Informações aos recém-chegados no blog

20 de novembro de 2019 22 comentários

Aos recém-chegados, muito bem vindos!

Para conhecer minha forma de investir na bolsa de valores, com perfil de longo prazo, recomendo acessar na seguinte ordem:

  1. Página Autor, para entender minha filosofia de investimento.
  2. Páginas Estratégias, na ordem em que se apresentam, para entender meu plano de trade e estratégias.
  3. Posts de Artigos, para ler sobre alguns temas interessantes da vida do trader.
  4. Post semanais, onde coloco a atualização da minha carteira, de forma simples e prática.

Quaisquer dúvidas e sugestões coloquem nos comentários.

Sucesso a todos e excelentes trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Categorias:Aprendizado

Atualização semanal – 07/08/2020

7 de agosto de 2020 1 comentário

A maioria das ações está bem fracas, deram uma parada na tendência.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

ATOM3 a R$ 3,22
LWSA3 a R$ 50,49

Ajustes de stop:

LWSA3: de 32,74 para 36,50 (primeira posição)

Stop atingido:

MDNE3 no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BPAC11 96 Rompimento Semanal 93,38 83,19 -10,91%
MDNE3 92 Rompimento Semanal 12,86 10,34 -19,60%

No radar: CVCB3, GPCP3, MDNE3, OIBR3, OIBR4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 37,94% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 99,64% 36,50
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 68,28% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,58 Rompimento Diário 31,31% 6,33
19/06/2020 HBOR3 2,91 Rompimento Diário -1,72% 2,23
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 0,91% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal -1,01% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 16,13% 20,78
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 16,92% 9,98
06/07/2020 LUPA3 2,25 Rompimento Semanal 0,44% 1,94
23/07/2020 PDTC3 7,58 Rompimento Semanal -12,80% 5,84
03/08/2020 ATOM3 3,22 Rompimento Semanal 2,48% 2,79
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 8,73% 42,11

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Estudo da estratégia de position trade para o mercado americano

Conforme detalhei no post Comecei a investir em ações nos EUA! – Introdução às corretoras americanas, envio de dinheiro para o exterior, plataformas, plano de trade e IR, mês passado resolvi começar a investir, ou melhor, fazer trades de longo prazo em ações no mercado americano. Sempre me pareceu ser um mercado bem tentador, robusto e com centenas de excelentes oportunidades a todo momento, já que há milhares de ações negociadas nas bolsas de valores dos EUA. Na terra do capitalismo, oportunidades de ações fogueteiras que não devem faltar!

Então visando não perder tempo, eu primeiro comecei a operar e só na sequência fui fazer os backtests da minha estratégia. Esse post é para detalhar as minhas conclusões, dos testes automatizados e também depois de analisar visualmente centenas de gráficos (sim, foram quase mil!).

 

Estratégia base

Eu utilizarei a mesma estratégia base que já uso nas ações brasileiras (explicada em detalhes no menu Estratégias), ou seja, Position trade na modalidade Trend Following (seguidor de tendência) de longo prazo, que é visando vários meses ou poucos anos.

Os objetivos dos testes são basicamente:

  1. Validar se o setup que uso no Brasil funciona exatamente igual nos EUA
  2. Verificar se há configurações a ser modificadas para ter melhor aproveitamento no mercado americano

Então resumidamente os parâmetros do setup brasileiro são:

  • Gráfico semanal
  • FR acima de 90
  • Média móvel aritmética de 9 subindo
  • Parabolic SAR com passo 0,02 e valor máximo 0,10 subindo e abaixo dos preços
  • Correção máxima até stop ATR com multiplicador 2,5, subtraído da máxima
  • Esperar uma correção de pelo menos 1 candle semanal, com máxima menor que máxima anterior
  • Ou entrada alternativa esperando uma correção de pelo menos 4 candles diários
  • Start de compra no rompimento do topo recente
  • Stop inicial abaixo do fundo recente feito logo após o último topo
  • Stop móvel pelo stop ATR com multiplicador 3,5, subtraído do fechamento
  • Risco por operação de 1% do capital total
  • Stop por tempo de 26 semanas

 

Testes

O teste no mercado americano foi feito com todas as ações das 3 bolsas de valores: NYSE, NASDAQ e AMEX, que fica em torno de 9 mil ações. Ok, mas não usei as 9 mil nos testes porque fazendo filtros de liquidez, filtro de tempo mínimo de 1 ano de IPO, e de ações que nunca tiveram FR alto, ficaram pouco mais de 1000 que realmente apresentaram liquidez razoável e que tiverem no mínimo 1 trade no período.

Eu testei de janeiro/2000 até julho/2020, ou seja, arredondando 20 anos. Apesar de até ter histórico anterior a 2000, eu resolvi limitar até esse ano pois foi próximo de quando as negociações eletrônicas começaram a acontecer, então o mercado antes disso provavelmente teria um perfil um pouco diferente, apesar de já ser muito maduro.

 

Regras mantidas

Basicamente todos os parâmetros se mantiveram iguais ao setup brasileiro, também como melhores opções nas ações americanas:

  • Média móvel aritmética de 9 subindo
  • Parabolic SAR com passo 0,02 e valor máximo 0,10 subindo e abaixo dos preços
  • Esperar uma correção de pelo menos 1 candle semanal, com máxima menor que máxima anterior
  • Ou entrada alternativa esperando uma correção de pelo menos 4 candles diários
  • Start de compra no rompimento do topo recente
  • Stop inicial abaixo do fundo recente feito logo após o último topo
  • Stop móvel pelo stop ATR com multiplicador 3,5, subtraído do fechamento
  • Stop por tempo de 26 semanas

Sim, o parâmetro que eu achava que iria mudar, quase certeza, era o stop móvel, mas não é que essa configuração foi que rodou melhor lá também! E eu testei 14 tipos de stops móveis diferentes com 5 configurações de parâmetros em cada. Também testei tudo isso no gráfico semanal e diário. E o resultado melhor ainda foi o Stop ATR com multiplicador 3,5, subtraído do fechamento. Devido ao padrão das ações americanas que descrevi acima, eu achava que algum outro de stop iria ser mais adequado, mas o que é testado não mente! Então segue o mesmo stop!

Com relação aos filtros de tendência – MM9 e Parabolic SAR – eu não testei outros filtros, até porque eles não são pontos chave da estratégia, são mais indicadores secundário para evitar entrar em congestões ou outras situações atípicas. Eu só testei o setup com ou sem eles. A diferença com eles foi bem pequena, sinceramente não faz muita diferença positiva mante-los, eu vou deixa-los no gráfico e também no setup mais para ter uma compatibilidade maior entre BR e EUA.

