Atualização semanal – 01/01/2021
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:
ENJU3 a 12,59
Ajustes de stop:
LWSA3: de 50,91 para 54,31 (primeiras posições)
LWSA3: de 50,97 para 54,31 (terceira posição – agora juntando com as primeiras)
FRAS3: de 7,80 para 8,22
Nenhum stop foi atingido.
Minhas possíveis entradas para a próxima semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| CASH3 | 96* | Correção Semanal | 16,02 | 14,28 | -10,86% |
| ETER3 | 95 | Correção Semanal | 14,01 | 12,32 | -12,06% |
* FR proporcional ao dia do IPO
No radar: AERI3, BIDI4, CASH3, EMAE4, ETER3, FRAS3, GPCP3, IGBR3, NGRD3, PETZ3, RDOR3, TFCO4, UNIP6.
Para o setup de Correção Semanal, em caráter de exceção, como as duas últimas semanas tiveram somente 3 dias de pregão cada, então foi praticamente meia semana cada. Então ao invés de pegar a máxima dessa semana para rompimento, eu peguei a máxima das últimas 2 semanas (6 dias), como se fosse 1 semana única, e o stop na mínima.
Estou deixando do radar algumas empresas que fizeram IPO recente mesmo que o FR ainda não esteja tão alto para prestar mais atenção nos gráficos delas e não perder possíveis boas oportunidades, como eu tive o prazer de participar de LWSA3 esse ano e CNTO3 no ano anterior.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Preço Compra | Estratégia | Variação | Stop atual |
| 02/06/2020 | LWSA3 | 27,50 | Rompimento Diário | 192,62% | 54,31 |
| 19/06/2020 | PTBL3 | 4,41 | Rompimento Diário | 55,56% | 5,18 |
| 03/08/2020 | LWSA3 | 50,49 | Rompimento Semanal | 59,38% | 54,31 |
| 24/08/2020 | LWSA3 | 58,28 | Rompimento Semanal | 38,07% | 54,31 |
| 06/10/2020 | ETER3 | 6,64 | Rompimento Semanal | 90,51% | 11,32 |
| 09/10/2020 | MGLU3 | 24,11 | Rompimento Semanal | 3,48% | 21,07 |
| 19/10/2020 | LCAM3 | 26,08 | Rompimento Semanal | 12,38% | 23,49 |
| 23/10/2020 | ETER3 | 9,86 | Rompimento Diário | 28,30% | 11,32 |
| 05/11/2020 | PTBL3 | 6,93 | Rompimento Semanal | -1,01% | 6,03 |
| 20/11/2020 | FRAS3 | 7,49 | Rompimento Diário | 35,11% | 8,22 |
| 14/12/2020 | SEQL3 | 20,70 | Rompimento Semanal | 10,10% | 18,10 |
| 23/12/2020 | RRRP3 | 36,04 | Rompimento Diário | 3,22% | 31,24 |
| 28/12/2020 | ENJU3 | 12,59 | Rompimento Diário | 1,27% | 10,96 |
Bons trades e que venha um ótimo 2021 com excelentes resultados!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Olá, Rodrigo!
Uma dúvida: vejo que o stop de LWSA3 está bem baixo em relação ao preço atual do ativo. Cerca de 30%. Teria algum detalhe específico para isso?
Grato!
Fala Izael!
Sim pois é. O stop móvel que uso é baseado na volatilidade da ação. Bem antigamente eu usava 20% fixo, mas para ações com volatilidade bem baixa esse valor será alto, e para ações com volatilidade alta esse valor será baixo e provavelmente será stopado rápido em qualquer correção um pouco maior só.
A volatilidade média das últimas 20 semanas da LWSA está em R$ 7,47. No meu stop eu uso 3,5 vezes esse valor, o que dá R$ 26,14 subtraído do último fechamento, o que significa um pouco mais de 30%.
Essa volatilidade está acima da média, mas faz parte, o stop tem que acompanhar a volatilidade para dar espaço para os movimentos de correções normais das ações e não ficar saindo a toda hora. Em outras ações o stop será lá na faixa dos 20%. Lembrando que é o stop móvel. O stop inicial sempre é bem mais curto que isso.
Abraços!
Obrigado, por essa explicação (uma aula)!
Abraço e sucesso!