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Archive for novembro \08\America/Sao_Paulo 2019

Atualização semanal – 08/11/2019

8 de novembro de 2019 5 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 9,25 para 9,30
JSLG3: de 15,81 para 15,89
JHSF3: de 3,39 para 3,52 (primeira posição)

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação Stop
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 200,48% 9,30
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 131,37% 15,89
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 91,72% 9,30
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 44,80% 15,89
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 30,59% 3,52
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal -3,19% 17,97
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 4,46% 46,97
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 6,07% 22,05
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 0,15% 51,73
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 12,87% 3,64

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Dados de Volatilidade na Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/11/2019

3 de novembro de 2019 5 comentários

Ontem, analisando alguns gráficos, tive a idéia de complementar a planilha do FR com uma informação a mais de cada ação, a volatilidade média em percentual, de modo a ser um valor normalizado para que seja comparado entre os papéis.

O cálculo que utilizo é: ATR20/MM20

Significa que eu obtenho a volatilidade média em reais das últimas 20 semanas, que é basicamente a diferença entre a máxima e a mínima de cada candle semanal, dividida pela média de preços de fechamento dos últimos 20 candles, para que a volatilidade seja em percentual ao invés de reais. Ou seja, quantos % a ação está variando na média dentro de uma semana.

A idéia foi recente portanto as aplicações ainda serão um motivo de estudo. Vou colocar aqui algumas idéias que tive de início.

No conceito básico de investimentos, quanto menor a volatilidade, menos arriscado ele é. Meu principal balisador na seleção de ativos é o FR, para buscar as ações mais fortes do mercado. Se eu tiver capital livre para comprar 1 ação somente porém estiver na dúvida em 2 onde o FR delas estão praticamente iguais, a volatilidade pode ser um diferencial na seleção. Uma delas tem uma volatilidade de 15% e outra 9%, então talvez a de 9% pode ser uma melhor escolha, pelo menos no aspecto de risco.

Mesmo considerando ações com FR um pouco diferentes mas volatilidade também, por ex ação A com FR 97 e vol 15%, ação B com FR 94 e vol 9%, as vezes pode ser interessante a opção pela ação B, porque da mesma forma que a ação A pode subir mais que a B, se os movimentos continuarem no mesmo padrão, vamos lembrar que o stop móvel é baseado na volatilidade, o Stop ATR. Portanto quanto maior a volatilidade, mais longe o stop ficará, e mais dinheiro devolverá quando a tendência acabar ou reverter.

Em exemplos práticos: HBOR3 está com FR bem alto, 97. A volatilidade está muito alta também, o stop ATR está 37,5% abaixo do preço. A TRIS3 está com FR 96, praticamente igual, e o stop ATR está 25% abaixo do preço, pouco tempo atrás em pleno ritmo forte de alta estava 20% abaixo. UNIP6 quando estava em forte tendência de alta ficava nessa média também. Olhando na planilha de volatilidade, HBOR3 está com vol. média semanal de 14,4% e TRIS3 com vol. 9,3%. Não estou querendo dizer que TRIS3 é ou será melhor que HBOR3, estou propondo uma nova informação para análise para verificarmos onde e como será melhor aplicada.

Portanto acredito que a informação da volatilidade possa ser útil em algum aspecto no processo de seleção das ações, principalmente em momentos iguais a que estamos, com muitas ações subindo e interessantes para comprar, e talvez pouco capital livre desalocado. Em outros momentos do mercado, com poucas opções de escolha, onde às vezes eu até abaixo o FR de 90 para abranger mais ações, a volatilidade talvez seja menos importante.

Então segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR e agora com a volatilidade média:

FR_Acoes_2019-11-03.xlsx

Para quem achar interessante essa informação para alguma finalidade, vamos trocando idéias!

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização semanal – 03/11/2019

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 9,04 para 9,25
JSLG3: de 14,45 para 15,81

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 196,15%
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 128,96%
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 88,96%
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 43,30%
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 25,80%
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal 12,96%
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 6,45%
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 6,15%
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 4,24%
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 8,74%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 02/11/2019

Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:

FR_Acoes_2019-11-02.xlsx

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais