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Atualização semanal – 31/10/2016

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

MGLU3 a R$94,04 e já stopado.

Ajustes de stop:

RADL3: de 58,76 para 59,97
FLRY3: de 34,28 para 34,81 (primeira posição)

Nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação ADX Atual FR 6M FR 12M Setup Preço entrada Stop inicial Risco
SEER3 38 92 91 Rompimento Semanal 21,01 19,45 -7,43%

Minha carteira atual:

Data Entrada Dir. Ação Period. Estratégia Variação
12/05/2016 C RADL3 Position Rompimento Semanal 22,72%
12/07/2016 C FLRY3 Position Rompimento Semanal 43,26%
21/09/2016 C MDIA3 Position Rompimento Semanal -2,54%
17/10/2016 C FLRY3 Position Rompimento Semanal 0,42%
17/10/2016 C SAPR4 Position Rompimento Semanal 10,51%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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  1. Clesio
    29 de outubro de 2016 às 21:56

    E aí Rodrigo, desde quando vc opera? Já conseguiu quantos % de rendimentos desde o início das tuas atividades?

    • 31 de outubro de 2016 às 20:23

      Fala Clesio!
      Comecei com essas operações de Position em 2009, todo fim de ano eu coloco o rendimento anual que tive junto com os anos anteriores, se você procurar o post logo depois do dia 31/12/2015 você vai ver.
      2009 e 2010 foram anos muito bons para movimentos longos de tendência, então rentabilizou legal o capital, porém os próximos 5 anos foram muito ruins nesse aspecto, e é por isso que estou voltando e estudar estratégias de Swing Trade para intercalar com o Position, para assim tentar sempre fechar num patamar positivo todos os anos, não dependendo de tendências mais fortes. Obviamente quando o mercado tiver forte, vou estar todo posicionado no Position, que é onde posso pegar movimentos mais longos e ter lucros maiores, não fazendo sentido ficar entrando e saindo do mercado durante.
      Você já opera também? Que tipo de operações?
      Abração!
      Rodrigo

      • Clesio
        31 de outubro de 2016 às 20:38

        Sim, comecei em julho deste ano depois de fazer vários backtestes no Amibroker, que é a plataforma que eu uso. Eu também sigo tendência, mas eu uso os canais de Donchian, compro no rompimento do canal superior, e vendo quando romper o canal inferior.
        Eu quero te fazer uma nova pergunta Rodrigo:
        Quanto aos HFT (robôs), o quanto tu acha que eles podem influenciar em nossos trades? Já que nossas estratégias são baseadas com as variações de preços que nada são do que reflexo das reações humanas. Mesmo que o algoritmo seja programado por um humano, mas até onde os nossos sistemas poderão funcionar tão bem, competindo com um computador comprando e vendendo, somente baseado nos critérios programados previamente, por exemplo o teu sistema.

    • 1 de novembro de 2016 às 14:44

      O Donchian é a mesma coisa que eu faço na minha estratégia, ele só define as resistências de forma mais objetiva, onde você define o número de barras a verificar e ele traça a máxima dessas barrar. Como eu compro na máxima das últimas 20-30 semanas com certeza, então é a mesma coisa. So o stop que é diferente, teria que testar qual o melhor. Pelo Donchian é legal também, eu tenho um robô que opera dessa forma, o problema maior é que a subida é muito forte, o stop fica lá embaixo. Se o Donchian for de 20 barras, o stop ficará no menor preço de 4-5 meses atrás, aí se o papel reverter forte pode deixar muita grana na mesa.
      Eu acho que os robôs em geral, HFT ou LFT, influenciam bastante o day trade e curto prazo, mas não o longo prazo. As tendências principais são formadas por grandes investidores e grandes instituições que injetam grandes valores para adiquirir ações. O robôs operam no day trade e o intraday não forma tendência de longo prazo. Da mesma forma que o robô opera comprado, ele opera vendido também. Mesmo para swing trade acho que pode haver uma influência mas não tanto. É só você pegar gráficos semanais e diários de hoje e comparar com 5-10 anos atrás. A formação dos preços, candles, padrões gráficos de tendência, rompimentos de resistências e continuação da tendência continuam acontecendo basicamente da mesma forma de antes e sempre. Da mesma forma que os players do mercado em 1920 eram diferentes de 2000, mas as tendências sempre existiram. Outra coisa, os robôs só operam nos mercado muito líquidos, como índice, dólar e as top blue chips. Eu por exemplo nem opero blue chips para position pois acho que o potencial de crescimento é mais baixo no geral. Então operar com as mid cap e small cap não sofrerá influência alguma dos robôs. É a minha opinião.
      Abração!
      Rodrigo

      • Clesio
        2 de novembro de 2016 às 11:27

        Legal ter a opinião de alguém que já vivencia o mercado há algum tempo. Eu como comecei a ler a investir há pouco tempo, li sobre esta forma de operar e pensei – “agora que eu comecei o jogo acabou?” – Então os robôs influenciam em mercados com liquidez alta e dentro da escala intraday. Eu uso só o índice das smallcaps, então posso seguir pegando as ondas do mercado e seguir estudando, lendo livros sobre trading, sem medo de estar perdendo tempo por estarem “desatualizados”.
        Muito obrigado Rodrigo!
        Abraço!

    • 3 de novembro de 2016 às 7:49

      A análise técnica vai sempre funcionar porque reflete a psicologia dos players do mercado, dos pequenos e grandes investidores. Pode continuar a leitura e estudo sim que vão te fazer bem, você vai ter mais base e conhecimento para montar estratégias para operar no mercado. Eu só recomendo você a definir uma estratégia com as regras de trade bem definidas, fazer backtests seguindo exatamente essas regras e o mesmo na operação em conta real. A análise técnica clássica (visual) é muito subjetiva e 2 pessoas olhando o gráfico podem ver cenários diferentes. Você mesmo olhando o mesmo gráfico depois de um tempo pode ter conclusões diferentes. Por isso eu vejo a importância do trade objetivo, de forma que qualquer pessoa olhando as regras farão sempre os trades iguais, de modo a dar consistência e confiabilidade no backtest e depois nos trades reais.
      Abração!
      Rodrigo

  2. sergio Nunes
    5 de novembro de 2016 às 7:17

    Rodrigo , excelente trabalho , muito bem fundamentado pelo seu vasto connhecimento , Parabens ! Com relação ao Donchian , se usar de 10 periodos junto com o adx 14,fica mais sensivel e melhoram os resultados ? Obrigado !

  3. 5 de novembro de 2016 às 7:23

    Excente trabalho Rodrigo ! Parabens ! Se eu usar Donchian de 10 periodos no semanal ,com adx de 14 melhoram ainda mais os resultados dos trades ? Obrigado

    • 5 de novembro de 2016 às 8:35

      Obrigado Sérgio!
      Eu não sei se usando o Donchian de 10 ou outro valor melhoraria os trades, seria o caso de testar. Como esse meu setup de position longo prazo, diferente dos de swing trade e day trade que estudo e opero, não é totalmente sistematizado e objetivo, tendo alguma parte de subjetividade, não seria simples essa validação para ver se melhoraria ou não.
      Nos meus outros setups que são 100% objetivos e testados via sistema, qualquer sugestão de alteração ou melhoria seria facilmente testada, basta colocar no sistema a mudança, retestar e comparar os resultados.
      Agora eu acho que o Donchian de 10 é meio curto para o meu propósito. Para pegar o topo mais relevante eu usaria de 30 ou 40. Mas não seria todos rompimentos, pois teria que seguir as outras regras também, o FR acima de 90, médias móveis ascendentes e as mais rápidas acima das mais lentas, a correção do último topo ter sido pequena, e assim vai.
      Por mais que eu goste de trading systems 100% objetivos, esse em especial eu ainda gosto de deixar um pouco da subjetividade inclusa na hora de decidir se aquele papel entra na lista de compra ou não, eu acabo olhando um pouco o histórico dos últimos anos dele, vendo o perfil do papel, se tem padrões de candles ruins com muitas sombras, se fica andando muito de lado, se faz um movimento mais forte de alta e depois não sustenta, etc. Esses tipos de coisas eu ainda não mensurei, fica mais no visual.
      Abração!
      Rodrigo

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