,23
115	0.35	77.629.085	7,32	441	49%	10,41
120	0.35	77.094.604	7,32	441	49%	10,41
125	0.35	75.914.369	7,31	441	49%	10,41
130	0.35	68.607.519	6,72	440	49%	10,41
90	0.4	47.905.744	6,43	459	45%	14,32
95	0.4	49.008.594	6,37	462	45%	15,41
100	0.4	50.325.949	6,40	461	46%	15,41
105	0.4	49.385.190	6,34	461	46%	15,41
110	0.4	59.667.001	6,50	453	45%	16,03
115	0.4	62.260.889	6,77	444	46%	16,03
120	0.4	79.909.729	7,51	441	49%	10,41
125	0.4	78.515.136	7,49	441	49%	10,41
130	0.4	69.170.281	6,75	441	49%	10,41

Apesar do valor 110% com redução de 0.35 ter tido um resultado levemente melhor eu escolhi o 0.3 porque tem maior estabilidade de resultados bons, uma vez que o 110% com 0.25 é bom e com 0.35 também. Já os resultados com 0.4 começam a decair a performance.

Para questão de simplificar o processo de ajuste do stop a cada percentual de lucro alcançado, eu poderia pensar em utilizar 100% ao invés de 110%. Porém o resultado com 100% foi razoavelmente inferior, bem como o 110% ficou mais no meio da estabilidade dos parâmetros, portanto selecionei o 110%. Mesmo assim a conta é fácil de fazer de cabeça a cada passo: 110%, 220%, 330%, 440%, etc..

Em caso de piramidar entradas da mesma ação, esse ajuste no stop móvel foi testado de forma independente e individual para cada posição, ou seja, a primeira compra que atingiu os 110% faz o ajuste no multiplicador do stop móvel, as demais posições da mesma ação que ainda estão com lucro inferior continuam com a configuração inicial de 3.5.

Fiz um teste adicional onde no caso de piramidar entradas, caso a mais antiga ajuste o stop móvel, as outras posições ajustassem junto, ou seja, ficaria uma configuração de stop ATR única por ação. Segue o resultado:

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
110	0.3	63.704.587	6,52	449	49%	10,25

O lucro e profit factor foram razoavelmente inferiores dessa forma, porém ainda bem altos e totalmente válido e aceitável. Eu optei por fazer da primeira forma, onde cada posição é gerenciada individualmente uma vez que possui um lucro maior e melhor risco/retorno. Vou avaliando pelos próximos meses e anos se não gera muita confusão, caso ache que fica meio ruim esse controle, eu migrarei para essa forma mais simplificada de ajuste de stop.

Por fim segue a comparação com stop por fechamento de candle:

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
110	0.3	17.971.890	4,84	331	49%	10,40

Agora veremos os outros stop móveis testados.

Stop ATR subtraído da máxima

Essa variação do stop ATR subtrai o valor do ATR x multiplicador da máxima do candle, ao invés do fechamento.

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
16	3	28.650.363	5,64	527	48%	20,36
16	3.5	40.878.034	7,74	470	51%	12,88
16	4	23.568.607	5,66	436	48%	12,00
16	4.5	23.617.774	5,38	420	48%	14,50
16	5	47.169.913	7,10	394	49%	12,76
16	5.5	36.147.415	5,95	381	48%	18,66
16	6	37.360.102	5,22	374	48%	18,59
18	3	49.477.087	7,51	526	48%	18,86
18	3.5	41.491.406	7,10	474	49%	17,91
18	4	35.340.360	6,45	455	49%	10,76
18	4.5	27.706.716	5,65	426	48%	14,58
18	5	15.378.234	5,18	414	47%	16,18
18	5.5	50.204.990	6,82	390	47%	11,35
18	6	22.872.406	5,38	371	49%	12,47
20	3	26.423.587	6,22	545	47%	20,95
20	3.5	27.694.613	6,08	487	50%	14,45
20	4	46.341.545	7,18	452	50%	12,44
20	4.5	34.922.712	5,43	441	46%	14,58
20	5	18.952.649	5,00	411	47%	17,19
20	5.5	29.782.693	6,61	406	48%	13,07
20	6	28.509.064	5,11	385	47%	16,09

