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Atualização semanal – 22/08/2020

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

LWSA3: de 36,50 para 39,82 (primeira posição)
JSLG3: de 20,78 para 20,94
JHSF3: de 6,33 para 6,28 (proventos)

Stop atingido:

PDTC3 no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
BIDI4 89 Rompimento Semanal 22,30 18,49 -17,09%
BPAC11 87 Rompimento Semanal 93,38 77,48 -17,03%
LWSA3 92 Rompimento Semanal 57,09 50,97 -10,72%
WEGE3 86 Rompimento Semanal 71,03 64,18 -9,64%

No radar: BIDI4, BPAC11, ETER3, GPCP3, JHSF3, LWSA3, OIBR3, OIBR4, PDTC3, WEGE3.

Como não há muitas ações fortes por aí, vou fazer mais uma entrada em LWSA. A última entrada foi com 0,75% de risco, e essa nova será com esse mesmo risco. O preço de rompimento seria em 57,09 mas ação já fechou com preço acima do rompimento a 57,30 (bem pouco acima), portanto coloquei uma ordem de start a 57,31, que é o mínimo que o home broker permite, para garantir a entrada. Caso o preço abra abaixo disso, eu ajusto minha ordem para os 57,09.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 41,54% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 108,36% 39,82
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 58,30% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,53 Rompimento Diário 26,03% 6,28
19/06/2020 HBOR3 14,55 Rompimento Diário -4,60% 11,15
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 2,95% 3,59
24/06/2020 BPAN4 9,87 Rompimento Semanal -11,35% 8,24
01/07/2020 JSLG3 25,36 Rompimento Semanal 27,37% 20,94
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 13,92% 9,98
06/07/2020 LUPA3 2,25 Rompimento Semanal -2,22% 1,94
03/08/2020 ATOM3 3,22 Rompimento Semanal -8,39% 2,79
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 13,49% 42,11

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. 27 de agosto de 2020 às 9:33

    Bom dia, Rodrigo, você poderia falar mais um pouco sobre sua experiência operando com robôs?

    • 27 de agosto de 2020 às 10:54

      Olá Iraci!

      Bem é uma área que eu me interesso muito, pois é uma modalidade de trading com muitas vantagens, como:
      – Tirar o emocional do jogo, tanto nas tomadas de decisões, quanto na questão de burlar o sistema e não seguir o trading system, e obviamente dando tranquilidade de não ficar acompanhando em tempo real a movimentação dos preços
      – Não precisar de tempo para ficar acompanhando o mercado durante o dia, podendo ser utilizado basicamente por qualquer pessoa e qualquer trabalho que tenha.
      – Pode fazer trades com múltiplas estratégias e múltiplos ativos simultâneos, o que é impossível para o trade manual
      – Entre outros

      Tenho estudado desde 2015 aproximadamente (não continuamente), já vi muito material online e também li alguns excelentes livros que deixo como referência no menu Livros. E muitos testes e análises, e aí vai vindo a experiência. Também rodando em conta real vai ganhando mais experiência.

      O tempo que não gastamos nos trades, gastamos fazendo os testes, otimizações e avaliações! Não é tão trivial as metodologias, podemos dizer que é de complexidade média. Nada que precise de muita inteligência para fazer, mas sim muito estudo no início para aprender a forma correta de fazer os testes e avaliações para não cair em algumas armadilhas do caminho, que eu caí muito no início antes de ter mais informações e experiência.

      Eu mesmo faço meus robôs, porque gosto de ter as coisas do meu jeito e ter a liberdade de implementar o que eu quiser. Mas há vários robôs no mercado para quem não tenha essa apetite toda. Recomendo o RobotCrowd que é um projeto gratuito e bem grande para robôs de Metatrader 5.

      Meus robôs não são mega bonzões mas tem ido bem desde 01/2019 quando resolvi retomar mais firme nessa questão de robôs após ter dado uma certa parada para reflexão. Atualmente estou com 9 robôs ativos no mini índice para day trade e 3 no milho para swing trade.