Eu testei a entrada clássica pelo gráfico semanal mas também testei pelo gráfico diário, igual fiz recentemente o mesmo estudo aqui no Brasil. Os resultados entre gráfico semanal e diário foram semelhantes, sendo que a melhor configuração para quantidade mínima de candles de correção no diário seria de 4, da mesma forma que no Brasil.

 

Mudanças

O primeiro ponto de mudança óbvia foi o valor do FR. No Brasil eu uso um filtro acima de 90, isso significa que seleciono as top 10% das ações do mercado em termos de performance nos últimos 6 meses. Aplicando esse mesmo filtro nos EUA, num total de 9000 ações, me retornaria 900 ações! O que é totalmente inviável. Então o FR utilizado nos EUA foi de 99 pra cima (rs). Então ao invés da ação ser FR 90 ou 91 ou 92, etc, lá vai ser 99,0, 99,1, 99,2, etc. Então o filtro será para retornar as top 1% ações do mercado americano, que será em torno de 90, e diminuirá aplicando filtros de liquidez.

Outra mudança foi o risco por operação, na questão de controle de risco. Isso não foi testado pois o Metatrader não faz teste de carteira e sim somente individuais. A ideia é que usando FR acima de 99 nos EUA ainda sim filtra muito mais ações do que usando FR acima de 90 no Brasil, mais que o dobro da quantidade. Portanto usar um risco por operação de 1% sobre o capital total me permitiria ter uma carteira com uma média de 12 ações, sendo que lá aparecem dezenas de ações muito interessantes, portanto para poder diversificar mais e manter o risco controlado em no máximo 6% do capital total, eu vou usar um risco por operação menor. Comecei usando 0,33% mas talvez reavalie para ficar em 0,5%.

O único parâmetro que apesar de não ter mudado radicalmente a configuração mas que deu uma boa diferença nos testes foi a Correção máxima, onde a melhor configuração foi com stop ATR com multiplicador 2,2 subtraído da máxima, ao invés do 2,5 usado no Brasil. Então a correção passando desse valor já começa diminuir a chance de lucro e acerto. Lembrando que estamos falando de testes estatísticos, não significa que será ruim se corrigir até um pouco mais, significa somente que em 20 anos de dados, comprando sempre que corrigia até 2,5 por ex teria dado menos lucro e acertado menos. Mas se estamos querendo muito comprar uma ação em particular e quando ela faz uma correção, essa tem um tamanho um pouco maior que os 2,2, pode ser interessante comprar mesmo assim. Mas isso seria uma exceção. Em linhas gerais a ideia é respeitar os 2,2 como parâmetro de correção máxima, pois é um ponto limite que aumentam as chances de acerto.

 

Resultados

Na tabela seguinte eu comparo os resultados obtidos no setup de Rompimento Diário em cada variação de qtde mínima de candles com o resultado do setup de Rompimento Semanal.

Qtde min. candles Lucro Drawdown Taxa acerto Qtde Trades
1 +4% +28% -4% +106%
2 +0% +17% -3% +70%
3 +7% +14% -2% +53%
4 +10% +10% 0% +37%

Podemos ver que comprar após 1 ou 2 candles de correção somente aumenta muito os trades porém o lucro não aumenta proporcional, e o drawdown aumenta muito, portanto não vale a pena. A correção de 4 candles é a mais coerente e semelhante, uma vez que o lucro aumenta em 10% e o drawdown aumenta na mesma proporção. A quantidade de trades aumenta consideravelmente mas ainda razoável. Alguns trades com correção de 3 candles seria válido também.

Agora uma comparação dos resultados do mercado brasileiro com o americano, considerando o setup semanal em ambos.

Uma métrica interessante é a expectativa média de ganho por trade. Para se ter uma base inicial, nos testes nas ações brasileiras o lucro médio por trade é de 14,6%. Isso considerando todas operações de lucro (pouco, médio, muito) e também as de prejuízo. Então na média geral fica nesse valor. (Coincidentemente ou não é bem próximo da minha média na prática! A minha média geral está em 15,7% considerando todas minhas operações desde 2009 quando comecei no meu setup v1.) Agora esse número nos testes dos EUA é de 6,3% para a entrada pelo gráfico semanal e 5,0% pelo gráfico diário com 4 candles mínimos de correção. A taxa de acerto que no Brasil fica em 38%, nos EUA fica bem abaixo, em 27%. O drawdown nos EUA fica 37% maior que no Brasil.

Então vemos que os números dos testes mostram que o setup no Brasil gera resultados bem mais satisfatórios que nos EUA.

 

Constatações subjetivas

Conforme mencionei anteriormente, fiz análises visuais olhando gráfico a gráfico de centenas de ações e pude tirar algumas observações disso. Eu primeiramente fiz esse estudo visual individual para só depois fazer os testes automatizados.

Um ponto que constatei, e que eu imaginava totalmente ao contrário, é que por ter um mercado gigante com 9 mil ações e um país com muito mais estímulos e facilidades de empreender do que o Brasil, além de girar muito mais dinheiro e o mundo inteiro investir na bolsa americana, eu imaginava que oportunidades de ações fogueteiras como as brasileiras na última década – MGLU3, UNIP6, HGTX3, JSLG3, JHSF3, LCAM3, dentre outras – iriam ter muito mais lá, talvez até muito melhores. E para minha surpresa é totalmente ao contrário. Foi muito difícil achar aquelas tendências lindas que vemos aqui com uma certa frequência.

Ao analisar visualmente as centenas de gráficos, e depois que os testes me confirmaram, pude constatar que proporcionalmente há muito poucas oportunidades desse estilo, de ganhos de centenas de % em uma tendência única e forte, que normalmente fica entre 1 e 2 anos. Nos testes usando FR acima de 99, o que constatei é que em quantidades absolutas, o número dessas oportunidades no Brasil nos últimos 10 anos foi mesmo nos EUA nos últimos 20 anos! Mas no Brasil nós temos aproximadamente 400 ações e nos EUA 9 mil, portanto proporcionalmente o Brasil gerou MUITO mais oportunidades desse tipo que nos EUA. E vamos lembrar que metade da última década o Brasil passou estagnado economicamente, já nos últimos 20 a economia americana houve crises e estagnação em um percentual bem menor de tempo.

Mas veja, aqui estou avaliando da perspectiva do meu sistema, da minha estratégia. Tiveram várias ações que subiram muito porém apresentando correções intermediárias muito grandes na casa de 30-50%, o que o sistema teria vendido bem antes. Mas outros tipos de estratégia poderiam ter pego esse movimentos mais efetivamente. Enfim, não é como eu imaginava que seria mas mesmo assim não deixa de ser um bom negócio e interessante diversificar investindo nos EUA, até pelos outros motivos que descrevi brevemente no post que citei acima.

