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Atualização semanal – 10/12/2016

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Nenhum ajuste de stop e nenhum stop foi atingido.

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ELET3 99 Rompimento Tendência 26,21 22,45 -14,35%
GGBR4 96 Rompimento Tendência 14,71 12,66 -13,94%
GOAU4 99 Rompimento Tendência 6,34 5,49 -13,41%
SAPR4 98 Rompimento Tendência 11,25 9,89 -12,09%
USIM5 97 Rompimento Tendência 4,84 3,76 -22,31%

Obs: como GGBR4 e GOAU4 possuem uma correlação alta, coloquei metade do risco em cada (0,5%) ao invés dos 1,0% tradicional.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
12/05/2016 RADL3 Position Rompimento Tendência 7,73%
12/07/2016 FLRY3 Position Rompimento Tendência 39,76%
29/11/2016 MGLU3 Position Rompimento Tendência 5,15%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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  1. Clesio
    10 de dezembro de 2016 às 20:18

    E aí Rodrigo, tudo bem?

    Qual portfólio de ações você observa para fazer as tuas compras? Tem um grupo limitado de 50, 100 por exemplo? Vi nas tuas possibilidades de compra Small-GOAU4, MLCX-GGBR4 e uma ex-Small, a USIM5, – o setor de minério está em uma boa tendência, pelo menos no meu sistema foi dos únicos setores que resistiram ao Trump, no meu caso a BRAP4 que é composta em grande parte por ações da Vale.
    Você mesmo fez uma seleção? Eu como uso as SmallCaps para as minhas escolhas fica mais fácil, apenas excluí de uma possibilidade de compra as que tem um histórico de tendência não tão bom assim.
    Das 60 SmallCaps depois da minha seleção fiquei com 38, mas estou pensando em substituir por outras do mesmo setor as que saíram, mas que tenham um histórico comportamento de tendência mais definido.

    Abraço, até mais.

    • 10 de dezembro de 2016 às 22:12

      Fala Clesio, blz!

      Eu trabalho com uma base de dados com as 300 ações mais líquidas da bolsa, aí vou fazendo filtros conforme descrito no “Setup – parte 1”, ou seja, tirando da lista ações com baixa liquidez (em torno de R$ 200 mil semanais no mínimo), alto spread, ações muito baratas (atualmente abaixo de R$ 1), ações muito caras (acima de R$ 150 +-), ações novas, e assim vai. Normalmente também tiro as ações menos líquidas da mesma empresa, por exemplo GGBR3, ITSA3, etc. Atualmente com esses filtros estou com 165 ações na lista para operar no position.

      Depois faço o filtro mais propriamente do setup, descrito no “Setup – parte 2”, e aí ficam entre 15-20 ações cada vez, só esperando dar sinal no setup para comprar.

      Não costumo fazer filtros por setores ou motivos macroeconômicos, até porque não sou especialista em nenhuma área e posso julgar mal determinado setor, por exemplo metalúrgico, achando que por vários motivos divulgados nas mídias esse setor vai enfrequecer nos próximos anos, porém fazendo isso posso restringir possíveis boas oportunidades pois o que sai na mídia não mostra o que acontece dentro das empresas e nem as notícias e projetos ocultos do público em geral. Então deixo tudo em aberto, deixo meu setup e meus filtros fazerem esse papel da restrição pra mim.

      Não sei se GOAU4 e USIM5 entram na categoria small cap. Elas perderam muito valor de mercado, mesmo assim são empresas muito grandes e estão entre as mais negociadas da bolsa. Mas enfim, pelo valor da ação ter caído muito nos últimos meses e anos, talvez agora possuam uma força maior para subir e voltar a seu valor de mercado “justo”. Não fiz essa análise do ponto de vista fundamentalista então não sei quais ações tem mais perspectivas de subida por essa escola.

      Eu prefiro mais as small caps pois tem mais possibilidade de crescimento, mas eu não faço filtros pelo tamanho/capitalização da empresa, meus filtros são somente os descritos no setup mesmo. Então quando dá um sinal de compra de blue chip é porque ela está mais forte que muitas small cap e mid cap, portanto eu considero a compra viável, mesmo não sendo as preferidas. Tudo tem seu momento, cada ação e setor desempenha melhor em diferentes cenários econômicos, políticos e outros, portanto as vezes uma blue chip pode estar mais forte justamente pelo seu porte e estabilidade enquanto as menores podem ser consideradas mais instáveis em momentos mais delicados.

      Um filtro de tendência é essencial mas eu também gosto muito de usar a Força Relativa para selecionar os papéis que mais estão performando em percentual no momento, pois algumas ações entram numa tendência muito boa, preços só subindo, porém com volatilidade muito baixa, então o percentual de ganho não fica muito interessante.

      Espero ter esclarecido, qualquer coisa pode perguntar novamente.

      Abração e bons trades!

      Rodrigo

      • Clesio
        10 de dezembro de 2016 às 23:23

        Sim, a GOAU4 faz parte do índice SMLL11, a USIM5 fazia parte também até a metade deste ano, mas saiu assim como a OIBR3 e OIBR4, que por sinal a OIBR3 que foi retirada, em meu sistema daria uma entrada em junho R$0,99 e saída em final de outubro a 3,44, um lucro de 248%, neste ano só perdendo para MGLU3. Na época ela estava naquele processo de recuperação judicial, o que faz até um AT ficar com a “pulga atrás da orelha”. Não dá muito pra seguir os índices cegamente, tem que procurar oportunidades melhores e respeitar o sistema.

        Abraço.

    • 11 de dezembro de 2016 às 18:29

      É, às vezes precamos por passar por situações fora de boas oportunidades para rever nossa estratégia e onde podemos melhorar. Foi o que fiz mês passado retestando e remodelando minha estratégia que vinha a anos mais ou menos igual. Tudo é aprendizado, o importante é conseguir observar pontos de melhoria e tentar ver como melhorar.
      Eu, sinceramente, sou analista técnico no extremo, opero 100% pelos gráficos. Eu não acompanho notícias praticamente de nada sobre empresas, até porque não me interessa, mesmo fora da bolsa. Então eu raramente fico sabendo de situações específicas das empresas com o caso da Oi que você mencionou. Então se meu setup tivesse dado compra nessa época, provavelmente eu teria entrado mesmo com esses rolos acontecendo na empresa.
      Isso aí, vamos que vamos!

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