Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 01/09/2018
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metatrader (QuoteBR).
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
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Trader Rodrigo 
Site sensacional, parabéns Rodrigo. Você demonstra muito conhecimento, e vejo a dedicação pelo estilo “Trend Following”
Eu me identifiquei bastante com seu estilo de operar. Porém no meu caso, eu utilizo também a análise fundamentalista que aprendi estudando a filosofia do Joel Greenblatt e o modo como ele filtra as ações.
E pelo fato deu ser um curioso e apaixonado pelo mercado de ações, acabei tendo a felicidade de encontrar o seu site quando pesquisava sobre Força Relativa.
Rodrigo, pela forma como enxergo o mercado e faço minhas operações, ingressar a FR nos meus estudos seria bastante válido.
Como eu não tenho Metastock e MT5, seria possível de fazer o cálculo da FR utilizando a taxa de crescimento comparando com o índice?
Fala Felipe!
Muito obrigado pelos elogios e por poder te ajudar de alguma forma a complementar suas estratégias!
A idéia não é fazer análise diária do mercado e ações como a maioria dos analistas fazem (até porque não sou um analista certificado). Minha idéia de blog é usá-lo da forma mais tradicional possível, ou seja, um diário onde relato minhas decisões semanais, bem simplista, sem firulas e predições do mercado, aliás, nem gosto desse esquema de ficar tentando adivinhar até onde o índice ou uma ação chegará. Sou bem simplista, o trend follower mais clássico possível, esperar a tendência iniciar, comprar e ficar até ela finalizar, sem alvos e nada do tipo. A questão da estratégia fiz questão de deixar o mais detalhado possível para não haver margem de dúvidas, até porque é da minha personalidade seguir uma estratégia o mais sistemática possível.
O cálculo do FR pode ser em absoluto com um percentual de variação de cada ação em um determinado período, ou pode ser relativo a qualquer outra coisa, pois a ordem do ranking será a mesma, desde que a base relativa seja a mesma para todas ações, no caso seria o IBOV. Pelos meus testes, o melhor período para cálculo do FR é a variação de 6 meses. Testei com 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
Eu testei filtros fundamentalistas pelo método CANSLIM do William J. O’Neil, bem conhecido mundialmente, mas não vi bons resultados. Como seria a filosofia do Joel Greenblatt para filtro de ações a grosso modo?
Vlw Rodrigo… Muito obrigado por responder.
Então, apelidada de “Magic Formula” a filosofia do Joel Greenblatt é procurar por empresas que estão descontadas e com elevado nível de rentabilidade do capital e do fluxo de caixa livre, onde se faz uma classificação das melhores ações. Porém nessa filosofia não entra ações do setor bancário.
São excluídas empresas com EV/EBIT e ROIC negativo ou igual a zero. Sendo que cria-se um rank de empresas com baixo EV/EBIT e de maior ROIC, e soma-se o rank
desses dois indicadores tendo um peso final.
Deixo claro que a utilizo com bastante responsabilidade e apenas como uma forma de filtrar ações. Mas o que achei interessante foi que ao baixar a FR aqui em seu site do mês de janeiro de 2018 e combinando com a MF que ainda tenho dessa mesma época, foram filtradas algumas das ações que tiveram bom desempenho, sendo elas: (PSSA3, BRKM5, UNIP6, VALE3, FESA4, MAGG3, SLCE3).
Caso quiser eu posso te enviar!
E novamente muito obrigado Rodrigo. Vlw!!!
Ah já ouvi falar, um amigo meu estava estudando e me falou a respeito.
Por acaso você tem uma planilha com um ranking de avaliação dos critérios da fórmula, de 2017 ou 2016 por exemplo? Por que aí daria para validar filtros do passado e o que aconteceu com os preços posteriormente.
Obrigado! Vamos todos juntos! Mais dinheiro para o pequeno investidor e menos para os gigantes!
Infelizmente não tenho Rodrigo, apenas do início de 2018. Seria muito interessante ter esses dados, eu vou tentar encontrar com o pessoal que segue essa metodologia há mais tempo e caso eu conseguir, envio pra você.