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Setup para compras em correções pelo gráfico semanal

É, finalmente cedi para as compras em correções! Depois de uma boa rodagem de mercado desde 2007 e sempre tendo preferência por entradas em rompimentos, resolvi me abrir um pouco e testar compras em correções da tendência usando gráficos semanais como uma variação de entrada no setup atual de trend following.

Nunca operei em correções no gráfico semanal porém já operei no gráfico diário em swing trade no passado. Eu até gosto da ideia de comprar no recuo dos preços mas sempre notei que a taxa de acerto é pior do que em rompimentos, por isso sempre foquei mais nos rompimentos.

Já tinha feito um estudo de correções pelo gráfico diário do meu setup no post Setup para compras em correções da tendência. O resultado não foi ruim mas não me animei muito para ficar acompanhando pelo gráfico diário para correções, pois apesar de poder fazer uma entrada mais fina, também aumenta o risco de falha. Desta vez me animei em fazer um estudo usando o gráfico semanal, pois este já reduz boa parte dos ruídos e sinais falsos comparando a rompimento de candles diários.

Já adianto que não podemos comparar os resultados desse estudo anterior com esse de agora pois o período de testes é diferente, os trades mudam, ações mudam, o histórico mais antigo como a tendência forte de 2009 não está mais presente na base de dados do Metatrader 5, e algumas novas tendências formaram nos últimos 2 anos. Rodei os testes em todas ações da Bovespa nos últimos 10 anos. Não rodei em mais de 10 anos pois o Metatrader 5 da XP não disponibiliza base de dados maior.

Testes

Eu testei 4 formas de entradas, todas por price action, isto é, padrões de preços e candles somente, sem indicadores. As formas são:

  1. Rompimento da máxima do candle anterior de correção.
  2. Rompimento da máxima do candle de alta anterior de correção.
  3. Rompimento da máxima do candle anterior formando um fundo.
  4. Rompimento da máxima do candle de alta anterior formando um fundo.

Agora explicando as diferenças.

Primeiramente todas as compras serão feitas quando os preços violarem a máxima de um determinado candle anterior, ou seja, mesmo os preços estando em queda, eu não comprarei enquanto estiverem caindo, eu sempre esperarei uma confirmação da retomada do movimento de alta.

O tipo de entrada 1 é o mais básico, a cada candle de correção que faz uma máxima inferior a máxima do candle anterior, eu marco a máxima desse último candle formado (última semana) e coloco uma ordem de start de compra 1 centavo acima dessa máxima. Se na semana seguinte os preços caírem novamente, não rompendo a máxima anterior e portanto formando uma máxima inferior, eu diminuo o preço da ordem de start para 1 centavo acima da nova máxima.

O tipo de entrada 2 é similar porém a diferença é que eu só considero entrada se o candle de correção for de alta, ou seja, fechamento maior que abertura, formando um candle de reversão, seja martelo, harami, piercing, engolfo ou algum outro. Se o candle for de baixa (vermelho) eu não faço nada.

O tipo de entrada 3 precisaria esperar a formação de um fundo, que seria um padrão de no mínimo de 2 candles de correção, onde o último deve apresentar a mínima superior a mínima do candle anterior, agindo como um sinal de reversão. Nesse tipo não importa a cor dos candles. A compra seria no rompimento da máxima do último candle.

E finalmente o tipo de entrada 4 seria similar a 3 porém o último candle precisaria ser de alta (verde).

Nos testes o melhor resultado foi o tipo de entrada 1, ou seja, vou buscar comprar no rompimento da máxima anterior sem importar com a cor do candle e também sem esperar a formação de um fundo.

A quantidade mínima de candles de correção é 1 somente. Já a quantidade máxima de candles de correção é em torno de 7 ou 8.

A opção de não usar indicadores clássico de correção como IFR, estocástico, MACD, médias móveis, HiLo, Parabolic SAR, e muitos outros, é que como meu setup busca as ações mais fortes do mercado, na grande maioria das vezes a correção mesmo sendo um pouco mais forte que o normal não atingiria pontos de sobrevendido ou reversão nos indicadores, pelo menos não das calibragens clássicas. Obviamente poderíamos calibrar de modo a deixa-los mais sensíveis às variações de preços, mas preferi simplesmente não utilizar e fazer somente olhando os preços.

Algumas regras mudam do setup de Rompimento Semanal:

  • Os indicadores MM9 e Parabolic SAR devem estar ascendentes até o candle de topo, porém não precisam continuar durante a correção.
  • A correção máxima não será do valor 2,5 vezes o ATR20.

A regra do FR continua mantida obviamente, uma vez que ele é o carro chefe da estratégia. O stop móvel ATR também continua o mesmo.

O tamanho mínimo da correção é em torno de 0,8 vezes o ATR e o tamanho máximo da correção é em torno de 5,0 vezes o ATR.