Minha impressão sobre as ações e bolsas americanas é que o mercado é mais maduro, realista e justo, menos especulativo. Por isso mesmo com muito mais empresas listadas, não acontece em um número muito grande esses movimentos fortíssimos.

Outro ponto que notei estudando os gráficos é que é bem normal, é que a grande enorme maioria dos ativos fazem correções muito fortes, de 4 a 6 ATR, o que é uma baita correção. Mas depois muitas delas continuam a tendência primária de alta. Essas correções matam qualquer setup seguidor de tendência. São semelhantes às correções das blue chips brasileiras, comparadas com as small e mid caps.

Alguns exemplos do padrão que estou dizendo:

HD: Iniciou nos US$ 40 em 2011 e bateu os US$ 200 em 2018 com 5 correções maiores no intervalo.

PATK: Iniciou nos US$ 2 em 2011 e bateu os US$ 70 em 2018 com 6 correções maiores no intervalo.

MSFT: Iniciou nos US$ 35 em 2013 e bateu os US$ 190 em 2020 com 3 correções maiores no intervalo.

AAPL: Iniciou nos US$ 2 em 2004 e bateu os US$ 28 em 2008 com 3 correções maiores no intervalo.

AAPL: Iniciou nos US$ 16 em 2009 e bateu os US$ 100 em 2012 com 3 correções maiores no intervalo.

MO: Iniciou nos US$ 17 em 2009 e bateu os US$ 76 em 2007 com 8 correções maiores no intervalo.

Esses padrões de correção são normais na maioria das ações em tendências de alta e às vezes em algumas ações vemos que ficam um intervalo maior de 1 a 2 anos sem correções maiores.

Outro ponto que notei é que a volatilidade aumenta demais quando preços começam a subir forte, as vezes aumenta absurdamente, um padrão que não vemos aqui no Brasil, assim deixando o stop ATR muito longe do topo em percentual.

Alguns exemplos do padrão de aumento grande de volatilidade:

SLP: Fez um pico nos US$ 8,50 e o stop ficou nos US$ 4,80 (-43%)

AMGN: Fez um pico nos US$ 76 e o stop ficou nos US$ 54 (-29%). Esse exemplo também conta com uma correção intermediária grande.

SYNL: Fez um pico nos US$ 47,50 e o stop ficou nos US$ 30,50 (-36%). Esse exemplo também conta com uma correção intermediária grande.

EDUC: Fez um pico nos US$ 8,50 e o stop ficou nos US$ 5,70 (-33%)

Enfim, esses pontos mencionados nessa seção com certeza deixam o mercado americano mais difícil de se operar e de achar aquelas realmente boas oportunidades (ironicamente).

 

Conclusão

O que pude constatar tanto empiricamente através das análises visuais dos gráficos das ações americanas e posteriormente também refletindo nos resultados dos testes, é que o a bolsa de valores americana é um mercado mais difícil e complexo, com padrões gráficos menos “limpos”, fazendo correções intermediárias muito fortes e com aumento altíssimo na volatilidade durante as altas, portanto dificultando os trades de longo prazo, não dando aquela continuidade desejada de longas tendências de 1 a 2 anos.

Pelo menos para mim, uma impressão prévia que sempre tive do mercado americano, vendo somente alguns gráficos aleatórios ao longo dos anos daquelas ações famosas que bombaram, não se mostrou realidade nos estudos mais aprofundados.

Não quer dizer que é um mercado ruim, óbvio que não, porém para quem está acostumado com o padrão das ações brasileiras pode esperar grandes diferenças nos EUA.

Só com anos de trades na prática confirmarão se as estatísticas geradas dos testes estão precisas ou se o trader tendo opção de fazer ou não uma operação baseado na análise do gráfico em conjunto, e não somente seguir o setup totalmente mecanizado, conseguirá resultados melhores, pois dentro da lista que será gerada pelo FR acima de 99 teremos que priorizar algumas ainda, não dará para entrar em todas. Então quem sabe não conseguimos melhorar essa estatística baseado em escolhas humanas que não conseguimos traduzir para o computador!

Ainda considero interessante investir uma parte do capital lá? Sim, pelo motivos que falo no link no início do post, eu continuo achando interessante investir de 10% a 20% do capital fora, e talvez em determinados períodos ruins no Brasil, aumentar o valor no estrangeiro.

Vou continuar meus trades lá, até para pegar mais experiência prática nesse mercado e quem sabe pode melhorar a estratégia no futuro.

Agora meu recado para aqueles que se interessam pelo mercado americano mas por qualquer motivo não podem ou conseguem começar a investir lá agora: Relaxe! Você não está perdendo uma mina de ouro! Continue se dedicando firme nas operações aqui no Brasil que é um mercado excelente em oportunidades de movimentos das ações. É possível rentabilizar muito bem a carteira aqui, além das ações fazerem movimentos bem mais fáceis. E deixe como uma ideia para um futuro você ter a opção de diversificar nos EUA também.

Para aqueles que esperavam um post mega otimista, me desculpem por talvez dar um banho de água fria, mas mundo de trade é assim, precisamos trabalhar com fatos e não criar falsas expectativas. Com os amigos sempre colaborando nas análises e opiniões, aqueles que estão ingressando nesse novo mercado também, se forem tendo insights e ideias de melhorias vai compartilhando conosco!

 

Abraços para todos e bons estudos and good trades in the USA!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal EUA – 02/08/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

OSTK a US$57,23
RVP a US$10,50
PRTS a US$12,82
VAPO a US$50,38
NVAX a US$153,00
LVGO a US$119,57
KIRK a US$4,80
LL a US$23,31
WTRH a US$5,45

Ajustes de stop:

OSTK: de 48,36 para 52,48

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CWH 99,5 Rompimento Semanal 39,25 33,99 -13,40%
KOPN 99,5 Rompimento Semanal 2,10 1,70 -19,05%
LAZY 99,3 Rompimento Diário 13,91 11,92 -14,31%
NAVB 99,7 Rompimento Semanal 5,37 4,24 -21,04%
QDEL 99,2 Rompimento Diário 277,68 242,99 -12,49%
VSLR 99,0 Rompimento Diário 23,76 19,57 -17,63%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: CLSK, FVRR, HOME, JMIA, LEAF, LPTH, MARA, TUP, YCBD.