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
20	4	22.309.358	6,28	335	48%	12,26

AMA

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
35	17.338.527	5,59	574	49%	16,02
40	20.420.838	4,80	554	46%	16,30
45	31.662.153	5,72	524	48%	17,41
50	17.290.403	4,89	518	47%	18,03

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
45	12.179.308	4,64	362	48%	12,14

HiLo

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
8	24.190.880	4,94	657	46%	18,65
9	20.681.135	4,64	639	46%	17,73
10	28.001.536	4,99	604	48%	15,95
11	41.081.979	5,75	576	47%	16,62
12	56.931.037	6,58	551	48%	16,21
13	40.372.570	5,40	540	47%	17,75
14	49.829.634	6,89	512	48%	19,68
15	41.054.576	6,38	514	47%	21,57
16	38.715.630	5,51	504	46%	17,49
17	31.788.945	6,07	498	46%	18,18

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
12	18.593.100	5,00	371	50%	13,42

Média Móvel Simples

Por ser o indicador mais famoso, vou mostrar mais valores dos testes pela MM e pela MME na sequência, pois com certeza haverá questionamentos a respeito de determinada média, especialmente a 9 e 21.

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
5	2.980.627	2,54	956	52%	16,06
6	5.098.515	2,86	923	49%	15,83
7	4.205.732	3,28	906	48%	18,08
8	5.837.489	3,34	854	47%	16,84
9	6.743.432	3,31	816	45%	17,65
10	7.671.561	3,24	783	44%	19,66
11	13.122.945	4,07	745	44%	19,32
12	26.558.067	5,73	694	45%	16,61
13	25.904.468	5,36	665	45%	16,06
14	27.115.393	5,15	643	44%	15,28
15	17.573.122	4,37	637	46%	15,66
16	46.822.954	5,39	580	47%	16,06
17	44.711.341	5,70	554	46%	17,37
18	44.731.813	5,60	548	45%	19,07
19	44.227.799	6,05	520	47%	18,68
20	70.825.738	8,33	507	47%	18,42
21	37.187.325	5,79	506	46%	19,02
22	38.068.074	5,80	502	47%	18,60
23	44.555.385	6,09	483	47%	18,48
24	40.459.362	6,47	473	47%	17,37
25	43.017.812	6,64	459	47%	14,21
26	30.914.479	5,67	471	46%	14,80
27	26.477.209	6,40	460	46%	17,54
28	19.924.858	5,56	455	45%	17,65
29	18.553.905	4,97	453	45%	15,96
30	22.002.493	5,61	443	45%	13,98

A MM20 apresentou um ótimo lucro e profit factor, porém um drawdown bem ruim e também um aumento no número de trades. Mais importante que isso, os resultados das médias ao redor, 19 e 21, apresentaram resultados bem inferior, o que não demonstra estabilidade.

Agora os resultados com stop por fechamento de candle:

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
5	5.154.631	3,14	603	50%	16,03
6	4.500.857	3,39	576	49%	14,88
7	4.886.907	3,39	548	48%	14,58
8	5.239.004	3,35	522	47%	11,97
9	6.595.616	3,57	485	48%	10,73
10	7.772.683	3,21	473	47%	12,41
11	12.234.300	3,61	448	48%	12,69
12	14.204.080	4,25	429	49%	11,17
13	17.941.204	4,47	420	48%	11,57
14	15.124.523	4,27	413	49%	15,45
15	14.479.457	4,56	403	48%	11,77
16	18.085.176	5,28	392	50%	13,01
17	15.820.705	4,91	383	50%	10,43
18	10.218.105	4,11	379	48%	11,24
19	13.577.052	4,84	371	50%	12,01
20	15.008.600	4,89	362	49%	12,17
21	10.428.894	4,52	367	46%	11,94
22	11.513.699	4,44	361	46%	11,94
23	9.135.220	4,17	360	46%	11,94
24	10.118.641	4,58	350	46%	12,24
25	10.957.284	4,56	355	45%	12,64
26	11.543.583	4,73	352	46%	14,36
27	13.328.174	5,00	345	46%	12,64

