Atualização semanal – 15/11/2019

ERRATA: acertei o preço de entrada de CNTO3 pois tinha digitado um número errado

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 9,30 para 9,63
JHSF3: de 3,52 para 3,80 (primeira posição)
JHSF3: de 3,61 para 3,80 (segunda posição – agora juntando com a primeira)
ALPA4: de 22,05 para 22,93

Nenhum stop foi atingido.

Tive uma pequena falha em não ter notado o volume da GNDI3 e HAPV3. GNDI3 tem o 20º volume médio das ações com R$ 184 milhões diários e HAPV3 o 42º com R$ 109 milhões. Estão fora dos padrões que busco de ações small e mid cap, com potenciais de valorização maiores, sendo volumes que costumo considerar (mas não regra fechada) acima de R$ 300 mil e abaixo de R$ 50 milhões, de preferência entre R$ 1 e R$ 20 milhões. Vou aproveitar que essas duas ações estão próximo ao preço de entrada e fazer uma troca pelas operações abaixo, assim que derem entrada.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CNTO3 95 Rompimento Diário 29,31 26,65 -9,08%
HBOR3 97 Rompimento Diário 3,66 3,19 -12,84%

Outras ações que considerei interessante para o momento são POSI3 e RDNI3. POSI3 precisa de uma boa correção para considerar já que subiu por 3 semanas muito fortemente, e RDNI3 está no limite mínimo de liquidez que considero. Outras ações da lista abaixo estão interessantes também, porém com FR menor.

No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Preço Estratégia Lucro Stop
02/01/2019 TRIS3 4,16 Rompimento Semanal 212,26% 9,63
25/02/2019 JSLG3 9,15 Rompimento Semanal 126,23% 15,89
24/06/2019 TRIS3 6,52 Rompimento Semanal 99,23% 9,63
25/06/2019 JSLG3 14,62 Rompimento Diário 41,59% 15,89
24/07/2019 JHSF3 3,76 Rompimento Diário 39,36% 3,80
28/08/2019 LOGN3 20,06 Rompimento Semanal -1,79% 17,97
30/09/2019 HAPV3 53,31 Rompimento Semanal 1,93% 46,97
30/09/2019 ALPA4 26,19 Rompimento Semanal 11,91% 22,93
11/10/2019 GNDI3 58,69 Rompimento Semanal -1,96% 51,73
18/10/2019 JHSF3 4,35 Rompimento Semanal 20,46% 3,80

* Preço de compra ajustado por proventos

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 08/11/2019

8 de novembro de 2019 5 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 9,25 para 9,30
JSLG3: de 15,81 para 15,89
JHSF3: de 3,39 para 3,52 (primeira posição)

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação Stop
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 200,48% 9,30
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 131,37% 15,89
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 91,72% 9,30
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 44,80% 15,89
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 30,59% 3,52
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal -3,19% 17,97
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 4,46% 46,97
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 6,07% 22,05
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 0,15% 51,73
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 12,87% 3,64

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Dados de Volatilidade na Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/11/2019

3 de novembro de 2019 5 comentários

Ontem, analisando alguns gráficos, tive a idéia de complementar a planilha do FR com uma informação a mais de cada ação, a volatilidade média em percentual, de modo a ser um valor normalizado para que seja comparado entre os papéis.

O cálculo que utilizo é: ATR20/MM20

Significa que eu obtenho a volatilidade média em reais das últimas 20 semanas, que é basicamente a diferença entre a máxima e a mínima de cada candle semanal, dividida pela média de preços de fechamento dos últimos 20 candles, para que a volatilidade seja em percentual ao invés de reais. Ou seja, quantos % a ação está variando na média dentro de uma semana.

A idéia foi recente portanto as aplicações ainda serão um motivo de estudo. Vou colocar aqui algumas idéias que tive de início.

No conceito básico de investimentos, quanto menor a volatilidade, menos arriscado ele é. Meu principal balisador na seleção de ativos é o FR, para buscar as ações mais fortes do mercado. Se eu tiver capital livre para comprar 1 ação somente porém estiver na dúvida em 2 onde o FR delas estão praticamente iguais, a volatilidade pode ser um diferencial na seleção. Uma delas tem uma volatilidade de 15% e outra 9%, então talvez a de 9% pode ser uma melhor escolha, pelo menos no aspecto de risco.

