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Resumo das versões das minhas estratégias e setups

Ao longo dos meus anos de investimento (trading) em ações, já usei diferentes estratégias e setups, ou mudanças e evoluções de acordo com novos estudos e experiência adquirida, o que eu chamo de versões.

Esse post é um resumo bem simplificado somente para referência, uma vez que quanto mais mudanças vão ocorrendo, mais difícil é de saber qual é qual, e quais mudanças foram feitas.

Observação para quem acompanha o blog há algum tempo: Até 2022 eu considerava a versão 2 como a que eu fiz com testes automatizados no fim de 2016, e tudo antes disso como versão 1. Porém essa versão 1 na verdade não foi uma somente, foram três bem distintas. Então alterei todo o blog para refletir as versões corretas e mais separadas, sendo o que era v1 segregou em v1 a v3, e portanto a antiga v2 virou v4, a antiga v3 virou v5, e a antiga v4 virou v6. Desculpem a confusão!

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Versão 1

Maio/2009

Foi meu início no Trend Following em 2009, após ler o livro “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” do Nicolas Darvas, que descreve em termos menos técnicos sua metodologia para ganhos de longo prazo em ações com entradas em rompimentos também, e ficava comprado enquando a ação subia. Esse foi o meu maior motivador, mesmo sendo um livro bem antigo. Aqui eu descobri que era aquilo que eu queria. Além ter sido apresentado às ações “fogueteiras”, aquelas que sobem muito fortemente, pois esse era o objetivo dele, caçar as fogueteiras. E esse também começou ser meu lema e foco desde o início.

A partir disso montei a primeira versão da minha estratégia, ainda com critérios técnicos pouco objetivos  mas que já me ajudou a pegar boas tendências pós-crise 2008, como HGTX3, meu recorde em percentual até hoje.

As regras do setup v1 eram:

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$7 (para não pegar ações/empresas ruins)
  • Buscar ações em tendência de alta por pelo menos alguns meses (2-3)
  • Buscar por dias de alta nessa tendência cujo volume tenha sido no mínimo 3 vezes o volume médio, indicando a entrada do “dinheiro esperto”. Esse era o filtro principal, quanto mais dias com volume bem acima da média, ou quanto maior o volume com relação à media, maior a atenção para a ação.
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Comprar no rompimento do topo, stop abaixo do fundo atual
  • Stop móvel de 20% do preço (máximas dos candles)

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Versão 2

2012

Essa é a versão que eu usava nos meus primeiros posts de 2012 no blog. Nessa versão já comecei a incluir mais regras e deixar o setup com mais objetividade. Notei que muitas ações faziam boas tendências de alta mesmo não tendo dias de volume bem acima da média, então resolvi tirar o volume e usar um indicador derivado de volume, o A/D (Acumulação/Distribuição, que é um OBV v2.0). O ADX era um indicador para medir a força da tendência, quanto maior, mais forte a tendência. As 3 médias móveis eram para definir as tendências de curto, médio e longo prazo no gráfico semanal. Dessa forma montei minha primeira versão mais objetiva do setup.

Eu tive a idéia de fazer um ranking e filtro pela variação percentual dos preços das ações como medida de força, após ler o livro “Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets” do Stan Weinstein, que tem metodologia primária igual a do Darvas mas descreve em mais detalhes, mais dados técnicos. Me ajudou a aprimorar e sistematizar mais. O autor não fala para fazer um ranking por percentual de variação dos preços de todas as ações, ele fala para buscar ações que já dobraram o valor dentro de 52 semanas. A partir daí eu tive a idéia de calcular a variação de 52 semanas (1 ano) e posteriormente também de um período mais curto de 26 semanas (6 meses) para todas as ações e montar em forma de ranking, de modo a facilitar o filtro e seleção das ações de acordo com a força da sua tendência. Eu criei um precursor do FR que eu nem sabia que existia. Também já comecei a usar o Stop ATR, depois de observar que 20% fixo de stop móvel era muito pra umas ações e pouco para outras, portanto a idéia de um stop móvel baseado em volatilidade.

Regras do setup v2:

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$7
  • Variação % de períodos 6 meses e 12 meses de todas ações. Selecionar as ações que tivessem o melhor combo de variação dos 2 períodos (subjetivo).
  • ADX > 40 – quanto maior, melhor
  • MM9, MM21 e MM50 subindo
  • MM9 > MM21 e MM21 > MM50
  • A/D subindo junto com os preços na tendência, preferencialmente ter rompido o topo anterior antes do preço. Comparar o preço atual com momentos no passado recente, o indicador A/D deve estar superior do que estava no mesmo preço no passado, indicando acumulação.
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Comprar no rompimento do topo, stop abaixo do fundo atual
  • Stop móvel pelo Stop ATR de 20 períodos com multiplicador 3.0, subtraído do fechamento.