Média Móvel Exponencial

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
5	3.291.959	2,55	933	50%	19,38
6	3.411.978	2,88	925	50%	16,35
7	3.137.334	2,67	905	48%	18,82
8	7.773.918	3,72	846	48%	16,50
9	9.416.192	3,97	811	46%	18,34
10	11.020.466	4,14	777	44%	18,75
11	14.412.473	4,72	734	44%	18,62
12	15.181.536	4,77	706	45%	19,27
13	12.935.767	4,32	686	43%	20,19
14	21.030.425	4,48	640	45%	15,24
15	31.239.981	4,86	612	46%	15,76
16	50.963.300	6,13	574	48%	15,16
17	58.618.332	6,09	570	45%	17,77
18	44.129.861	6,39	561	45%	18,77
19	39.831.616	6,60	556	46%	19,88
20	41.575.381	6,53	539	46%	18,88
21	47.850.696	6,68	525	46%	20,48
22	45.433.976	6,66	511	47%	20,78
23	44.490.097	7,00	507	47%	19,78
24	40.297.536	6,70	500	48%	17,00
25	33.784.472	6,58	506	46%	19,99
26	36.263.715	6,63	502	47%	17,85
27	26.776.191	6,23	497	45%	19,04
28	38.020.496	8,54	487	46%	14,56
29	30.643.871	7,15	490	44%	13,84
30	34.707.936	6,37	481	46%	12,35

Os resultados de stop pela MME foram piores do que com a MM, portanto para stop por fechamento mostrarei somente a do melhor resultado acima mais a MME9 e MME21:

Período	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
9	6.685.934	3,53	474	47%	10,85
17	13.335.466	5,08	381	49%	10,66
21	14.707.877	5,60	360	48%	12,53

Parabolic SAR

Passo	Máximo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
0.04	0.06	34.064.071	6,00	471	46%	14,70
0.04	0.08	71.604.667	7,44	506	48%	17,79
0.04	0.1	44.283.539	5,36	571	49%	15,14
0.04	0.12	31.389.500	5,00	628	48%	18,27

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Passo	Máximo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
0.04	0.08	15.509.693	4,21	389	50%	11,96

VIDyA

Período CMO	Período EMA	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
5	20	37.409.475	7,02	453	47%	16,50
10	20	35.371.082	5,67	441	45%	15,12
15	20	40.609.309	7,63	436	46%	13,59
5	25	19.809.057	5,37	448	45%	14,46
10	25	81.887.599	8,65	402	47%	13,14
15	25	46.713.797	7,72	404	46%	11,30
5	30	47.062.509	8,28	400	47%	21,32
10	30	55.305.333	7,96	384	48%	20,41
15	30	43.033.971	8,14	392	48%	14,65

O resultado com parâmetros 10/25 foi muito bom porém não tem estabilidade com os parâmetros ao redor, bem como esse stop fica bem grande.

Segue a comparação com stop por fechamento de candle do melhor resultado acima:

Período CMO	Período EMA	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
10	25	25.544.143	5,74	316	49%	19,30

_
Breakeven
_

O breakeven é quando após um determinado movimento do preço a favor da operação, sobe o stop para o preço de compra, tirando a operação de prejuízo.

Como sempre eu uso a medida de volatilidade do ATR como medida padrão de distâncias de preços. Para esse teste variei o período do ATR e o multiplicador.