No radar: ALT, BCLI, BLNK, CLDX, CLSK, CRDF, CWH, FVRR, HOME, HTBX, IBIO, JMIA, KOPN, LAZY, LEAF, LPTH, MARA, NAVB, NETE, OBLG, PDSB, PEIX, QDEL, THM, TUP, UMRX, VSLR, VXRT, WKHS, YCBD.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 27,69% 3,69
27/07/2020 OSTK 57,23 Rompimento Diário 32,08% 52,48
27/07/2020 RVP 10,50 Rompimento Semanal 14,00% 8,86
28/07/2020 PRTS 12,82 Rompimento Diário 7,25% 11,12
28/07/2020 VAPO 50,38 Rompimento Semanal 3,69% 43,79
29/07/2020 NVAX 153,00 Rompimento Diário -6,47% 126,49
29/07/2020 LVGO 119,57 Rompimento Diário 6,42% 100,27
30/07/2020 KIRK 4,80 Rompimento Diário 12,08% 3,83
31/07/2020 LL 23,31 Rompimento Diário -4,25% 21,44
31/07/2020 WTRH 5,45 Rompimento Diário -2,02% 4,59

Good trades in dollar!

Rodrigo Sibin Lichti

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Planilha com FR (Força Relativa) das ações dos EUA (NYSE,NASDAQ,AMEX)- 01/08/2020

Segue a planilha mensal com as ações das bolsas de valores dos EUA (NYSE, NASDAQ, AMEX) e o valor do FR:

FR_Acoes_EUA_2020-08-01.xlsx

Abraços a todos and good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Categorias:EUA, Materiais

Atualização semanal – 01/08/2020

1 de agosto de 2020 4 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ATOM3 94 Rompimento Semanal 3,17 2,79 -11,99%
BPAC11 96 Rompimento Semanal 93,38 83,19 -10,91%
JHSF3 95 Rompimento Semanal 10,63 8,79 -17,31%
LWSA3 99 Rompimento Semanal 50,42 42,11 -16,48%

No radar: CVCB3, GPCP3, OIBR3, OIBR4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 25,17% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 74,18% 32,74
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 65,56% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,58 Rompimento Diário 40,12% 6,33
19/06/2020 HBOR3 2,91 Rompimento Diário 2,41% 2,23
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário -2,72% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal 0,00% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 13,60% 20,78
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 23,17% 9,98
06/07/2020 LUPA3 2,25 Rompimento Semanal 0,00% 1,94
23/07/2020 PDTC3 7,58 Rompimento Semanal -14,25% 5,84
23/07/2020 MDNE3 12,58 Rompimento Diário -8,35% 10,69

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 01/08/2020

Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor do FR:

FR_Acoes_2020-08-01.xlsx

Planilha alternativa com o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao dia 23/03/2020, que o foi o dia de menor fechamento do IBOV até hoje nessa crise.

FR_Acoes_2020-08-01 – fundo marco.xlsx

Planilha alternativa com o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao fundo individual (menor fechamento) de cada ação desde março.

FR_Acoes_2020-08-01 – fundo individual.xlsx

Obs: A volatilidade nas planilhas alternativas são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização semanal EUA – 26/07/2020

Isso mesmo! Agora também vou compartilhar minhas operações no mercado americano, conforme descrevi no post de ontem.

Comecei semana passada e por enquanto fiz uma entrada somente na sexta-feira, então estou começando a postar quando tudo está começando nessa nova jornada internacional!

Inicialmente vou usar um gerenciamento de risco de 0,33% por operação com relação ao capital total disponibilizado nos EUA. Na verdade eu enviei uma quantia e pretendo enviar mais outra em breve quando o capital estiver todo usado e o risco me permitir novas entradas. Então como capital total para cálculo do risco por operação, eu estou considerando esses 2 montantes somados.

Se aqui no Brasil acontece de às vezes eu comprar uma ação e não saber que empresa é, imagina lá nos EUA que conheço só as mais famosas! E pelo meu método de buscar as fogueteiras, provavelmente continuar fugindo das blue chips lá. Não tenho a menor intenção de ficar comprando Google, Microsoft, Apple, Tesla, etc, etc, etc. Continuo com foco em small e mid caps.

A diferença é que no TradingView que estou usando para ver os gráficos, o nome da empresa aparece bem abaixo do símbolo, e também na corretora TD Ameritrade que eu estou utilizando quando eu digito o símbolo já aparece o nome, então eu acabo vendo. E pelo nome muitas vezes já dá pra saber o ramo da empresa. Mas sinceramente eu preferiria nem saber nada! rs

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

BGFV a US$4,39

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BCLI 99,1 Rompimento Diário 17,21 14,99 -12,90%
BTAI 99,1 Rompimento Diário 71,51 58,29 -18,49%
BWEN 99,2 Rompimento Semanal 5,79 4,53 -21,76%
CWH 99,6 Rompimento Diário 39,25 34,58 -11,90%
GNMK 99,0 Rompimento Semanal 19,84 16,38 -17,44%
KIRK 99,6 Rompimento Diário 4,78 3,83 -19,87%
KOPN 99,6 Rompimento Diário 2,10 1,70 -19,05%
LVGO 99,2 Rompimento Diário 119,51 100,27 -16,10%
NAVB 99,8 Rompimento Diário 5,37 4,51 -16,01%
NK 99,4 Rompimento Diário 15,71 12,48 -20,56%
NVAX 100 Rompimento Diário 151,21 126,49 -16,35%
OSTK 99,8 Rompimento Diário 57,18 48,36 -15,42%
PRTS 99,6 Rompimento Diário 12,79 11,12 -13,06%
RVP 99,8 Rompimento Semanal 10,50 8,86 -15,62%
VAPO 99,4 Rompimento Semanal 50,32 43,79 -12,98%
WTRH 99,9 Rompimento Diário 5,44 4,59 -15,63%

No radar: ALT, BCLI, BLNK, BTAI, BWEN, CLDX, CRDF, CWH, FUV, GNMK, HTBX, IBIO, KIRK, KOPN, LAZY, LL, LVGO, MVIS, NAK, NAVB, NETE, NK, NVAX, OBLG, OSTK, PDSB, PRTS, RVP, THM, UMRX, VAPO, VBIV, VSLR, VXRT, WKHS, WTRH.

Sim, um pouquinho maior que a lista do Brasil! E só pegando as ações com FR 99 pra cima! Usando decimais agora para diferenciar. A grosso modo o FR 99,0 nos EUA é equivalente ao FR 90 no Brasil, o FR 99,5 é equivalente ao FR 95. Esse é mais um motivo de usar risco de 0,33% por operação, para conseguir diversificar mais na imensidão de ações americanas.

