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Archive for agosto \14\America/Sao_Paulo 2021

Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 14/08/2021

14 de agosto de 2021 2 comentários

Conforme detalhado no meu post dessa semana referente aos testes mais recentes que fiz, de agora em diante usarei o FR Ponderado de 5 meses, que teve resultado bem melhor que o FR Tradicional de 6 meses. FR v2 improved!

Estou disponibilizando o FR atualizado no meio do mês com as modificações informadas no post anterior.

NOVIDADE: As BDRs voltaram na lista! Estou selecionando somente as que têm volume diário médio acima de R$ 1 milhão.

Segue a planilha com as ações da B3 e o cálculo do FR:

FR_Acoes_2021-08-14.xlsx

Abraços a todos e bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Refiz TODOS os testes dos setups v6

14 de agosto de 2021 1 comentário

É isso mesmo 😦

Pessoal, peço desculpas pela confusão mas eu estava testando algumas idéias novas e acabei detectando uma falha bem pequena na programação dos testes, onde estava pegando o valor do FR da semana seguinte, o que com gerou resultados errados.

Quem lida com programação sabe o que estou falando, é muito fácil cometer erros desse tipo e por mais que façamos muitas confererências, eventualmente acaba escapando alguma coisa. São muitos detalhes e esse tipo de programa de testes de setup têm uma complexidade razoável.

Como sou muito criterioso no que faço, resolvi refazer TODOS os testes de todos os setups e todos os parâmetros, após ter corrigido a falha. Sendo assim obviamente gerou resultados diferentes do anterior publicado. Por favor não fiquem bravos rs!

Mas as diferenças são pequenas, então não se preocupem quanto a isso. Em termos de lucro final ficou até bem parecido. Aproveitei para testar novas idéias, parâmetros e configurações. Algumas como a questão de posições piramidadas no stop ATR progressivo e a quantidade de candles no Rompimento Diário ficou até melhor.

O conteúdo foi atualizado na mesma página anterior dos testes do setup v6. Recomendo a revisão para todos.

Abraços e boas tendências!

Rodrigo

Correção em alguns testes do setup v6

Só passando para avisar que atualizei a página dos testes do setup v6 pois refiz os testes do setup Correção Semanal. Basicamente porque notei que 0,45 x ATR10 até o topo ainda era uma distância muito pequena para considerar a entrada na correção, dando uma média de 3,0-3,5%, portanto alterei para 0,6 x ATR10, o que vai dar uma média de 4,5-5,0%.

As mudanças de parâmetros finais foram pequenas e podem ser conferidas na página dos testes.

Minha consideração a respeito é que estou achando bom usar esse setup para ter a possibilidade de compra de uma ação quando a correção for de tamanho médio, acima de 15% e principalmente 20%, onde eu acabava abortando a entrada e esperando várias semanas por um rompimento e uma nova correção.

Mas ao mesmo tempo minha grande preferência são os rompimentos – semanal e diário – e vou dar prioridade pra eles, os resultados dos testes mostram a diferença. Enquanto a correção tiver um tamanho razoável, de até aproximadamente uns 14% dependendo da ação, minha prioridade será a compra por rompimento, mesmo que o padrão gráfico entre no setup de correção.

Então não estranhem nas minhas atualizações semanais quando eu colocar entrada pelo Rompimento Semanal sendo que daria para entrar pela Correção.

Abraços e boas tendências!

Rodrigo

Atualização semanal – 07/08/2021

Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.

Ajustes de stop:

FRAS3: de 12,72 para 13,47
AMBP3: de 40,63 para 46,27

Stops atingidos:

INEP4 no stop inicial
VAMO3, segunda posição, no stop inicial

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 97 Correção Semanal 71,91 64,51 -10,29%
GGPS3 95 Rompimento Semanal 20,50 18,16 -11,41%
HGTX3 96 Correção Semanal 38,20 35,87 -6,10%

GGPS3 foi de rompimento semanal pois o risco ainda está dentro da média.

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: AMBP3.

No radar: ALPA4, AMBP3, AZEV4, CASH3, GGPS3, HGTX3, WIZS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
20/11/2020 FRAS3 RompD 7,39 16,85 128,01% 13,47 3,2
04/01/2021 CASH3 CorrS 16,08 66,00 310,45% 55,42 2,6
12/03/2021 CRPG5 RompS 49,78 109,50 119,97% 84,84 3,2
15/03/2021 BIDI4 CorrS 16,43 23,76 44,61% 18,21 3,5
26/03/2021 CRPG5 RompD 57,86 109,50 89,25% 82,74 3,5
07/04/2021 UNIP6 RompD 70,47 96,16 36,46% 81,29 3,5
10/05/2021 POSI3 RompS 12,04 12,03 -0,08% 10,60 3,5
24/05/2021 BIDI4 CorrS 21,32 23,76 11,44% 19,07 3,5
07/06/2021 VAMO3 RompD 54,29 66,38 22,27% 56,88 3,5
29/06/2021 BIDI4 Foll.On 19,28 23,76 23,24% 19,07 3,5
30/06/2021 CRPG5 CorrS 89,79 109,50 21,95% 82,74 3,5
05/07/2021 CASH3 RompD 52,55 66,00 25,59% 49,90 3,5
28/07/2021 AMBP3 CorrS 45,66 58,09 27,22% 46,27 3,5
29/07/2021 FESA4 RompD 53,21 52,34 -1,64% 47,91 3,5
29/07/2021 SIMH3 RompD 68,89 65,90 -4,34% 62,61 3,5

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

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Instagram

Resolvi criar um canal no Instagram também, a quem interessar:

@traderrodrigo_trendfollowing

Pode ser uma boa para compartilhar com aqueles amigos que preferem mídias sociais e não vão direto no site!

