Arquivo
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 30/05/2020 – nova opção
Analisando algumas ações reparei que várias delas não fizeram o fundo no dia 23/03 como o IBOVESPA fez. Algumas fizeram fundo 1, 2 ou 3 dias antes e também algumas já fizeram um bom rally até o dia 23, portanto o FR delas comparando com o dia 23 está baixo, comparando com outras que fizeram o fundo no dia 23, talvez a maioria.
Pensando nisso, resolvi criar uma outra planilha alternativa do FR, com a variação percentual referente ao fundo individual de cada ação desde março.
Sim, eu sei, são pequenos detalhes, será que precisa de tudo isso? Não estará fugindo do conceito base do FR de ser com período fixo na comparação? Bem, a princípio sim, mas é a primeira crise que eu acompanho desde que comecei a usar o FR, portanto é natural que haja indagações, questionamentos e possíveis melhoramentos, nesse caso pensando em situação atípica de forte queda do mercado geral.
Bem, as ferramentas estão aí, cada um usa a planilha do FR que achar que faz mais sentido nesse momento. Eu devo começar usar essa nova planilha.
Abaixo o post atualizado.
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Planilha alternativa com o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao dia 23/03/2020, que o foi o dia de menor fechamento do IBOV até hoje nessa crise.
FR_Acoes_2020-05-30 – fundo marco.xlsx
Planilha alternativa com o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao fundo individual (menor fechamento) de cada ação desde março.
FR_Acoes_2020-05-30 – fundo individual.xlsx
Obs: O volume e a volatilidade nas planilhas alternativas são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 30/05/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Planilha alternativa com o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao dia 23/03/2020, que o foi o dia de menor fechamento do IBOV até hoje nessa crise.
FR_Acoes_2020-05-30 – fundo marco.xlsx
Obs: O volume e a volatilidade nesse planilha são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 01/05/2020 – errata
Esqueci de avisar que o volume e a volatilidade nesse planilha são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Segue a planilha com o título da coluna “E” corrigida.
FR_Acoes_2020-05-01 – fundo março – errata.xlsx
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 01/05/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Também vou disponibilizar uma planilha alternativa que é o cálculo do FR considerando a variação de preços com relação ao dia 23/03/2020, que o foi o dia de menor fechamento do IBOV até hoje nessa crise. Em quedas acentuadas e generalizadas dos preços das ações durante crises, pode ser interessante a análise desse FR ao invés do tradicional, onde mostrará qual ação está recuperando mais forte após o fundo registrado.
FR_Acoes_2020-05-01 – fundo março.xlsx
Obs: O volume e a volatilidade nesse planilha são referentes ao gráfico diário e não semanal como na planilha tradicional.
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com FR (Força Relativa) das ações da B3 – 04/04/2020
Segue a planilha mensal com as ações da B3 e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 29/02/2020
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 01/02/2020
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 28/12/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 30/11/2019
Segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR:
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Dados de Volatilidade na Planilha com indicador FR (Força Relativa) das ações BOVESPA – 03/11/2019
Ontem, analisando alguns gráficos, tive a idéia de complementar a planilha do FR com uma informação a mais de cada ação, a volatilidade média em percentual, de modo a ser um valor normalizado para que seja comparado entre os papéis.
O cálculo que utilizo é: ATR20/MM20
Significa que eu obtenho a volatilidade média em reais das últimas 20 semanas, que é basicamente a diferença entre a máxima e a mínima de cada candle semanal, dividida pela média de preços de fechamento dos últimos 20 candles, para que a volatilidade seja em percentual ao invés de reais. Ou seja, quantos % a ação está variando na média dentro de uma semana.
A idéia foi recente portanto as aplicações ainda serão um motivo de estudo. Vou colocar aqui algumas idéias que tive de início.
No conceito básico de investimentos, quanto menor a volatilidade, menos arriscado ele é. Meu principal balisador na seleção de ativos é o FR, para buscar as ações mais fortes do mercado. Se eu tiver capital livre para comprar 1 ação somente porém estiver na dúvida em 2 onde o FR delas estão praticamente iguais, a volatilidade pode ser um diferencial na seleção. Uma delas tem uma volatilidade de 15% e outra 9%, então talvez a de 9% pode ser uma melhor escolha, pelo menos no aspecto de risco.
Mesmo considerando ações com FR um pouco diferentes mas volatilidade também, por ex ação A com FR 97 e vol 15%, ação B com FR 94 e vol 9%, as vezes pode ser interessante a opção pela ação B, porque da mesma forma que a ação A pode subir mais que a B, se os movimentos continuarem no mesmo padrão, vamos lembrar que o stop móvel é baseado na volatilidade, o Stop ATR. Portanto quanto maior a volatilidade, mais longe o stop ficará, e mais dinheiro devolverá quando a tendência acabar ou reverter.
Em exemplos práticos: HBOR3 está com FR bem alto, 97. A volatilidade está muito alta também, o stop ATR está 37,5% abaixo do preço. A TRIS3 está com FR 96, praticamente igual, e o stop ATR está 25% abaixo do preço, pouco tempo atrás em pleno ritmo forte de alta estava 20% abaixo. UNIP6 quando estava em forte tendência de alta ficava nessa média também. Olhando na planilha de volatilidade, HBOR3 está com vol. média semanal de 14,4% e TRIS3 com vol. 9,3%. Não estou querendo dizer que TRIS3 é ou será melhor que HBOR3, estou propondo uma nova informação para análise para verificarmos onde e como será melhor aplicada.
Portanto acredito que a informação da volatilidade possa ser útil em algum aspecto no processo de seleção das ações, principalmente em momentos iguais a que estamos, com muitas ações subindo e interessantes para comprar, e talvez pouco capital livre desalocado. Em outros momentos do mercado, com poucas opções de escolha, onde às vezes eu até abaixo o FR de 90 para abranger mais ações, a volatilidade talvez seja menos importante.
Então segue a planilha mensal com as ações da BOVESPA e o valor dos FR e agora com a volatilidade média:
Para quem achar interessante essa informação para alguma finalidade, vamos trocando idéias!
Obs: pode haver distorções (cálculos errados) em algumas ações devido ao atraso no ajuste de preços de proventos ou eventos corporativos pelo meu provedor atual de dados do Metastock.
Abraços a todos e bons trades!
Rodrigo Sibin Lichti
Obs: As informações colocadas aqui são simplesmente meus registros pessoais, não são recomendações de investimentos para outras pessoas. Não sou profissional certificado de investimentos e não posso orientar nenhuma pessoa a comprar ou vender determinado ativo. Os comentários e respostas para os leitores são simplesmente trocas de idéias entre investidores.
Trader Rodrigo 