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Resultado 2023
Mais um ano não muito interessante para o Trend Following. Algumas tendências interessantes deu pra pegar, como POMO4, YDUQ3 e TEND3, porém a maioria das demais foram tendências mais truncadas e com boa quantidade de stop, semelhante ao ano passado. Os juros começaram a baixar no Brasil, o que é um ótimo estímulo para a bolsa de valores, e ano que vem se os EUA começarem a baixar também pode colaborar mais ainda.
Meu rendimento no ano foi de 6,71%. O IBOV teve uma variação de 22,28% no ano e o CDI redeu 13,04%. Ou seja, as blue chips e o buy and hold foram melhores que o Trend Following e mid e small caps esse ano. O SMALL11 subiu 13,7% como referência.
Esse ano farei um estudo maior e novos backtests com dados macroeconômicos e indicadores de fôlego (breath indicators) para ver se há vantagens em ficar fora do mercado em determinadas situações, com dinheiro em renda fixa, e não ficar tomando toco do mercado. Por exemplo em 2022 e nos anos de recessão, eu teria lucrado bem mais se estivesse alocado em renda fixa ao invés de ações. Também testarei outros parâmetros como stop móvel mais curto dependendo da fase do mercado (ao invés de ficar de fora) bem como risco por operação e total ajustáveis dependendo das últimas operações.
Outro ponto é que vou tentar dar mais ênfase para o drawdown (rebaixamento do capital) e um pouco menos para o lucro, devido ao últimos 2 anos e meio de forte drawdown e como isso pode machucar o investidor. Nunca tinha tido drawdown forte assim, nem mesmo em crises e recessões, então vi que é possível acontecer mesmo com forte gestão de risco e por isso vou dar um pouco mais peso pra isso. Enfim, serão testes um pouco mais complexos que demorarei para concluir. Vamos ver se surgem novas regras para a estratégia para melhoras os resultados!
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início (maio/2009), juntamente com o IBOV e CDI no mesmo período:
| Ano | Estra tégia | Minha Carteira | Acum. | IBOV | Acum. | CDI | Acum. |
| 2009 | v1 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% | 5,90% | 5,90% |
| 2010 | v1 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% | 9,75% | 16,23% |
| 2011 | v1 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% | 11,59% | 29,70% |
| 2012 | v2 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% | 8,40% | 40,59% |
| 2013 | v2 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% | 8,06% | 51,92% |
| 2014 | v2 | 6,16% | 281,50% | -3,02% | 5,58% | 10,81% | 68,34% |
| 2015 | v3 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% | 13,24% | 90,63% |
| 2016 | v3 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% | 14,00% | 117,32% |
| 2017 | v4 | 44,32% | 472,01% | 26,86% | 63,14% | 9,92% | 138,88% |
| 2018 | v4 | 71,59% | 881,50% | 15,03% | 87,66% | 6,42% | 154,22% |
| 2019 | v4 | 120,22% | 2.061,44% | 31,58% | 146,93% | 5,96% | 169,37% |
| 2020 | v5 | 7,48% | 2.223,12% | 2,91% | 154,11% | 2,76% | 176,80% |
| 2021 | v6 | 26,59% | 2.840,83% | -11,93% | 123,80% | 4,39% | 188,95% |
| 2022 | v6 | -18,70% | 2.290,90% | 4,68% | 134,26% | 12,39% | 224,76% |
| 2023 | v6 | 6,71% | 2.451,33% | 22,28% | 186,46% | 13,04% | 267,10% |
| Média | anual | 24,84% | 7,47% | 9,32% |
Um resumo de cada versão pode ser encontrado neste post.
O histórico completo das minhas operações realizadas pode ser acessado através deste post.
Um excelente ano de 2024 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo Sibin Lichti
Atualização semanal – 31/12/2023
Nenhuma compra feita esta semana.
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,50 para 5,53
PFRM3 de 4,59 para 4,69
CSNA3 de 16,28 para 16,30
Nenhum stop atingido.
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, GFSA3, JSLG3, PORT3, SEER3, VSTE3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,05 | 103,17% | 5,53 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,05 | 49,14% | 5,53 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 6,10 | 19,37% | 4,69 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,83 | 9,97% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 7,83 | -7,77% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,19 | 11,28% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,51 | 4,41% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,66 | 11,26% | 16,30 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,42 | -2,89% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,89 | -1,30% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,29 | 3,11% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 (Bovespa) – 29/12/2023
Segue a planilha com o cálculo do FR das ações da B3 com volume médio diário acima de R$200 mil:
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Posição fechada em YDUQ3 – 21/12/2023
Posição encerrada em YDUQ3.
