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Archive for janeiro \27\America/Sao_Paulo 2020

Atualização pontual – 27/01/2020

27 de janeiro de 2020 4 comentários

Bolsas mundiais derretendo hoje devido a situação da China. Mas segue o jogo…

Adicionando entrada em PRIO3.

Cancelando entrada em HBOR3 devido a forte queda.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 96 Rompimento Semanal 43,30 38,35 -11,43%
PRIO3 97 Rompimento Diário 47,49 43,09 -9,27%
RSID3 96 Rompimento Diário

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Oportunidades

Atualização semanal – 24/01/2020

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

JSLG3: de 25,42 para 29,72
JHSF3: de 6,86 para 6,96
ALPA4: de 27,81 para 28,31
CNTO3: de 30,15 para 30,93

Stop atingido:

POSI3 no stop inicial da segunda posição. A primeira posição eu resolvi vender próximo a esse valor também pois devido a altíssima volatilidade da ação o stop estava muito longe e o segundo motivo é que o comportamento da ação mudou muito nas últimas 4 semanas.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 96 Rompimento Semanal 43,30 38,35 -11,43%
HBOR3 97 Rompimento Semanal 5,06 4,41 -12,85%
PRIO3 97 Rompimento Diário
RSID3 96 Rompimento Diário

No radar do mês: AZEV4, BIOM3, CARD3, CCPR3, CGAS5, ETER3, EZTC3, FHER3, GSHP3, JFEN3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 294,95% 12,91
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 297,16% 29,72
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 151,99% 12,91
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 148,56% 29,72
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 134,84% 6,96
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 32,61% 28,31
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 102,99% 6,96
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 26,10% 3,45
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 50,68% 6,96
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 37,47% 30,93
07/01/2020 SQIA3 26,00 Rompimento Diário 11,62% 23,64
13/01/2020 JHSF3 8,33 Rompimento Diário 6,00% 7,79

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Categorias:Carteira, Oportunidades

Posição fechada em POSI3 – 21/01/2020

Posição encerrada em POSI3. A segunda posição foi vendida no stop inicial. A primeira posição eu resolvi vender próximo a esse valor também pois devido a altíssima volatilidade da ação o stop estava muito longe e o segundo motivo é que o comportamento da ação mudou muito nas últimas 4 semanas.

Segue abaixo o gráfico com a entrada e saída:

Segue resumo das operações:

Operação 1:
Setup
: Rompimento Diário
Data de entrada: 03/12/2019
Preço de entrada: R$ 7,94
Risco inicial: 14,92%
Data de saída: 21/01/2020
Preço de saída: R$ 9,35
Resultado: +17,76%
Risco/Retorno: 1,19

Operação 2:
Setup
: Rompimento Diário
Data de entrada: 12/12/2019
Preço de entrada: R$ 11,65
Risco inicial: 19,98%
Data de saída: 21/01/2020
Preço de saída: R$ 9,21
Resultado: -20,94%
Risco/Retorno: -1,05

Como o tamanho da primeira posição foi maior devido ao risco menor, a soma das operações ficou no zero a zero praticamente.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Categorias:Operações

Atualização pontual – 22/01/2020

Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário.

Compra de AZEV4 cancelada pela baixa liquidez no ativo e spreads muito altos no book de ofertas.

Stop e risco ajustados em HBOR3.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 96 Rompimento Diário 43,30 38,35 -11,43%
HBOR3 97 Rompimento Diário 5,06 4,41 -12,85%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização pontual – 21/01/2020

Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
AZEV4 98 Rompimento Diário 7,19 6,15 -14,46%
CNTO3 96 Rompimento Diário 43,30 38,35 -11,43%
HBOR3 97 Rompimento Diário 5,06 4,53 -10,47%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 18/01/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

JHSF3 a 8,33

Ajustes de stop:

TRIS3: de 12,87 para 12,91
JHSF3: de 6,44 para 6,86
ALPA4: de 26,99 para 27,81

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 96 Rompimento Diário 43,30 38,35 -11,43%
HBOR3 97 Rompimento Diário 5,06 4,53 -10,47%
JFEN3 98 Rompimento Diário

No radar do mês: AZEV4, BIOM3, CARD3, CCPR3, CGAS5, ETER3, EZTC3, FHER3, GSHP3, JFEN3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 296,63% 12,91
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 237,05% 25,42
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 153,07% 12,91
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 110,94% 25,42
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 129,79% 6,86
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 31,35% 27,81
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 98,62% 6,86
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 29,40% 3,45
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 47,44% 6,86
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 33,86% 30,15
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 20,91% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -17,60% 9,29
07/01/2020 SQIA3 26,00 Rompimento Diário 5,69% 23,64
13/01/2020 JHSF3 8,33 Rompimento Diário 3,72% 7,79

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

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Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização pontual – 16/01/2020

Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, definindo entrada em HBOR3:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 96 Rompimento Diário
HBOR3 97 Rompimento Diário 5,06 4,53 -10,47%
JFEN3 98 Rompimento Diário

Abraços e bons trades!

