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Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following

Hoje vou narrar parte da minha trajetória que colaboraram para minha estratégia e meu estilo estarem como estão hoje.

Minhas inspirações para construir meu estilo de trading em trend following foram:

1) Curso presencial com Marcio Noronha em 2007, meu primeiro curso de ações, ele usa gráficos diários, opera rompimentos e vai subindo stop abaixo de cada fundo anterior. Foi a primeira noção do conceito de trend following.

2) Livro “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” do Nicolas Darvas, que descreve em termos menos técnicos metodologia para ganhos de longo prazo em ações com entradas em rompimentos também, e ficava comprado enquando a ação subia. Esse foi o meu maior motivador, mesmo sendo um livro bem antigo. Aqui eu descobri que era aquilo que eu queria. A partir disso montei a primeira versão da minha estratégia, ainda com critérios técnicos pouco objetivos e mais no “olhômetro”, mas que já me ajudou a pegar boas tendências pós-crise 2008, como HGTX3, meu recorde em percentual até hoje.

3) Livro “Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets” do Stan Weinstein, que tem metodologia primária igual a do Darvas mas descreve em mais detalhes, mais dados técnicos. Me ajudou a aprimorar e sistematizar mais.

4) Livro “Aprenda a Operar no Mercado de Ações” do Alexander Elder, me ajudou mais na questão de gestão de risco, parte mental, plano de trade, e outras questões não técnicas.

5) Livro “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad” do William J. O’Neil, MEGA divisor de águas, onde apesar da idéia principal do livro não ter sido muito útil para mim (na época que li e também mais recente em 2018 onde retestei os critérios), foi onde fui apresentado o conceito do FR – Força Relativa – e mudou totalmente minha análise e seleção de ações.

6) A fonte que me apresentou o stop ATR, não lembro onde foi, até porque com certeza não foi em um só local, mas foi essencial para a evolução da estratégia. Antes eu usava stop em percentual, na casa dos 20% do topo recente.

7) Os aprendizados em Metatrader 5 específicos para desenvolvimentos de robôs para day trade foram extremamente importantes para que eu colocasse a estratégia de position como trading system e me ajudou ver os fatores de avaliação que eram importantes, os que não eram, e novos critérios que melhoravam a performance ao longo dos anos, de modo a formar uma estratégia praticamente 100% objetiva e não subjetiva, e aí cheguei na versão 2.0.

O livro “Way of the Turtle” do Curtis M. Faith era para ser um grande inspirador também, já que a história é mega famosa e é um seguidor de tendência clássico, porém não achei o livro muito didático e prático, portanto não colaborou muito na minha trajetória.

O livro “Trend Following” de Michael W. Covel é um clássico do segmento mas li uma vez só há muito tempo atrás e na época não mudou muita coisa, talvez pela inexperiência. Ele está na minha lista para reler e ver se posso aproveitar mais agora.

Ou seja, foi um percurso de estudos, sendo que a maioria não me serviu, mas se eu não fosse fazendo cursos, lendo livros, e mais recentemente obtendo vídeos gratuitos via youtube e similares, não teria chegado na metodologia que uso hoje e que apesar de não ser perto da melhor do mundo, é uma que gosto muito e me sinto muito confortável em usar. Não tive nenhum mentor quando iniciei, sempre fiz tudo sozinho até certo ponto, ninguém e nenhum lugar me deu essa estratégia pronta ou semi-pronta, somente esboços e ferramentas isoladas. Através de muito estudo, análises gráficas antigas, tentativas e erros, análises de operações erradas e assim por diante fui evoluindo e compilando no que se formou hoje.