Mesmo considerando ações com FR um pouco diferentes mas volatilidade também, por ex ação A com FR 97 e vol 15%, ação B com FR 94 e vol 9%, as vezes pode ser interessante a opção pela ação B, porque da mesma forma que a ação A pode subir mais que a B, se os movimentos continuarem no mesmo padrão, vamos lembrar que o stop móvel é baseado na volatilidade, o Stop ATR. Portanto quanto maior a volatilidade, mais longe o stop ficará, e mais dinheiro devolverá quando a tendência acabar ou reverter.

Em exemplos práticos: HBOR3 está com FR bem alto, 97. A volatilidade está muito alta também, o stop ATR está 37,5% abaixo do preço. A TRIS3 está com FR 96, praticamente igual, e o stop ATR está 25% abaixo do preço, pouco tempo atrás em pleno ritmo forte de alta estava 20% abaixo. UNIP6 quando estava em forte tendência de alta ficava nessa média também. Olhando na planilha de volatilidade, HBOR3 está com vol. média semanal de 14,4% e TRIS3 com vol. 9,3%. Não estou querendo dizer que TRIS3 é ou será melhor que HBOR3, estou propondo uma nova informação para análise para verificarmos onde e como será melhor aplicada.

Portanto acredito que a informação da volatilidade possa ser útil em algum aspecto no processo de seleção das ações, principalmente em momentos iguais a que estamos, com muitas ações subindo e interessantes para comprar, e talvez pouco capital livre desalocado. Em outros momentos do mercado, com poucas opções de escolha, onde às vezes eu até abaixo o FR de 90 para abranger mais ações, a volatilidade talvez seja menos importante.

Então segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR e agora com a volatilidade média:

FR_Acoes_2019-11-03.xlsx

Para quem achar interessante essa informação para alguma finalidade, vamos trocando idéias!

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização semanal – 03/11/2019

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

TRIS3: de 9,04 para 9,25
JSLG3: de 14,45 para 15,81

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: BPAN4, CNTO3, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GPCP3, HBOR3, OMGE3, POSI3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3, UCAS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 196,15%
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 128,96%
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 88,96%
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 43,30%
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 25,80%
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal 12,96%
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 6,45%
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 6,15%
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 4,24%
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 8,74%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 02/11/2019

Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:

FR_Acoes_2019-11-02.xlsx

Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Materiais

Atualização semanal – 25/10/2019

25 de outubro de 2019 3 comentários

Nenhuma compra feita essa semana.

Ajustes de stop:

JSLG3: de 14,28 para 14,45

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: AFLT3, ALPA4, BIDI4, BPAN4, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GNDI3, HAPV3, HBOR3, OMGE3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 171,63%
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 112,35%
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 73,31%
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 32,90%
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 16,22%
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal 10,27%
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 6,04%
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 2,29%
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 3,39%
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 0,46%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades

Atualização semanal – 18/10/2019

18 de outubro de 2019 2 comentários

TRIS3 e JSLG3 voltando a subir, animando a carteira!

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

JHSF3 a R$4,35, completando meu risco de 1% na ação.

Ajustes de stop:

JSLG3: de 13,86 para 14,28

Nenhum stop foi atingido.

Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.

No radar do mês: AFLT3, ALPA4, BIDI4, BPAN4, CTKA4, EVEN3, EZTC3, GNDI3, HAPV3, HBOR3, OMGE3, QUAL3, RDNI3, SQIA3, STBP3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
02/01/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 159,86%
25/02/2019 JSLG3 Position Rompimento Semanal 110,27%
24/06/2019 TRIS3 Position Rompimento Semanal 65,80%
25/06/2019 JSLG3 Position Rompimento Diário 31,60%
24/07/2019 JHSF3 Position Rompimento Diário 15,69%
28/08/2019 LOGN3 Position Rompimento Semanal -1,79%
30/09/2019 HAPV3 Position Rompimento Semanal 8,05%
30/09/2019 ALPA4 Position Rompimento Semanal 5,50%
11/10/2019 GNDI3 Position Rompimento Semanal 5,09%
18/10/2019 JHSF3 Position Rompimento Semanal 0,00%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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