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Aqui listo sites relevantes que podem ser úteis.

Finanças pessoais:

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App Renda Fixa: https://www.youtube.com/channel/UCiKU4jY2kio5h5u1o5t-TfA/

Vídeos:

Bolsa de Valores:

Curso Aprenda os Primeiros Passos para Começar a Investir na Bolsa de Valores com Segurança – Rogério Passos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGCfQuwxuNlJgOYG3y81zhq18G4qKEC-I

Palestras – Focalise: https://www.focalise.com.br/aprender/palestras/

Cursos gratuitos – Focalise: https://www.focalise.com.br/aprender/cursos/

Mentalidade:

Curso A Bolsa na Cabeça – Bo Willians: https://www.youtube.com/watch?list=PLj6ok9rXgj0OyYM3PhShEwLg_LZyY4XsD&v=7E9xa-ZyBsc

Gráficos:

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http://apligraf.com.br/

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http://www.infomoney.com.br/

Imposto de Renda:

Sicalc (emissão de DARF): http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-impressao-programa-sicalc-1

http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/imposto-de-renda-em-acoes/

https://blog.rico.com.vc/como-declarar-acoes-ir

http://impostoderendanabolsa.com.br/

https://www.investimentonabolsa.com/2016/12/planilha-calculo-ir-acoes.html

http://www.irtrade.com.br/

http://www.sencon.com.br/

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http://www.bussoladoinvestidor.com.br/

https://ricalc.com.br/

http://www.irpfbolsa.com.br/

Base de dados Metastock:

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Proventos:

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http://www.infomoney.com.br/mercados/proventos

Softwares de Análise Gráfica:

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http://apligraf.com.br/

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http://www.metatrader5.com/

http://www.modulusbrazil.com.br/

http://www.wealth-lab.com/

  1. augustoguerra
    13 de junho de 2017 às 11:05

    Bom dia
    Gostaria de lhe enviar um e-mail pessoal, pode ser? se sim para qual email?
    Obrigado

  2. mauro
    9 de dezembro de 2017 às 5:54

    ola rodrigo,tudo bem?
    estou procurando base metastock do ibovespa ate nov/2017, eu usava via grapherOC, porém foi descontinuada a versao gratuita. voce teria pra disponibilizar? quero fazer backtests no wealth lab.
    obrigado.

  3. Rodrigo Formigoni
    17 de maio de 2019 às 22:29

    Ola Rodrigo, eu estava no grupo do what app mas tive que mudar meu numero do celular. Poderia me incluir novamente ?

  4. Cristiano
    15 de abril de 2021 às 18:36

    Parabens pelo site. Show

  5. 19 de janeiro de 2022 às 19:23

    Oi Rodrigo. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela generosidade em compartilhar seu vasto conhecimento. Gostaria de fazer parte de seu grupo de whatsapp. Como faço?

  6. T
    27 de janeiro de 2022 às 9:33

    Oi, Rodrigo. Gostaria de fazer parte no seu grupo do whatsapp e te apresentar algumas coisas. Fiz contato via linkedin e instagram.

    Pode me mandar o link por email pra entrar no grupo? Aí já entro nele e te contato via e-mail tb.

    Obrigado e parabéns pelo conteúdo.

  7. 22 de fevereiro de 2022 às 16:23

    Boa tarde, Rodrigo! Estou fazendo alguns estudos e backtests para montar uma estratégia para executar mais confortável (swing trade).

    Nisso me deparei com o seu site e me surpreendi com a organização, disciplina e estratégias. Meus parabéns!

    Gostaria de fazer parte do grupo do whatsapp, é possível?

    • 22 de fevereiro de 2022 às 16:29

      Fala Gustavo! Muito obrigado!
      Quem sabe você não se interessa por um position trade de tendência também, você pode ser surpreender com os resultados!
      Te mandei um e-mail lá
      Abraços

  8. Carlos
    4 de abril de 2022 às 15:29

    Rodrigo, o resultado que você obteve em backteste com sua estratégia no período de 20 anos foi de 74.000%. Notei que em resultados de 2009 até 2021 sua carteira rendeu
    2.840,83%, um excelente resultado. Rodando o bacteste nesse período de 2009 até 2021 qual o percentual que renderia? Em média, quantas ações estão na carteira mensalmente? As informações que você divulga são excelentes e contribui para que mais pessoas possam entrar na Bolsa de Valores com segurança e obterem retornos muito bons. Parabéns pela iniciativa.
    Obrigado por disponibilizar o conteúdo.

    • 4 de abril de 2022 às 21:29

      Opa fala Carlos!

