Atualização semanal – 14/08/2021
Mais uma centenária se foi, CASH3… Vamos reconstruir a carteira agora, com as saídas grandes de PTBL3 e CASH3.
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
HGTX3 a 38,40
Ajustes de stop, para as configurações novas do setup v6, atualizada hoje:
FRAS3: de 13,47 para 13,65
CRPG5: de 84,84 para 85,91 (juntando todas as posições no mesmo stop)
BIDI4: de 18,21 para 18,43 (primeira posição)
UNIP6: de 81,29 para 82,22
POSI3 na nova configuração daria um stop mais baixo do que o atual, porém nesse momento de transição não baixarei o stop.
VAMO3: de 56,88 para 57,84
Stops atingidos:
CASH3, detalhes no post anterior
SIMH3 no stop inicial
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| ALPA4 | 95 | Rompimento Semanal | 62,34 | 57,79 | -7,30% |
| AMBP3 | 99 | Rompimento Diário | 60,92 | 55,23 | -9,34% |
| CASH3 | 97 | Correção Semanal | 66,41 | 54,52 | -17,90% |
| SIMH3 | 96 | Rompimento Semanal | 17,90 | 15,71 | -12,23% |
| VAMO3 | 96 | Correção Semanal | 68,78 | 60,88 | -11,49% |
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: GRND3.
ALPA4 ficou com stop muito curto abaixo do fundo e mesmo abaixo da mínima do dia 3/8, então usei o stop mínimo do setup diário como referência = ATR20 x 2.5.
SIMH3 coloquei o stop abaixo da mínima do dia 11/8.
SIMH3 e VAMO3 como são do mesmo grupo, vou comprar só uma delas, talvez a que entrar primeiro ou que tiver subindo mais forte.
No radar: ALPA4, AMBP3, B1NT34, CASH3, GGPS3, GRND3, M1RN34, NVDC34, PGMN3, SIMH3, VAMO3.
Agora voltei a olhar para as BDRs, porém meus testes não incluiram esses ativos, ou seja, não tem validade estatística se os setups funcionam bem neles. Mesmo assim pode ser que faça trades com eles usando os mesmos setups.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 16,23 | 119,62% | 13,65 | 3,0 |
| 12/03/2021 | CRPG5 | RompS | 49,78 | 110,50 | 121,98% | 85,91 | 3,0 |
| 15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 21,66 | 31,83% | 18,43 | 3,3 |
| 26/03/2021 | CRPG5 | RompD | 57,86 | 110,50 | 90,98% | 85,91 | 3,0 |
| 07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 70,47 | 100,70 | 42,90% | 82,22 | 3,3 |
| 10/05/2021 | POSI3 | RompS | 12,04 | 11,95 | -0,75% | 10,60 | 3,3 |
| 24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 21,66 | 1,59% | 19,07 | 3,3 |
| 07/06/2021 | VAMO3 | RompD | 54,29 | 61,71 | 13,67% | 57,84 | 3,3 |
| 29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 21,66 | 12,34% | 19,07 | 3,3 |
| 30/06/2021 | CRPG5 | CorrS | 89,79 | 110,50 | 23,06% | 85,91 | 3,0 |
| 28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 57,80 | 26,59% | 46,27 | 3,3 |
| 29/07/2021 | FESA4 | RompD | 53,21 | 52,11 | -2,07% | 47,91 | 3,3 |
| 12/08/2021 | HGTX3 | CorrS | 38,40 | 40,57 | 5,65% | 35,87 | 3,3 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em CASH3 – 13/08/2021
Posição encerrada em CASH3.
Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:
Segue resumo das operações:
Posição 1:
Setup: Correção Semanal
Data de entrada: 04/01/2021
Preço de entrada: R$ 16,10
Risco inicial: 10,86%
Data de saída: 13/08/2021
Preço de saída: R$ 55,35
Resultado: +244,22% (com proventos)
Risco/Retorno: 22,48
Posição 2:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 05/07/2021
Preço de entrada: R$ 52,55
Risco inicial: 13,52%
Data de saída: 13/08/2021
Preço de saída: R$ 55,35
Resultado: +5,33%
Risco/Retorno: 0,39
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 14/08/2021
Conforme detalhado no meu post dessa semana referente aos testes mais recentes que fiz, de agora em diante usarei o FR Ponderado de 5 meses, que teve resultado bem melhor que o FR Tradicional de 6 meses. FR v2 improved!
Estou disponibilizando o FR atualizado no meio do mês com as modificações informadas no post anterior.
NOVIDADE: As BDRs voltaram na lista! Estou selecionando somente as que têm volume diário médio acima de R$ 1 milhão.
