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Setup para compras em correções pelo gráfico semanal

3 de novembro de 2020 8 comentários

É, finalmente cedi para as compras em correções! Depois de uma boa rodagem de mercado desde 2007 e sempre tendo preferência por entradas em rompimentos, resolvi me abrir um pouco e testar compras em correções da tendência usando gráficos semanais como uma variação de entrada no setup atual de trend following.

Nunca operei em correções no gráfico semanal porém já operei no gráfico diário em swing trade no passado. Eu até gosto da ideia de comprar no recuo dos preços mas sempre notei que a taxa de acerto é pior do que em rompimentos, por isso sempre foquei mais nos rompimentos.

Já tinha feito um estudo de correções pelo gráfico diário do meu setup no post Setup para compras em correções da tendência. O resultado não foi ruim mas não me animei muito para ficar acompanhando pelo gráfico diário para correções, pois apesar de poder fazer uma entrada mais fina, também aumenta o risco de falha. Desta vez me animei em fazer um estudo usando o gráfico semanal, pois este já reduz boa parte dos ruídos e sinais falsos comparando a rompimento de candles diários.

Já adianto que não podemos comparar os resultados desse estudo anterior com esse de agora pois o período de testes é diferente, os trades mudam, ações mudam, o histórico mais antigo como a tendência forte de 2009 não está mais presente na base de dados do Metatrader 5, e algumas novas tendências formaram nos últimos 2 anos. Rodei os testes em todas ações da Bovespa nos últimos 10 anos. Não rodei em mais de 10 anos pois o Metatrader 5 da XP não disponibiliza base de dados maior.

Testes

Eu testei 4 formas de entradas, todas por price action, isto é, padrões de preços e candles somente, sem indicadores. As formas são:

  1. Rompimento da máxima do candle anterior de correção.
  2. Rompimento da máxima do candle de alta anterior de correção.
  3. Rompimento da máxima do candle anterior formando um fundo.
  4. Rompimento da máxima do candle de alta anterior formando um fundo.

Agora explicando as diferenças.

Primeiramente todas as compras serão feitas quando os preços violarem a máxima de um determinado candle anterior, ou seja, mesmo os preços estando em queda, eu não comprarei enquanto estiverem caindo, eu sempre esperarei uma confirmação da retomada do movimento de alta.

O tipo de entrada 1 é o mais básico, a cada candle de correção que faz uma máxima inferior a máxima do candle anterior, eu marco a máxima desse último candle formado (última semana) e coloco uma ordem de start de compra 1 centavo acima dessa máxima. Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, eu diminuo o preço da ordem de start para 1 centavo acima da nova máxima.

O tipo de entrada 2 é similar porém a diferença é que eu só considero entrada se o candle de correção for de alta, ou seja, fechamento maior que abertura, formando um candle de reversão, seja martelo, harami, piercing, engolfo ou algum outro. Se o candle for de baixa (vermelho) eu não faço nada.

O tipo de entrada 3 precisaria esperar a formação de um fundo, que seria um padrão de no mínimo de 2 candles de correção, onde o último deve apresentar a mínima superior a mínima do candle anterior, agindo como um sinal de reversão. Nesse tipo não importa a cor dos candles. A compra seria no rompimento da máxima do último candle.

E finalmente o tipo de entrada 4 seria similar a 3 porém o último candle precisaria ser de alta (verde).

Nos testes o melhor resultado foi o tipo de entrada 1, ou seja, vou buscar comprar no rompimento da máxima anterior sem importar com a cor do candle e também sem esperar a formação de um fundo.

A quantidade mínima de candles de correção é 1 somente. Já a quantidade máxima de candles de correção é em torno de 7 ou 8.

A opção de não usar indicadores clássico de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixa-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços.

Algumas regras mudam do setup de Rompimento Semanal:

  • Os indicadores MM9 e Parabolic SAR devem estar ascendentes até o candle de topo, porém não precisam continuar durante a correção.
  • A correção máxima não será do valor 2,5 vezes o ATR20.

A regra do FR continua mantida obviamente, uma vez que ele é o carro chefe da estratégia. O stop móvel ATR também continua o mesmo.

O tamanho mínimo da correção é em torno de 0,8 vezes o ATR e o tamanho máximo da correção é em torno de 5,0 vezes o ATR.

