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Atualização semanal – 04/09/2021

IBOV continua meio turbulento.

Novas entradas (compras) ocorridas essa semana:

FESA4 a 54,50
EMBR3 a 23,90

Nenhum ajuste de stop.

Stops atingidos:

HGTX3 no stop inicial.
B1NT34 no stop inicial.
BIDI4: segunda e terceira posição pois FR caiu muito, menor que 50, e troquei pelas novas ações. Resultados: +1,72% e +12,50%

Ações no radar: ALPA4, AMBP3, BRKM5, FESA4, LEVE3, M1RN34, MATD3.

Minhas possíveis entradas para a próxima semana:

Ação FR Setup Preço entrada Stop inicial Risco
ALPA4 90 Rompimento Semanal 62,34 55,67 -10,70%
AMBP3 99 Rompimento Diário 71,11 63,37 -10,88%
FESA4 94 Rompimento Diário 57,21 51,44 -10,09%
M1RN34 100 Correção Semanal 221,55 182,89 -17,45%
MATD3 94 Rompimento Semanal 21,80 19,98 -8,35%

Para acompanhamento pelo gráfico diário durante a semana: LEVE3.

As novas compras de AMBP3 e FESA4 são manobras que estou fazendo para comprar mais lotes pois minha última entrada em cada uma delas estava com risco muito alto, 18% e 17% respectivamente, o que me fez comprar menor quantidade de lotes.

Agora as novas entradas estão com risco bem menor e com isso conseguirei comprar mais lotes. O que farei aqui será comprar somente a diferença de lotes. Exemplo: se comprei 300 lotes na compra anterior e agora na nova entrada eu poderia comprar 500 lotes, como já tenho os 300 comprarei somente mais 200.

O stop inicial será movimentado do ponto anterior que coloquei nas últimas entradas para o novo preço mais acima, abaixo do fundo atual, conforme a tabela. É como se eu tivesse encerrando a posição anterior com menos lotes e abrindo uma nova posição com mais lotes, começo a operação do zero.

Minha carteira atual de Trend Following:

Data Entrada Ação Setup Preço Compra Preço Atual Variação Stop atual Mult. atual
20/11/2020 FRAS3 RompD 7,39 14,88 101,35% 13,65 3,0
15/03/2021 BIDI4 CorrS 16,43 20,22 23,07% 18,43 3,3
07/04/2021 UNIP6 RompD 67,98 90,71 33,44% 79,32 3,3
28/07/2021 AMBP3 CorrS 45,66 65,00 42,36% 48,69 3,3
23/08/2021 VAMO3 CorrS 16,54 15,60 -5,68% 13,59 3,3
23/08/2021 AMBP3 RompS 61,29 65,00 6,05% 49,94 3,3
27/08/2021 NVDC34 RompD 24,89 24,80 -0,36% 22,50 3,3
30/08/2021 FESA4 RompS 54,50 54,50 0,00% 45,03 3,3
01/09/2021 EMBR3 RompD 23,90 23,90 0,00% 21,11 3,3

Legenda:
RompS = Rompimento Semanal
RompD = Rompimento Diário
CorrS = Correção Semanal
Mult. atual = Multiplicador do Stop ATR atual

Boas tendências!

Rodrigo Sibin Lichti

Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.

Categorias:Carteira, Oportunidades
  1. julio
    5 de setembro de 2021 às 9:43

    Será que incluir as BDRs em uma estratégia testadas para ações brasileiras é uma boa? Eu penso que em geral essas ações tem comportamento parecidos com as ações nos EUA, acompanhando pouco a dinâmica dos mercados locais (para o qual a estratégia foi testada).

    • 5 de setembro de 2021 às 11:18

      Fala Julio, pois é, isso é algo que penso muito e sinceramente me incomoda.

      Primeiro porque não testei a estratégia nas BDRs, por não ter histórico suficiente, o que precisará de pelo menos mais uns 3 anos para ter um histórico razoavel para um resultado estatisticamente um pouco válido.

      Segundo que a BDR se move baseado na ação original nos EUA, e o preço dela aqui é a ação com a conversão para dólar, o que muda consideravelmente o movimento. Ou seja, o BDR deriva da ação. Isso quer dizer que talvez o mais correto fosse operar a ação original, com entrada e stop seguindo a ação e não o BDR, pois um rompimento que ocorre primeiro no BDR pode não acontecer na ação, e portanto ser um rompimento falso. O mesmo para o stop.

      Enfim, é algo que infelizmente só vou ter respostas daqui uns 3 anos. Pelos gráfico que já analisei das BDRs, desse pequeno período disponível, o sistema de entrada e stop móvel parece funcionar bem.

      Como pode ter percebido, até hoje durante todo esse ano eu resolvi entrar em uma ou outra BDR, dando prioridade total para as ações brasileiras, porém em caso de virada de tendência para baixa das ações aqui, só sobrarão as BDRs como opção, caso elas estejam subindo. Acredito que seja melhor operar nelas sem os testes apropriados do que ficar sem investir em nada.

      E vamos indo!
      Abraços

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