Outro parâmetro de referência é a distância da última máxima do candle de correção até o topo recente que deve ter um tamanho mínimo de aproximadamente 0,5 vezes o ATR. Na verdade resultados melhores foram obtidos com valores menores como 0,1, 0,2 e 0,3, o que fazem delas correções mínimas e com preço de rompimento bem próximo ao topo, o que tecnicamente não faria sentido comprar uma correção próxima ao topo, mas sim no seu rompimento pela maior segurança, e isso já engloba o setup de rompimento, portanto coloquei um valor superior para indicador uma distância mínima até o topo para ser viável uma compra por correção. Mesmo assim na prática, talvez 0,5 ATR seja curto para uma compra de correção, vou avaliar melhor durante as análises individuais na prática.

O stop inicial será abaixo do fundo atual, normalmente sendo a mínima do último candle, mas não necessariamente. Aqui deve haver um bom senso de aumentar o stop caso ele seja muito curto pois senão a chance de ser atingido é muito alta. Nos testes uma medida seria algo em torno de 0,9 vezes o ATR20. Mas esse não é um valor a ser seguido rigorosamente, é só uma ideia de grandeza. O melhor será observar regiões de suportes próximo ou anteriores ao topo.

Os valores mencionados dos parâmetros do setup foram uma forma de deixar os testes objetivos para que eles pudessem ser feitos, mas na minha opinião não devem ser levados como valores absolutos mas sim como uma faixa ao redor e uma boa leitura do padrão gráfico sendo formado, por isso usei termos como “em torno de” e “aproximadamente”. Melhores resultados de parâmetros e estilo da formação da correção virão com o tempo pela experiência e prática.

Resultados

Como já era esperado, a taxa de acerto e drawdown aumentaram no setup de correção, comparando com o de rompimento.

O lucro total na Correção foi 16% maior porém o lucro por trade foi 13% menor, uma vez que esse setup faz 34% mais trades.

A taxa de acerto na Correção foi 5% menor, de 45% para 40% no período testado. O rebaixamento máximo (drawdown) foi 26% maior que no Rompimento.

Conclusão

Os principais objetivos em usar entradas em correções são:

  • Otimizar o preço de compra, podendo entrar em uma ação por um preço inferior do que em um rompimento de resistência.
  • Conseguir fazer entrada em uma boa ação mesmo ela fazendo uma correção um pouco mais forte, o que deixaria uma compra por rompimento inviável.
  • Diminuir o risco da operação e com isso poder comprar mais lotes.

Após a confirmação dos testes resolvi começar a utilizar o setup Correção Semanal em conjunto com o Rompimento Semanal e Rompimento Diário.

Confesso que no início dará um certo frio na barriga e talvez uma demora em colocar a ordem no home broker, devido a ficar olhando e olhando novamente no gráfico até estar convencido de entrar por esse setup naquela determinada ação! rs

Mas também é uma barreira pessoal que talvez seja positivo quebrar, quem sabe pode agregar no repertório e ajudar a obter resultados melhores no longo prazo.

Um dos principais desafios iniciais vai ser treinar o olho e cérebro para os tipos de correção que entrarei e os tipos que não. Como disse anteriormente, se a correção for muito curta, ou até for média porém a distância entre a máxima do candle para rompimento e o topo prévio for pequena, vou preferir comprar no rompimento para ter mais segurança, e não tentar antecipar para uma possível barreira na resistência.

Da mesma forma o quão grande uma correção pode ser, em número de candles ou em queda de preço, que pode valer a pena a entrada ainda? E se eu comprar e for stopado, fazendo assim um novo fundo ainda na correção, tentarei fazer uma reentrada? A princípio penso que o número máximo de tentativas de compras que posso fazer em uma correção será 2.

Onde colocarei o stop inicial para ficar relativamente curto comparando a um rompimento, de modo a diminuir o risco e conseguir comprar mais ações, mas não ficar tão curto a ponto de uma piscada do mercado já bater no stop?

Apesar de ter testado e obtido valores de referência para todos esses questionamentos, acho que muito aprendizado virá da prática, analisando os gráficos, acertando e errando nos trades.

Então mão na massa e novas operações à vista!