O objetivo do meu blog é justamente fornecer uma estratégia pronta completa que eu utilizo a anos para as pessoas que não tem um mentor e que se identificam com a idéia do Trend Following, para que tenham um ponto de partida e referência de uma idéia completa montada de investimentos em ações para longo prazo através de método simples de fazer. Uma vez tendo uma base inicial totalmente montada, o trader consegue ir decidindo o que faz ou não sentido para ele e dali pra frente começar a mudar até chegar numa estratégia que seja do seu perfil. Porque o mais complicado da análise técnica é pegar um livro ou curso que ensine centenas de técnicas, indicadores, formas, etc e o trader não tem nem noção de como juntar tudo aquilo que aprendeu.

De qualquer forma eu sempre recomendo livros e cursos, pois mesmo que aproveitemos talvez uns 10% do volume lido, sempre temos insights para melhorias da nossa estratégia, técnicas novas, etc. Às vezes quando já se tem conhecimento, de um livro inteiro só salva um capítulo ou uma página, mas que podem dar um upgrade na estratégia, portanto vale a pena.

Bons estudos e trades a todos!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Aprendizado
  1. Sérgio Nunes
    20 de janeiro de 2019 às 12:24

    Rodrigo bom dia ! Excelente suas colocações ! A pergunta que faço eh saber se vc considera um monitoramento no Setup para a possibilidade de implementação de mais algum tipo de ajuste fino .Valeu e Obrigado!

    • 20 de janeiro de 2019 às 17:39

      Obrigado Sérgio! O que você quer dizer com monitoramento no setup?

      • Sérgio Nunes
        21 de janeiro de 2019 às 15:08

        Na verdade minha dúvida eh uma simples curiosidade eu só quis dizer se o setup eh definitivo ou não . Se eh medido se com o passar dos anos o setup está se superando em rentabilidade .E caso seja detectada uma queda de rentabilidade entre os anos vc admite algum tipo de alteração

    • 21 de janeiro de 2019 às 19:26

      Ah sim! O fato é que tem que estar sempre aberto a mudanças caso surjam novas idéias ou a performance não esteja satisfatória. Em 2009 e 2010 eu tive anos excelentes mas depois tiveram vários anos a desejar, o que me motivou a rever o setup e estudar melhorias, o que me gerou o setup atual. Então épocas ruins nos levam a repensar e talvez melhorar. No momento não estou testando nada, estou indo em modo cruzeiro, mas estático para sempre nunca!

  2. Vagner
    20 de janeiro de 2019 às 12:48

    Excelente Rodrigo!!! sua visão de mercado tem contribuído bastante para aprimorar a minha visão, obrigado por compartilhar tanto aprendizado!!

  3. hguilherme
    20 de janeiro de 2019 às 16:10

    PArabens Rodrigo. Sigo seu blog a alguns anos e ele é inspiradores. Estou sempre buscando esse equilibrio tecnico e mental para turbinar meus investimentos. Já chego lá…

    • 20 de janeiro de 2019 às 17:41

      Obrigado Guilherme, que bom que está te ajudando de alguma forma! Vamos estudando e melhorando sempre! Abraços

  4. Léo Mello
    20 de janeiro de 2019 às 16:39

    Parabéns Rodrigo, excelente post. Realmente a cada livre/video/post lido é uma inside novo que se aproveita.

    Sou trend follower também e não piramido posições.

    Gostaria de saber qual é o critério para piramidar posições que você usa. E se a piramidação de forma objetiva fez diferença nos seus resultados.

    • 20 de janeiro de 2019 às 17:53

      Obrigado Léo!

      Meus critérios para novas entradas no mesmo ativo são:
      1) Stop já estar acima do preço de compra, portanto fora da zona de prejuizo.
      2) FR estar acima de 90 nessse novo momento, bem como os outros critérios de filtro

      Se a ação continua bem forte, mais que as demais, não vejo motivo de não fazer uma nova entrada nela, é como se fosse uma ação diferente. Se ela está forte, é interessante aproveitar essa oportunidade com maior capital do que aproximadamente 10% somente para uma primeira entrada. E como espera a posição anterior sair do risco de prejuizo, vai ter um volume maior financeiro nessa ação mas com risco baixo de somente uma posição, obviamente as novas posições lucrando menos também, mas com boas possibilidades de lucro enquanto a ação subir.
      Meus testes não foram com entradas piramidadas, não tenho a diferença em números, mas com certeza melhora muito, pois quando surgem ações fogueteiras como HGTX3, UNIP6, MGLU3, etc, múltiplas entradas contribuem demais para um lucro maior.