Minha carteira atual de Trend Following nos EUA:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 0,56% 3,69

Good trades in dollar!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 26/07/2020

26 de julho de 2020 2 comentários

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

PDTC3 a R$7,58
MDNE3 a R$12,58

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

JHSF3 no stop inicial (segunda posição)
TRIS3 no stop inicial

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BPAC11 98 Rompimento Diário 93,38 83,19 -10,91%
JHSF3 97 Rompimento Semanal 10,63 8,79 -17,31%
LWSA3 99 Rompimento Semanal 50,42 43,77 -13,19%
TRIS3 91 Rompimento Diário 14,86 13,29 -10,57%

Estou ficando nos 0,5% de risco por operação ainda, JHSF3 que tinha aumentando um pouco já me stopou e essa semana o mercado já deu uma balançada.

No radar: APER3, CTSA3, CVCB3, DIRR3, GPCP3, MWET4, POSI3, RCSL4, SHOW3, VIVR3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 21,69% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 60,00% 32,74
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 70,38% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,58 Rompimento Diário 50,46% 6,33
19/06/2020 HBOR3 2,91 Rompimento Diário -1,72% 2,23
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 1,59% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal -4,05% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 7,69% 20,78
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 12,00% 9,98
06/07/2020 LUPA3 2,25 Rompimento Semanal -0,44% 1,94
23/07/2020 PDTC3 7,58 Rompimento Semanal -8,84% 5,84
23/07/2020 MDNE3 12,58 Rompimento Diário -9,78% 10,69

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Comecei a investir em ações nos EUA! – Introdução às corretoras americanas, envio de dinheiro para o exterior, plataformas, plano de trade e IR

Faaaaaala galera!!

Hoje estou empolgado porque oficialmente virei um investidor (ou melhor, trader) internacional! Há umas 2 semanas atrás surgiu o assunto entre os colegas de comprar ações nos EUA e eu acabei animando com o tema. Então fui atrás de mais detalhes de tudo relacionado a isso, fiz um intensivão e já comecei a fazer os trades, sendo essa sexta-feira a minha primeira compra! Bem, eu sou assim, quando há um tema que me interesso eu vou fundo nele e tendo fazer acontecer o mais rápido possível.

Resolvi finalizar todo processo de estudo e prática inicial antes de postar a respeito no blog, para já ter um conteúdo mais razoável e poder ajudar em alguma dúvida que os colegas possam ter. Óbvio que ainda sou novato no esquema, então o que eu não souber eu posso ir atrás para aprender também.

Como o título sugere, esse post será somente uma introdução a alguns temas que pesquisei nesse período. Não tenho a pretensão de me aprofundar em nada de EUA ainda, isso só virá com o tempo em estudo e prática.

Vamos aos temas.

 

Motivos para compras ações nos EUA

A primeira pergunta básica desse assunto é: “Mas por que investir na bolsa de valores americana? Com tantas empresas disponíveis no Brasil, não é suficiente?”. Bem, sinceramente esse sempre foi meu ponto de vista, quando também nunca me dispus de buscar mais informações até hoje.

Então os motivos que eu vejo são:

1) Investir na maior economia do mundo

A economia americana é de longe muito maior que a brasileira, além de muito mais sólida, e isso se reflete na bolsa de valores. Também com muito mais estímulos do governo do que aqui, menos impostos e empecilhos, muitas empresas prosperam ano a ano.

2) Quantidade de empresas

Enquanto aqui temos aproximadamente 400 empresas listadas na bolsa de valores, nos EUA tem aproximadamente 9 mil, considerando as bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Então é uma infinidade de opções de escolha.

3) Probabilidade de ter ações bombando

Um ponto derivado do anterior é que numa amostragem de 9 mil empresas, a probabilidade de ter pelo menos 1% ou 0,5% bombando em forte tendência de alta é grande. E 1% equivale a 90 empresas, o que já é mais que suficiente para filtrar liquidez e outros pontos e ainda sobrar umas boas opções de escolha.

4) Alternativas de investimento quando o momento do Brasil estiver ruim

Com questões políticas e econômicas mais delicadas em nosso país, haverá muitos momentos em que nossa economia ficará praticamente estagnada, como ocorreu por longos 6 anos de 2010 a 2015. Esse período gerou pouquíssimas boas opções de investimentos na bolsa. Em contrapartida, no mesmo período a economia americana estava indo relativamente muito bem, a bolsa subindo ano após ano, portanto houve muitas oportunidades nos EUA onde o dinheiro poderia ter sido muito bem rentabilizado ao invés de praticamente estagnado no Brasil.

5) Dolarizar os investimentos

Para investirmos nos EUA precisamos fazer um câmbio e depositar dólares na corretora americana. Portanto todo lucro e saldo na conta obviamente será em dólares. Com isso além dos possíveis lucros provenientes das ações, teremos uma proteção cambial, onde se o dólar se valorizar ao longo do tempo perante ao real (o que historicamente é o que acontece e tende a continuar acontecendo), esse nosso montante no exterior também será ajustado na mesma proporção.

6) Proteção política

Nem preciso me alongar nesse tema que todo mundo já conhece bem. Historicamente já tivemos uma série de problemas políticos no país, inclusive até de confisco de dinheiro. Portanto ter um dinheiro legalmente no exterior promove uma proteção nesse aspecto.

 

Corretoras

Uma vez decidido investir nos EUA o próximo passo é escolher uma corretora. Aqui dou um breve resumo da minha pesquisa. Aos que quiserem ir mais a fundo, recomendo uma pesquisa mais detalhada na internet.

Depois de pesquisar em diversos sites de reviews, artigos e vídeos de depoimentos e opiniões no Youtube, fiquei com 3 finalistas: Charles Schwab, TD Ameritrade e E*Trade. São 3 das maiores e mais bem conceitudadas do país. Todas tem corretagem zero para ações e sem taxas de custódia e inatividade. Também é possível operar as 3 bolsas (NYSE, Nasdaq e AMEX) nessas corretoras.

Outra gigante que com certeza faria parte da lista é a Fidelity, que é excelente também, porém não está aceitando mais contas de estrangeiros, portanto ficará fora da lista pra gente.

A corretora Interactive Brokers não é das maiores mas é bem famosa especialmente entre traders, principalmente pela vasta opções de mercado a operar que não se restringe só ao americano. Porém ela cobra taxa de custódia mensal e taxa de inatividade quando não faz trades no mês, além de pagar corretagem também. No plano IBKR LITE a corretagem é de graça, mas estrangeiro não pode optar por esse plano.

