Setup – Juntando tudo
Por fim, nessa página mostro exemplos de operações de acordo com as regras do setup explicadas nas páginas anteriores. Também aproveito para falar sobre operações piramidadas (novas compras da mesma ação já em carteira) e considerações finais.
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Juntando Tudo
Segue alguns exemplos de entradas pelo setup Rompimento Semanal, mostrando os pontos de compra e venda. No momento de cada compra, as ações já estavam em tendência de alta e com FR acima de 90.
A linha azul acima dos preços é a resistência, a linha laranja é o Stop ATR (simples com multiplicador 3.3 sem modo progressivo), a seta azul indica onde teria sido feita uma compra, a linha vermelha pequena onde seria o stop incial e a seta vermelha indica onde teria sido pego o stop móvel ou inicial e fechado a posição. A entrada mostrada em cada gráfico não seria a única disponível, várias correções ocorreram no período, mas mostrarei somente uma para deixar mais simples.
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Piramidar entradas
Agora que já mostrei toda minha estratégia, meu método de operação, vou descrever como eu piramido entradas, isto é, faço novas compras de uma ação que já tenho.
Se a tendência de alta de uma ação está muito forte, eu tenho interesse em comprar mais dessa mesma ação para aproveitar a oportunidade. Muitas vezes irá acontecer de uma ação que eu já tenho estar com FR muito alto, acima de 95 ou 97, estando melhor que a grande maioria das outras ações. Faz muito mais sentido eu comprar mais dessa ação e aproveitar o momento especial do que diversificar mais e escolher somente ações diferentes para novas entradas, que provavelmente terá um FR bem menor.
Muitos investidores e traders famosos internacionalmente falam que não se deve diversificar muito, mas sim concentrar as posições nos ativos bons em cada momento. Portanto quando algumas ações diferenciadas surgem, em termos de performance e força da tendência, devemos concentrar o máximo de capital nelas, respeitando o gerenciamento de risco.
Se num geral as ações que estão em carteira e no radar para monitoração estão com uma performance parecida, a diversificação maior faz sentido. Agora quando surgem uma ou algumas com performance acima das demais do radar, faz mais sentido concentrar mais capital nessas fogueteiras.
A minha regra de capital máximo investido em uma única ação é 33% (um terço) do meu capital total na corretora. Essa regra é importante para evitar grandes perdas caso alguma catástrofe raríssima aconteça relacionada a essa empresa.
Para fazer novas compras as regras de entrada são as mesmas vistas até aqui, todos os requisitos tem que ser cumpridos para uma nova entrada, inclusive o FR acima de 90, indicando forte tendência. Para facilitar podemos pensar como se fosse uma ação diferente. O stop inicial dessa nova posição será diferente do stop móvel da posição anterior.
Para poder fazer uma nova compra da mesma ação a regra adicional é que a primeira posição deve ter saído da zona de prejuízo, ou seja, o stop móvel da posição anterior esteja acima do preço de entrada. Isso quer dizer que se os preços cairem a partir desse ponto, a primeira posição sairá no lucro (com exceção de acontecimentos extraordinários). A partir desse ponto eu estou autorizado a comprar mais dessa mesma ação se assim desejar e achar vantajoso, ao invés de diversificar em outras ações.
Vou exemplificar nos gráficos abaixo como seria.
As setas azuis indicam o candle de compra no rompimento do Donchian. As linhas horizontais azuis indicam o nível de preço da entrada. As linhas horizontais vermelhas abaixo das azuis são o stop inicial. A linha contínua laranja é o stop móvel ATR. As setas verdes indicam o momento em que o stop móvel cruzou o preço de compra (linha azul), portanto permitindo novas compras. As setas e linhas amarelas indicam o valor do stop móvel da posição anterior, podendo notar que o stop móvel é bem inferior ao stop inicial da nova posição. Uma vez que o stop móvel da posição anterior atinja o mesmo valor do stop inicial da nova posição, podemos juntar as quantidades de cada posição e colocar somente um stop no home broker, tratando a partir daí como uma posição única.
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Conclusão
Essa é a estratégia que uso para operar ações no longo prazo. É importante dizer que os indicadores e parâmetros que uso não são os melhores existentes, porque o melhor é relativo. Quando mudamos o stop por exemplo, o lucro pode aumentar porém a perda também. Então essa foi a forma que EU escolhi para operar e quis detalhar nesse blog para servir de um ponto de partida de como montar uma estratégia de longo prazo de trend following. Mas é importante que cada trader monte a sua de acordo com seu perfil e com suas crenças. O importante não é só o setup e o operacional, mas todos os itens que descrevi ao longo das páginas da estratégia.