      Abraços!

      • Léo Mello
        20 de janeiro de 2019 às 21:25

        Obrigado pelas respostas. Foi certeza será de grande valia.

  5. Marcelo Silva
    22 de janeiro de 2019 às 15:25

    Excelente post, Rodrigão!

    Disciplina para seguir o setup e paciência para se manter nele até atingir o stop.

    Esperança em uma posição ganhadora para que se torne ainda maior, e medo em uma posição perdedora para que possamos sair o mais rapidamente possível.

    Muito bom ter alguém para poder trocar ideias e dirimir dúvidas quando surgem. Parabéns pelo conteúdo do blog, sempre direto ao ponto e muito rico em conhecimento.

    • 22 de janeiro de 2019 às 21:26

      Bem falado! Muito bom ter um pessoal interessado em trocar idéias e todos nós aprendermos mais! Abração!

  6. 23 de janeiro de 2019 às 10:10

    Parabéns Rodrigo! Legal dividir suas experiências no mercado com todos.
    Grande abraço!

  7. Leo The Wise
    2 de fevereiro de 2019 às 9:19

    Muito legal a sua trajetória Rodrigo…

    Trilhei mais ou menos o mesmo caminho anos depois mas me especializei em operações de commoditties e outros mercados futuros. Li grande parte dos livros que você citou sendo que o do Alexander Elder foi o primeiro. O livro do Michael Covel a primeira lida realmente não parece ser grande coisa pois não apresenta nada em relação a setups, método, psicologia e outras coisas que queremos saber quando estamos aprendendo a operar. Mas depois de pegar um pouco de vivência nos mercados, você percebe que ele prova através de números e com a experiência de grandes investidores e fundos que utilizam a metodologia Trend Following, que ela é uma ótima maneira de se fazer dinheiro no mercado. Isso me ajudou muito a sobreviver o ano de 2017 que foi o pior ano para mim nas commoditties com uma baixa de cerca de 15% do meu capital de trading para alcançar incríveis 527% de lucros em 2018!

    Se me permitir dar uma contribuição de livro para todos os leitores do seu blog, meu livro divisor de águas foi “Trade Your Way to Financial Freedom” do autor Van K. Tharp. Nele eu aprendi como avaliar meu sistema de Trading a partir do conceito da “Expectância” ou quantas vezes o risco eu ganho ou perco por Trade o que nos mostra a longo prazo se nosso sistema é realmente um bom sistema de trade. Nunca encontrei um autor que se aprofundasse tanto nas questões de Avaliação de um sistema de trade e como melhora-lo após identificar aquilo que te incomoda.

    Passei a acompanhar o seu blog assim como de outros seguidores de tendência que me ajudaram muito a compor minha estratégia e a segurar a barra nos períodos difíceis. Continue com o belo trabalho!!!

    • 3 de fevereiro de 2019 às 18:39

      Fala Leo!

      Bacana seu depoimento! Obrigado por compartilhar, é sempre bom vermos a trajetória dos outros colegas de investimentos. Você opera commodities na BM&F ou outro mercado/bolsa?

      Esse live do Van Tharp é bem famoso mesmo, uma hora vou comprar esse também, valeu pela dica.

      Vamos trocando idéias! É sempre bom a contribuição dos mais experientes. Temos um grupo pequeno de whatsapp onde compartilhamos experiências e dúvidas, se quiser entrar me avisa.

      Abraços e bons trades!