A Avenue está bem famosa aqui no Brasil pois o dono dela é um brasileiro, é o ex-dono da corretora Clear, então é uma corretora feita para brasileiros, com site em português, atendimento em português. Tem outras facilidades como envio de dinheiro através de TED entre bancos no Brasil e dinheiro entrando na conta americana em minutos ou poucas horas, além de um relatório detalhado de declaração de IR no Brasil, o que pode ser muito útil. Apesar disso as desvantagens são que a corretagem não é gratuita e também não pode operar todas as ações do mercado americano, somente as X com maior liquidez (não sei a quantidade exata).

Então falando das 3 finalistas, todas são top e estaria bem em qualquer delas, mas tem que escolher uma só. Pelo que vi, entre essas 3, a galera diz que a E*Trade é a mais simples e não aparece nos topos dos rankings, que normalmente estão Charles Schwab e a TD Ameritrade. Portanto me concentrei mais entre essas 2. Inclusive a E*Trade foi comprada esse ano (2020) pelo grande banco Morgan Stanley.

Antes de continuar, um contexto importante no mercado americano de corretoras. Havia algumas corretoras que ofereciam taxa zero de corretagem, pelo que vi começou com Robinhood. É até uma corretora bem conceituada, não tão grande, mas que funciona legal e a galera curte. Entre as corretoras grandes, todas cobravam taxas. Aí no ano passado (2019) a Charles Schwab anunciou taxa zero para ações e para não ficarem atrás as demais gigantes também anunciaram na sequência – TD Ameritrade, E-trade e Fidelity. Então isso começou a afetar o mercado e as corretoras de certa forma, foi um marco importante no país, inédito.

Outro contexto importante que esse ano de 2020, a Charles Schwab anunciou a compra da TD Ameritrade! É uma compra absurdamente grande e que dizem que deve demorar anos para as corretoras se integrarem de verdade, e não se sabe se os clientes da TD vão migrar para a Schwab ou se as empresas permanecerão independentes, como a XP e Rico aqui no Brasil.

Agora voltando a escolha. As duas finalistas – Charles Schwab e TD Ameritrade – estão no topo do ranking de todos os sites e vídeos e análises, cada um prefere uma de acordo com o perfil e experiêcia.

O que parece ser indiscutível é que para os traders – swing trader e day trader – a plataforma da TD Ameritrade chamada “thinkorswim” é uma das melhores do país, então provavelmente ela seria a melhor opção. Mas para mim que farei um esquema de position trade de longo prazo, praticamente nem usarei a plataforma, portanto não foi o ponto mais importante da decisão. O home broker de ambas as corretoras são bem parecidos, é um sistema web bem mais simples que o nosso aqui, e é provavelmente esse que eu usaria para colocar minhas ordens, igual faço no HB da XP aqui.

Apesar de muitos elogios das 2, inicialmente eu acabei escolhendo a Charles Schwab para abrir conta, pelos seguintes motivos:

– Encontrei alguns vídeos de traders americanos falando que após anunciar corretagem zero, a qualidade em geral da TD Ameritrade caiu razoavelmente. Isso inclui: lag nas cotações, atraso no envio de ordens, suporte piorado, ferramentas travando. O que era uma corretora impecável até então, com prêmios de melhores ordens no mercado, começou a sofrer declínio após a mudança. Estão falando que deve ter aumentando muito o número de clientes e ordens após a mudança e não estão aguentando apropriadamente. Isso pode ser temporário somente até a empresa se ajustar.

– A receita proveniente de corretagem na TD Ameritrade era mais de 60% do faturamento da empresa, então essa mudança afetou profundamente a receita. Vi muitos vídeos da galera discutindo como a empresa ia sobreviver com esse declínio de mais da metade da receita. Já a Charles Schwab é uma mega instituição com diversas áreas financeiras de atuação (como a XP) e a corretagem era aproximadamente 15% do total da receita, então o impacto foi muito pequeno. Talvez tenha sido até uma estratégia da Schwab de zerar a corretagem para justamente comprar a TD pelo baque sofrido, uma vez que as ações deles caíram absurdamente (isso é especulação minha somente).

– O atendimento da Charles Schwab é o melhor do país, entre todas as corretoras. Então mesmo esperando não precisar de usar, é bom ter uma corretora que oferece um bom atendimento, pois sabemos que quando o assunto é dinheiro, é muito importante.

– Como a TD Ameritrade foi comprada pela Charles Schwab, há grandes chances de haver muitas mudanças na TD Ameritrade para haver uma fusão, então pode afetar de alguma forma. E se há a possibilidade de todos serem migrados para a Charles Schwab no futuro, melhor já abrir conta nela de uma vez.

Então a Charles Schwab seria a primeira opção para abertura de conta. Mas ela tem um porém, ela exige um depósito inicial mínimo de US$ 25 mil! Então não achei interessante essa exigência, nem queria enviar esse dinheiro para fora, uma vez que hoje ficaria na faixa dos R$ 135 mil.

Portanto a minha escolha acabou sendo a TD Ameritrade. Eu já abri conta lá e comecei a operar nessa semana.

O processo de abertura de conta não é dos mais simplificados, inclusive eles pedem até para mandar fax dos documentos exigidos. Mas no fim dá tudo certo, eles não embaçam com nada.

Para mandar fax com os documentos, eu scaneei para o computador e enviei para a corretora através do site https://faxzero.com/ , que não tem custo nenhum.

Após finalizada a abertura da conta, eles mandam a senha por correio, o que pode demorar algumas semanas para chegar. Para agilizar, é possível ligar lá e pedir para te fornecerem uma senha temporária de acesso, aí eles te fornecem por telefone e você já consegue acessar.

Aqui deixo alguns vídeos brasileiros que falam como abrir conta lá em detalhes:

https://www.youtube.com/watch?v=RRjnqNFHEwE
https://www.youtube.com/watch?v=IHtm6RQMvqM
https://www.youtube.com/watch?v=T3L7uQ_sNkk

Minhas primeiras impressões foram:

– Tela de envio de ordens simples e tranquila de preencher. O mesmo para a tela de acompanhamento das ordens em aberto.
– Para ordens stops loss, tem um tipo de ordem chamada Stop Market, onde não precisamos preencher o preço de execução como fazemos aqui, preenchemos somente o preço de gatilho. Assim não tem risco de acontecer as famosas puladas de stop. Pretendo fazer um post específico sobre ordens em breve com exemplos práticos.
– A tal mega plataforma famosa deles “thinkorswim”, tem realmente muitos recursos na versão instalada no computador, mas para a parte de gráficos que nos interessa não achei muito boa, especialmente a facilidade de ficar mudando de ativos. Digamos que o nosso brasileiro ProfitChart é muito melhor para isso!
– Liguei uma vez suporte para pedir minha senha temporária e achei o atendimento muito bom. São muito educados e não falam muito rápido. Isso é num número internacional que tem no site, que inclusive é gratuito. Eu usei o Skype para ligar. O ponto negativo foi o tempo de espera para ser atendido, que demorou entre 10 e 15 minutos.

