Refiz alguns testes dos setups v7
Acabei detectando 2 situações nos testes e por isso (sou meio sistemático) resolvi refazer os testes. Não começando do zero, mas partindo dos parâmetros já definidos anteriormente, e aí retestei todos parâmetros.
Uma situação foi que detectei que na base histórica que inclui ações delistadas, o meu provedor de dados mantém o histórico completo de ações que mudaram de código, portanto dessa data de mudança para trás ficaram duas ações com o mesmo histórico, e notei que houveram alguns trades iguais nos testes, o que distorce um pouco a realidade. Por exemplo: YDUQ3 e ESTC3, AMER3 e BTOW3, GPCP3 e DEXP3, etc. Então excluí várias ações duplicadas, deixando somente as mais novas e completas.
Outra situação foi somente no setup Rompimento Diário, onde não estava filtrando com precisão as ações que estavam sem correção no gráfico semanal.
Não mudou muita coisa nos parâmetros definidos anteriormente.
No setup Rompimento Semanal teve leves ajustes nos parâmetros de trocas de ações.
No setup Rompimento Diário teve ajustes no filtro do indicador e do tamanho da correção.
No setup Correção Semanal teve ajustes nos parâmetros do tamanho da correção.
O conteúdo foi atualizado na mesma página anterior dos testes do setup v7, juntamente com os dados dos resultados e gráficos.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo
Trader Rodrigo 