Atualização semanal – 20/02/2017
Novas entradas (compras) ocorridas semana passada: VALE5 a R$33,15.
Ajustes de stop:
FLRY3: de 32,48 para 33,09
MGLU3: de 108,43 para 130,73
BRAP4: de 16,45 para 17,15
USIM5: de 3,80 para 3,83
PRIO3: de 25,33 para 27,69
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following (com posição até o fim da semana passada):
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 56,23% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 61,93% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 30,14% |
| 18/01/2017 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | 12,37% |
| 02/02/2017 | RSID3 | Position | Rompimento Tendência | 4,42% |
| 07/02/2017 | PRIO3 | Position | Rompimento Tendência | 27,18% |
| 09/02/2017 | SANB11 | Position | Rompimento Tendência | 5,37% |
| 13/02/2017 | VALE5 | Position | Rompimento Tendência | -2,71% |
Estou com 74% do meu capital alocado nesta carteira. O risco atual da minha carteira está em 3,75% do meu patrimônio. Esse risco é calculado somando todo risco em reais de cada posição em aberto, baseado no preço de entrada e no stop, e depois dividindo pelo valor total do patrimônio. Significa que se de repente o mercado inteiro virar e desabar e todos meus stops forem atingidos, esse é o percentual máximo que perderei, sem contar possíveis gaps e slippages naturalmente. As posições em que o stop estão acima do ponto de entrada, como FLRY3 e MGLU3 no momento, já possuem risco teórico zero.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 11/02/2017
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: PRIO3 a R$28,70 e SANB11 a R$ 32,80.
Ajustes de stop:
FLRY3: de 32,04 para 32,48
MGLU3: de 100,15 para 108,43
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| VALE5 | 98 | Rompimento Tendência | 33,15 | 28,43 | -14,24% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 54,26% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 36,91% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 24,43% |
| 18/01/2017 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | 10,72% |
| 02/02/2017 | RSID3 | Position | Rompimento Tendência | 1,88% |
| 07/02/2017 | PRIO3 | Position | Rompimento Tendência | 14,98% |
| 09/02/2017 | SANB11 | Position | Rompimento Tendência | 5,15% |
O risco atual da minha carteira está em 3,21% do meu patrimônio. Esse risco é calculado somando todo risco em reais de cada posição em aberto, baseado no preço de entrada e no stop, e depois dividindo pelo valor total do patrimônio. Significa que se de repente o mercado inteiro virar e desabar e todos meus stops forem atingidos, esse é o percentual máximo que perderei, sem contar possíveis gaps e slippages naturalmente. As posições em que o stop estão acima do ponto de entrada, como FLRY3 e MGLU3 no momento, já possuem risco teórico zero.
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 04/02/2017
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: RSID3 a R$9,05.
Nenhum ajuste de stop.
Stop atingido: BRKM5 no stop inicial.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PRIO3 | 94 | Rompimento Tendência | 28,51 | 25,33 | -11,15% |
| SANB11 | 91 | Rompimento Tendência | 32,75 | 30,17 | -7,88% |
| VALE5 | 98 | Rompimento Tendência | 33,15 | 28,89 | -12,85% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 40,29% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 25,74% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 13,87% |
| 18/01/2017 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | 7,01% |
| 02/02/2017 | RSID3 | Position | Rompimento Tendência | -0,55% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 28/01/2017
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Ajustes de stop:
MGLU3: de 93,94 para 100,15
BRAP4: de 15,70 para 16,45
Nenhum stop foi atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| PRIO3 | 94 | Rompimento Tendência | 28,51 | 26,47 | -7,16% |
| RSID3 | 93 | Rompimento Tendência | 9,05 | 7,29 | -19,45% |
| SANB11 | 91 | Rompimento Tendência | 32,75 | 30,17 | -7,88% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 46,65% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 26,26% |
| 03/01/2017 | BRKM5 | Position | Rompimento Tendência | -2,35% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 23,86% |
| 18/01/2017 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | 3,92% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Atualização semanal – 21/01/2017
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: USIM5 a R$ 4,85.
Ajustes de stop:
MGLU3: de 90,28 para 93,94
BRAP4: de 13,95 para 15,70
Nenhum stop foi atingido.
Nenhuma oportunidade de entrada para essa semana.
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 39,99% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 18,71% |
| 03/01/2017 | BRKM5 | Position | Rompimento Tendência | -0,09% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 18,72% |
| 18/01/2017 | USIM5 | Position | Rompimento Tendência | -0,62% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
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Script para Indicador FR (Força Relativa) para Metatrader 5
UPDATE: uma página fixa foi criada com as informações mais recentes do script, para acessar clique aqui.