Cheguei a usar por alguns meses um setup de correção pelo gráfico diário usando o indicador Estocástico. A regra era que o indicador deveria entrar na zona de sobrevendido e quando os preços retomassem a alta e o indicador saísse da sobrevenda eu comprava. Não lembro o período do indicador e o valor para sobrevenda. Acabei não gostando muito e parei de usar.

 

Versão 3

Julho/2015 (post)

As mudanças foram pequenas para a v3. Uma delas foi deixar de usar o A/D, pela constatação que não estava filtrando adequadamente, havendo muitas ações deixadas de fora pelo indicador porém fazendo fortes tendências de alta. Outra mudança foi começar a usar a Força Relativa (FR) para a seleção dos ativos ao invés do percentual de variação. Na prática é quase a mesma coisa, o FR usa esses percentuais de 6 e 12 meses no cálculo, mas o resultado é normalizado de 0 a 100, o que facilita o filtro.

Regras do setup v3:

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$7
  • FR da variação % de 6 meses e 12 meses de todas ações. Filtro FR > 90 no cálculo de 6 meses OU de 12 meses para seleção das ações. Ainda um pouco subjetivo devido ao uso de 2 FRs.
  • ADX > 40 – quanto maior, melhor
  • MM9, MM21 e MM50 subindo
  • MM9 > MM21 e MM21 > MM50
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Comprar no rompimento do topo, stop abaixo do fundo atual
  • Stop móvel pelo Stop ATR de 20 períodos com multiplicador 3.0, subtraído do fechamento.

  

Versão 4

Novembro/2016 (post)

Aqui os testes do setups começaram a ficar “profissionais”. Antes disso eu testava visualmente em dezenas ou centenas de ações. É extremamente importante a análise visual também, mas obviamente a qualidade dos resultados é infinitamente melhor em testes automatizados. Graças ao software Metatrader 5 (MT5) pude fazer testes com mais qualidade e precisão. Ainda não era o ideal pois havia alguns limitadores para esse tipo de teste, mas já era um grande avanço. Através da automatização de testes, também deixar a estratégia mais objetiva e menos subjetiva.

Quase todas as regras/parâmetros da versão 3.0 foram alteradas, removidas e inseridas novas.

O FR 12 meses saiu, ficando somente o de 6 meses. Saíram também ADX, MM21 e MM50, pois estavam atrasando muito as entradas nas tendências. O ADX é lento para confirmar a formação da tendência, especialmente quando há uma virada brusca de tendência de baixa para alta. Mudei o preço mínimo de uma ação de R$7 para R$1, pois o filtro de preço não era eficaz, sendo acima de R$1 somente para tirar os micos.

De indicadores ficou a MM9 subindo para indicar tendência e foi adicionado o Parabolic SAR (0,02/0,10) para a mesma função. O Donchian superior de 26 períodos foi adicionado simplesmente para deixar visualmente melhor os topos/resistências anteriores. O Stop ATR aumentou um pouco o valor do multiplicador, ficando mais largo.

Regras do setup v4:

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$1
  • FR da variação % de 6 meses > 90 para seleção das ações mais fortes
  • MM9 subindo
  • Parabolic SAR 0,02/0,10 subindo (abaixo do preço)
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Tamanho máximo da correção de 2.5 x ATR20
  • Comprar no rompimento do topo (Donchian 26 períodos), stop abaixo do fundo atual
  • Stop móvel pelo Stop ATR de 20 períodos com multiplicador 3.5, subtraído do fechamento.

  

Versão 5

Janeiro/2020 (post 1 e post 2)

A mudança nessa versão foi a inclusão dos setups de Rompimento pelo gráfico Diário e também o de Correção pelo gráfico Semanal. O Rompimento Diário eu já aderi em definitivo, enquanto o Correção Semanal eu estou usando porém ainda em fase de avaliação. O setup Rompimento Semanal da v4 permanece o mesmo.

As regras básicas desses dois novos setups são as mesmas do Rompimento Semanal para a seleção das ações e definição de tendência. O que muda são as regras para entrada. O stop móvel também é o mesmo para todos.

Regras do setup v5:

Rompimento Semanal

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$1
  • FR da variação % de 6 meses > 90 para seleção das ações mais fortes
  • MM9 subindo
  • Parabolic SAR 0,02/0,10 subindo (abaixo do preço)
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Tamanho máximo da correção de 2.5 x ATR20
  • Comprar no rompimento do topo (Donchian 26 períodos), stop abaixo do fundo atual
  • Stop móvel pelo Stop ATR de 20 períodos com multiplicador 3.5, subtraído do fechamento.

