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Resultado 2017

2017 encerrando e um bom resultado obtido. Não considero um resultado excelente, mas está muito bom. Considerando ainda a taxa da SELIC baixando para 7%, ou seja, o dinheiro fácil está rendendo quase metade do que rendia no ano passado, e minha carteira rendendo mais de 6 vezes esse valor pode-se considerar uma rendimento muito bom.

Ainda considerando meu position sizing mais conservador, alocando 1% de risco em cada posição, faz que que a carteira demora mais para ficar completa e menos capital alocado na renda variável, ficando no máximo em renda fixa. Mas meu estilo é mais conservador nesse aspecto, prefiro deixar de ganhar 100% num ano bom talvez, mas num ano ruim não perder 20% por exemplo. Até hoje meu pior ano foi de -10% e isso no setup 1.0.

Minha carteira superou o IBOV esse ano. Ela teve uma rentabilidade bruta de 44,32% enquanto o IBOV teve uma alta de 26,86%.

Em 2017 fiz alguns testes novos no meu setup para ver se achava algum ponto de melhoria mas nenhum mostrou resultado melhor. Um dos testes que fiz foi usar o FR baseado em períodos diferentes, de 1, 2, 3 e 4 meses. O melhor continou sendo o de 6 meses. Outro teste um pouco maior que fiz foi usando os indicadores fundamentalistas do método CANSLIM, descrito no livro “How to Make Money in Stocks” de William J. O’Neil. O livro é um best seller mundial e muito famoso inclusive no Brasil. Segundo o autor, de vários indicadores fundamentalistas, ele validou centenas deles durante os últimos 100 anos em todas as ações americanas durante períodos que tiveram uma forte explosão nos preços e chegou a conclusão de quais poucos indicadores realmente são importantes e “precedem” a alta. Eu fiz os testes somente avaliando os indicadores numéricos e não os subjetivos como nome do CEO, lançamentos de novos produtos, etc, e o resultado foi que nenhum dos fatores precedem as altas aqui no mercado brasileiro.

Conclusão: o setup 2.0 está aprovado no seu primeiro ano de operação. Continuarei operando dessa forma no próximo ano.

Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início, juntamente com o IBOV no mesmo período:

Ano Minha Carteira Acumulado IBOV Acumulado
2008 0% 0% -41,22% -41,22%
2009 71,86% 71,86% 82,62% 7,34%
2010 121,56% 280,77% 1,05% 8,47%
2011 -10,47% 240,91% -18,13% -11,19%
2012 7,02% 264,84% 7,38% -4,64%
2013 -1,50% 259,37% -15,49% -19,41%
2014 6,16% 281,53% -3,02% -21,85%
2015 5,29% 301,68% -13,30% -32,24%
2016 -1,33% 296,34% 40,49% -4,80%
2017 44,32% 472,01% 26,86% 20,76%

Um excelente ano de 2018 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!

Abraços,

Rodrigo

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Categorias:Carteira, Resultados
  1. Marcelo Silva
    30 de dezembro de 2017 às 21:39

    Parabéns !!! Setup simples e eficaz, como deve ser. Controle de risco, conservador e eficiente. Feliz 2018.

  2. Emerson
    30 de dezembro de 2017 às 23:19

    Parabéns, ótimo resultado! Agradeço o compartilhamento de informações. Tudo de bom em 2018.

  3. Sandro
    31 de dezembro de 2017 às 0:06

    Acompanho seu trabalho a alguns anos, parabéns pelo resultado. Continue divulgando suas análises que é de grande aprendizado para mim e todos que o seguem.

    • 31 de dezembro de 2017 às 9:36

      Fala Sandro, obrigado pelo acompanhamento e apoio! Vamos crescer juntos!
      Bons trades em 2018 e um ótimo ano!

  4. 1 de janeiro de 2018 às 17:01

    Fala, Rodrigo! Feliz ano novo.
    Percebo que mesmo com o setup 1.0 o seu sistema só ficou atrás do Ibove, com margem considerável, no ano de 2016, nos demais sempre ficou bem acima ou com um a pequena diferença.
    A principal mudança do setup 1.0 para o 2.0 foi alterar o FR12 para o FR6/
    Forte abraço,

    • 2 de janeiro de 2018 às 21:07

      Fala Marcelão, blz?
      Realmente, o setup 1.0 ficou atrás do IBOV em vários anos, agora esse primeiro ano do setup 2.0 já ficou na frente. Só o tempo dirá se permacerá sendo melhor.
      Tiveram algumas outras mudanças no setup, que descrevi em detalhes nesse post: https://traderrodrigo.com.br/2016/11/30/alteracao-do-setup-de-position-trade-versao-2-0/

      De resumo foi:

      Indicadores deixaram de ser utilizados:
      – Força Relativa de 1 ano
      – Média móvel simples de 21 períodos
      – Média móvel simples de 50 períodos
      – ADX

      Indicadores que permaneceram:
      – Força Relativa de 6 meses
      – Média móvel simples de 9 períodos

      Indicadores que entraram no setup:
      – Parabolic SAR
      – Canal Donchian superior
      – Stop ATR com base nas máximas dos preços para filtro de correções

      Abração e bons trades!
      Rodrigo

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