Trader Rodrigo

Artigo desatualizado! Acesse o artigo mais recente sobre testes desse tema em Alteração dos setups de Position Trade de Trend Following – versão 7.0

Há muito tempo acompanho o mercado sempre nos gráficos semanais e montando as operações sempre no rompimentos de topos ou resistências. Frequentemente ações muito interessantes com tendências fortes, que estou de olho para comprar, fazem uma correção um pouco mais forte e isso me impedia ou inviabilizava uma entrada por rompimento devido ao alto risco pelo stop largo.

Sempre que via esse cenário ficava com a pulga atrás da orelha perguntando se não valeria a pena entrar na correção, na retomada do movimento de alta, pois do contrário teria que esperar o rompimento, uma nova correção e um novo rompimento para compra. Vários amigos leitores do blog já fizeram perguntas semelhantes. Minha resposta sempre foi a mesma: tecnicamente é totalmente válido a operação, mas nunca testei e parametrizei e por isso não uso.

Essa semana resolvi testar essa variação do setup. Minha condição de compra seria baseada somente no price action, sem uso de indicadores. O tempo gráfico seria no diário. A compra ocorreria no rompimento da máxima do candle anterior de queda, num movimento de correção da tendência principal, sempre utilizando os filtros de seleção de papéis que já utilizo. O stop seria abaixo do fundo recente com ou sem folga.

A opção de não usar indicadores clássico de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixa-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços.

A maior parte das simulações gerou mais operações e menos lucro total que utilizando o setup somente de rompimento. Algumas poucas simulações geraram um lucro total um pouco maior, cerca de 10%, porém o drawdown (rebaixamento máximo de capital) aumentou também, em cerca de 15%. O lucro por trade diminui, bem como a taxa de acerto (pouco). Obs: não simulo compras piramidadas (acréscimo de posição).

Cheguei a testar para utilizar a compra em correção somente em ações com FR acima de 95, enquanto a de rompimento valeria acima de 90, mas não surtiu muito efeito.

Portanto minha conclusão é que não compensa muito adicionar essa variação para o setup atual, preferindo manter as compras em rompimentos somente. Mas é claro que como disse, é uma estratégia válida, então pode ser que caso haja uma ação muito forte (UNIP6 por exemplo) que estou querendo entrar de qualquer jeito mas justo agora ela fez uma correção mais forte, eu resolva entrar seguindo o setup de correção. Mas provavelmente será bem poucas exceções que utilizarei esse método.

Nos testes sistemáticos, precisamos escolher uma configuração exata para trabalhar de modo a não deixar subjetivo. Um trading system deve ser totalmente objetivo em todas suas regras. É basicamente como faço com meu setup de rompimento semanal, a parte gráfico dele considero 100% objetiva. A estratégia em si não é 100% objetiva porque ainda entra uma parcela de feeling, experiência ou gosto na seleção dos papéis, depois de filtrados seguindo os critérios definidos. Se seleciono 10 ações pelos critérios e tenho capital livre para somente 1, preciso selecionar de alguma forma e isso ainda não é objetivo.

Dito isso, agora falando sobre a variação para o setup de correção no gráfico diário, eu não selecionei exatamente uma configuração como definitiva, principalmente porque não utilizarei no dia a dia. Quando testamos, os resultados foram regiões de conjuntos de parâmetros interessantes que são lucrativos e não somente um conjunto. Até porque se somente uma combinação de parâmetros desse lucro, com certeza o setup não seria bom! Então eu vou descrever aqui uma idéia do que seria essa região e não uma regra estrita. Será mais ou menos o que vou usar se um dia decidir faze-lo. Lembrando que as regras básicas de filtro e tendência são as mesmas do setup de rompimento, somadas a essas para o gráfico diário.

As regras/parâmetros são:

Distância mínima entre a máxima do candle anterior para o topo recente = 3 ATR (para ter uma distância da compra até o topo; se for correção muito pequena é preferível a compra por rompimento do topo)
Distância máxima entre a fundo recente para o topo recente = 6 ATR (para não ser uma correção muito forte podendo indicar reversão na tendência)
Stop inicial = abaixo do fundo recente
Tamanho mínimo do stop = 2 ATR

Obs: O ATR utilizado é de 20 períodos do gráfico diário

Bem, essa é a idéia de uma estratégia de compra em correção. Eu gosto de manter as coisas meio simples, então se um dia for utilizar essa variação será mais ou menos com esses parâmetros, não necessariamente a ferro e fogo como faço no rompimento semanal. Na prática só considerarei utilizar esse também se a correção pelo gráfico semanal for maior que 2,5 ATR, que é meu limite definido para entrada por rompimento. Se a correção for inferior a isso eu nem pensarei em entrar pelo diário. E de novo, só usarei em ações muito interessantes e se eu for perder a oportunidade.

É isso! Desconfiança acabada, questionamentos respondidos, agora toco a vida como estava tocando sem ficar com o “SE” na cabeça, que é o maior martírio do trader.

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.