Segue a planilha com as ações da B3 e o cálculo do FR:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Refiz TODOS os testes dos setups v6
É isso mesmo 😦
Pessoal, peço desculpas pela confusão mas eu estava testando algumas idéias novas e acabei detectando uma falha bem pequena na programação dos testes, onde estava pegando o valor do FR da semana seguinte, o que com gerou resultados errados.
Quem lida com programação sabe o que estou falando, é muito fácil cometer erros desse tipo e por mais que façamos muitas confererências, eventualmente acaba escapando alguma coisa. São muitos detalhes e esse tipo de programa de testes de setup têm uma complexidade razoável.
Como sou muito criterioso no que faço, resolvi refazer TODOS os testes de todos os setups e todos os parâmetros, após ter corrigido a falha. Sendo assim obviamente gerou resultados diferentes do anterior publicado. Por favor não fiquem bravos rs!
Mas as diferenças são pequenas, então não se preocupem quanto a isso. Em termos de lucro final ficou até bem parecido. Aproveitei para testar novas idéias, parâmetros e configurações. Algumas como a questão de posições piramidadas no stop ATR progressivo e a quantidade de candles no Rompimento Diário ficou até melhor.
O conteúdo foi atualizado na mesma página anterior dos testes do setup v6. Recomendo a revisão para todos.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo
Correção em alguns testes do setup v6
Só passando para avisar que atualizei a página dos testes do setup v6 pois refiz os testes do setup Correção Semanal. Basicamente porque notei que 0,45 x ATR10 até o topo ainda era uma distância muito pequena para considerar a entrada na correção, dando uma média de 3,0-3,5%, portanto alterei para 0,6 x ATR10, o que vai dar uma média de 4,5-5,0%.
As mudanças de parâmetros finais foram pequenas e podem ser conferidas na página dos testes.
Minha consideração a respeito é que estou achando bom usar esse setup para ter a possibilidade de compra de uma ação quando a correção for de tamanho médio, acima de 15% e principalmente 20%, onde eu acabava abortando a entrada e esperando várias semanas por um rompimento e uma nova correção.
Mas ao mesmo tempo minha grande preferência são os rompimentos – semanal e diário – e vou dar prioridade pra eles, os resultados dos testes mostram a diferença. Enquanto a correção tiver um tamanho razoável, de até aproximadamente uns 14% dependendo da ação, minha prioridade será a compra por rompimento, mesmo que o padrão gráfico entre no setup de correção.
Então não estranhem nas minhas atualizações semanais quando eu colocar entrada pelo Rompimento Semanal sendo que daria para entrar pela Correção.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo
Atualização semanal – 07/08/2021
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Ajustes de stop:
FRAS3: de 12,72 para 13,47
AMBP3: de 40,63 para 46,27
Stops atingidos:
INEP4 no stop inicial
VAMO3, segunda posição, no stop inicial
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 97 | Correção Semanal | 71,91 | 64,51 | -10,29% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Semanal | 20,50 | 18,16 | -11,41% |
| HGTX3 | 96 | Correção Semanal | 38,20 | 35,87 | -6,10% |
GGPS3 foi de rompimento semanal pois o risco ainda está dentro da média.
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: AMBP3.
No radar: ALPA4, AMBP3, AZEV4, CASH3, GGPS3, HGTX3, WIZS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 16,85 | 128,01% | 13,47 | 3,2 |
| 04/01/2021 | CASH3 | CorrS | 16,08 | 66,00 | 310,45% | 55,42 | 2,6 |
| 12/03/2021 | CRPG5 | RompS | 49,78 | 109,50 | 119,97% | 84,84 | 3,2 |
| 15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 23,76 | 44,61% | 18,21 | 3,5 |
| 26/03/2021 | CRPG5 | RompD | 57,86 | 109,50 | 89,25% | 82,74 | 3,5 |
| 07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 70,47 | 96,16 | 36,46% | 81,29 | 3,5 |
| 10/05/2021 | POSI3 | RompS | 12,04 | 12,03 | -0,08% | 10,60 | 3,5 |
| 24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 23,76 | 11,44% | 19,07 | 3,5 |
| 07/06/2021 | VAMO3 | RompD | 54,29 | 66,38 | 22,27% | 56,88 | 3,5 |
| 29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 23,76 | 23,24% | 19,07 | 3,5 |
| 30/06/2021 | CRPG5 | CorrS | 89,79 | 109,50 | 21,95% | 82,74 | 3,5 |
| 05/07/2021 | CASH3 | RompD | 52,55 | 66,00 | 25,59% | 49,90 | 3,5 |
| 28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 58,09 | 27,22% | 46,27 | 3,5 |
| 29/07/2021 | FESA4 | RompD | 53,21 | 52,34 | -1,64% | 47,91 | 3,5 |
| 29/07/2021 | SIMH3 | RompD | 68,89 | 65,90 | -4,34% | 62,61 | 3,5 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resolvi criar um canal no Instagram também, a quem interessar:
Pode ser uma boa para compartilhar com aqueles amigos que preferem mídias sociais e não vão direto no site!
