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Atualização semanal – 02/06/2018

Mais uma semana de queda do IBOVESPA devolvendo toda alta do ano até então. O acumulado do ano até fim de maio está em 0,46%. Minha carteira está performando muito bem independente do índice, estando com uma rentabilidade de 57% no mesmo período. Muito bom!

UNIP6 como esperado (ou torcido) continuando o movimento de alta prévio!

Nenhuma entrada ocorrida essa semana.

Ajustes de stop: UNIP6: de 31,08 para 31,83

Stop atingido: ELPL3 no stop inicial. Uma pena, me tirou do trade por poucos centavos, simplesmente para abrir com um gap de 27% na sexta-feira! Tristeza.. 😦 Sorte de quem não stopou! Mas não posso reclamar, a carteira está indo muito bem, bola pra frente!

Possíveis entradas para essa semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
MGLU3 97 Rompimento Tendência 116,00 102,40 -11,72%
SLCE3 97 Rompimento Tendência 48,01 41,12 -14,35%

Obs: a resistência de MGLU3 era em 114,50 e o rompimento ocorreu na sexta-feira. Minha intenção é comprar na abertura da segunda-feira se não houver um gap.

No radar do mês: FIBR3, INEP4, MGLU3, QGEP3, TEND3

Editado: MGLU3 na situação atual não é meu estado preferido. Apesar de achar que não existe o conceito de ação cara, e sim ação em fim de tendência, gosto de comprar ações já em tendência mas de preferência poucos meses. A MGLU3 já está em tendência de alta por 2 anos. O problema dela é que as correções são fortes, senão era pra eu estar até hoje comprado nela, visto que já comprei 3 vezes no passado durante a tendência. Mas como fui stopado todas as vezes (com bons lucros) e estou fora dela, no momento ainda considero uma boa opção e continua com FR muito alto, por isso darei preferência nela do que outras.

FIBR3 está bem interessante mas estou com outra ação do mesmo setor (SUZB3) que ainda está na zona de possível prejuízo então preferi não comprar nesse momento.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Period. Estratégia Variação
14/08/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 391,79%
09/11/2017 UNIP6 Position Rompimento Tendência 235,32%
16/11/2017 MAGG3 Position Rompimento Tendência 44,14%
14/02/2018 UNIP6 Position Rompimento Tendência 102,25%
05/03/2018 SLCE3 Position Rompimento Tendência 34,67%
03/05/2018 SUZB3 Position Rompimento Tendência 10,70%
15/05/2018 IRBR3 Position Rompimento Tendência -3,09%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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  1. FERNANDO CHIARELLI
    3 de junho de 2018 às 7:21

    Também fui pego nesse stop em elpl3. Lamentável mas vida que segue. Temos outros papéis pra comemorar 🙂
    Parabéns pelo trabalho!

  2. Sérgio Nunes
    3 de junho de 2018 às 8:05

    Rodrigo bom dia,
    Com relação aos seus comentários do setup, te pergunto pra esse setup qual seria mais rentavel colocando o Stop Automático ou o Manual (esperar o candle fechar) ? Abraço

    • 5 de junho de 2018 às 23:12

      Fala Sérgio! Boa pergunta!

      Sinceramente, acho que não cheguei a testar essa possibilidade para esse setup. Principalmente porque exige mais psicológico de ver uma semana despencando, talvez bem forte, e vender somente na abertura semana que vem. Obviamente em muitos casos esse movimento será realmente falso e você terá sorte de ter segurado firme a posição até o fim da semana.

      Então eu fiz os testes com o stop ATR automático por violação usando o valor atual de multiplicador de 3,5, e stops por fechamento com multiplicador 2,5 até 5,0.

      Por incrível que pareça o melhor resultado foi do multiplicador 5,0! Eu me recusei a continuar aumentando os valores visto que os stops já ficam longes o suficiente. O resultado geral foi um lucro 26% maior com aumento de 9% de drawdown, o que seria bem interessante.

      Se pegarmos o resultado com o multiplicador 3,5 porém só alterando o stop para fechamento, o lucro fica 9% maior e o drawdown 6% maior, o que já parece médio interessante.

      Tem um meio termo que é interessante, com multiplicador 3,9 do ATR, o lucro aumenta 18% e o drawdown 7%.

      A taxa de acerto piora bem pouco nos casos de stop por fechamento, em torno de 1-2%.

      Um ponto interessante que observei é que em muitas operações ficou posicionado por vários anos, mesmo a ação ter ficado as vezes 1-2 anos de lado, mas no fim ter dado um bom rendimento. Na prática isso não ocorreria pois alguns meses que a ação fique de lado e novas oportunidades mais interessantes vão surgindo, eu teria vendido com certeza. Então levando isso em conta provavelmente o resultado acima teria um lucro reduzido, já que se trata de um parâmetro subjetivo que acabo usando quando a carteira está cheia.