Outro parâmetro de referência é a distância da última máxima do candle de correção até o topo recente que deve ter um tamanho mínimo de aproximadamente 0,5 vezes o ATR. Na verdade resultados melhores foram obtidos com valores menores como 0,1, 0,2 e 0,3, o que fazem delas correções mínimas e com preço de rompimento bem próximo ao topo, o que tecnicamente não faria sentido comprar uma correção próxima ao topo, mas sim no seu rompimento pela maior segurança, e isso já engloba o setup de rompimento, portanto coloquei um valor superior para indicador uma distância mínima até o topo para ser viável uma compra por correção. Mesmo assim na prática, talvez 0,5 ATR seja curto para uma compra de correção, vou avaliar melhor durante as análises individuais na prática.

O stop inicial será abaixo do fundo atual, normalmente sendo a mínima do último candle, mas não necessariamente. Aqui deve haver um bom senso de aumentar o stop caso ele seja muito curto pois senão a chance de ser atingido é muito alta. Nos testes uma medida seria algo em torno de 0,9 vezes o ATR20. Mas esse não é um valor a ser seguido rigorosamente, é só uma ideia de grandeza. O melhor será observar regiões de suportes próximo ou anteriores ao topo.

Os valores mencionados dos parâmetros do setup foram uma forma de deixar os testes objetivos para que eles pudessem ser feitos, mas na minha opinião não devem ser levados como valores absolutos mas sim como uma faixa ao redor e uma boa leitura do padrão gráfico sendo formado, por isso usei termos como “em torno de” e “aproximadamente”. Melhores resultados de parâmetros e estilo da formação da correção virão com o tempo pela experiência e prática.

Resultados

Como já era esperado, a taxa de acerto e drawdown aumentaram no setup de correção, comparando com o de rompimento.

O lucro total na Correção foi 16% maior porém o lucro por trade foi 13% menor, uma vez que esse setup faz 34% mais trades.

A taxa de acerto na Correção foi 5% menor, de 45% para 40% no período testado. O rebaixamento máximo (drawdown) foi 26% maior que no Rompimento.

Conclusão

Os principais objetivos em usar entradas em correções são:

  • Otimizar o preço de compra, podendo entrar em uma ação por um preço inferior do que em um rompimento de resistência.
  • Conseguir fazer entrada em uma boa ação mesmo ela fazendo uma correção um pouco mais forte, o que deixaria uma compra por rompimento inviável.
  • Diminuir o risco da operação e com isso poder comprar mais lotes.

Após a confirmação dos testes resolvi começar a utilizar o setup Correção Semanal em conjunto com o Rompimento Semanal e Rompimento Diário.

Confesso que no início dará um certo frio na barriga e talvez uma demora em colocar a ordem no home broker, devido a ficar olhando e olhando novamente no gráfico até estar convencido de entrar por esse setup naquela determinada ação! rs

Mas também é uma barreira pessoal que talvez seja positivo quebrar, quem sabe pode agregar no repertório e ajudar a obter resultados melhores no longo prazo.

Um dos principais desafios iniciais vai ser treinar o olho e cérebro para os tipos de correção que entrarei e os tipos que não. Como disse anteriormente, se a correção for muito curta, ou até for média porém a distância entre a máxima do candle para rompimento e o topo prévio for pequena, vou preferir comprar no rompimento para ter mais segurança, e não tentar antecipar para uma possível barreira na resistência.

Da mesma forma o quão grande uma correção pode ser, em número de candles ou em queda de preço, que pode valer a pena a entrada ainda? E se eu comprar e for stopado, fazendo assim um novo fundo ainda na correção, tentarei fazer uma reentrada? A princípio penso que o número máximo de tentativas de compras que posso fazer em uma correção será 2.

Onde colocarei o stop inicial para ficar relativamente curto comparando a um rompimento, de modo a diminuir o risco e conseguir comprar mais ações, mas não ficar tão curto a ponto de uma piscada do mercado já bater no stop?

Apesar de ter testado e obtido valores de referência para todos esses questionamentos, acho que muito aprendizado virá da prática, analisando os gráficos, acertando e errando nos trades.

Então mão na massa e novas operações à vista!

Abraços para todos e bons estudos e trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Atualização semanal EUA – 31/10/2020

Semana trash nos EUA, bem como no Brasil.