Fala galera!
Devido ao questionamento de várias pessoas sobre como obter o FR de todas as ações com mais facilidade, resolvi ajudar de alguma forma criando um script para Metatrader 5 que gerará um arquivo com as ações e o respectivo FR.
O script pode ser baixado aqui.
Após baixar, deve ser copiado na pasta Scripts, que está dentro da pasta MQL5 do seu MT5. Exemplo: C:\Arquivos de Programas\MetaTrader 5 Terminal\MQL5\Scripts
Depois abre o MT5 e o script “GeraFR” vai aparecer na janela Navegador na seção Scripts.
O cálculo será feito entre todos ativos que estiverem na janela Observação de Mercado. O ideal é ter o maior número de ações possíveis para que o cálculo seja mais real. No meu Metastock eu tenho umas 300.
Pelo modelo do MT5, sempre precisa de haver um gráfico aberto para que um script seja rodado. Para esse script não importa qual é, nem o tempo gráfico que está, pois o script acessa direto os ativos da Observação de mercado e sempre será calculado utilizando gráficos semanais, considerando somente o fechamento.
Para rodar o script dar 2 cliques nele. Vai abrir uma janela e na aba “Parâmetros de entrada” você pode configurar o número de semanas para o cálculo da variação percentual que é a base do FR (eu uso 26) e a semana inicial para base do cálculo, que normalmente será 0 (zero), o que significa o último candle no gráfico. O ideal é rodar no fim de semana após finalizar o pregão de sexta-feira. A semana inicial pode ser colocada um número que representa quantos candles (semanas) atrás que se quer ver o FR. Isso seria para fins de estudo, na prática o que vale é sempre o mais recente.
Depois é só dar OK para começar a execução. O script pode demorar bastante para rodar (vários minutos) pois precisa carregar o histórico de todos ativos. Será mostrado o andamento em percentual na tela. No fim da execução será informado onde o arquivo foi gravado (um diretório padrão do MT5).
Será gerado um arquivo com nome “FR.csv”, basta dar 2 cliques nele que será aberto com o Excel com as colunas Ação, Variação (%) e o FR. Aí pode ser ordenado pela coluna FR do maior para o menor e depois salvar como arquivo do Excel (extensão .xlsx).
Se ficar travado em um ponto por vários minutos, pode ser que alguma ação não esteja carregando o gráfico pelo Metatrader. Nesse caso é um problema do Metatrader, não do script. Para resolver pode-se tentar fechar o MT5 e abrir de novo, ou senão tirar o ativo com problema da Observação de Mercado. Na tela com o andamento da execução é informado qual o último ativo que foi processado com sucesso. A ordem do processamento é a mesma da Observação de mercado, portanto o ativo com problema deverá ser o próximo da listagem nessa janela.
Se desejar cancelar a execução do script no meio, basta clicar com o botão direito no ícone amarelo no topo direito do gráfico, ao lado do texto “GeraFR”, e depois em “Remover”.
Caso tenham dúvidas ou sugestões por favor comentem!
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 14/01/2017
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: BRAP4 a R$ 17,52. Devido ao forte gap de alta durante a semana, a compra foi executada 3% acima do valor de disparo, que é meu limite máximo de tolerância.
Nenhum ajustes de stop e nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| USIM5 | 97 | Rompimento Tendência | 4,85 | 3,80 | -21,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 33,18% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 4,95% |
| 03/01/2017 | BRKM5 | Position | Rompimento Tendência | 2,07% |
| 12/01/2017 | BRAP4 | Position | Rompimento Tendência | 7,82% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Atualização semanal – 07/01/2017
Novas entradas (compras) ocorridas essa semana: BRKM5 a R$ 34,82.
Nenhum ajustes de stop e nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRAP4 | 90 | Rompimento Tendência | 17,01 | 13,95 | -17,99% |
| USIM5 | 97 | Rompimento Tendência | 4,85 | 3,80 | -21,65% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 33,93% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | -2,32% |
| 03/01/2017 | BRKM5 | Position | Rompimento Tendência | 0,66% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Resultado 2016
Mais um ano de investimentos de encerra e é hora da revisão geral. E o resultado do setup de Position Trade versão 3.0 infelizmente foi negativo mesmo com o IBOV tendo um ano bem positivo. Isso com certeza é para parar e refletir.
Na verdade essa revisão eu já acabei fazendo alguns meses atrás ao notar que a estratégia não estava performando bem há anos, sendo muito dependente de um mercado fortemente altista, que sinceramente eu achava que ocorreria com mais frequência na Bovespa, baseado nos gráficos históricos. Houveram no passado anos de quedas fortes semelhantes a de 2008, porém com forte recuperação depois e anos de fartura. O que nunca aconteceu na nossa história recente de bolsa de valores é um mercado praticamente lateral há mais de 5 anos, e isso eu não contava que iria acontecer.