      Considerando principalmente o stop com multiplicador 5,0, analisando os gráficos e comparando as operações com o 3,5 por violação atual, ele predomina bastante em muitas ações, alguns lucros individuais seriam bem maiores no 5,0. Mas aqui entra um ponto de alerta, infelizmente a minha base de MT5 só tem dados de 2008 pra frente. O ideal seria muito maior, pelo menos 2000 pra frente onde houveram vários ciclos do mercado de alta, baixa e lateralização. Portanto nesses últimos 10 anos posso dizer que o stop de 5,0 por fechamento foi bem melhor sim nas ações do Bovespa seguindo todas as outras regras que uso do setup. Porém me deixa inseguro por não ter mais trades para avaliar, se tratando de uma mudança muito relevante no setup que impacta fortemente.

      Outro ponto analisando é que o stop fica muito longe com multiplicador 5,0, considerando ainda a margem do valor do indicador até o fechamento, que sempre será mais abaixo. Vi muitos casos que o stop fica 40% abaixo do topo, as vezes mais.

      Eu vi no teste que se eu estivesse usando esse stop de 5,0 eu estaria na MGLU3 até hoje, ganhando uma boa nota pois comprei a 4,50 +- e hoje ela está em mais de 120. Mas em compensação teria ações que eu estaria ganhando um valor muito bom e de repente ela cai até quase metade do valor e me stopa. Se uma situação é violentamente emocionante a outra é estremamente frustrante.

      Uma estratégia não é só questão de números e lucro, todos esses fatores devem ser avaliados e definidos por cada um o que é melhor para si de modo a atingir seus objetivos e ficar confortável com seu psicológico. Com a base de dados de somente 10 anos posso dizer que não me sinto confortável com esse tipo de stop, mesmo sendo mais lucrativo nesse período. Se eu tivesse testado em 20 ou 30 anos e desse um resultado igual ou até melhor, eu ainda sim iria pensar bem para tomar uma decisão de qual stop usar.

      Não é uma decisão fácil. Do mesmo modo que é difícil ser stopado e ver a ação continuar a voar depois, também não é fácil estar tendo um ótimo lucro e perder tudo num stop longo. Cada pessoa tem um peso maior para cada um desses fatores, e isso define se a pessoa é agressiva, moderada ou conservadora na bolsa de valores. Eu me considero moderado para conservador, com certeza não sou agressivo. Portanto no momento prefiro ter um stop relativamente longo que as ações possam fluir na tendência de longo prazo, mas não tão longo, e também não esperar a semana fechar. Prezo muito pelo estado emocional nos investimentos, mesmo ganhando menos. Prosperidade para mim não é só financeira, envolve outras áreas de bem estar pessoal, e na bolsa de valores é um ambiente muito fácil de bagunçar a cabeça e sensações das pessoas. Sempre vendo isso nas outras pessoas sempre foquei ao máximo em escolher estratégias para manter a qualidade de vida. Isso inclui ter mais tempo, esse é um dos motivos que parei de focar em swing trade e day trade manual.

      Portanto depois de muito analisar muitos os gráficos e pensar sobre os resultados, cheguei a conclusão pessoal de manter o stop por violação como está, ATR por violação com multiplicador de 3,5 (que inclusive retestei e o melhor valor se manteve inalterado).

      Mas valeu os testes, sempre é bom novas análises de mercado, sempre aprendemos e observamos coisas novas e tiramos novas conclusões. Talvez algo que não sirva no presente pode servir no futuro.

      Abração!

      Rodrigo

  3. NobreJP
    3 de junho de 2018 às 9:25

    Não fui espotado em ELPL3, porque não uso stop automático! Sorte!

  4. Marcelo Silva
    3 de junho de 2018 às 15:55

    Ótima pergunta Sergio Nunes.
    Também tenho essa dúvida, principalmente por conta da primeira hora do pregão…
    Outra dúvida seria… Stop ATR 3.5 automático no gráfico semanal, ou sair depois de perda de um fundo anterior..
    Olha que falei em perda do fundo, não em violação, o pepel deve fechar abaixo do fundo anterior… porque muitas vezes ocorre a violação, mas não a perda, e o papel continua a tendência de alta.

    • 5 de junho de 2018 às 22:26

      Sobre a pergunta do Sérgio estou testando e analisando ainda!

      Sobre o stop baseado em fundos anteriores nunca testei porque não sou fã.