Aqui deixo alguns vídeos brasileiros que mostram como é a corretora:

https://www.youtube.com/watch?v=6iKxFQdop30
https://www.youtube.com/watch?v=DuyEdD1QFF4
https://www.youtube.com/watch?v=MTm-HWDYjQo

 

Envio de dinheiro para o exterior

O envio de dinheiro para o exterior é muito simples! Pode ser feito utilizando bancos ou casas de câmbio. Pesquisei taxas em alguns bancos grandes tradicionais, alguns bancos de porte um pouco menor, vários bancos digitais e nas principais casas de câmbio porém o mais simples, rápido e barato que encontrei é utilizando o serviço da empresa Remessa Online.

A Remessa Online é uma instituição financeira registrada no Banco Central. Quem quiser pode pesquisar mais a respeito dela na internet, vai ver que ela é séria e tem boa reputação, além de prestar um ótimo serviço. Já utilizei para fazer alguns recebimentos internacionais de serviços de TI prestados para o exterior e também foi tudo muito prático e tranquilo.

Eles usam a cotação do dólar comercial para fazer o câmbio e cobram somente 1,3% de spread, a menor do mercado. Fora isso sempre encontramos cupons na internet se buscarmos no Google, dando entre 5% e 15% de desconto nessa taxa.

Quando forem fazer o primeiro envio de dinheiro para o exterior, utilize o meu código de desconto RL3882 que te dará 50% de desconto na taxa. Obs: Quem me acompanha a mais tempo sabe que nunca fiz esse tipo de sugestão de afiliados ou coisa do tipo para ter benefícios com indicações que faço aos leitores do blog. Nesse caso estou fazendo primeiro porque é o serviço que realmente utilizei e vou continuar utilizando nas próximas transferências, tendo algum desconto ou não. Segundo porque vocês ganham um belo desconto se usar o cupom. E terceiro, que será uma consequência, eu terei algum pequeno benefício de desconto para mim também quando alguém utilizar esse código.

Além dessas vantagens todas, a Remessa Online ainda tem mais um facilitador pois já tem os dados da corretora TD Ameritrade pré-cadastrados, portanto quando for enviar, basta selecionar a TD como corretora e digitar o seu código de cliente, nada mais! Realmente muito simples!

Segue um vídeo mostrando essa operação na prática:

https://www.youtube.com/watch?v=pN527keUBK8

 

Plataformas

A corretora TD Ameritrade fornece a plataforma “thinkorswim” gratuitamente para operar. Ela tem disponível para download para Windows, a versão online web e para smart phones.

A versão para Windows é mega completa, tem muitos recursos e ferramentas agregadas. A parte de gráficos dela é bom mas não ótima, a usabilidade de navegação não é das melhores, além de não ser simples de ficar trocando de ativos através de uma lista por exemplo. Tem uma opção de screener mas para o meu objetivo não tem os dados que eu preciso. Além disso é uma plataforma não muito amigável e meio complexa de utilização. Não gostei e não devo usar.

A versão web é o oposto, muito simples com quase nada de recursos, basicamente as cotações e informações das ações, um gráfico e as boletas de ordens. Para mim poderia até ser interessante se não fosse o caso do gráfico ser bem ruim e em algumas questões mal feito. E se for só para emitir ordens, é mais fácil fazer pela página principal da corretora mesmo, como se fosse o home broker.

A versão mobile eu não cheguei a instalar mas pelos screenshots que vi parece ser bem interessante para prover cotações, ordens e gráficos quando não estamos no computador. Parece ser bem feito.

Eu pesquisei se havia alguma corretora que oferecesse o Metatrader 5 para bolsa de valores mas não achei nenhuma, só tem para Forex mesmo.

Eu queria que tivesse o Profit Chart da Nelogica lá, mas acho que não tem rs.

Eu sei que há muitos softwares nos EUA, eu acabei não focando em pesquisar a fundo isso. No fim das contas eu optei por utilizar a plataforma web do TradingView.

O TradingView deve ser a melhor plataforma de gráficos web do mundo. A qualidade é muito grande, com navegação fácil e uma imensidão de recursos. Muitos indicadores nativos e ainda tem uma biblioteca de milhares de indicadores feito por usuários. Também tem uma linguagem proprietária chama PINE que é possível criar indicadores customizados. Tem muitas ferramentas de desenhos e estudos.

Outro ponto crucial que me vez escolher o TradingView é o screener (ou rastreador). O screener é uma listagem de todas as ações do mercado americano onde é possível selecionas as informações que deseja mostrar, bem como fazer filtros diversos. É provavelmente o melhor do mercado também. E é através desse screener que eu baixo os dados para gerar o FR das ações americanas. Tentei através de vários outros sites mas nenhum me deu a facilidade e precisão desse.

O melhor de tudo é que o TradingView é gratuito! Para um uso mais básico que tem limite de indicadores por gráfico, layouts e outros mais, pode usar a vontade para acessar todas as ações do mundo, com atraso de 15 minutos nas cotações. Como eu planejo as operações com o mercado fechado, isso não tem importância para mim.

Eu provavelmente terei que usar a versão Pro paga do TradingView, principalmente para conseguir fazer download dos dados do screener, que não está disponível na versão free. Outro ponto é que no plano Pro eu consigo colocar até 5 indicadores no gráfico e no gratuito só 3. Com 5 indicadores eu consigo montar o layout do meu setup igual uso aqui no Brasil.

O plano Pro custa US$ 14,95 por mês porém normalmente depois que assina, eles oferecem um desconto de 50% assinando por 1 ano, portanto ficaria US$ 7,47 por mês somente. Os planos do TradingView podem ser comparados nesse link: https://br.tradingview.com/gopro/

 

Plano de Trade

Não consegui fazer nenhum estudo e backtest específico para o mercado americano, portanto a minha ideia inicial é usar a mesma estratégia que uso no Brasil, com os mesmos parâmetros de indicadores. Nos próximos dias eu pretendo fazer alguns backtests manuais com relação ao stop ATR para stop móvel das operações. Quero ver se a calibragem de 3,5 de multiplicador é adequada.