Abraços!

Rodrigo

Categorias:Autor

Atualização pontual – 03/08/2021

3 de agosto de 2021 2 comentários

Atualização das minhas possíveis entradas.

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 98 Rompimento Diário 76,86 66,25 -13,80%
GGPS3 95 Rompimento Diário 20,50 18,47 -9,90%
HGTX3 96 Correção Semanal 39,84 36,31 -8,86%

Abraços e boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Atualização semanal – 01/08/2021

Mais uma semana de correção do IBOV.

Muitas operações na minha carteira essa semana.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

AMBP3 a 45,66
FESA4 a 53,21
SIMH3 a 68,89
VAMO3 a 73,48
INEP4 a 3,97

Ajustes de stop, aproveitando para alterar o multiplicador do Stop ATR das posições mais antigas, seguindo as regras do Stop ATR Progressivo detalhado no post anteriormente dessa semana:

FRAS3: de 12,40 para 12,72 (mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CASH3: de 49,90 para 55,42 (primeira posição – mudando para multiplicador 2.6 do Stop ATR – lucro passou dos 330%)
CASH3: segunda posição continua em 49,90
CRPG5: de 82,74 para 84,84 (primeira posição – mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CRPG5: demais posições continuam em 82,74
VAMO3: de 55,88 para 56,88 (primeira posição)

Stops atingidos:

PTBL3, detalhes no post anterior.
WIZS3 no stop inicial
TESA3 vendi para trocar por novas ações. Resultado = 5,92%

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
CASH3 98 Rompimento Diário 76,86 66,25 -13,80%
GGPS3 95 Rompimento Diário 20,50 18,47 -9,90%

HGTX3 seria uma boa opção também mas vou priorizar essas 2.

No radar: ALLD3, AZEV4, CASH3, DEXP3, GGPS3, HGTX3, IFCM3, MWET4, WIZS3.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
20/11/2020 FRAS3 RompD 7,39 15,83 114,21% 12,72 3,2
04/01/2021 CASH3 CorrS 16,08 67,90 322,26% 55,42 2,6
12/03/2021 CRPG5 RompS 49,78 104,98 110,89% 84,84 3,2
15/03/2021 BIDI4 CorrS 16,43 23,87 45,28% 18,21 3,5
26/03/2021 CRPG5 RompD 57,86 104,98 81,44% 82,74 3,5
07/04/2021 UNIP6 RompD 70,47 91,52 29,87% 81,29 3,5
10/05/2021 POSI3 RompS 12,04 12,65 5,07% 10,60 3,5
24/05/2021 BIDI4 CorrS 21,32 23,87 11,96% 19,07 3,5
07/06/2021 VAMO3 RompD 54,29 73,61 35,59% 56,88 3,5
29/06/2021 BIDI4 Foll.On 19,28 23,87 23,81% 19,07 3,5
30/06/2021 CRPG5 CorrS 89,79 104,98 16,92% 82,74 3,5
05/07/2021 CASH3 RompD 52,55 67,90 29,21% 49,90 3,5
28/07/2021 AMBP3 CorrS 45,66 50,85 11,37% 40,63 3,5
29/07/2021 FESA4 RompD 53,21 51,71 -2,82% 47,91 3,5
29/07/2021 SIMH3 RompD 68,89 69,65 1,10% 62,61 3,5
30/07/2021 VAMO3 RompD 73,48 73,61 0,18% 66,35 3,5
30/07/2021 INEP4 RompD 3,97 3,88 -2,27% 3,27 3,5

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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Posição fechada em PTBL3 – 30/07/2021

Posição encerrada em PTBL3.

Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:

As linhas amarela e rosa são para o Stop ATR Progressivo, tendo valores diferentes de multiplicador para a primeira e segunda posições. A cor das setas de cada entrada indica qual stop ATR corresponde a cada posição pela sua cor também, portanto houveram 3 pontos de saída diferentes.

Segue resumo das operações:

Posição 1:

Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 19/06/2020
Preço de entrada: R$ 4,41
Risco inicial: 18,59%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,97
Resultado: +253,07% (com proventos)
Risco/Retorno: 13,61

Posição 2:

Setup: Rompimento Semanal
Data de entrada: 05/11/2020
Preço de entrada: R$ 6,93
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,10
Resultado: +111,71% (com proventos)
Risco/Retorno: 8,69

Posição 3:

Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 28/06/2021
Preço de entrada: R$ 17,29
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 15,13
Resultado: -12,49%

Bons trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

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