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Atualização semanal – 11/01/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

SQIA3 a 26,00

Ajustes de stop:

TRIS3: de 12,54 para 12,87
JSLG3: de 23,76 para 25,42
JHSF3: de 6,41 para 6,44
ALPA4: de 26,38 para 26,99
CNTO3: de 28,98 para 30,15

Nenhum stop atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CARD3 92 Rompimento Diário
CNTO3 96 Rompimento Diário
JFEN3 98 Rompimento Diário
JHSF3 97 Rompimento Diário 8,31 7,79 -6,26%

Conforme falei no post Estudo sobre entradas por rompimento no gráfico diário, esse ano entrarei na versão 3.0 do setup, onde priorizarei entradas pelo gráfico diário, portanto deixarei na tabela as ações que estarei de olho durante a semana, pois a correção e rompimento podem ocorrer em qualquer dia e não só nos fins de semana como no setup com entradas no gráfico semanal.

No radar do mês: AZEV4, BIOM3, CARD3, CCPR3, CGAS5, ETER3, EZTC3, FHER3, GSHP3, JFEN3, LOGN3, MMXM11, PFRM3, PRIO3, QUAL3, RSID3, SLED3, SQIA3, WHRL4.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 298,08% 12,87
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 242,19% 25,42
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 153,99% 12,87
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 114,16% 25,42
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 117,02% 6,44
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 28,71% 26,99
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 87,59% 6,44
18/11/2019 HBOR3 3,64 Rompimento Diário 28,30% 3,45
02/12/2019 JHSF3 5,86 Rompimento Semanal 39,25% 6,44
03/12/2019 CNTO3 29,36 Rompimento Semanal 33,34% 30,15
03/12/2019 POSI3 7,94 Rompimento Diário 24,31% 8,13
12/12/2019 POSI3 11,65 Rompimento Diário -15,28% 9,29
07/01/2020 SQIA3 26,00 Rompimento Diário -7,12% 23,64

*Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Estudo sobre entradas por rompimento no gráfico diário

9 de janeiro de 2020 1 comentário

Conforme detalhei no post Revisão das operações com entrada pelo gráfico diário, no último ano eu experimentei uma variação de entrada na minha estratégia.

Minha estratégia sempre foi exclusivamente pelo gráfico semanal por se tratar de operações de longo prazo. Os gráficos são mais harmônicos e fazem menos ruídos de movimentações de curto prazo.

Porém aconteciam situações que me deixava ansioso, quando havia alguma ação em tendência de alta onde no gráfico semanal não faziam nenhuma correção de pelo menos uma semana, todo novo candle semanal fazia uma máxima maior que a anterior, não dando espaço para entrada pelo meu setup.

Foi então esse ano que resolvi testar uma variação de entrada. Todas as regras permaneciam iguais com exceção da análise da correção, que nesses casos eu resolvi fazer pelo gráfico diário.

Conforme mostrei no post, no geral foram operações com bons resultados, o que me motivou um estudo maior sobre essa modalidade de entrada.

Rodei os testes em todas ações da Bovespa nos últimos 10 anos, o que inclui mais anos ruins do que bons. Não rodei em mais de 10 anos pois o Metatrader 5 da XP não disponibiliza base de dados maior.

 

Testes

As regras básicas do sistema são as mesmas do Rompimento Semanal, todas que estão detalhadas no menu Estratégias. As únicas diferenças são a análise do gráfico diário ao invés do semanal para procurar correções e rompimentos, e consequentemente o posicionamento do stop inicial que será abaixo dessa correção no gráfico diário. O stop móvel ATR continua pelo gráfico semanal, bem como os demais indicadores.

Como possíveis regras adicionais para o setup de Rompimento Diário eu testei valores para tamanho mínimo da correção medidos em ATR semanal e também ATR diário, tamanho mínimo de stop em ATR semanal (para não colocar um stop muito curto em correções curtas) e quantidade mínima de candles na correção.

Os parâmetros de tamanho mínimo de correção e tamanho mínimo de stop não geraram resultados mais interessantes com nenhum valor.

O único parâmetro que gerou efeitos positivos foi a quantidade mínima de candles na correção.

 

Resultados

Na tabela seguinte eu comparo os resultados obtidos no setup de Rompimento Diário em cada variação de qtde mínima de candles com o resultado base do setup de Rompimento Semanal.

Qtde min. candles Lucro Drawdown Taxa acerto Qtde Trades
1 +22% +32% -7% +41%
2 +23% +25% -4% +33%
3 +20% +19% -2% +23%
4 +17% +7% -1% +15%

Testei valores maiores que 4 para esse parâmetro, porém os resultados já começaram a sair do ponto ótimo.

Vemos que em todas configurações a entrada pelo gráfico diário apresenta lucro superior ao gráfico semanal, pois a entrada acaba sendo antes ou no máximo no mesmo ponto do que no semanal. Porém, analisando o drawdown, que é o termo utilizado para rebaixamento máximo do capital, vemos que o aumento do lucro acaba sendo descompensado em algumas configurações de correções mais curtas.