ATR	Mult.	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	Sem	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
10	0.5	5.430.082	4,37	898	61%	24,50
10	1	12.795.266	5,14	744	62%	29,49
10	1.5	24.996.606	5,21	628	62%	12,81
10	2	25.939.420	5,91	579	58%	17,20
10	2.5	40.312.637	5,45	521	55%	11,72
10	3	36.009.314	6,16	508	53%	9,78
10	3.5	40.984.148	6,76	464	53%	11,15
10	4	44.878.131	6,40	468	51%	10,05
10	4.5	39.699.745	5,32	455	49%	14,88
10	5	45.593.994	5,71	458	49%	13,33
15	0.5	4.664.310	4,08	910	62%	26,18
15	1	10.564.531	5,31	751	61%	32,43
15	1.5	18.889.392	5,34	644	62%	14,80
15	2	23.367.490	6,03	582	58%	17,00
15	2.5	27.633.219	4,79	537	56%	14,33
15	3	39.419.330	6,87	500	55%	10,69
15	3.1	30.931.481	5,90	505	55%	11,41
15	3.2	34.055.963	6,14	494	54%	13,93
15	3.3	33.134.029	5,86	500	53%	13,93
15	3.4	41.729.147	5,99	497	53%	10,37
15	3.5	82.972.332	7,91	464	53%	11,81
15	3.6	83.864.139	7,92	465	54%	11,81
15	3.7	64.887.620	6,97	473	52%	13,30
15	3.8	53.627.871	7,00	479	51%	9,60
15	3.9	67.748.836	7,96	457	53%	10,10
15	4	41.521.420	5,74	472	52%	12,36
15	4.5	52.713.244	6,25	457	50%	14,73
15	5	49.792.823	6,52	458	49%	14,73
20	0.5	5.136.481	4,33	906	63%	20,97
20	1	13.336.691	5,53	755	61%	22,90
20	1.5	16.083.623	5,18	656	61%	17,25
20	2	23.881.743	5,55	595	58%	14,08
20	2.5	24.904.843	5,86	555	57%	11,99
20	3	26.618.803	4,91	512	54%	14,16
20	3.5	36.070.269	4,85	498	53%	11,65
20	4	55.430.173	6,43	470	53%	10,82
20	4.5	36.266.717	4,85	484	49%	10,20
20	5	41.610.978	5,32	463	48%	14,88

O melhor resultado foi o ATR15 x 3.6 com um ótimo resultado porém mais uma vez sem estabilidade ao redor. Um pequeno valor a menos o resultado já cai drasticamente. Para parâmetros como esse, deve haver uma região de estabilidade muito maior. Se fosse para escolher um dos acima com uma margem melhor de segurança, seria o 15/3.8 ou 3.9, pois estão no meio da curva de performance, porém nesse caso tem resultados inferiores ao sem breakeven, por isso optei por não utilizar esse recurso no meu setup.

_
Subir stop quando um candle subir X%
_

Esse teste foi para cenários de exceção quando determinada ação sobe extremamente forte em um candle semanal, possivelmente indicando euforia ou especulação extrema no ativo, e portanto talvez fosse interessante encurtar o stop para a mínima desse candle.

Para esse teste eu usei variação em percentual ao invés de ATR, sendo medido do fechamento do candle anterior até a máxima do candle atual:

% Candle	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
5	5.750.449	3,23	884	48%	15,51
10	27.439.070	5,11	620	51%	13,88
15	34.193.371	4,66	539	48%	9,15
20	29.992.187	4,88	497	47%	12,12
25	35.553.495	4,92	471	48%	16,68
30	64.667.602	6,90	463	49%	13,83
35	77.543.128	7,88	452	50%	10,24
40	67.678.995	7,83	455	49%	11,50
45	75.363.207	7,79	449	50%	9,69
46	75.363.207	7,79	449	50%	9,69
47	75.363.207	7,79	449	50%	9,69
48	74.943.501	7,79	449	49%	9,69
49	74.943.501	7,79	449	49%	9,69
50	82.202.352	7,78	445	49%	8,98
51	80.076.641	7,29	445	49%	8,98
52	80.076.641	7,29	445	49%	8,98
53	80.076.641	7,29	445	49%	8,98
54	80.076.641	7,29	445	49%	8,98
55	80.076.641	7,29	445	49%	8,98
60	79.757.124	7,58	444	49%	8,98
65	77.285.358	7,67	443	49%	8,92
70	78.317.885	7,68	438	49%	10,12

O melhor resultado foi o 50% e temos um resultado bem estável até o parâmetro 65%, sendo melhor escolher em torno do 55%. O resultado é levemente melhor do que sem esse parâmetro, porém analisando os trades pude constatar que as poucas diferenças de ajuste de stop positivo em candles que subiram mais de 55% foram em operações que muito provavelmente eu não faria, em tendências e ações mais voláteis e não harmônicas, que nos testes não consigo filtrar totalmente. Portanto a minha opção foi por não usar esse recurso, que não teve melhoria significativa.