      Quando comecei a operar na bolsa em 2007, o primeiro curso que fiz foi presencial do Márcio Noronha, a metodologia dele basicamente é operar rompimentos em gráficos diários e stop inicial e móvel baseado em fundos anteriores. Pra mim era muito lógico e confortável, fazia muito sentido, puro price action. Mas com pouco tempo operando percebi o seguinte: muitas vezes os preços rompem e sobem forte por alguns dias ou semanas e depois quando começam a corrigir não fazem um novo fundo intermediário, o preço simplesmente cai até o fundo anterior! Ou seja, você saiu no prejuizo de uma operação que ficou muito rentável mas não formou nenhuma estrutura gráfica para que o stop fosse alterado para cima, diferente de qualquer stop móvel baseado em indicadores. Por isso que nunca mais usei esse tipo de stop móvel, somente para stop inicial.

      E o ponto acima é sobre o gráfico diário. No gráfico semanal é muito mais comum isso, portanto mais complicado.

      Outro ponto é que o conceito de fundo é subjetivo, não é um cálculo matemático, portanto ficam mais complicado de testar esse tipo de stop.

      Por fim, é muito comum numa tendência primária da alta (1-2-3-4-5 em Elliot) formar uma onda ABC de correção, significando que faz uma correção A, topo B inferior ao anterior e fundo C continuando a correção fazendo um fundo inferior ao A. Isso tudo como uma correção intermediária da tendência primária para voltar a subir após o fundo C. Portanto em todos esses casos seria pego o stop para continuar a subida e talvez com outro tipo de stop não teria dado saída.

      Bem, essa é a minha opinião!

      Abraços!

  5. Marcelo Silva
    3 de junho de 2018 às 16:00

    Rodrigão,

    Sensacional o seu retorno esse ano. Muita gente perdendo para o mercado, e o seu setup continua bombando! Parabéns!!!

    Não consegui pegar todos os papeis, nem nos momentos corretos por conta da disponibilidade financeira no momento dos rompimentos, mas estou seguindo no setup e com retorno esse ano de 43,25% até o momento!

    Valeu meu amigo, você está transformando a vida de algumas pessoas!

    Forte abraço.

    Marcelo Silva (MDG) 😉

    • 3 de junho de 2018 às 17:08

      Valeu Marcelo!
      O setup foi evoluindo também devido aos comentários dos amigos traders que aqui participam. Todos trocando idéias evoluimos juntos!
      O objetivo é todos nós tirarmos mais dinheiro do mercado de modo a dividir melhor a renda do Brasil. Mais investidores pessoa física lucrando na bolsa significa maior distribuição e menos concentrado nos milionários e mega empresas. Mais pessoas com dinheiro, melhor para as empresas em consequência também.
      Obrigado pelas participações, vamos crescer juntos!
      Abração!
      Rodrigo

  6. Marcio Venancio
    5 de junho de 2018 às 8:32

    Bom dia, Rodrigo. Primeiramente parabéns pelo informações aqui compartilhadas faço das palavras de meus colegas as minhas, sem sombras de dúvidas tem ajudado e muito os iniciantes assim como eu.
    Referente a MGLU3, você conseguiu comprar? Quando entrei na corretora para efetuar a compra a cotação já estava nas alturas. A próposito como você procede neste caso, você deixa uma ordem de compra programada para quando bater o valor efetuar a compra, ou insere a ordem manualmente?

    Abraço.

    Marcio Venancio

    • 5 de junho de 2018 às 9:05

      Fala Marcio, obrigado! Muito bom estar te ajudando de alguma forma!
      Eu consegui comprar, tentei comprar no leilão de abertura porém minha ordem não foi pega pois já abriu um pouco acima (tinha colocado 105,00). Quando abriu a 106 e uns quebrados eu já fiz a entrada, acabei pagando um pouco mais caro que o fechamento do dia anterior, entrei a 116,97.
      É bem raro eu fazer essa forma, acontece mais quando saio de uma posição, estou com dinheiro em conta e a oportunidade que me interesso acabou de dar entrada essa semana. Aí eu tendo entrar dessas formas alternativas. Eu acabei aceitando pagar um pouco mais que a entrada original se fosse comprar por rompimento. Minha entrada seria no rompimento dos 115,01, e paguei 116,97, um valor 1,7% maior, mas está dentro do aceitável para mim. Eu fiz a compra bem na abertura do pregão com ordem a mercado.
      Agora se eu perdesse essa entrada, ou eu esperaria um recuo no semanal para entrar no setup original, ou senão tentaria entrar no diário mesmo, esperando se o preço recuasse para a faixa 115-117 com uma ordem limite registrado no book. Se o preço recuasse e pegasse minha ordem OK, senão teria que aguardar outra oportunidade.
      Abraços!
      Bons trades

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