Quando comecei a usar uma estratégia seguidora de tendência de prazo maior em 2008, era de uma forma, bem rudimentar e subjetiva. Ao longo dos anos, após mais de uma década de estudos e práticas no mercado, fui evoluindo a estratégia pouco a pouco de modo a chegar no que ela é hoje. Já usei vários tipos de indicadores, especialmente para filtrar tendências e entradas (como pode ser visto nas minhas postagens mais antigas). Com o tempo e estudos fui tirando-os e hoje está bem mais simples e também mais eficaz. Estou muito satisfeito com a rentabilidade conseguida através dela porém muito provavelmente ela continuará sendo modificada ou tendo ajustes finos com o passar dos anos, à medida que eu for estudando novos materiais, observando o mercado no dia a dia, estudando as operações passadas e trocando idéias com muitos amigos que conheci através desse blog.
Desejo a todos uma excelente trajetória de aprendizado nesse mundo gigante e obscuro que pode parecer a bolsa de valores, porém que tento desmistificar através desse blog, com estratégias simples e ao mesmo tempo eficazes.
Quaisquer dúvidas, sugestões e idéias escrevam nos comentários das páginas e vamos conversando. Ninguém precisa passar por tudo isso sozinho, vamos todos juntos que é mais fácil e divertido!
O que posso dizer como testemunho pessoal é que na bolsa de valores é possível ganhar dinheiro e atingir a Independência Financeira sim! Porém é necessário dedicação, disciplina e paciência. Eu acho que VALE MUITO A PENA, afinal que outro lugar ou trabalho do mundo temos a possibilidade de “aposentar” com menos de 50 anos e com uma bela renda pro resto da vida? Então siga em frente nesse caminho que você consegue!!!
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A seguir deixo alguns posts e materiais complementares relacionadas à minha estratégia que recomendo a leitura.
Obs: os vídeos gravador por mim abaixo têm alguns pontos de diferença na estratégia pois foram gravados antes de minha atualização para a v4.0, porém a lógica e raciocínio são os mesmos.
Nesse vídeo eu mostro na prática como eu faço minha seleção de ações na prática no fim de cada mês, após gerar a nova planilha do FR: Seleção das Ações para o mês usando o FR (Força Relativa).
Nesse primeiro vídeo que gravei sobre a atualização semanal das ações da minha carteira e as que estão no meu radar para possível compra, eu detalho um pouco mais sobre os pontos que analiso todo fim de semana: Atualização Semanal Detalhada – Trend Following em Ações Bovespa – 27/03/2021.
Esses 2 vídeos foram lives de tira dúvidas sobre minha estratégia: Live Trend Following Ações Bovespa – 23/03/2021 e Live Trend Following Ações Bovespa – 06/04/2021.
Para quem utiliza o software Metatrader 5, disponibilizado gratuitamente em algumas corretoras, eu deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para Metatrader 5.
Para quem utiliza o software ProfitChart da Nelogica eu também deixo os indicadores que eu uso e template de tela no link: Indicadores e Template para ProfitChart.
Quem tiver curiosidade da trajetória da minha estratégia, aqui eu descrevo o Resumo das versões das minhas estratégias e setups.
Em conjunto com a estratégia, um ponto importante a ser considerado são os aportes (depósitos) de dinheiro regulares na conta da corretora, de forma a contribuir para a multiplicação do capital. Trato isso com detalhes no seguinte post: A importância dos aportes regulares na construção de riqueza.
Nesse post eu deixo uma referência das minhas inspirações para montar minha estratégia como é hoje: Minhas inspirações para construir minha estratégia de trading em Trend Following.
Aqui deixo um link para os posts dos resultados anuais da minha carteira de ações seguindo essa estratégia: https://traderrodrigo.com.br/category/resultados/
Abraços a todos, bons estudos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Trader Rodrigo 
Rodrigo, você é uma bênção! Obrigado por compartilhar seus ensinamentos e sua disposição em ajudar a todos. Deus te abençõe!
Opa que isso cara! Obrigado, é um prazer! Espero que te ajuda nos investimentos. Quaisquer dúvidas ou comentários vamos conversando! Abraços
Você foi o primeiro a comentar nessa última página da estratégia, acho que você foi o primeiro a ler tudo até aqui kkkkk
Muito obrigado!
Ele foi o primeiro mas não será o último…RS
Deus abençoe sua vida.