Por isso em 30/11 eu publiquei a alteração da minha estratégia para o setup versão 4.0, buscando entrar mais no início das tendências, não esperando tendências mais fortes.
Outra reflexão é que o IBOVESPA teve uma boa alta esse ano porém minha carteira de ações não. Além no motivo do setup em si que fiz uma revisão e alteração, outro motivo que acabei notando também foi a escolha das ações. Até essa revisão eu estava focando mais em ações mid cap e small cap, pois são empresas com menos valor de mercado e tem maior capacidade de crescimento. O problema é que em anos como o de 2016, as blue chips que dominaram em performance, talvez pela incerteza do país na parte econômica e política. Por serem mais estáveis do que as small cap, acabaram performando melhor. Por isso depois da revisão da estratégia eu tirei o “preconceito” de operar blue chips e deixei o próprio mercado definir em que operar, sem filtros por tamanho/valor de mercado. Nas minhas operações do início de dezembro para cá já podem ver que começaram entrar mais blue chips que as outras na lista de entrada.
Em 2016 foquei bastante em operações de day trade em índice e dólar atráves de robôs (operações automatizadas), operando vários vezes em conta real porém é um campo muito difícil, muito mais de position e swing. É fácil desenvolver diversos setups e fazer backtests com períodos de anos e ter lucros relativamente consistentes, com a curva de capital ascendente sempre. Porém a realidade na hora de colocar o setup para funcionar de verdade a performance muda totalmente e a curva de resultado não segue o padrão do passado, gerando prejuizo na maior parte dos meses.
Enfim, o day trade no momento estou dando uma pausa e estou lendo alguns livros bem especializados no assunto de desenvolvimento de estratégias que funcionem no presente e futuro. Enquanto isso, seguindo a mesma linha do objetivo do day trade no fim do ano passado, que era rentabilizar a carteira enquando não houvesse um mercado forte de alta e o capital não ficasse todo alocado em ações de longo prazo, nesse mês de dezembro comecei a fazer operações de swing trade com uma metodologia totalmente objetiva, sem nenhuma regra subjetiva, e toda testada em 10 anos de histórico de todas as ações. Espero com isso ajudar a rentabilizar a carteira durante épocas como a dos últimos 6 anos de bolsa, que é difícil encher uma carteira fazendo gerenciamento de risco/posição correta. Não colocarei no blog essas operações primeiramente porque estou começando agora a validar na prática e segundo porque são possíveis operações diárias com muitas ações no radar e pode complicar a divulgação em tempo. Sendo assim no futuro eu penso a melhor forma.
Obs: na tabela abaixo não está contabilizado o lucro/prejuizo obtido no day trade, somente na estratégia de longo prazo.
Segue a tabela de rentabilidade da minha carteira desde o início, juntamente com o IBOV no mesmo período:
| Ano | Minha Carteira | Acumulado | IBOV | Acumulado |
| 2009 | 71,86% | 71,86% | 45,01% | 45,01% |
| 2010 | 121,56% | 280,77% | 1,05% | 46,53% |
| 2011 | -10,47% | 240,91% | -18,13% | 19,97% |
| 2012 | 7,02% | 264,84% | 7,38% | 28,82% |
| 2013 | -1,50% | 259,37% | -15,49% | 8,87% |
| 2014 | 6,16% | 281,53% | -3,02% | 5,59% |
| 2015 | 5,29% | 301,68% | -13,30% | -8,46% |
| 2016 | -1,33% | 296,34% | 40,49% | 28,60% |
Obs: o início em 2009 foi em maio.
Um excelente ano de 2017 de ótimos trades e com muita saúde, felicidade, paz e harmonia para todos nós!
Abraços,
Rodrigo
Atualização semanal – 31/12/2016
Nenhuma entrada ocorrida essa semana.
Nenhum ajustes de stop e nenhum stop atingido.
Possíveis entradas para essa semana:
| Ação | FR | Setup | Preço entrada | Stop inicial | Risco |
| BRAP4 | 90 | Rompimento Tendência | 17,01 | 13,95 | -17,99% |
| BRKM5 | 95 | Rompimento Tendência | 34,75 | 31,55 | -9,21% |
Minha carteira atual de Trend Following:
| Data Entrada | Ação | Period. | Estratégia | Variação |
| 12/07/2016 | FLRY3 | Position | Rompimento Tendência | 32,63% |
| 29/11/2016 | MGLU3 | Position | Rompimento Tendência | 5,12% |
Bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 