      • Leo The Wise
        4 de fevereiro de 2019 às 16:38

        Opero na BM&F mesmo mas apenas os ativos líquidos que são o Milho, o Boi Gordo e o Café. Estou me capitalizando e criando sistemas para operar na CBOT atualmente. Assinei o eSignal e tenho todos os dados do mercado de Commodities da Bolsa Americana. Realmente lá é um mercado imenso que recomendo conhecer.

        Seria um prazer compartilhar e receber informações no Grupo de vocês. Assim crescemos todos. Como faço para te mandar meu celular por e-mail?

    • 4 de fevereiro de 2019 às 21:37

      Legal, já operei um pouco de milho mas desisti por algumas características do mercado.
      Acessa o grupo pelo link: https://chat.whatsapp.com/LyZ4BAtX1980fmGYajfI3Y

    • 6 de fevereiro de 2019 às 22:37

      Anotou aí?

      • Leo The Wise
        14 de fevereiro de 2019 às 17:25

        Opa… Não deu tempo, rsrsrs… Tava viajando a trabalho. Pode editar o comentário que assim que eu vver já envio para você. Obrigado e desculpe fazer você repetir.

    • 14 de fevereiro de 2019 às 19:17

      Segue o link para o grupo do whatsapp: https://chat.whatsapp.com/LyZ4BAtX1980fmGYajfI3Y

  8. Joao M
    15 de fevereiro de 2019 às 15:55

    Rodrigo!

    Eu li todos os livros gringos que vc citou. Trend Following nunca saiu da minha cabeça nestes anos todos.

    Hoje, estudando ações nos EUA, vi que o que vc chama de “força relativa” nada mais é que o MOMENTUM RELATIVO da ação: o tanto que uma andou em relação a outra em determinado intervalo de tempo.

    Esse conceito é muito poderoso e persistente. Aliado com controle de risco (stop) e position sizing (Van Tharp) não tem como vc ficar pobre.

    Leia o livro do Tharp. Recomendo ainda o do RYAN JOHNES e todo o site SENHORMERCADO.

    Me passa o grupo de ZAP 🙂

    • 15 de fevereiro de 2019 às 20:52

      Boa João! Obrigado pelos reforços de leitura! Realmente stop e position sizing te deixam matemeticamente impossibilitado de zerar a conta, só se só perder sempre!

      Na verdade o termo “força relativa” eu peguei do livro “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad” do William J. O’Neil (Relative Strength). Pelo que você está falando o momentum relativo é com relação a 2 ativos, sendo que o força relativa é uma ação com relação a todas as outras da bolsa (ou alguma seleção menor).

      O Senhor Mercado eu já li inteiro muitos anos atrás, apesar da metodologia dele ser parecida com a minha, eu acho que é muito simplista e peca em alguns pontos que poderia melhorar no meu ponto de vista. Mas ele tem o mesmo perfil de trading que eu. O blog é muito bom e engraçado! Os livros do Van Tharp e Ryan Jones estão na lista, obrigado!

      Segue o link para o grupo do whatsapp: https://chat.whatsapp.com/LyZ4BAtX1980fmGYajfI3Y

      Abraços!

  9. 15 de fevereiro de 2019 às 18:59

    Muito legal você compartilhar a sua trajetória. Entendo que a contribuição de traders experientes é fundamental para ampliar a formação de novos traders, principalmente sob o ponto de vista da preparação do estado emocional para encarar essa profissão!

    • 15 de fevereiro de 2019 às 20:56

      Verdade! Todos nós estamos sempre aprendendo e melhorando, mas pro iniciante é muito bom ter uma base mais sólida com uma estratégia pronta de modelo para ter noção o que é operar na bolsa com responsabilidade. A maioria começa caçando uma coisa aqui e ali, não tem a mínima noção de controle de risco, de posição e principalmente emocional. Tendo um guia inicial já ajuda nesse início.
      Obrigado pelo comentário!

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