Opa isso aí João hehehe, valeu, vamos que vamos! Abraços
Pq o Stop ATR esta com multiplicador de 3.5? nao é 3.3?
Opa, estava errado! Valeu, já corrigi
ola Rodrigo, muito bom seu raciocinio , parabens por detalhar a forma de operar, pratica e funcional. joia.
Show! Valeu Luis! Que legal que se identificou
Rdrigo, depois de acessar os conteúdos que você disponibilizou, fiquei encantado com a simplicidade e eficácia da estratégia. Todos temos sonhos e você consegue desmistificar as diversas informações sobre a bolsa de valores, renda fixa e renda variável, mostrando com análise de dados a verdade sobre essas questões, reduzindo significativamente os medos que foram criados por essas informações errôneas.
Com essa estratégia só não vai ganhar dinheiro na bolsa de valores quem não quiser.
O controle de risco de 1% em cada operação e 6% em risco do capital total, irão assegurar a tranquilidade necessária para suportar as movimentações dos preços das ações.
O stop móvel utilizando o ATR, aos poucos vão tirando as operações do risco e a partir dai é somente lucros.
O ponto mais impressionante é que podemos dispender pouco tempo para análise das ações no final de semana e aproveitar a vida. Não ficarmos presos diariamente na tela do computador se estressando com operações que não trarão a independência financeira e poderão causar sofrimento desnecessário. O seu resultado de 2800% entre 2009 e 2021 é simplesmente fantástico. Na simulação que você fez novamente de 2009 até 2021 utilizando a versão 6 e no backteste demonstra 9000% e de 2000 a 2021 74000% é quase que inacreditável.
O mais fantástico é que está disponível para todos sem custo algum. Basta colocar em prática, ter disciplina, dedicação e paciência para que os lucros possam crescer.
Quando vejo os gráficos que estão em seus posts fico imaginando, porque não tive acesso a esse material antes? Tudo na vida tem a sua hora. Acredito que chegou a minha hora de também auferir lucros nesse mercado.
É uma pena que hoje com tantos investidores que entraram nesse mercado, essas pessoas ainda estejam sem conhecer essa estratégia e pagando valores elevados em treinamentos que talvez não tenham esse resultado.
Parabéns pelo desprendimento em disponibilizar a própria estratégia, permitindo que mais pessoas possam usufruir dos benefícios que a renda variável oferece.
DEUS TE ABENÇÕE E TE PROTEJA. Desejo muito sucesso e felicidade em tudo que fizer. Seja sempre muito feliz. Muito obrigado.
Fala Carlos!
Muito obrigado, que bom que curtiu! Espero que agregue nas suas estretégias de trading.
Sim, meu objetivo é justamente o que você falou:
1) Mostrar que dá pra ganhar dinheiro de forma consistente na bolsa usando uma estratégia simples, que o complexo não é sinônimo de melhor (arrisco a dizer que na maioria das vezes é pior!)
2) Desmistificar várias informações e mitos que são passados principalmente para o investidor pequeno e iniciante, de modo a virar presa fácil de tubarões, e que naturalmente irão trazer muito medo mesmo. Não é porque 90% dos investidores age, investe ou fala de um jeito, que aquilo necessariamente é verdade! Lembrando que aproximadamente 80-90% das pessoas perde dinheiro na bolsa, então parece ter uma relação desses números rs
Exatamente, enquanto houver tendências no mercado (sempre existirão), o trader que opere seguindo tendências sempre tirará uma fatia da alta, as vezes pequena e as vezes grande. Alguns anos mais conturbados e de crise não fazem boas tendências de alta e podemos ter resultados levemente ruins, o que é totalmente esperado pra renda variável. Porém ao longo dos ciclos da economia, sempre haverá os movimentos altistas, e aí é só fluir junto! E quando usamos o FR para seguir as tendências mais fortes, os resultados vem mais explosivos ainda!
Você resumiu bem do que se trata esse modelo de estratégia, uma mistura de eficiência, simplicidade, controle de risco, pouco tempo gasto.