      Enfim, é uma área muito interessante e que tenho como objetivo inicial multiplicar o capital até chegar num patamar X de segurança, e aí meu objetivo será geração de renda extra mensal. Para quem interessar no assunto, eu acho bem bacana essa área, com possibilidades bem interessantes de renda. Mas tem que fazer da forma certa para não começar já perdendo dinheiro de cara.

      Bem, resumidamente acho que é isso!
      Abraços

      • iracifernandes
        27 de agosto de 2020 às 11:45

        Muito obrigada, Rodrigo!

  2. mteixeira10
    28 de agosto de 2020 às 10:25

    Fala Rodrigo, blz!

    Comecei a estudar e implementar backtests no tradingview e estou muito feliz em ter uma versão inicial da estratégia de trend following. Falta eu implementar algo para a correção máxima e stop loss inicial assim como alguns ajustes e melhorias.

    Como não sei se tem como usar um ranking para FR fiz um filtro de variação % da cotação em 6 meses. Pelo que vi até agora entre 60 e 70% parece ser um bom valor.

    Não fiz muitos testes ainda mas estou gostando dos resultados. Ele pega poucos trades porém acerta na maioria das vezes e consegue pegar longas tendencias de alta, o que confirma os resultados da sua estratégia.

    Como não está usando a correção máxima (usa o próprio ATR) parece que ele consegue geralmente se recuperar sem tocar no ATR e um stop mais curto tiraria fora de uma alta que viria em seguida.  Apesar de parecer que ter um stop inicial mais longo pode ser melhor sei da importância dele e acho que isso deve ser olhado com cuidado até pela questão da gestão de risco né.

    Estava lendo algumas estratégias do Mark Minervini e implementei também de forma parametrizável junto com a estratégias algumas regras dele, como de médias móveis de 10, 30 e 40 semanas, porém já notei que esse filtro acaba atrapalhando bons trades e pouco ajuda em trades com prejuízo.

    Não sei se você está usando o tradingview para testar a estratégia. Pelo que percebi você estava usando ele para as ações no exterior né. É uma versão que precisa varias melhorias mas caso ache ser útil posso compartilhar.

    Enfim, estou compartilhando aqui os meus estudos e agradeço muito o conhecimento que você sempre compartilha.
    Abraço

    • 28 de agosto de 2020 às 11:49

      Show! Muito bacana seu comentário. Você faz muito bem em testar a estratégia, é um processo que todos deveriam fazer antes de usar qualquer uma, mesmo que o autor já tenha feito. Nem todos conseguiram fazer testes programando as regras, que seria o ideal, mas ao menos plotar os indicadores e fazer testes visuais em umas boas dezenas de gráficos para ver o comportamento.

      Realmente a questão do FR é meio complicada para fazer os testes. É muito difícil implementar em qualquer plataforma de testes. No MT5 eu tive que rodar um script que roda em todas as ações gerando a variação dos preços mês a mês em um arquivo, depois lendo esse arquivo e gerando outro com o FR de cada mês de cada ação. Aí meu EA lê esse arquivo para saber o FR de cada mês e fazer as entradas quando permitido. Usar variação em percentual nos testes pode ser uma alternativa quando não tem esse recurso, mas lembrando que variará muito esse percentual. Em momentos fracos de mercado uma variação de 30-40% já pode ser um FR alto, enquanto em momentos fortes uma variação de 70% pode ser fraca.

      Stop inicial mais longo pode ajudar a acertar mais, porém a risco será bem maior e consequentemente o tamanho da posição será menor. E com certeza um stop muito curto não ajudará muito e haverá muito mais erros. Mas o stop pode ser ajustado baseado no perfil de cada um, desde que seja bem colocado e traga bons resultados. O mesmo para o stop móvel.

      Sim, eu também testei vários filtros, inclusive médias móveis, e praticamente nenhum traz benefícios, igual você mencionou.

      Não uso o TradingView para testes, somente para acompanhar ações americanas mesmo. Para testes eu uso o Metatrader 5, que é bem robusto.

      Vai compartilhando suas experiências quando quiser, bem bacana para aprendermos e trocarmos ideias, bem como para outras pessoas.

      Abraços e sucesso nos estudos!

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