Segue abaixo o gráfico com a entrada e a saída:
Segue resumo da operação:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 16/06/2023
Preço de entrada: R$ 12,98
Risco inicial: 11,72%
Data de saída: 21/12/2023
Preço de saída: R$ 22,89
Resultado: +78,55% (com proventos)
Risco/Retorno: 6,70
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 22/12/2023
Compras feitas estas semana:
EUCA4 a 16,10
USIM5 a 9,01
Ajustes de stop:
POMO4 de 5,45 para 5,50
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
YDUQ3 a 22,89. Resultado = +78,55%
VBBR3 a 21,81. Resultado = +7,07%
Ações no radar: BMGB4, GFSA3, JSLG3, SEER3, VLID3.
Nenhuma compra definida para a próxima semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,47 | 7,01 | 102,02% | 5,50 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,73 | 7,01 | 48,30% | 5,50 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,54 | 8,41% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,42 | 4,21% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,02 | -5,54% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 26,30 | 3,58% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 19,11 | 8,15% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,74 | 0,41% | 8,86 |
| 21/12/2023 | EUCA4 | RompS | 16,10 | 15,80 | -1,86% | 14,30 |
| 21/12/2023 | USIM5 | RompD | 9,01 | 9,28 | 3,00% | 8,36 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização de compras – 20/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EMBR3 | 95 | Rompimento Diário | 24,67 | 22,35 | -9,40% |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 15,87 | 14,30 | -9,89% |
| JSLG3 | 92 | Rompimento Diário | 11,84 | 10,89 | -8,02% |
| USIM5 | 92 | Rompimento Diário | 9,01 | 8,36 | -7,21% |
| VLID3 | 94 | Rompimento Diário | 21,24 | 19,60 | -7,72% |
EUCA4 teve proventos e a corretora não cancelou minha ordem. A ação rompeu e fechou abaixo, recoloquei a ordem no prejo ajustado. Estou entrando com risco menor nessa ação.
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização de compras – 19/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EMBR3 | 95 | Rompimento Diário | 24,67 | 22,66 | -8,15% |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
| JSLG3 | 92 | Rompimento Diário | 11,84 | 10,89 | -8,02% |
| VLID3 | 94 | Rompimento Diário | 21,24 | 19,60 | -7,72% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 15/12/2023
Compras feitas estas semana:
CSNA3 a 17,67
ECOR3 a 9,70
Ajustes de stop:
SAPR11 de 24,51 para 24,70
PFRM3 de 4,67 para 4,59 (proventos)
Nenhum stop atingido.
Vendas para troca de ações:
TEND3 a 14,85. Resultado = +63,55%
PINE4 no zero a zero
YDUQ3 parcialmente. Resultado = +77,85%
Ações no radar: ABCB4, BMGB4, EMBR3, EUCA4, JSLG3, SEER3, USIM5, VLID3.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| EUCA4 | 93 | Rompimento Semanal | 16,53 | 14,89 | -9,92% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Setup | Preço Compra | Preço Atual | Variação | Stop atual |
| 26/04/2023 | POMO4 | RompS | 3,51 | 6,89 | 96,30% | 5,45 |
| 18/05/2023 | YDUQ3 | RompD | 12,82 | 22,61 | 76,37% | 16,45 |
| 02/06/2023 | POMO4 | RompS | 4,78 | 6,89 | 44,14% | 5,45 |
| 26/10/2023 | VBBR3 | RompS | 20,37 | 21,99 | 7,95% | 19,48 |
| 22/11/2023 | PFRM3 | RompD | 5,11 | 5,32 | 4,11% | 4,59 |
| 29/11/2023 | CMIN3 | RompD | 7,12 | 7,16 | 0,56% | 6,42 |
| 30/11/2023 | CEAB3 | RompD | 8,49 | 8,20 | -3,42% | 7,41 |
| 30/11/2023 | SAPR11 | RompD | 26,23 | 29,21 | 11,36% | 24,70 |
| 30/11/2023 | UGPA3 | RompD | 25,39 | 25,42 | 0,12% | 23,43 |
| 13/12/2023 | CSNA3 | RompD | 17,67 | 18,03 | 2,04% | 16,28 |
| 14/12/2023 | ECOR3 | RompD | 9,70 | 9,54 | -1,65% | 8,86 |
Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
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Posição fechada em TEND3 – 14/12/2023
Posição encerrada em TEND3.
Segue abaixo o gráfico com a entrada e a saída:
Segue resumo da operação:
Setup: Rompimento Diário
Data de entrada: 16/06/2023
Preço de entrada: R$ 9,08
Risco inicial: 11,37%
Data de saída: 14/12/2023
Preço de saída: R$ 14,85
Resultado: +63,55%
Risco/Retorno: 5,59
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização de compras – 11/12/2023
Atualização das minhas possíveis entradas:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CSNA3 | 96 | Rompimento Diário | 17,66 | 16,28 | -7,81% |
| CSUD3 | 94 | Rompimento Semanal | 19,81 | 17,79 | -10,20% |
| ECOR3 | 92 | Rompimento Diário | 9,68 | 8,86 | -8,47% |
Abraços e boas tendências!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 