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Stop tempo
_

Nesse teste de stop por tempo, a venda antecipada ocorre após X candles que não romperam o topo anterior, ou seja, ficaram em correção ou consolidação.

Candles	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
10	40.656.256	5,04	486	48%	9,89
11	60.699.142	7,01	473	49%	10,22
12	60.415.578	6,88	467	49%	8,77
13	53.131.745	6,69	461	50%	12,88
14	55.021.813	6,95	456	49%	12,34
15	49.083.033	7,17	455	48%	9,71
16	44.446.794	6,48	459	46%	9,85
17	44.606.811	6,65	453	48%	9,77
18	45.456.000	6,54	453	48%	9,83
19	49.788.308	7,34	450	48%	10,02
20	52.050.188	7,47	450	49%	10,06
21	59.878.658	7,51	448	49%	10,13
22	68.141.986	7,65	435	49%	10,25
23	63.622.026	7,46	437	50%	10,25
24	70.097.157	7,37	440	50%	10,25
25	70.329.295	7,35	441	49%	10,25
26	70.609.825	7,36	441	49%	10,25
27	68.903.959	7,35	441	49%	10,25
28	68.990.010	7,35	441	49%	10,25
29	69.209.912	7,35	441	49%	10,25
30	69.416.570	7,35	441	49%	10,25
31	69.283.065	7,35	441	49%	10,25
32	68.956.096	7,35	441	49%	10,25
33	69.207.327	7,35	441	49%	10,25
34	70.034.394	7,35	441	49%	10,25
35	77.961.972	7,36	442	49%	10,25

_
Risco por operação e Risco máximo
_

Por fim, resolvi testar também outros valores para o risco por operação, que sempre usei 1%, e o risco máximo, que uso 6%.

Risco Oper.	Risco Total	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
0.25	4.0	3.085.951	5,08	755	44%	7,68
0.25	4.5	3.167.054	5,09	757	44%	7,98
0.25	5.0	3.167.054	5,09	757	44%	7,98
0.5	4.0	13.176.620	6,45	609	46%	10,78
0.5	4.5	13.187.459	6,07	635	47%	7,27
0.5	5.0	11.239.000	5,09	675	45%	8,80
0.5	5.5	13.295.833	5,35	676	46%	8,20
0.75	5.5	30.742.963	6,26	540	48%	8,34
0.75	6.0	30.677.912	6,16	562	47%	9,82
0.75	6.5	32.451.648	5,77	581	47%	12,33
1.0	5.0	34.081.618	6,06	402	49%	13,79
1.0	5.5	37.211.633	5,41	428	47%	15,53
1.0	6.0	77.961.972	7,36	442	49%	10,25
1.0	6.5	42.615.997	6,05	471	48%	13,78
1.0	7.0	34.548.589	5,72	492	48%	11,55
1.25	5.5	60.189.655	6,64	351	49%	12,31
1.25	6.0	42.123.469	4,88	362	50%	12,29
1.25	6.5	80.921.209	6,63	380	50%	13,48
1.25	7.0	41.813.305	6,19	386	50%	15,32
1.25	7.5	78.371.586	6,69	418	48%	18,31
1.5	7.5	69.281.495	5,95	359	49%	24,78
1.5	8.0	111.117.915	6,69	355	50%	11,64
1.5	8.5	101.048.398	5,50	364	49%	11,35
1.5	9.0	93.346.177	5,82	370	52%	18,10
1.75	8.5	96.358.821	5,41	320	50%	23,39
1.75	9.0	45.147.608	5,44	341	50%	21,99
1.75	9.5	56.663.653	5,73	332	50%	17,49
1.75	10.0	75.215.396	5,51	329	49%	19,82
2.0	8.0	93.772.144	7,04	286	50%	20,08
2.0	8.5	79.217.380	6,85	296	49%	19,08
2.0	9.0	76.618.658	6,14	287	51%	18,95
2.0	9.5	82.981.144	5,48	293	49%	21,98
2.0	10.0	102.101.761	7,59	287	48%	24,00

Valores de risco por operação até 0,75% geram retornos bem mais baixos. Os resultados ficam melhores arriscando a partir de 1% por operação.

