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Revisão das operações com entrada pelo gráfico diário

Minha estratégia sempre foi exclusivamente pelo gráfico semanal por se tratar de operações de longo prazo. Os gráficos são mais harmônicos e fazem menos ruídos de movimentações de curto prazo.

Porém aconteciam situações que me deixava ansioso, quando havia alguma ação em tendência de alta onde no gráfico semanal não faziam nenhuma correção de pelo menos uma semana, todo novo candle semanal fazia uma máxima maior que a anterior, não dando espaço para entrada pelo meu setup.

Foi então esse ano que resolvi testar uma variação de entrada. Todas as regras permaneciam iguais com exceção da análise da correção, que nesses casos eu resolvi fazer pelo gráfico diário.

No total foram 7 operações que fiz nessa modalidade. Algumas dessas ações eu vendi antes de pegar no stop ATR conforme detalhei no post anterior, porém aqui não vou levar isso em consideração pois o tema da análise é outro.

Nos gráficos abaixo, a seta azul indica onde fiz a entrada. A seta amarela indica onde teria sido a entrada se eu esperasse uma correção pelo gráfico semanal, conforme o setup original.

 

MOVI3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 7 semanas seguidas de alta e então resolvi fazer a entrada após uma correção no gráfico diário. Nesse caso 2 semanas depois teria dado uma entrada pelo gráfico semanal também.

Variação do preço até hoje: 83%

 

PPLA11

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 3 semanas seguidas de alta. Nesse caso não teria havido entrada pelo gráfico semanal pois a ação simplesmente despencou alguns dias depois que entrei.

Variação do preço até o stop inicial: -12%

 

JSLG3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 6 semanas seguidas de alta. A entrada pelo gráfico semanal teria ocorrido 7 semanas depois, 27% acima da entrada pelo gráfico diário, e provavelmente teria pegado o stop inicial.

Variação do preço até hoje: 81%

 

QUAL3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 9 semanas seguidas de alta. A entrada pelo gráfico semanal teria ocorrido 8 semanas depois, 39% acima da entrada pelo gráfico diário, porque o mega candle verde pouco depois da seta azul foi um gap enorme de alta, o que não teria entrado na ordem de start.

Variação do preço até hoje: 89%

 

JHSF3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 5 semanas seguidas de alta, porém houve um intervalo com uma correção curta de 1 candle que eu não entrei naquele momento, resolvi entrar depois que a forte alta confirmou a força da tendência que eu estava meio desconfiado. A entrada pelo gráfico semanal teria ocorrido 8 semanas depois, 16% acima da entrada pelo gráfico diário.

Variação do preço até hoje: 88%

 

HBOR3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 5 semanas seguidas de alta, tendo uma pequena correção de 1 candle no meio que não cheguei a entrar. A entrada pelo gráfico semanal teria ocorrido 5 semanas depois, 22% acima da entrada pelo gráfico diário.

Variação do preço até hoje: 24%

 

POSI3

Semanal:

Diário:

A ação vinha de 6 semanas seguidas de forte alta. Não teria dado entrada pelo gráfico semanal até o momento.

Variação do preço até hoje: 30%

 

Conclusão

Das 7 operações que fiz utilizando rompimento do gráfico diário, 6 foram com sucesso e 1 não. Ainda são poucos dados para considerar uma regra mas nesse ano essas operações foram vantajosas e tecnicamente válidas.

Vendo a vantagem com relação às entradas posteriores nos gráficos semanais me faz pensar num estudo mais abrangente de sempre considerar uma entrada pelo gráfico diário ao invés do semanal para evitar ao máximo deixar a ação correr muito antes de dar uma pausa para minha entrada. Talvez uma entrada pelo gráfico diário em ações com FR acima de 90 possa otimizar mais o setup. Vou tentar fazer um estudo mais concreto em breve sobre isso.

Mas por enquanto vou continuar fazendo entradas pelo gráfico diário quando as ações não fizerem correções no gráfico semanal.

Abraços para todos e bons estudos e trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

  1. Marcelo Silva
    29 de dezembro de 2019 às 9:52

    Rodrigo,

    Mais uma otimização que poderá deixar o setup ainda mais flexível, leve e, possivelmente, com retornos maiores que os atuais!

    Algo a se levar em consideração é a situação do mercado para esses estudos. Esse ano houve alta de forma quase linear em alguns papeis em determinado período do ano, o que dificulta as entradas semanais. Mas, talvez, também pode induzir a erro se colocado em mercados laterais. Pois as entradas diárias podem representar falsos rompimentos e pegar o Stop com mais frequência.

    Já esses mesmo falsos rompimentos não representariam um número tão elevado no gráfico semanal, pois ele é mais consistente e mais forte.

    Assim sendo, os estudos de longo prazo irão lhe mostrar mais detalhadamente qual dessas duas situações apresentam melhor retorno e menor número de stop.

    Não sei se você se lembra, mas o stop no tempo e as possíveis entradas pelo gráfico diário foram alguns dos questionamentos que te fiz a uns 2 anos, quando ainda estava no MDG e meu raciocínio estava condicionado ao tempo gráfico do swing trade.

    Muito bom o retrospecto de 2019 com esses 2 estudos. Em anos bons é assim mesmo, tudo subindo muito forte, ficamos com o desejo de pegar todas as oportunidades, as vezes falta grana e as vezes o setup não deu entrada.

    Espero que 2020 e 2021 sejam melhores que 2019, em termos de oportunidades e retornos de nossas carteiras!

    Forte abraço,

    Marcelo Silva.

    • 29 de dezembro de 2019 às 17:27

      É verdade, você tinha sugerido estudo sobre isso mesmo. Na época não parecia necessário, mas vendo o ano atual parece interessamente sim.

      Muito bem colocado seus pontos, ontem eu tinha pensado exatamente essas coisas também, sobre a maior quantidade de entradas falsas e de stops pegos. Mas vamos simular para ver o que acontece né!

      Obrigado pela colaboração na melhoria de nossa estratégia, vamos estudando e progredindo todos juntos!

      Também espero que os próximos anos sejam excelentes e possa nos dar uma boa folga nos investimentos!

      Abração e sucesso!

    • Ricardo Fujii
      31 de dezembro de 2019 às 12:16

      Pensei a mesma coisa, Marcelo: esse ano a bolsa subiu bastante, o que favorece entrar mais cedo nos papéis. Em mercados laterais e baixistas pode ser que as entradas semanais sirvam melhor como filtro do que as entradas diárias.

      Rodrigo: não sei se é possível fazer uma análise mais extensa com vários anos de bolsa, mas certamente fiquei curioso sobre os resultados. Parabéns pelo blog e pelo método! Percebe-se que você dedicou bastante rigor e dedicação nele. Certamente os ganhos que você está obtendo são mais que merecidos!

      • 31 de dezembro de 2019 às 12:20

        Muito obrigado Ricardo!
        Sim, farei testes em 10 anos de dados, que é o tamanho que a base de Metatrader tem, e nesse período houve muita lateralização, então acho que vai ser bom o teste. Assim que fizer eu reporto!
        Abraços!

  1. 30 de dezembro de 2019 às 23:04
  2. 9 de janeiro de 2020 às 23:02

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