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

NIO: de 16,72 para 17,91

Stops atingidos:

RUN a 51,52 (primeira posição). Resultado = +35,46%
RUN (segunda posição) no stop inicial.
APPS no stop inicial.
BBBY no stop inicial.
NFE no stop inicial.
PEIX no stop inicial.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CBAY 99,6 Rompimento Semanal 9,07 8,15 -10,14%
DLTH 99,4 Rompimento Diário 17,31 14,94 -13,69%
FLXS 99,0 Rompimento Diário 31,28 27,37 -12,50%
OMI 98,9 Rompimento Semanal 27,76 23,72 -14,55%
PACB 99,4 Rompimento Semanal 15,13 12,98 -14,21%
REPL 98,2 Rompimento Semanal 48,01 40,74 -15,14%
SE 98,6 Rompimento Semanal 177,01 155,27 -12,28%
WTRE 98,7 Rompimento Semanal 36,81 33,89 -7,93%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: LOB, OIIM, PINS, SRRK, TUP.

No radar: BBBY, CBAY, CELH, CLDX, CMBM, CTIC, CVGI, DLTH, DQ, FLXS, FTK, HBP, LOB, LUB, MGI, NIU, NLS, NTZ, OIIM, OMI, PACB, PINS, PRPL, PTON, REPL, SE, SPT, SPWR, SRRK, TCS, TUP, WTRE, ZDGE.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 67,37% 4,99
29/07/2020 LVGO 119,57 Rompimento Diário 16,89% 100,27
01/09/2020 FVRR 126,46 Rompimento Semanal 15,78% 116,98
10/09/2020 PTON 93,75 Rompimento Diário 17,56% 93,26
14/09/2020 GRVY 112,00 Rompimento Diário 6,20% 95,55
18/09/2020 IRTC 233,71 Rompimento Semanal -9,52% 202,49
23/09/2020 NLS 17,27 Rompimento Diário 25,59% 17,23
29/09/2020 NIO 21,02 Rompimento Semanal 45,48% 17,91
12/10/2020 SITM 89,12 Rompimento Semanal -6,32% 77,64

Good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, EUA, Oportunidades

Atualização semanal – 31/10/2020

Maior semana de queda do IBOV desde março.

Nenhuma compra feita essa semana.

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

DTEX3 no stop inicial.
PTBL3 no stop inicial (segunda posição).

Conforme mencionei na post da semana passada, também vendi as seguintes ações antecipadamente devido às novas compras, para diminuir o risco da carteira que tinha ficado em 8,2%:

PRIO3 a 35,88. Resultado = +13,44%.
JHSF3 a 6,71. Resultado = +3,17% (com proventos).
SIMH3 a 25,93. Resultado = +2,26%.
EVEN3 a 11,84. Resultado = -1,33%.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
DTEX3 87 Rompimento Diário 21,65 18,94 -12,52%
LWSA3 94 Rompimento Diário 72,51 64,69 -10,78%
PTBL3 91 Rompimento Semanal 6,92 6,03 -12,86%

No radar: ATOM3, DTEX3, GPCP3, LWSA3, PTBL3, WEGE3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 151,45% 47,43
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 38,89% 59,36
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 42,63% 4,72
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 36,96% 47,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 18,65% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 40,21% 6,66
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 2,16% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal -3,60% 23,49
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário -5,58% 8,37

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Planilha com FR (Força Relativa) das ações dos EUA (NYSE,NASDAQ,AMEX)- 31/10/2020

Segue a planilha mensal com as ações das bolsas de valores dos EUA (NYSE, NASDAQ, AMEX) e o valor do FR:

FR_Acoes_EUA_2020-10-31.xlsx

Abraços a todos and good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 31/10/2020

Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor do FR:

FR_Acoes_2020-10-31.xlsx

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização pontual – 29/10/2020

29 de outubro de 2020 4 comentários

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
LWSA3 97 Rompimento Diário 72,51 64,69 -10,78%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal EUA – 25/10/2020

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

SPWR a 18,26

Ajustes de stop:

NLS: de 14,71 para 17,23

Stops atingidos:

COOP no stop inicial.
SPWR no stop inicial.

Era para ter atingido o stop da minha segunda posição de RUN porém não sei se esqueci de colocar o stop ou se ele foi cancelado, vou vender amanhã na abertura.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
COOP 98,8 Rompimento Diário 25,15 21,66 -13,88%
PACB 98,8 Rompimento Diário 15,13 12,98 -14,21%

Em acompanhamento durante a semana aguardando correção no gráfico diário: CBAY, CMBM, NLS.