No setup considerando como mínimo somente 1 candle de correção para liberar a entrada pelo rompimento, o lucro foi 22% maior que o setup no semanal, porém o drawdown foi 32% maior, o que não compensa do ponto de vista matemático. A taxa de acerto diminui 7 pontos percentuais, de 42% (que é a taxa de acerto do setup no semanal) para 35%, e a quantidade de trades realizados também aumenta bastante, havendo 41% mais trades.

No setup considerando como mínimo 2 candles de correção para liberar a entrada pelo rompimento, o lucro foi 23% maior que o setup no semanal e o drawdown foi 25% maior. Aqui já apresenta uma melhora com relação ao mínimo de 1 candle, onde o lucro é pouco melhor e o drawdown menor, mas mesmo assim ainda não tão atrativo matematicamente. A taxa de acerto diminui 4 pontos percentuais, para 38%, e a quantidade de trades realizados aumenta 33%.

No setup considerando como mínimo 3 candles de correção, o lucro foi 20% maior que o setup no semanal e o drawdown foi 19% maior. Aqui o aumento do lucro, apesar de menor que o dos casos anteriores, já é maior que o aumento do rebaixamento. A taxa de acerto diminui somente 2 pontos percentuais, para 40%, e a quantidade de trades realizados aumenta 23%.

Por fim, no setup considerando como mínimo 4 candles de correção, ou seja, uma correção mais bem formada, o lucro foi 17% maior que o setup no semanal e o drawdown foi de meros 7% maior. A taxa de acerto diminui somente 1 ponto percentuais, para 41%, e a quantidade de trades realizados aumenta 15%.

 

Minhas considerações

Na minha visão, a melhor configuração, ou regra, para esse parâmetro, que muda bastante o resultado do setup, é haver uma correção de no mínimo 4 candles após o topo para considerar o rompimento. Essa configuração mostra um bom aumento de lucro do que no gráfico semanal e ao mesmo tempo um aumento baixo no rebaixamento de capital. A taxa de acerto podemos considerar praticamente a mesma, 42% vs 41%, e a quantidade de trades feitas a mais do que no setup semanal é relativamente baixa, somente 15% mais trades.

A configuração de no mínimo 3 candles de correção eu também considero válida porém selecionando mais as ações para utilizar, uma vez que os resultados não são tão satisfatórios quando o de 4 candles, principalmente no quesito drawdown, que é uma boa medida de risco.

As configurações de mínimos 1 e 2 candles de correção eu evitaria muito usar, deixando para usar em casos muito específicos, talvez em ações muito fortes, mas com muita cautela e sabendo que as probabilidades ajudam menos aqui.

 

Conclusão

Eu achei bem interessantes e positivos os resultados utilizando o setup no gráfico diário.

Acredito que em várias ocasiões eu conseguirei fazer uma compra mais cedo do que eu faria pelo setup no gráfico semanal.

A partir de hoje pretendo fazer mais uso dessa modalidade de entrada e com isso devo colocar alguns posts mais curtos no meio da semana quando eu identificar tais oportunidades.

Não substituirei a entrada no semanal pela entrada no diário, pelo menos não agora. Continuarei usando as duas modalidades de entrada, até porque se pensar bem, uma correção que dura vários dias também virará obrigatoriamente uma correção no semanal, e nesse caso tanto faz o gráfico utilizado. Nesses casos eu devo dar preferência no gráfico semanal pela maior simplicidade, consolidação de dados e menos ruídos apresentados, conforme explanado anteriormente.

Então a grande diferença para o que eu já vinha fazendo “informalmente” no ano passado é que eu começava a buscar uma entrada no gráfico diário depois de várias semanas de alta no gráfico semanal sem que houvesse uma correção nessa periodicidade. Agora eu analisarei o diário para todas as ações do radar, ao mesmo tempo que analisarei o semanal.

 

Bem, contra fatos não há argumentos! Os testes mostram alguma vantagem na utilização do gráfico diário para entradas por rompimento, utilizar ou não é uma questão de gosto, visto que para isso precisa de um acompanhamento diário do mercado ao invés de semanal. E quando eu digo diário eu quero dizer à noite, e não durante o dia.

Agora finalmente saiu da clandestinidade uma operação que vinha fazendo sem saber os impactos reais para uma modalidade homologada!

Portanto agora estou entrando no Setup versão 3.0!

Abraços para todos e bons estudos e trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização pontual – 09/01/2020

9 de janeiro de 2020 2 comentários

Atualização das minhas entradas pelo gráfico diário, ajustando a entrada conforme post que escrevi agora pouco, e ajustando o stop inicial de PRIO3 que fez mais um dia de queda:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
JHSF3 97 Rompimento Diário 8,31 7,79 -6,26%
PRIO3 95 Rompimento Diário 39,76 35,97 -9,53%

Abraços!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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