Os riscos de 1,25% a 2% por operação naturalmente geraram resultados melhores que arriscando 1%, porém também geraram drawdown maiores e profit factor (risco/retorno) menores.

Dentro do risco de 1% por operação, o risco total de 6% foi o que teve melhor resultado, parece ser um número mágico de livro mesmo! Portanto esse são os parâmetros de risco que continuarei usando mesmo.

Com isso acabamos a apresentação dos testes do setup Rompimento Semanal.

Para os setups Rompimento Diário e Correção Semanal, a maioria dos parâmetros utilizados são os mesmos do Rompimento Semanal, portanto serão bem menos parâmetros testados na sequência.

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Resultados detalhados – Rompimento Diário

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Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Rompimento Diário, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

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Correção mínima em número de candles
_

Primeiramente vamos ver os resultados baseados na quantidade mínima de candles necessária ter na correção antes de considerar um rompimento do topo anterior.

Tipo	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
1	57.336.604	4,47	491	43%	17,11
2	41.792.753	4,56	457	44%	16,72
3	36.606.973	4,16	417	45%	16,96
4	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5	16.526.927	4,24	351	48%	13,56

O resultado escolhido foi 4 candles mínimo de correção. Não foi o maior lucro mas foi o resultado menos arriscado e mais tranquilo. O drawdown foi de 12,86% enquanto os com menos candles foram acima de 16%. A taxa de acerto reduziu razoavelmente e o número de trades aumentou muito. O profit factor foi bem superior com 4 candles.

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Correção máxima em tamanho
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A correção máxima é medida em ATR de 20 períodos no gráfico diário, medido a partir da máxima do topo.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	30.805.087	4,80	376	47%	12,89
2	7.727.531	5,21	282	49%	11,81
2.5	11.483.554	3,81	346	47%	14,25
3	17.539.085	3,81	377	45%	13,58
3.5	24.831.962	4,61	375	46%	19,56
4	30.865.123	4,95	373	45%	12,85
4.5	30.544.982	5,04	380	46%	12,85
5	38.546.850	5,18	374	48%	12,08
5.1	38.546.850	5,18	374	48%	12,08
5.2	38.549.733	5,18	374	48%	12,08
5.3	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.4	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.5	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.6	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.7	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.8	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
5.9	38.466.639	5,14	374	48%	12,86
6	38.080.148	5,14	375	47%	12,86
6.5	36.553.829	5,07	372	47%	12,86
7	36.160.416	4,88	373	46%	12,86

Os parâmetros entre 5 e 6 formaram uma região de resultados bem estável, portanto fiquei com o meio da região, escolhendo o valor 5.5 de multiplicador para o ATR20. O resultado foi razoavelmente superior do que sem o limite de tamanho.

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Stop inicial mínimo
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Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 20 períodos no gráfico diário, para não deixar o stop muito curto, o que é comum nesse setup.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	21.040.697	4,77	360	41%	19,21
1	22.286.238	4,78	360	42%	19,21
1.1	21.995.946	4,72	359	42%	19,21
1.2	22.687.097	4,70	359	42%	19,21
1.3	19.743.346	4,75	368	42%	19,19
1.4	26.674.719	5,18	364	43%	14,78
1.5	31.413.444	4,20	359	42%	15,71
1.6	26.391.898	4,67	360	43%	11,00
1.7	32.565.944	5,35	349	44%	11,00
1.8	26.134.679	4,98	356	44%	12,56
1.9	25.799.786	4,62	366	43%	11,02
2	24.604.630	4,38	366	43%	11,17
2.1	21.537.090	4,34	380	42%	12,31
2.2	20.134.621	4,68	382	43%	19,42
2.3	20.680.857	3,94	386	45%	18,14
2.4	14.495.480	3,79	389	44%	14,48
2.5	20.848.341	4,43	380	44%	20,34
2.6	28.335.235	4,75	377	47%	12,46
2.7	38.180.374	5,14	375	48%	12,86
2.8	36.596.644	4,99	373	50%	11,46
2.9	27.981.913	4,63	382	48%	11,73
3	26.289.238	4,28	384	48%	13,93
3.1	22.355.818	4,74	382	50%	12,58
3.2	15.893.051	4,21	389	49%	15,06
3.3	23.072.753	4,87	380	51%	10,44
3.4	18.978.721	4,69	382	52%	12,77
3.5	15.610.234	4,64	395	50%	14,23

Aqui vemos 2 regiões com maior estabilidade, a primeira entre o 1.4 e 2.0, e a segunda entre 2.5 e 3.1. A primeira região apresentou um lucro e uma taxa de acerto inferiores. Analisando nos gráficos um stop mínimo de aproximadamente 1.7 ATR20, seria ainda um valor relativamente pequeno, em torno de 5-6%. Portanto preferi escolher o valor de 2.7 como stop mínimo. Esse valor será uma referência que traçarei no gráfico para me balizar, porém sempre darei preferência a colocar stop abaixo de suportes menores ou abaixo das mínimas de candles.

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Resultados detalhados – Correção Semanal

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Nessa seção vou mostrar os resultados específicos de cada parâmetro escolhido do setup Correção Semanal, somente os que diferem do setup Rompimento Semanal.

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Tamanho mínimo da distância entre a máxima do candle de correção até o topo
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Esse tamanho é para garantir que a correção tenha um tamanho razoável que valha a pena entrar por esse setup. Se o preço de entrada for muito próximo do topo, o melhor é entrar no rompimento do topo que possui uma taxa de acerto e performance melhor. O menor resultado que considerei foi 0,45 x ATR de 10 períodos e acabou sendo esse o valor de referência escolhido.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
0.45	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
0.5	17.423.162	3,19	465	36%	20,51
0.55	23.843.658	4,10	460	37%	17,77
0.6	13.526.898	2,86	461	36%	18,11

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Tamanho mínimo da correção
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Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
0.9	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
0.95	39.887.849	4,17	461	38%	18,97
1	40.318.198	4,17	460	38%	18,97
1.05	40.773.820	4,17	459	38%	18,97
1.1	38.539.380	4,14	458	38%	18,97
1.15	40.807.414	4,19	453	38%	18,97
1.2	36.252.027	4,02	459	38%	19,10
1.25	40.270.673	3,97	452	38%	19,10
1.3	41.536.979	3,66	456	38%	16,69
1.35	37.983.613	3,67	449	38%	16,73
1.4	42.829.364	3,83	452	38%	19,94
1.45	29.968.469	3,93	443	38%	21,61
1.5	17.269.637	3,74	441	38%	21,61

Não houve melhoria significante para escolher um valor.

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Tamanho máximo da correção
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Valores em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
4	28.499.922	5,18	456	38%	19,84
4.5	27.719.123	3,77	453	36%	17,99
5	30.265.991	3,61	460	37%	18,01
5.5	27.503.010	3,56	464	37%	18,01
6	32.682.054	3,76	463	37%	18,01
6.5	31.324.519	3,64	466	37%	18,97
7	39.232.921	4,11	461	38%	18,97
7.5	39.938.105	4,07	463	38%	18,97
8	40.989.494	4,25	461	38%	18,97
8.5	40.989.494	4,25	461	38%	18,97
9	38.896.197	4,16	462	38%	18,97

Não houve melhoria significante para escolher um valor.

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Correção máxima em número de candles
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Candles	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	41.466.561	4,17	465	37%	23,16
3	18.345.627	4,42	401	36%	16,83
4	17.295.782	4,19	429	35%	14,45
5	21.180.782	4,03	447	36%	15,31
6	22.399.619	3,95	463	36%	16,05
7	30.224.223	4,58	462	37%	16,93
8	27.590.367	4,05	455	37%	17,78
9	40.228.298	4,06	460	37%	17,86
10	39.180.162	3,99	462	37%	18,71
11	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
12	38.506.235	4,16	463	38%	18,97
13	38.835.267	4,17	466	38%	19,85
14	38.835.267	4,17	466	38%	19,85
15	38.835.267	4,17	466	38%	19,85

Sem limite de candles teve um lucro pouco maior porém drawdown maior também. O resultado de 9 candles foi o segundo melhor porém ao lado do 8 que é bem pior. Portanto o escolhido foi 11 candles máximo de correção por estar em região de resultados mais estável.

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Tipo de entrada
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Tipo entrada	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
RompCC	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
RompCAC	8.020.824	3,98	442	40%	21,15
RompCFF	2.313.488	3,78	297	39%	20,35
RompCAFF	1.204.291	4,71	237	43%	21,41

Eu testei 4 formas de entradas, todas por price action, isto é, padrões de preços e candles somente, sem indicadores.

Todas as compras serão feitas quando os preços violarem a máxima de um determinado candle anterior, ou seja, mesmo os preços estando em queda em uma correção, eu não comprarei enquanto estiverem caindo, eu sempre esperarei uma confirmação da retomada do movimento de alta.

As formas são:

Rompimento da máxima do candle anterior de correção (RompCC): é o mais básico, a cada candle de correção que faz uma máxima inferior a máxima do candle anterior, eu marco a máxima desse último candle formado (última semana) e coloco uma ordem de start de compra 1 centavo acima dessa máxima. Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, eu diminuo o preço da ordem de start para 1 centavo acima da nova máxima.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior de correção (RompCAC): é similar ao anterior porém a diferença é que eu só considero entrada se o candle de correção for de alta, ou seja, fechamento maior que abertura, formando um candle de reversão, seja martelo, harami, piercing, engolfo ou algum outro. Se o candle for de baixa (vermelho) eu não faço nada.

Rompimento da máxima do candle anterior formando um fundo (RompCFF): esse tipo de entrada precisaria esperar a formação de um fundo, que seria um padrão de no mínimo de 2 candles de correção, onde o último deve apresentar a mínima superior a mínima do candle anterior, agindo como um sinal de reversão. Nesse tipo não importa a cor dos candles. A compra seria no rompimento da máxima do último candle.

Rompimento da máxima do candle de alta anterior formando um fundo (RompCAFF): é similar ao anterior porém o último candle precisaria ser de alta (verde).

O primeiro tipo de entrada, o mais básico, foi o melhor disparado.

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Stop inicial mínimo
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Esse teste é para determinar um stop inicial mínimo, em ATR de 10 períodos.

Mult. ATR	Lucro	P.F.	Trades	T.A.	DD%
Sem	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
0.1	38.896.197	4,16	462	38%	18,97
0.2	38.979.341	4,17	457	38%	18,97
0.3	35.362.862	4,16	463	38%	18,97
0.4	30.503.449	4,00	467	37%	18,97
0.5	31.396.052	3,92	468	37%	18,97
0.6	33.130.198	3,86	467	37%	17,77
0.7	28.739.585	3,57	484	38%	17,93
0.8	28.525.137	3,84	477	39%	17,80
0.9	28.439.848	4,12	475	39%	18,17
1	37.817.760	4,45	462	39%	17,89
1.1	54.771.587	5,96	469	40%	17,93
1.2	27.331.460	4,35	471	40%	17,88
1.3	21.146.213	3,72	485	40%	17,91
1.4	17.816.143	5,03	483	41%	18,47
1.5	20.354.838	4,70	497	42%	18,43

O melhor resultado sem discussão foi o 1.1 de multiplicador porém claramente é um outlier, uma vez que o 1.2 e o 0.9 são muito inferiores. Portanto deixei sem configuração para stop inicial mínimo em tamanho de candle.

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Abraços para todos! Desejo ótimos estudos e excelentes trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.