Trader Rodrigo

Mais um ano de investimentos de encerra e é hora da revisão geral. E o resultado do setup de Position Trade versão 3.0 infelizmente foi negativo mesmo com o IBOV tendo um ano bem positivo. Isso com certeza é para parar e refletir.

Na verdade essa revisão eu já acabei fazendo alguns meses atrás ao notar que a estratégia não estava performando bem há anos, sendo muito dependente de um mercado fortemente altista, que sinceramente eu achava que ocorreria com mais frequência na Bovespa, baseado nos gráficos históricos. Houveram no passado anos de quedas fortes semelhantes a de 2008, porém com forte recuperação depois e anos de fartura. O que nunca aconteceu na nossa história recente de bolsa de valores é um mercado praticamente lateral há mais de 5 anos, e isso eu não contava que iria acontecer.

Por isso em 30/11 eu publiquei a alteração da minha estratégia para o setup versão 4.0, buscando entrar mais no início das tendências, não esperando tendências mais fortes.

Outra reflexão é que o IBOVESPA teve uma boa alta esse ano porém minha carteira de ações não. Além no motivo do setup em si que fiz uma revisão e alteração, outro motivo que acabei notando também foi a escolha das ações. Até essa revisão eu estava focando mais em ações mid cap e small cap, pois são empresas com menos valor de mercado e tem maior capacidade de crescimento. O problema é que em anos como o de 2016, as blue chips que dominaram em performance, talvez pela incerteza do país na parte econômica e política. Por serem mais estáveis do que as small cap, acabaram performando melhor. Por isso depois da revisão da estratégia eu tirei o “preconceito” de operar blue chips e deixei o próprio mercado definir em que operar, sem filtros por tamanho/valor de mercado. Nas minhas operações do início de dezembro para cá já podem ver que começaram entrar mais blue chips que as outras na lista de entrada.

Em 2016 foquei bastante em operações de day trade em índice e dólar atráves de robôs (operações automatizadas), operando vários vezes em conta real porém é um campo muito difícil, muito mais de position e swing. É fácil desenvolver diversos setups e fazer backtests com períodos de anos e ter lucros relativamente consistentes, com a curva de capital ascendente sempre. Porém a realidade na hora de colocar o setup para funcionar de verdade a performance muda totalmente e a curva de resultado não segue o padrão do passado, gerando prejuizo na maior parte dos meses.

Enfim, o day trade no momento estou dando uma pausa e estou lendo alguns livros bem especializados no assunto de desenvolvimento de estratégias que funcionem no presente e futuro. Enquanto isso, seguindo a mesma linha do objetivo do day trade no fim do ano passado, que era rentabilizar a carteira enquando não houvesse um mercado forte de alta e o capital não ficasse todo alocado em ações de longo prazo, nesse mês de dezembro comecei a fazer operações de swing trade com uma metodologia totalmente objetiva, sem nenhuma regra subjetiva, e toda testada em 10 anos de histórico de todas as ações. Espero com isso ajudar a rentabilizar a carteira durante épocas como a dos últimos 6 anos de bolsa, que é difícil encher uma carteira fazendo gerenciamento de risco/posição correta. Não colocarei no blog essas operações primeiramente porque estou começando agora a validar na prática e segundo porque são possíveis operações diárias com muitas ações no radar e pode complicar a divulgação em tempo. Sendo assim no futuro eu penso a melhor forma.

Obs: na tabela abaixo não está contabilizado o lucro/prejuizo obtido no day trade, somente na estratégia de longo prazo.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início, juntamente com o IBOV no mesmo período:

Obs: o início em 2009 foi em maio.

Um excelente ano de 2017 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo