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Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 14/08/2021
Conforme detalhado no meu post dessa semana referente aos testes mais recentes que fiz, de agora em diante usarei o FR Ponderado de 5 meses, que teve resultado bem melhor que o FR Tradicional de 6 meses. FR v2 improved!
Estou disponibilizando o FR atualizado no meio do mês com as modificações informadas no post anterior.
NOVIDADE: As BDRs voltaram na lista! Estou selecionando somente as que têm volume diário médio acima de R$ 1 milhão.
Segue a planilha com as ações da B3 e o cálculo do FR:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Refiz TODOS os testes dos setups v6
É isso mesmo 😦
Pessoal, peço desculpas pela confusão mas eu estava testando algumas idéias novas e acabei detectando uma falha bem pequena na programação dos testes, onde estava pegando o valor do FR da semana seguinte, o que com gerou resultados errados.
Quem lida com programação sabe o que estou falando, é muito fácil cometer erros desse tipo e por mais que façamos muitas confererências, eventualmente acaba escapando alguma coisa. São muitos detalhes e esse tipo de programa de testes de setup têm uma complexidade razoável.
Como sou muito criterioso no que faço, resolvi refazer TODOS os testes de todos os setups e todos os parâmetros, após ter corrigido a falha. Sendo assim obviamente gerou resultados diferentes do anterior publicado. Por favor não fiquem bravos rs!
Mas as diferenças são pequenas, então não se preocupem quanto a isso. Em termos de lucro final ficou até bem parecido. Aproveitei para testar novas idéias, parâmetros e configurações. Algumas como a questão de posições piramidadas no stop ATR progressivo e a quantidade de candles no Rompimento Diário ficou até melhor.
O conteúdo foi atualizado na mesma página anterior dos testes do setup v6. Recomendo a revisão para todos.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo
Correção em alguns testes do setup v6
Só passando para avisar que atualizei a página dos testes do setup v6 pois refiz os testes do setup Correção Semanal. Basicamente porque notei que 0,45 x ATR10 até o topo ainda era uma distância muito pequena para considerar a entrada na correção, dando uma média de 3,0-3,5%, portanto alterei para 0,6 x ATR10, o que vai dar uma média de 4,5-5,0%.
As mudanças de parâmetros finais foram pequenas e podem ser conferidas na página dos testes.
Minha consideração a respeito é que estou achando bom usar esse setup para ter a possibilidade de compra de uma ação quando a correção for de tamanho médio, acima de 15% e principalmente 20%, onde eu acabava abortando a entrada e esperando várias semanas por um rompimento e uma nova correção.
Mas ao mesmo tempo minha grande preferência são os rompimentos – semanal e diário – e vou dar prioridade pra eles, os resultados dos testes mostram a diferença. Enquanto a correção tiver um tamanho razoável, de até aproximadamente uns 14% dependendo da ação, minha prioridade será a compra por rompimento, mesmo que o padrão gráfico entre no setup de correção.
Então não estranhem nas minhas atualizações semanais quando eu colocar entrada pelo Rompimento Semanal sendo que daria para entrar pela Correção.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo
Atualização semanal – 07/08/2021
Nenhuma entrada (compra) feita essa semana.
Ajustes de stop:
FRAS3: de 12,72 para 13,47
AMBP3: de 40,63 para 46,27
Stops atingidos:
INEP4 no stop inicial
VAMO3, segunda posição, no stop inicial
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 97 | Correção Semanal | 71,91 | 64,51 | -10,29% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Semanal | 20,50 | 18,16 | -11,41% |
| HGTX3 | 96 | Correção Semanal | 38,20 | 35,87 | -6,10% |
GGPS3 foi de rompimento semanal pois o risco ainda está dentro da média.
Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: AMBP3.
No radar: ALPA4, AMBP3, AZEV4, CASH3, GGPS3, HGTX3, WIZS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 16,85 | 128,01% | 13,47 | 3,2 |
| 04/01/2021 | CASH3 | CorrS | 16,08 | 66,00 | 310,45% | 55,42 | 2,6 |
| 12/03/2021 | CRPG5 | RompS | 49,78 | 109,50 | 119,97% | 84,84 | 3,2 |
| 15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 23,76 | 44,61% | 18,21 | 3,5 |
| 26/03/2021 | CRPG5 | RompD | 57,86 | 109,50 | 89,25% | 82,74 | 3,5 |
| 07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 70,47 | 96,16 | 36,46% | 81,29 | 3,5 |
| 10/05/2021 | POSI3 | RompS | 12,04 | 12,03 | -0,08% | 10,60 | 3,5 |
| 24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 23,76 | 11,44% | 19,07 | 3,5 |
| 07/06/2021 | VAMO3 | RompD | 54,29 | 66,38 | 22,27% | 56,88 | 3,5 |
| 29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 23,76 | 23,24% | 19,07 | 3,5 |
| 30/06/2021 | CRPG5 | CorrS | 89,79 | 109,50 | 21,95% | 82,74 | 3,5 |
| 05/07/2021 | CASH3 | RompD | 52,55 | 66,00 | 25,59% | 49,90 | 3,5 |
| 28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 58,09 | 27,22% | 46,27 | 3,5 |
| 29/07/2021 | FESA4 | RompD | 53,21 | 52,34 | -1,64% | 47,91 | 3,5 |
| 29/07/2021 | SIMH3 | RompD | 68,89 | 65,90 | -4,34% | 62,61 | 3,5 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resolvi criar um canal no Instagram também, a quem interessar:
Pode ser uma boa para compartilhar com aqueles amigos que preferem mídias sociais e não vão direto no site!