      Começando com uma conta diferente, esses 74.000% em 19,5 anos, daria uma média anual de 40,33%. Agora para ser justo na minha conta real, se eu encerrar minha performance até o mesmo junho de de 2021 do testes, ao invés de dezembro, já que o segundo semestre foi um dos piores da história, minha rentabilidade total seria de 4.081%, visto que minha rentabilidade do ano em junho estava em 80% cravado. Essa rentabilidade daria uma média anual de 36,49%. 🙂

      Agora o backtest de 2009 a junho de 2021 deu 9.893% rs. Ou seja, se já estivesse com essa estratégia v6 desde o início, já estaria com mais grana! Mas é claro que o processo é esse né, ninguém começa na bolsa sabendo e raramente fazemos um curso ou lemos um livro que já dê tudo pronto da forma que gostamos e queremos operar.

      Sobre média de ações, você pode dar uma passada rápida nos post de meses e anos recentes pra trás, mas na média quando todo dinheiro está alocado, é entre 8 e 12 posições, podendo essas posições serem de ações repetidas também.

      Valeu cara, que bom que curtiu! Vamos trocando idéias
      Abraços

  9. MARCUS VINICIUS ESCARABER LOURENÇO
    5 de abril de 2022 às 14:20

    Boa tarde Rodrigo, estou te acompanhando pelo blog. O meu pai te acompanha a algum tempo já.

    Gostaria de entrar no grupo do WhatsApp também, se possível.

    Agradeço desde já.

  10. Carlos
    6 de abril de 2022 às 20:48

    Rodrigo, obrigado pela resposta e pela simulação.
    1- A utilização do FR com certeza é um grande diferencial na sua estratégia. Você já conhecia esse indicador ou você o criou?
    2- Você disponibiliza a lista das ações e seus respectivos FRs toda semana, na segunda feira?
    3- Já pensou em identificar o início de uma tendência de alta utilizando uma média móvel simples entre 2 a 5 períodos e quando virasse para baixo, estaria identificado o topo e quando novamente essa média superasse esse topo, teriamos o pivot de alta, ou utilizando o preço de fechamento rompendo esse topo, no gráfico diário.
    Seria difícil simular essa condição? Dessa forma estariamos nos antecipando nas entradas pelo gráfico diário.
    4- Já pensou na possibilidade de fazer a simulação do FR em períodos de 15 dias, para encontrarmos FR das fogueteiras mais cedo?
    5- Gostaria de entrar no seu grupo de whatsup.
    Obrigado pelos ensinamentos.

    • 6 de abril de 2022 às 22:36

      Sim, o FR é onde a mágica acontece! rs Aí é só seguir a tendência! Eu criei um precursor do FR, que seria um ranking de acordo com a variação em 6 meses e 12 meses, e fazia uma seleção com esse mix. Aí fui descobrir o conceito do FR que era exatamente o que eu já fazia, porém normalizando o ranking com valores de 0 a 100 para facilitar os filtros. Nesse link descrevo um resumo das versões das minhas estratégias: https://traderrodrigo.com.br/2022/03/12/resumo-das-versoes-das-minhas-estrategias-e-setups/

      Eu disponibilizo a lista do FR mensalmente no blog. Caso a pessoa queira gerar com mais frequência, pode usar a planilha do Google ou outra forma que descrevo na página de seleção das ações.

      O problema dessa entrada cedo pela MM curta é que a tendência não existiria ainda praticamente, e consequentemente o FR provavelmente estaria bem baixo. Então pegar tendências muito no começo vai contra a filosofia do FR. Provavelmente centenas de ações farão um movimento desse que você mencionou num ano, mas não teríamos a mínima noção de quais delas teria mais chances de ser uma fogueteira. Por isso a minha preferência em esperar a tendência se formar e comprar mais pra cima, com preço maior, porém com mais chances de entrar em ótimas tendências.

      Eu testei várias diferentes fórmulas de cálculo do FR, com períodos de 1 a 12 meses, e o que foi melhor foi com 5 meses. Se tivesse sido o de 1 ou 2 meses, até seria válido sim testar com 15 dias, porém como os períodos curtos não vão tão bem, aí acho que não seria tão relevante esse teste pra esse contexto da minha estratégia. O melhor sendo 5 meses já indica que a ação precisa dar um senso de força e continuidade de médio prazo para ter maior probablidade de se tornar uma fogueteira, ou seja, o muito curto provavelmente deve dar muitos sinais falsos, de dar uma explosão e já morrer.

      Te mandei o email com o link.
      Abraços!