Rompimento Diário

  • Gráfico diário
  • Esperar uma correção de no mínimo 4 candles
  • Comprar no rompimento do topo (Donchian 26 períodos), stop abaixo do fundo atual

Correção Semanal

  • Gráfico semanal
  • Esperar uma correção de no mínimo 1 candle e no máximo 8 candles.
  • Tamanho máxima da correção de 5.0 x ATR20
  • Distância da última máxima do candle de correção até o topo recente maior que 0.5 x ATR20
  • Comprar no rompimento da máxima do candle anterior, stop abaixo do fundo atual
  • Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, comprar no rompimento da nova máxima.
  • Stop inicial mínimo de 0.9 x ATR20

  

Versão 6

Julho/2021 (post)

Essa versão teve uma grande mudança na estratégia e é a versão atual. Resolvi refazer todos os testes usando outra ferramenta. O MT5 é excelente para fazer backtests porém tem muitas limitações para este tipo de teste de position trade. Então resolvi desenvolver a minha própria ferramenta que me permitisse testar todos os níveis de detalhes que eu queria, de forma a obter resultados mais realistas e precisos, e também com uma base de dados bem maior. Foram retestados os 3 setups da v5.

Os indicadores de tendência MM e Parabolic SAR foram eliminados pois não estavam contribuindo positivamente (assim como qualquer outro indicador de filtro), uma vez que o próprio FR já filtra as tendências mais fortes, juntamente com algumas regras para a correção.

Uma conclusão base que posso tirar comparando as regras dessa versão com todas as anteriores é: Qualquer tipo de filtro de tendência por indicador ou de acumulação por volume acaba piorando o resultado pois deixa de fora de vários trades bons e não filtra tantos trades ruins pra compensar. No fim o simples é o mais efetivo, se a ação está com FR alto acima de 90 já basta, é compra e pronto. O FR sozinho já acaba sendo o melhor filtro.

Regras do setup v6:

Rompimento Semanal

  • Gráfico semanal
  • Ações com preço de pelo menos R$1
  • Período do FR = 5 meses
  • Tipo do FR = FR Ponderado de 5 a 1 mês com peso maior nos mais antigos, usando raiz quadrada de cada mês como peso
  • Filtro do FR = maior ou igual a 90, podendo ser um pouco menor chegando a 85 dependo da época e oportunidades
  • Frequência para gerar nova lista de FR = 1 semana
  • Trocar ações da carteira caso esteja com FR baixo = sim
  • Máximo FR da ação da carteira para trocar = 77
  • Piramidar compras = sim
  • Filtros de indicadores = não
  • Correção máxima = 21%
  • Quantidade máxima de candles de correção = 12
  • Filtro por volume mínimo = média de R$ 500.000 por dia
  • Donchian = 26 períodos (somente como referência)
  • Esperar uma correção ou consolidação
  • Tipo entrada = Rompimento do topo (Donchian)
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop móvel = Stop ATR Progressivo
    • Período = 18
    • Multiplicador/desvio = 3.3
    • Preços para subtrair = Fechamento
    • Próximo nível multiplicador = cada 120% do preço
    • Multiplicador a decrescer por nível = 0.3
    • Multiplicador mínimo = 1.0
    • Altera stop móvel para posições recentes piramidadas = sim
    • Modo stop = Rompimento

Rompimento Diário

  • Gráfico diário
  • Quantidade mínima de candles de correção = 3
  • Quantidade máxima de candles de correção = 9
  • Correção máxima = 21%
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = 2.5 x ATR20

Correção Semanal

  • Gráfico semanal
  • Quantidade mínima de candles de correção = 1
  • Quantidade máxima de candles de correção = não
  • Mínima distância da máxima do candle de correção até o topo = 0.6 x ATR10
  • Correção mínima = 1.4 x ATR10
  • Correção máxima = não
  • Tipo entrada = Rompimento da máxima do último candle de correção
  • Stop inicial = abaixo do fundo atual
  • Stop mínimo = não

  

Abraços para todos e ótimos trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

  1. luisribas5787
    13 de março de 2022 às 11:24

    ola Rodrigo; muito bom seus estudos, eu utilizo um semanal com saidas pelo HILO , mas ainda nao encontrei um valor que evite saidas antecipadas, o FR eh uma boa , valeu bons traders

    • 13 de março de 2022 às 13:39

      Fala Luis, valeu!
      Para evitar saídas antecipadas tem que aumentar o stop móvel, deixar mais longe do preço, não tem jeito..

  1. 12 de março de 2022 às 21:29

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