O lema de bolsa para longo prazo é bem isso mesmo: colocar em prática, ter disciplina, dedicação e paciência. Mas lembrando que antes de colocar em prática qualquer estratégia que veja, sempre é necessário estudá-la muito antes, pegar muitas dezenas de gráficos e ir analisando o passado e ver como seria a estratégia. Nas análises visuais poderá surgir muitas dúvidas e questionamentos que precisam ser resolvidos antes no papel, e não com dinheiro real já operando. Sempre temos que usar uma estratégia que estejamos totalmente seguros e confortáveis, e que faça sentido para o estilo de trading. Seguir cegamente qualquer trader, relatório, assessor, serviço pago ou qualquer outra coisa é sempre muito perigoso. O seguir deve ser feito após entendido tudo e saber exatamente o que está fazendo e todos os cenários possíveis a acontecer na operação e a ação a ser tomada em cada um. E com um pouco de experiência cada estratégia deve ser individual também. O que aprendemos em cursos, vídeos, livros, sites, etc são ótimos para nos dar um ponto de partida e novas idéias, de novo a ir montando uma estratégia ao nosso gosto individual.
Hehehe muitos gráficos que também vejo no passado que não entrei penso igual, por que não entrei nessa? rs Mas esse tipo de questionamento é ótimo e no meu caso foi sendo um dos principais motivadores a ir melhorando a estratégia.
Eu também acho uma pena muitos investidores entrando no mercado e de forma totalmente despreparada, e a grande maioria leva uns tombos muito feios. Vários colegas do grupo já deram depoimentos assim. Eu não acho ruim o fato de pagar por cursos, desde que sejam de qualidade e não de picaretas. Cursos, livros, vídeos, sites sempre agregam no aprendizado, até porque não existe um único meio de ganhar dinheiro na bolsa, e com certeza o meu não é o melhor de todos. Eu tenho pena da grande maioria das pessoas de não estarem o mínimo preparados em saber o risco que estão tomando, o quanto podem perder, o emocional que pode abalar, a família que pode ser afetada. Isso tudo porque a quase totalidade dos supostos assessores “especialistas” orientam os clientes a comprarem e segurarem para longo prazo, não importante se a ação caia muito, e isso é a maior desgraça pra uma pessoa, que vê seu dinheiro arduamente ganho em anos ou décadas desaparecer. Há muita gente irresponsável orientando as pessoas, e somando a falta de interesse ou preguiça de muitos investidores de se instruir antes de investir, muitos querem a informação pronta, aquela famosa “dica” da ação boa do momento. E sem esforço não há recompensa. A boa notícia é que não precisa de muito esforço para ter bons resultados, precisa sim de uns bons meses de estudos iniciais, mas depois vai quase no piloto automático. Infelizmente o tipo de informação que tem no meu blog, e em vários outros bons pelo Brasil também, para investir com segurança, poucas vezes chegam nos investidores. Por isso acho que todos nós temos a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. Orientar a família, parentes, amigos, inimigos rs, colegas de trabalho, grupos online, etc. De pouquinho em pouquinho cada um fazendo sua parte, o Brasil vai mudando e as pessoas investindo com mais consciência!
Brigadão cara, Deus te abençoe também, tudo de bom!
Abraçao!
Rodrigo, terminei de ler toda a estratégia. Logo mais coloco algumas perguntas, mas antes vou ler as demais partes.
Muito obrigado até aqui
Show Daniel, no aguardo!
Rodrigo, parabéns pela sua iniciativa, você contribui muito para o nosso sucesso. Gostaria se pudesse me ajudar a como traçar essa curva do ATR(stop), pois as diversas plataformas não disponibilizam desse jeito. Obrigado por difundir essa bela estratégia TrendFollowing.
Opa valeu Luiz!
Pra qual plataforma? No menu Ferramentas acima tem o indicador para MT5 e Profit. No Trading View tem no https://br.tradingview.com/script/tRQxA0Qa/
Rodrigo, obrigado pelo pronto atendimento. Uma questão : Você roda a carteira mesmo com uma ação com lucro, caso FR fique abaixo de 0,77. Ist é, procura outra com melhor tendência? Abçs.
Sim, eu troco. Mas dependendo do lucro que já está eu posso optar por segurar por mais tempo. É que se o FR dela vai caindo, a tendência está ficando cada vez mais fraca enquanto outras estão provavelmente voando, aí as vezes tem que desapegar mesmo. Mas dependendo quanto lucro está, o capital alocado já está maior e aí queremos manter mais ali para potencializar os lucros. É sempre uma decisão pessoal e não totalmente objetiva. Sempre quebra um pouco a cabeça nessas decisões!
Rodrigo, por curiosidade, todos os gráficos que você mostra e que mantiveram uma boa tendência de alta, sempre mantiveram o FR acima de 77, ao longo do período, alguns por quase 18 meses? Obrigado.
Vou tentar gerar no gráfico o FR aqui. Que ações vc gostaria de checar? Mas nesse momento vou ter dados até 2020 somente no meu banco de dados.