  11. Carlos
    6 de abril de 2022 às 23:45

    Rodrigo, lendo o material fiquei com dúvidas:
    Pelo que li a estratégia não utiliza mais filtros além do FR, entretanto notei que os seguintes indicadores na sua melhor calibração davam os seguintes resultados:
    ADX 17 períodos R$ 73 milhões, AMA 18 períodos R$ 72 milhões, Estocástico 20 períodos, acima de 60% R$ 78,6 milhões, HILO 14 períodos com preço acima do HILO inferior R$ 74 milhões, IFR 15 períodos com valor acima de 50% R$ 68 milhões, MEDIA MOVEL SIMPLES 18 períodos subindo R$ 75 milhões, MEDIA MÓVEL EXPONENCIAL subindo R$ 74 milhões, CRUZAMENTO MEDIA MOVEL DE 9 períodos com MÉDIA MOVEL DE 20 períodos R$ 74 milhões.
    Se eu comprar um ativo em que esses indicadores estejam nessas condições o resultado que se obteria seriam os acima? De que forma o preço rompendo o indicador ou com o fechamento do preço acima do indicador?

    Notei que quando utilizamos o rompimento do topo ao invés do fechamento acima do topo os valores são muito melhores e que na saida o rompimento do stop ATR pelo rompimento do stop ATR também é muito melhor do que aguardar o fechamento do candle.

    Os valores dos indicadores citados acima também valem para o gráfico diário?
    Porque você não utiliza mais esses indicadores se eles tem resultados tão expressivos?

    Supondo que a pessoa desconheça o FR, se ela utilizar os indicadores acima naqueles parâmetros ela obteria aqueles resultados?

    Geralmente cruzamento de médias móveis são muito atrasadas, porque o resultado foi tão expressivo?

    Estou aprendendo muito com as suas informações. Se puder me esclarecer nessas dúvidas agradeço.

    • 10 de abril de 2022 às 22:43

      Os resultados usando esses indicadores seria nos backtests de 20 anos, com toda estratégia de acordo com a definição final, e adicionando o indicador em questão. Não é somente usando o indicador sozinho. O filtro é sempre usando o candle fechado semanal, no caso dos indicadores de médias, o preço deve fechar acima do indicador. Com relação aos outros indicadores, o valor do indicador deve ser superior ao valor do filtro. Mas a entrada sempre pelo rompimento semanal.

      Sim, os resultados de entradas e saídas por rompimento foram melhores do que por fechamento. A entrada por fechamento teoricamente aumentara a taxa de acerto, porém a compra é sempre a um preço maior que o do topo anterior, significando que o risco (stop) será maior e portanto o tamanho da posição será menor, e isso afeta fortemente a lucratividade final da carteira no longo prazo.

      Não, os valores dos indicadores e os resultados foram feitos só no gráfico semanal, uma vez que é o timeframe principal da minha estratégia. Eu não uso nenhum dos indicadores porque apesar dos bons resultados, eles foram praticamente iguais aos resultados sem eles, ou seja, o resultado está vindo por todas as regras do setup e não pelo fato de usar o indicador como filtro. Os indicadores não estão melhorando em nada os resultados, sendo que a maioria até atrapalha. Sobre a pergunta do cruzamento de médias, acho que já respondi aqui também. Mas foi expressivo como os demais indicadores pq o filtro do FR já traz ações em boas tendências de alta, então esses indicadores sempre estarão apontando pra cima já, no caso as médias já estarão cruzadas, pq o FR já fez o trabalho todo. Ainda mais em médias relativamente curtas como a 6 com 20, que cruza rápido.

      Lembrando que os testes são relativos ao passado e não ao futuro, não temos como saber como serão os resultados a vir. Os testes são feitos no passado para validar idéias e para que possamos ter confiança de executa-la de hoje pra frente.

      Bons estudos!

  12. Carlos
    12 de abril de 2022 às 19:12

    Rodrigo, obrigado pelas informações.
    Fiz um backteste manual com o gráfico do IBOV, utilizando os seguintes parâmetros:
    Gráfico Semanal.

    A entrada é pelo rompimento da maior máxima dos últimos três candles e o stop é pelo rompimento da menor mínima dos últimos três candles.

    Utilizei a plataforma gratuita do tradingview para identificar os rompimentos de máxima e mínima e a ferramenta que mede o resultado da operação em percentual.

    Considerei como início do backtest, o fundo do ano de 2008 e como final, o dia 08/04/2022.