Abraços para todos e bons estudos e trades!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

  1. mteixeira10
    4 de novembro de 2020 às 10:18

    Fala Rodrigo! Parabéns pelo estudo e pela decisão de iniciar com esse novo setup. Confesso que não está sendo fácil pra mim que iniciei a poucos meses, ainda não consegui colocar em andamento uma carteira com 10 ou 15 ativos e como o mercado está difícil tomei alguns stops e o resultado ainda está negativo. Com tudo isso estou indo com cautela. Mas sei também que faz parte, em alguns momentos o mercado não é favorável. Apenas fico com esse desconforto de não estar com a carteira cheia e o risco das operações acaba ficando elevado.
    Bom, quanto ao setup de correção acho que faz muito sentido, venho estudando entradas em correção também porém não tenho nada muito definido de setup. Como você falou, as ações escolhidas tem um FR muito forte e isso permite boas entradas em correções. Seria algo como comprar mais próximo das médias móveis após a retomada da subida.
    Para analisar compras em correção venho estudando a metodologia phicube do Bo Willians. Por exemplo utilizar EMAs em diferentes periodos (34, 144, 610), linha do meio/base dos canais donchian com os mesmos periodos das EMAs. Notei que essas linhas realmente oferecem muito suporte e resistencia e poderiam auxiliar por exemplo, quando o preço corrige para um forte suporte ficamos mais confiantes em uma entrada na correção. Mas claro, estou apenas estudando e tentando ver se a aplicação disso pode realmente trabalhar em conjunto com os outros fatores, FR, etc. e quais seriam as regras que poderiam ser definidas.
    Bons trades e sucesso!

    • 4 de novembro de 2020 às 22:42

      Fala Teixeira! Obrigado!

      Esse ano não está sendo fácil para ninguém mesmo, as tendências estão mais truncadas, o IBOV não sabe pra que lado vai. Eu também estou ligeiramente negativo no ano. Faz parte. Para você que está começando, pegar um período difícil é bom para seu aprendizado. Já vi muitos relatos de pessoas que começam a operar em épocas boas e prósperas que tudo só sobe, aí acham que pode arriscar muito, que o mercado é facil, etc até que o mercado vira e a catástrofe está feita. Mas se a carteira não está cheia, na verdade o risco fica menor, pois menos operações estão em andamento. Não precisa ter pressa de usar todo o capital, melhor ir aos poucos, a medida que for tendo confiança e que boas oportunidades forem aparecendo.

      Sim, as correções entram mais no gosto popular, de comprar mais barato rs. Provavelmente terá o preço próximo das médias porém o rompimento da máxima tende a ser mais acima, pois eu não gosto de comprar na queda, mas sim na retomada dos preços. Esse é o meu perfil, mais conservador nesse aspecto.

      Bacana, você está no caminho certo, tem que estudar muito mesmo para chegar numa estratégia eficiente, que dê lucros e também segurança de operar.

      Bons trades a nós todos, abraços!

  2. mteixeira10
    4 de novembro de 2020 às 10:52

    Um detalhe que estava observando e analisando aqui…. se considerarmos um comportamento segundo as ondas de Elliott, teriamos boas entradas nas correções início de ondas 1, 3 e 5 porém inevitavelmente após essas subidas teremos uma correção maior (ondas a, b e c) e nesse caso, início de onda b tomaremos sempre um stop.
    Coloquei esse pensamento apenas para reflexão… se sería possível evitar essas entradas… alguns traders famosos parece que utilizam um número máximo de pernas de alta para realizar uma entrada, mas sinceramente creio que seja difícil identificar quando uma correção maior virá e talvez não entrar após um certo número de correções nos faça perder a boas oportunidades de papéis muito fortes como no momento LWSA3, MGLU3.

    • 4 de novembro de 2020 às 22:46

      Sinceramente eu não sou fã de Elliott. Na verdade não sou fã de nada muito subjetivo e preditivo. Acho que tentar estimar fim de ondas para ficar de fora dessa fase, pode ter como consequência perder ótimas oportunidades em ações muito boas e explosivas. Acho que tomar um stop por entrar às vezes em fim de ondas é barato perto do lucro que pode deixar de ganhar. Então meu estilo é sempre ir seguindo a tendência de forma simples e objetiva.
      Abraços!

  3. 4 de novembro de 2020 às 18:18

    Não sei se em função do ibovespa estar de lado, me dei mal nas entradas pelo rompimento (swing trade), achei legal sua nova estratégia, sucesso e obrigada por dividir sua experiência.

    • 4 de novembro de 2020 às 22:48

      Oi Iraci, realmente o mercado está difícil esse ano mesmo, acho que todo mundo está sofrendo um pouco. Que bom que gostou, qualquer dúvida ou comentário vá escrevendo. Bons estudos e sucesso a nós todos!

  4. Sergio
    4 de novembro de 2020 às 19:14

    Rodrigo , boa noite , Parabens ! excelente essa reconfiguracao e aprimoramento do setup anterior . . No setup anterior consegui lucrar mas de 300% em TRIS3 em 1 ano , e agora mais de 150% de LWSA3 em 5 meses . So tenho que te agradecer mesmo. Tamo junto !. Abs

    • 4 de novembro de 2020 às 22:50

      Fala Sergio! Show de bola hein, parabéns pelos resultados, é muito bom ter lucros dessa grandeza né! Sucesso para nós! Tamo junto! Abraços

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