Abraços!
Rodrigo
Atualização pontual – 03/08/2021
Atualização das minhas possíveis entradas.
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 98 | Rompimento Diário | 76,86 | 66,25 | -13,80% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Diário | 20,50 | 18,47 | -9,90% |
| HGTX3 | 96 | Correção Semanal | 39,84 | 36,31 | -8,86% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 01/08/2021
Mais uma semana de correção do IBOV.
Muitas operações na minha carteira essa semana.
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
AMBP3 a 45,66
FESA4 a 53,21
SIMH3 a 68,89
VAMO3 a 73,48
INEP4 a 3,97
Ajustes de stop, aproveitando para alterar o multiplicador do Stop ATR das posições mais antigas, seguindo as regras do Stop ATR Progressivo detalhado no post anteriormente dessa semana:
FRAS3: de 12,40 para 12,72 (mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CASH3: de 49,90 para 55,42 (primeira posição – mudando para multiplicador 2.6 do Stop ATR – lucro passou dos 330%)
CASH3: segunda posição continua em 49,90
CRPG5: de 82,74 para 84,84 (primeira posição – mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CRPG5: demais posições continuam em 82,74
VAMO3: de 55,88 para 56,88 (primeira posição)
Stops atingidos:
PTBL3, detalhes no post anterior.
WIZS3 no stop inicial
TESA3 vendi para trocar por novas ações. Resultado = 5,92%
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 98 | Rompimento Diário | 76,86 | 66,25 | -13,80% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Diário | 20,50 | 18,47 | -9,90% |
HGTX3 seria uma boa opção também mas vou priorizar essas 2.
No radar: ALLD3, AZEV4, CASH3, DEXP3, GGPS3, HGTX3, IFCM3, MWET4, WIZS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 15,83 | 114,21% | 12,72 | 3,2 |
| 04/01/2021 | CASH3 | CorrS | 16,08 | 67,90 | 322,26% | 55,42 | 2,6 |
| 12/03/2021 | CRPG5 | RompS | 49,78 | 104,98 | 110,89% | 84,84 | 3,2 |
| 15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 23,87 | 45,28% | 18,21 | 3,5 |
| 26/03/2021 | CRPG5 | RompD | 57,86 | 104,98 | 81,44% | 82,74 | 3,5 |
| 07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 70,47 | 91,52 | 29,87% | 81,29 | 3,5 |
| 10/05/2021 | POSI3 | RompS | 12,04 | 12,65 | 5,07% | 10,60 | 3,5 |
| 24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 23,87 | 11,96% | 19,07 | 3,5 |
| 07/06/2021 | VAMO3 | RompD | 54,29 | 73,61 | 35,59% | 56,88 | 3,5 |
| 29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 23,87 | 23,81% | 19,07 | 3,5 |
| 30/06/2021 | CRPG5 | CorrS | 89,79 | 104,98 | 16,92% | 82,74 | 3,5 |
| 05/07/2021 | CASH3 | RompD | 52,55 | 67,90 | 29,21% | 49,90 | 3,5 |
| 28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 50,85 | 11,37% | 40,63 | 3,5 |
| 29/07/2021 | FESA4 | RompD | 53,21 | 51,71 | -2,82% | 47,91 | 3,5 |
| 29/07/2021 | SIMH3 | RompD | 68,89 | 69,65 | 1,10% | 62,61 | 3,5 |
| 30/07/2021 | VAMO3 | RompD | 73,48 | 73,61 | 0,18% | 66,35 | 3,5 |
| 30/07/2021 | INEP4 | RompD | 3,97 | 3,88 | -2,27% | 3,27 | 3,5 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em PTBL3 – 30/07/2021
Posição encerrada em PTBL3.
Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:
As linhas amarela e rosa são para o Stop ATR Progressivo, tendo valores diferentes de multiplicador para a primeira e segunda posições. A cor das setas de cada entrada indica qual stop ATR corresponde a cada posição pela sua cor também, portanto houveram 3 pontos de saída diferentes.
Segue resumo das operações:
Posição 1:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 19/06/2020
Preço de entrada: R$ 4,41
Risco inicial: 18,59%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,97
Resultado: +253,07% (com proventos)
Risco/Retorno: 13,61
Posição 2:
Setup: Rompimento Semanal
Data de entrada: 05/11/2020
Preço de entrada: R$ 6,93
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,10
Resultado: +111,71% (com proventos)
Risco/Retorno: 8,69
Posição 3:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 28/06/2021
Preço de entrada: R$ 17,29
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 15,13
Resultado: -12,49%
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 