No radar: CBAY, CCS, CELH, CLDX, CLSK, CMBM, COOP, CVGI, EXPI, HIBB, LUB, NLS, PACB, PENN, PTON, RH, RMBL, RNET, SGMS, SPWR, SQ, STKL, TCS, TFFP, TUP, W.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
24/07/2020 BGFV 4,39 Rompimento Diário 87,20% 4,99
29/07/2020 LVGO 119,57 Rompimento Diário 16,17% 100,27
04/08/2020 RUN 44,56 Rompimento Diário 25,74% 51,53
01/09/2020 FVRR 126,46 Rompimento Semanal 25,64% 116,98
10/09/2020 PTON 93,75 Rompimento Diário 30,70% 93,26
14/09/2020 GRVY 112,00 Rompimento Diário 10,41% 95,55
18/09/2020 IRTC 233,71 Rompimento Semanal -5,80% 202,49
23/09/2020 NLS 17,27 Rompimento Diário 52,81% 17,23
23/09/2020 RUN 63,97 Rompimento Diário -12,41% 56,40
29/09/2020 NIO 21,02 Rompimento Semanal 29,21% 16,72
01/10/2020 APPS 34,73 Rompimento Diário -2,53% 29,76
12/10/2020 SITM 89,12 Rompimento Semanal 4,69% 77,64
13/10/2020 BBBY 22,13 Rompimento Diário 14,60% 19,67
14/10/2020 NFE 50,98 Rompimento Diário -0,77% 44,49
14/10/2020 PEIX 9,20 Rompimento Diário -3,59% 7,97

Good trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização semanal – 23/10/2020

Semana de compras!

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

LCAM3 a 26,08
DTEX3 a 21,46
PTBL3 a 6,70
ETER3 a 9,86

Com as novas compras  estourou meu capital na corretora, portanto terei que vender alguma para cobrir. Na verdade teria que ter feito isso hoje para não tomar multa, mas não deu tempo.

Além disso meu risco foi para 8,2%, o que já teria que vender algumas de qualquer forma.

Portanto vou vender PRIO3 e EVEN3 na abertura da segunda-feira. BPAC11 e SIMH3 resolveram acordar, vou dar mais uma chance para ver o que acontece. JHSF3 também não está tão interessante mais. Como essas últimas 3 estão acima do meu preço de compra, posso esperar para ver o andamento um pouco mais mesmo ficando com o risco total acima de 6%.

Ajustes de stop:

LWSA3: de 45,99 para 47,43 (primeira e segunda posição)
PTBL3: de 4,21 para 4,72 (primeira posição)
ETER3: de 6,14 para 6,66 (primeira posição)

Nenhum stop atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar: GPCP3, WEGE3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Compra Estratégia Variação Stop atual
01/06/2020 PRIO3 31,63 Rompimento Diário 14,83% 27,72
02/06/2020 LWSA3 27,50 Rompimento Diário 158,18% 47,43
02/06/2020 BPAC11 52,20 Rompimento Diário 52,38% 59,36
18/06/2020 JHSF3 6,53 Rompimento Diário 16,39% 6,28
19/06/2020 PTBL3 4,41 Rompimento Diário 55,78% 4,72
01/07/2020 SIMH3 25,36 Rompimento Semanal 15,14% 20,94
02/07/2020 EVEN3 12,00 Rompimento Diário 0,00% 9,98
03/08/2020 LWSA3 50,49 Rompimento Semanal 40,62% 47,43
24/08/2020 LWSA3 58,28 Rompimento Semanal 21,83% 50,97
06/10/2020 ETER3 6,64 Rompimento Semanal 48,49% 6,66
09/10/2020 MGLU3 24,11 Rompimento Semanal 7,67% 21,07
19/10/2020 LCAM3 26,08 Rompimento Semanal 0,27% 23,49
22/10/2020 DTEX3 21,46 Rompimento Diário -1,91% 19,77
23/10/2020 PTBL3 6,70 Rompimento Diário 2,54% 6,07
23/10/2020 ETER3 9,86 Rompimento Diário 0,00% 8,37

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização pontual – 22/10/2020

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
DTEX3 87 Rompimento Diário 21,39 19,77 -7,57%
ETER3 94 Rompimento Diário 9,85 8,37 -15,03%
PTBL3 94 Rompimento Diário 6,70 6,07 -9,40%

Obs: acabei fazendo entrada em DTEX hoje no fim do dia, mas o fechamento foi bem próximo.

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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Atualização pontual – 21/10/2020

Atualização das minhas possíveis entradas pelo gráfico diário.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ETER3 94 Rompimento Diário 9,85 8,59 -12,79%
PTBL3 94 Rompimento Diário 6,70 6,07 -9,40%

Abraços e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

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