    Obtive os seguintes resultados:

    24 trades sendo que 19 trades foram com lucro e 5 trades com prejuízo.
    O que me chamou a atenção foram que nos 5 trades negativos, o valor % dos stops foram pequenos, -3,72%, -1,55%, -3,42%, -2,95% e -5,35% e o resultado da estratégia foi muito bom, pois obteve lucro de 1452,88%.

    Se fosse utilizada a estratégia de buy and hold o resultado seria lucro de 300%.

    Você poderia simular essa estratégia no período de 2000 até 2021?

    Outra alternativa: Como ficaria a sua estratégia nesse período se mantivesse a entrada na operação pela sua estratégia e alterasse apenas o stop ATR, utilizando como stop a mínima dos três últimos candles?

    Obrigado.

    • 14 de abril de 2022 às 1:30

      Como assim, simular de 2000 o que?

      Sobre o teste da minha estratégia nas mínimas dos candles, eu teria que desenvolver esse stop móvel lá para testar. Mas se você comparar com todos stop moveis que eu testei, com o menor parâmetro de cada, pode ver que deu resultado pior, pq não consegue ficar no longo prazo (que é o foco da minha estratégia), vai gerar muito mais trades e sair em muitos movimentos de alta, ficando de fora.

  13. Carlos
    14 de abril de 2022 às 19:38

    Rodrigo,
    Solicito esclarecer se o meu entendimento está correto com relação aos stops:
    Stop mínimo em ATR
    Mult. ATR Lucro P.F. Trades T.A. DD%
    Sem 74.132.457 5,42 422 51,00% 12,67
    0.5 71.753.305 5,41 422 51,00% 12,11

    Utilizar esse stop logo após efetuar a compra do ativo. Colocar o stop no último fundo feito pelo ativo antes do candle de compra ou utilizar o valor de 0,5ATR como stop loss.
    Nesse caso descontar o valor de 0,5ATR do fechamento ou da mínima do candle de entrada?
    Qual o período desse ATR ?

    Stop somente por ATR e não no fundo anterior
    Mult. ATR Lucro P.F. Trades T.A. DD%
    0.8 76.943.444 4,11 390 44,00% 14,38
    O stop loss será o valor de 0,8 ATR descontado do fechamento ou da mínima do candle de entrada?
    Qual o período desse ATR ?

    Stop ATR subtraído do fechamento

    Mult. ATR Lucro P.F. Trades T.A. DD%
    18 3.3 62.992.153 5,4 419 52,00% 12,76

    Trata-se do stop móvel que vai acompanhando cada candle semanal, descontando-se do fechamento do candle o valor de 3,3ATR de 18 períodos.

    Como assim, simular de 2000 o que?
    Como fiz a simulação manual do fundo de 2008 até 08/04/2022, sugeri que verificasse no mesmo período em que você simulou a sua estratégia, como ficaria o resultado se utiliza-se como entrada, o rompimento da máxima dos três últimos candles e como saída o rompimento da mínima dos três últimos candles de baixa.

    A outra sugestão seria fazer a simulação considerando a entrada da sua estratégia e como saída o rompimento da mínima dos últimos três candles de baixa.

    Não sou programador, portanto não sei avaliar a dificuldade dessas simulações.
    Pensei apenas em contribuir, pois um stop menor poderia aumentar as posições ou quando stopados o sentimento de perda seria menor, entretanto se ocorrerem inúmeras perdas, mesmo que menores, a dor poderá ser maior.
    Como no período em que fiz essas simulações (fundo de 2008 até 08/04/2022),os valores de perdas foram pequenos e o resultado de lucro foi expressivo, fiquei curioso em saber se no passado essa estratégia também teria alcançado bons resultados.
    Obrigado pela atenção e respostas às dúvidas.

    • 16 de abril de 2022 às 20:39

      O stop mínimo é o tamanho mínimo do stop considerando o fundo. O stop sempre é abaixo do fundo, esse teste é para medir o tamanho mínimo dessa distância, em ATR, ou seja se o 0,5ATR for maior que a distância do fundo, então o stop ficaria abaixo do fundo.

      Stop somente por ATR é descontado do preço de entrada, do rompimento do topo anterior.

      Os períodos do ATR não lembro, mas estão descritos na página do teste.

      Os testes que você fez foram no IBOV, índice é bem mais lento e até faz mais sentido essa entrada e saída mais curtos. Em ações poderia fazer também, é bem válido, é um sistema de Trend Following também, porém de curto-médio prazo. O meu estilo é de longo prazo, para ficar posicionado por muitos meses ou anos. Então acaba não fazendo sentido para minha estratégia esse ou demais indicadores com configurações curtas.

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