Abraços!
Rodrigo
Atualização pontual – 03/08/2021
Atualização das minhas possíveis entradas.
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 98 | Rompimento Diário | 76,86 | 66,25 | -13,80% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Diário | 20,50 | 18,47 | -9,90% |
| HGTX3 | 96 | Correção Semanal | 39,84 | 36,31 | -8,86% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 01/08/2021
Mais uma semana de correção do IBOV.
Muitas operações na minha carteira essa semana.
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
AMBP3 a 45,66
FESA4 a 53,21
SIMH3 a 68,89
VAMO3 a 73,48
INEP4 a 3,97
Ajustes de stop, aproveitando para alterar o multiplicador do Stop ATR das posições mais antigas, seguindo as regras do Stop ATR Progressivo detalhado no post anteriormente dessa semana:
FRAS3: de 12,40 para 12,72 (mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CASH3: de 49,90 para 55,42 (primeira posição – mudando para multiplicador 2.6 do Stop ATR – lucro passou dos 330%)
CASH3: segunda posição continua em 49,90
CRPG5: de 82,74 para 84,84 (primeira posição – mudando para multiplicador 3.2 do Stop ATR – lucro passou dos 110%)
CRPG5: demais posições continuam em 82,74
VAMO3: de 55,88 para 56,88 (primeira posição)
Stops atingidos:
PTBL3, detalhes no post anterior.
WIZS3 no stop inicial
TESA3 vendi para trocar por novas ações. Resultado = 5,92%
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 98 | Rompimento Diário | 76,86 | 66,25 | -13,80% |
| GGPS3 | 95 | Rompimento Diário | 20,50 | 18,47 | -9,90% |
HGTX3 seria uma boa opção também mas vou priorizar essas 2.
No radar: ALLD3, AZEV4, CASH3, DEXP3, GGPS3, HGTX3, IFCM3, MWET4, WIZS3.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual | Mult. atual |
| 20/11/2020 | FRAS3 | RompD | 7,39 | 15,83 | 114,21% | 12,72 | 3,2 |
| 04/01/2021 | CASH3 | CorrS | 16,08 | 67,90 | 322,26% | 55,42 | 2,6 |
| 12/03/2021 | CRPG5 | RompS | 49,78 | 104,98 | 110,89% | 84,84 | 3,2 |
| 15/03/2021 | BIDI4 | CorrS | 16,43 | 23,87 | 45,28% | 18,21 | 3,5 |
| 26/03/2021 | CRPG5 | RompD | 57,86 | 104,98 | 81,44% | 82,74 | 3,5 |
| 07/04/2021 | UNIP6 | RompD | 70,47 | 91,52 | 29,87% | 81,29 | 3,5 |
| 10/05/2021 | POSI3 | RompS | 12,04 | 12,65 | 5,07% | 10,60 | 3,5 |
| 24/05/2021 | BIDI4 | CorrS | 21,32 | 23,87 | 11,96% | 19,07 | 3,5 |
| 07/06/2021 | VAMO3 | RompD | 54,29 | 73,61 | 35,59% | 56,88 | 3,5 |
| 29/06/2021 | BIDI4 | Foll.On | 19,28 | 23,87 | 23,81% | 19,07 | 3,5 |
| 30/06/2021 | CRPG5 | CorrS | 89,79 | 104,98 | 16,92% | 82,74 | 3,5 |
| 05/07/2021 | CASH3 | RompD | 52,55 | 67,90 | 29,21% | 49,90 | 3,5 |
| 28/07/2021 | AMBP3 | CorrS | 45,66 | 50,85 | 11,37% | 40,63 | 3,5 |
| 29/07/2021 | FESA4 | RompD | 53,21 | 51,71 | -2,82% | 47,91 | 3,5 |
| 29/07/2021 | SIMH3 | RompD | 68,89 | 69,65 | 1,10% | 62,61 | 3,5 |
| 30/07/2021 | VAMO3 | RompD | 73,48 | 73,61 | 0,18% | 66,35 | 3,5 |
| 30/07/2021 | INEP4 | RompD | 3,97 | 3,88 | -2,27% | 3,27 | 3,5 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Foll.On = Follow On
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em PTBL3 – 30/07/2021
Posição encerrada em PTBL3.
Segue abaixo o gráfico com as entradas e a saída:
As linhas amarela e rosa são para o Stop ATR Progressivo, tendo valores diferentes de multiplicador para a primeira e segunda posições. A cor das setas de cada entrada indica qual stop ATR corresponde a cada posição pela sua cor também, portanto houveram 3 pontos de saída diferentes.
Segue resumo das operações:
Posição 1:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 19/06/2020
Preço de entrada: R$ 4,41
Risco inicial: 18,59%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,97
Resultado: +253,07% (com proventos)
Risco/Retorno: 13,61
Posição 2:
Setup: Rompimento Semanal
Data de entrada: 05/11/2020
Preço de entrada: R$ 6,93
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 14,10
Resultado: +111,71% (com proventos)
Risco/Retorno: 8,69
Posição 3:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 28/06/2021
Preço de entrada: R$ 17,29
Risco inicial: 12,86%
Data de saída: 30/07/2021
Preço de saída: R$ 15,13
Resultado: -12,49%
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 