Com relação ao FR, como mencionei anteriormente o mercado americano tem quase 9 mil ações, então usar o FR até 90 como utilizo no Brasil, me retornaria uma lista de 900 empresas nos EUA! Então devido a quantidade de ações, vou filtrar as ações com FR 99 para cima (rsrs). Outro mundo mesmo! Eventualmente usar até 98 ou 97.

Vou gerar a lista do FR mensalmente e colocar no blog da mesma forma que faço para as ações da B3. Aqui eu deixo a prévia que gerei essa semana: FR_Acoes_EUA_2020-07-22.xlsx

Com relação ao risco por operação utilizado, não pretendo utilizar os 1% que utilizo no Brasil, pois como há muito mais opções de ações interessantes nos EUA, tenho a intenção de diversificar mais. Num primeiro momento vou começar utilizando um risco por operação de 0,33% sobre o capital total, o que deve me gerar uma carteira com 3 vezes mais ações que no Brasil. Terá um tempo de gerenciamento maior, mas eu não gosto da ideia de diversificar pouco e ficar de fora de várias oportunidades passando, então optei por esse valor mesmo. Esse capital total para controle de risco é somente meu capital disponibilizado para a corretora americana, farei 2 controles de riscos separados, um para carteira do Brasil e outro para EUA.

Uma característica importante da bolsa americana é que o lote padrão é de 1 ação, enquanto aí no Brasil é 100. Portanto mesmo com pouco dinheiro enviado, como a corretagem é grátis, usando o 0,33% de risco é possível comprar somente 1, 2 ou 10 ações, o que é um ponto muito positivo. Algumas corretoras ainda permitem comprar fração de 1 ação, como 0,2 ação.

Ainda não tenho definido qual a proporção do meu capital eu pretendo deixar investido nos EUA, talvez seja algo entre 10% e 20%, podendo ser maior em períodos de crises exclusivamente brasileira.

 

Imposto de Renda

Chegou a parte chata rs. Bem, chata mas necessária, afinal todos precisamos declarar nossos IR anualmente e pagar impostos mensais sobre ganhos de capital, seja no Brasil ou no exterior.

Eu como estou começando nesse mercado agora, não tenho a pretensão de detalhar muito como fiz no artigo recente referente a IR com operações no Brasil. Aqui vou dar simplesmente uma introdução no tema e o que esperar em termos gerais.

De cara eu já falo que SIM, para residentes brasileiros investindo no exterior, precisa pagar impostos sobre lucros!

Acredito que muita gente pense ou já tenha ouvido falar (inclusive eu mesmo já tinha ouvido isso) que o imposto deve ser pago somente quando o capital for repatriado para o Brasil. Porém em todo material que li e vi na minha pesquisa, essa informação não procede. O IR deve ser pago mensalmente da mesma forma que é feito em operações no Brasil. Ou seja, após encerrado um mês, deve ser apurado o ganho desse mês e o imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente.

A alíquota sobre ganho de capital no exterior é de 15%, a mesma que no Brasil. Não vi nada falando sobre day trade, porém pelo que deu a entender a alíquota é única, não havendo diferença das operações. Essa alíquota é para ganhos até R$ 5 milhões, acima disso o imposto é maior e gradativo. Acho que a maioria de nós estaremos nessa alíquota por um bom tempo, certo? rs

A boa notícia é que há isenção de IR quando o total de vendas no mês tenha sido até R$ 35 mil. Veja bem, reais, não dólar.

Mais de US$ 100 mil – precisa declarar para o Banco Central (não é o IR da Receita Federal). Faz online pelo site do BC.

Para ganhos de capital no mês onde o total de vendas ultrapassar os R$ 35 mil, o lucro deve ser preenchido no programa GCAP (Ganhos de Capital) da Receita Federal. Aqui tem um ponto bem confuso que eu vi divergências em matérias e vídeos que pesquisei, que deve ser preenchido se os rendimentos auferidos foram em reais, em moeda estrangeira ou misto. Precisarei pesquisar mais a respeito sobre isso quando for declarar. Após fazer o preenchimento do mês, deverá de impresso o DARF para pagamento.

Os rendimentos de dividendos nos EUA incidem um imposto de 30% já retidos na fonte. Esse é um imposto americano. Mesmo esse rendimento precisa ser declarado no Brasil, apesar de não ter que pagar nenhum IR extra sobre ele. A declaração dever feita no programa Carnê Leão da Receita Federal. O rendimento deve ser declarado em reais, usando a tabela de conversão da Receita Federal, usando a cotação de compra do dólar do mês do recebimento. Se atentar para preencher a coluna Imposto Pago no Exterior a Compensar com o valor do imposto retido.

Na Declaração Anual de IR, deve ser declarado basicamente tudo, os mesmos tipos de informação para os investimentos nacionais. Todos os dados preenchidos nos programas GCAP e Carnê Leão podem ser importados pelo programa de Declaração Anual IRPF. Além das informações mencionadas até agora, outras que devem ser declaradas são as ações em custódia e saldo em conta na corretora. Para as declarações das ações em custódia em Bens e Direitos, deve ser considerado o preço pago em reais, usando a cotação do dólar no site do Banco Central do dia da compra.

Por fim, para que tem mais que US$ 100 mil no exterior precisa declarar anualmente para o Banco Central no site da Declaração de Capitais brasileiros no exterior (CBE). Essa declaração não é para fins de IR porém paga multa se não declarar.

Como vemos essa questão de IR de renda variável no exterior é mais complexa do que a de renda variável nacional, porém eu acho que não pode ser um motivo para não fazer esses investimentos. Na dúvida é melhor pedir a ajuda de um contador especialista no assunto.

Aqui deixo alguns materiais sobre o tema:

como-declarar-ativos-no-exterior.pdf – Um excelente material feito em parceria com o Credit Suisse
https://viverdedividendos.org/tudo-sobre-ganho-de-capital-em-investimentos-no-exterior/
https://www.youtube.com/watch?v=nFvaFN2Vhas
https://www.youtube.com/watch?v=DbaZIOuTiv4
https://www.youtube.com/watch?v=XjLw7GWX1Ck
https://www.youtube.com/watch?v=hgNbNIAr69s
https://www.youtube.com/watch?v=dYNfTI5ld_s

 

Aos que animarem em investir nos EUA, vamos caminhar juntos nessa nova jornada!

Abraços para todos e bons estudos e trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização pontual – 23/07/2020

23 de julho de 2020 2 comentários

Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, incluindo BPAC11.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
APER3 93 Rompimento Semanal 35,49 32,59 -8,17%
BPAC11 98 Rompimento Diário 93,38 86,74 -7,11%
LWSA3 99 Rompimento Semanal 50,42 43,77 -13,19%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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